半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	556,218,138	100.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△743,896	△0.13
合計(純資産総額)		555,474,242	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	20,235,526,350	75.25
地方債証券	日本	1,935,930,640	7.19
特殊債券	日本	875,648,280	3.25
社債券	日本	3,601,989,285	13.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		239,076,107	0.88
合計(純資産総額)		26,888,170,662	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	103,525,310,118	79.03
地方債証券	日本	1,910,028,584	1.45
特殊債券	日本	300,757,000	0.22
社債券	日本	23,877,096,783	18.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,372,960,604	1.04
合計(純資産総額)		130,986,153,089	100.00

東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,410,253,450	97.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		878,462,501	2.48
合計(純資産総額)		35,288,715,951	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	891,550,000	2.52

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	38,504,471,930	99.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		186,080,163	0.48
合計(純資産総額)		38,690,552,093	100.00

TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	22,127,422,058	42.45
	カナダ	1,106,132,552	2.12
	ドイツ	3,712,037,633	7.12
	イタリア	5,147,838,242	9.87
	フランス	5,483,448,667	10.51
	オーストラリア	1,129,082,163	2.16
	イギリス	3,513,457,181	6.74
	スイス	86,801,968	0.16
	シンガポール	189,600,530	0.36
	マレーシア	195,480,652	0.37
	オランダ	1,117,113,812	2.14
	スペイン	2,945,947,130	5.65
	ベルギー	1,348,306,886	2.58
	スウェーデン	234,990,318	0.45
	ノルウェー	132,822,499	0.25
	オーストリア	761,627,130	1.46
	フィンランド	321,522,946	0.61
	デンマーク	330,726,908	0.63
	メキシコ	479,617,297	0.92
	アイルランド	379,804,019	0.72
	ポーランド	284,344,187	0.54
	南アフリカ	242,071,352	0.46
	小計	51,270,196,130	98.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		854,545,091	1.63
合計(純資産総額)		52,124,741,221	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,118,587,391	44.14
	カナダ	370,238,079	2.01
	ドイツ	1,338,529,281	7.27
	イタリア	1,244,815,565	6.76
	フランス	3,135,946,077	17.05
	オーストラリア	358,983,036	1.95
	イギリス	1,226,885,344	6.67
	シンガポール	17,437,075	0.09
	スペイン	1,588,990,722	8.64
	スウェーデン	373,821,887	2.03
	フィンランド	44,429,695	0.24
	デンマーク	89,302,734	0.48
	メキシコ	106,476,182	0.57
	ポーランド	71,782,011	0.39
	小計	18,086,225,079	98.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		302,935,102	1.64
合計(純資産総額)		18,389,160,181	100.00

TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	20,204,327,643	58.78
	カナダ	1,285,282,997	3.73
	ドイツ	1,285,222,038	3.73
	イタリア	267,562,729	0.77
	フランス	1,356,911,675	3.94
	オーストラリア	804,354,477	2.34
	イギリス	2,355,163,634	6.85
	スイス	1,215,104,623	3.53
	バミューダ	123,232,504	0.35
	香港	351,055,790	1.02
	シンガポール	264,605,167	0.76
	ニュージーランド	27,300,260	0.07
	オランダ	647,639,349	1.88
	スペイン	481,005,065	1.39
	ベルギー	182,896,522	0.53
	スウェーデン	408,494,650	1.18
	ノルウェー	103,750,533	0.30
	オーストリア	31,492,881	0.09
	ルクセンブルク	23,703,536	0.06
	フィンランド	150,674,453	0.43
	デンマーク	272,701,627	0.79
	アイルランド	487,589,035	1.41
	イスラエル	49,355,660	0.14
	ポルトガル	38,867,440	0.11
	ケイマン	73,802,012	0.21
	モーリシャス	7,970,025	0.02
	パナマ	28,872,632	0.08
	キュラソー	76,987,762	0.22
	ジャージー	174,444,521	0.50
	英ヴァージン諸島	12,444,944	0.03
	マン島	11,472,980	0.03
	小計	32,804,289,164	95.45
投資証券	アメリカ	667,124,990	1.94
	カナダ	4,086,010	0.01
	フランス	49,250,164	0.14
	オーストラリア	78,061,703	0.22
	イギリス	54,658,823	0.15
	香港	17,581,765	0.05
	シンガポール	2,252,858	0.00
	小計	873,016,313	2.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		689,833,556	2.00
合計(純資産総額)		34,367,139,033	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	325,403,323	0.94
	買建	ドイツ	102,828,712	0.29
	買建	イギリス	105,083,820	0.30

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	18,091,755,931	70.28
	カナダ	156,081,416	0.60
	ドイツ	309,565,752	1.20
	イタリア	66,786,390	0.25
	フランス	208,539,681	0.81
	オーストラリア	471,211,207	1.83
	イギリス	714,522,411	2.77
	スイス	1,200,154,957	4.66
	香港	57,004,400	0.22
	シンガポール	60,369,120	0.23
	オランダ	460,519,032	1.78
	スペイン	600,858,236	2.33
	ベルギー	682,899,702	2.65
	スウェーデン	546,515,460	2.12
	ノルウェー	118,718,856	0.46
	デンマーク	474,195,573	1.84
	アイルランド	285,575,028	1.10
	中華人民共和国	316,405,109	1.22
	キュラソー	69,995,238	0.27
	小計	24,891,673,499	96.70
投資証券	アメリカ	92,434,790	0.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		756,960,797	2.94
合計(純資産総額)		25,741,069,086	100.00