半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	726,122,989	100.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△976,465	△0.13
合計(純資産総額)		725,146,524	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,562,305,150	71.03
地方債証券	日本	317,616,240	8.80
特殊債券	日本	108,798,960	3.01
社債券	日本	503,422,912	13.95
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		115,131,911	3.19
合計(純資産総額)		3,607,275,173	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	106,353,093,131	66.80
地方債証券	日本	1,776,692,877	1.11
特殊債券	日本	2,804,000,000	1.76
社債券	日本	46,663,394,743	29.31
	アメリカ	400,138,000	0.25
	小計	47,063,532,743	29.56
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,207,692,516	0.75
合計(純資産総額)		159,205,011,267	100.00

東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,915,297,670	94.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		665,954,062	5.75
合計(純資産総額)		11,581,251,732	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	676,065,000	5.83

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	44,667,592,450	99.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		374,396,310	0.83
合計(純資産総額)		45,041,988,760	100.00

TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,313,029,668	42.11
	カナダ	106,968,181	1.94
	ドイツ	361,674,503	6.58
	イタリア	463,268,981	8.43
	フランス	544,166,244	9.90
	オーストラリア	111,865,605	2.03
	イギリス	343,358,977	6.25
	シンガポール	17,677,240	0.32
	マレーシア	24,479,614	0.44
	オランダ	98,848,447	1.79
	スペイン	309,098,670	5.62
	ベルギー	132,892,927	2.41
	スウェーデン	21,122,495	0.38
	ノルウェー	13,659,100	0.24
	オーストリア	70,739,759	1.28
	フィンランド	30,644,826	0.55
	デンマーク	29,324,404	0.53
	メキシコ	48,076,009	0.87
	アイルランド	42,675,767	0.77
	ポーランド	31,726,287	0.57
	南アフリカ	28,372,220	0.51
	小計	5,143,669,924	93.64
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		348,885,637	6.35
合計(純資産総額)		5,492,555,561	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,265,812,121	47.40
	カナダ	413,309,291	2.11
	ドイツ	1,221,833,970	6.25
	イタリア	1,707,570,216	8.73
	フランス	1,826,740,284	9.34
	オーストラリア	532,795,886	2.72
	イギリス	1,303,031,308	6.66
	シンガポール	16,975,672	0.08
	オランダ	413,705,160	2.11
	スペイン	1,506,437,518	7.70
	ベルギー	490,879,516	2.51
	スウェーデン	65,784,180	0.33
	オーストリア	270,522,571	1.38
	メキシコ	147,595,961	0.75
	ポーランド	70,844,367	0.36
	小計	19,253,838,021	98.49
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		294,126,410	1.50
合計(純資産総額)		19,547,964,431	100.00

TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,100,656,575	61.06
	カナダ	295,825,337	3.54
	ドイツ	287,793,577	3.44
	イタリア	61,103,574	0.73
	フランス	303,212,324	3.63
	オーストラリア	193,353,712	2.31
	イギリス	506,793,733	6.06
	スイス	265,800,399	3.18
	バミューダ	24,553,761	0.29
	香港	79,750,246	0.95
	シンガポール	40,275,849	0.48
	ニュージーランド	5,928,530	0.07
	オランダ	152,754,702	1.82
	スペイン	90,666,204	1.08
	ベルギー	33,441,713	0.40
	スウェーデン	90,914,787	1.08
	ノルウェー	24,417,435	0.29
	オーストリア	7,624,855	0.09
	ルクセンブルク	8,762,571	0.10
	フィンランド	36,373,332	0.43
	デンマーク	56,058,095	0.67
	アイルランド	113,630,387	1.36
	イスラエル	14,185,362	0.16
	ポルトガル	9,169,370	0.10
	ケイマン	14,311,618	0.17
	モーリシャス	1,161,160	0.01
	リベリア	2,457,069	0.02
	パナマ	7,365,683	0.08
	キュラソー	15,527,389	0.18
	ジャージー	40,935,701	0.49
	英ヴァージン諸島	3,676,428	0.04
	小計	7,888,481,478	94.44
投資証券	アメリカ	150,903,727	1.80
	カナダ	545,999	0.00
	フランス	14,151,217	0.16
	オーストラリア	17,498,127	0.20
	イギリス	10,665,535	0.12
	香港	5,514,962	0.06
	シンガポール	1,222,060	0.01
	小計	200,501,627	2.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		263,637,791	3.15
合計(純資産総額)		8,352,620,896	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	112,803,642	1.35
	買建	ドイツ	39,995,172	0.47
	買建	イギリス	32,558,526	0.38

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,511,510,608	72.56
	カナダ	461,433,469	1.48
	ドイツ	608,824,982	1.96
	イタリア	55,827,404	0.17
	フランス	164,980,407	0.53
	オーストラリア	300,653,325	0.96
	イギリス	2,128,697,146	6.86
	スイス	507,330,717	1.63
	香港	57,505,600	0.18
	シンガポール	52,942,400	0.17
	オランダ	188,596,345	0.60
	スペイン	439,814,740	1.41
	スウェーデン	620,186,112	1.99
	ノルウェー	161,946,120	0.52
	デンマーク	632,338,042	2.03
	アイルランド	407,512,162	1.31
	中華人民共和国	572,915,812	1.84
	ケイマン	309,287,304	0.99
	キュラソー	71,456,004	0.23
	小計	30,253,758,699	97.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		766,994,935	2.47
合計(純資産総額)		31,020,753,634	100.00