有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,278,063,920	99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		197,053	0.01
合計(純資産総額)		1,278,260,973	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	46,833,923,140	99.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		350,095,258	0.74
合計(純資産総額)		47,184,018,398	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	66,915,009,048	71.52
地方債証券	日本	1,003,315,000	1.07
特殊債券	日本	701,898,000	0.75
社債券	日本	24,028,795,563	25.68
	アメリカ	400,516,000	0.42
	小計	24,429,311,563	26.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		507,666,052	0.54
合計(純資産総額)		93,557,199,663	100.00

 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	26,040,480,898	72.53
	カナダ	786,299,823	2.19
	ドイツ	216,479,850	0.60
	イタリア	136,795,584	0.38
	フランス	201,705,445	0.56
	オーストラリア	550,526,692	1.53
	イギリス	2,861,402,705	7.97
	スイス	991,393,807	2.76
	オランダ	172,809,510	0.48
	スペイン	83,367,900	0.23
	ノルウェー	114,787,530	0.31
	デンマーク	458,891,538	1.27
	アイルランド	652,586,918	1.81
	中華人民共和国	806,808,600	2.24
	ケイマン	902,916,612	2.51
	キュラソー	37,124,024	0.10
	小計	35,014,377,436	97.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		885,266,102	2.46
合計(純資産総額)		35,899,643,538	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,984,921,820	44.58
	カナダ	492,127,328	2.19
	ドイツ	1,503,833,722	6.71
	イタリア	2,066,642,241	9.22
	フランス	2,303,701,691	10.28
	オーストラリア	580,271,812	2.59
	イギリス	1,936,119,230	8.64
	シンガポール	17,145,680	0.07
	オランダ	552,665,899	2.46
	スペイン	1,192,314,351	5.32
	ベルギー	472,744,714	2.11
	スウェーデン	60,494,646	0.27
	オーストリア	283,450,859	1.26
	メキシコ	553,635,796	2.47
	ポーランド	68,196,757	0.30
	小計	22,068,266,546	98.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		329,176,927	1.46
合計(純資産総額)		22,397,443,473	100.00

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,418,637,607	47.73
	カナダ	98,214,099	1.93
	ドイツ	307,552,836	6.07
	イタリア	457,276,299	9.02
	フランス	484,676,789	9.56
	オーストラリア	101,360,214	2.00
	イギリス	336,193,818	6.63
	シンガポール	18,163,204	0.35
	マレーシア	19,375,896	0.38
	オランダ	100,473,597	1.98
	スペイン	279,549,890	5.51
	ベルギー	105,752,722	2.08
	スウェーデン	12,923,361	0.25
	ノルウェー	11,035,388	0.21
	オーストリア	63,581,557	1.25
	フィンランド	27,819,375	0.54
	デンマーク	23,396,037	0.46
	メキシコ	40,961,288	0.80
	アイルランド	29,471,094	0.58
	ポーランド	23,171,137	0.45
	南アフリカ	23,643,984	0.46
	小計	4,983,230,192	98.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		83,432,112	1.64
合計(純資産総額)		5,066,662,304	100.00

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,973,643,212	65.56
	カナダ	632,821,940	3.78
	ドイツ	502,760,503	3.00
	イタリア	122,350,798	0.73
	フランス	598,976,701	3.57
	オーストラリア	380,174,494	2.27
	イギリス	952,870,211	5.69
	スイス	626,461,702	3.74
	バミューダ	48,465,403	0.28
	香港	150,970,865	0.90
	シンガポール	65,712,415	0.39
	ニュージーランド	18,225,420	0.10
	オランダ	305,604,443	1.82
	スペイン	171,684,989	1.02
	ベルギー	60,035,982	0.35
	スウェーデン	157,244,146	0.93
	ノルウェー	35,407,165	0.21
	オーストリア	14,080,052	0.08
	ルクセンブルク	17,893,037	0.10
	フィンランド	67,262,647	0.40
	デンマーク	119,540,841	0.71
	アイルランド	295,341,115	1.76
	イスラエル	24,173,100	0.14
	ポルトガル	12,823,525	0.07
	ケイマン	32,538,315	0.19
	リベリア	10,561,075	0.06
	パナマ	8,613,967	0.05
	キュラソー	19,946,738	0.11
	ジャージー	48,822,491	0.29
	英ヴァージン諸島	3,083,494	0.01
	小計	16,478,090,786	98.44
投資証券	アメリカ	371,468,761	2.21
	カナダ	3,396,700	0.02
	フランス	21,298,077	0.12
	オーストラリア	33,420,659	0.19
	イギリス	17,968,403	0.10
	香港	7,236,918	0.04
	シンガポール	3,513,101	0.02
	小計	458,302,619	2.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△198,703,398	△1.18
合計(純資産総額)		16,737,690,007	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	197,326,075	1.17
	買建	ドイツ	35,406,696	0.21
	買建	イギリス	31,357,107	0.18

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,483,150,600	88.54
地方債証券	日本	986,818,900	5.64
特殊債券	日本	203,548,000	1.16
社債券	日本	776,979,127	4.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		35,155,404	0.20
合計(純資産総額)		17,485,652,031	100.00

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,448,967,460	88.71
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		566,002,799	11.28
合計(純資産総額)		5,014,970,259	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	554,070,000	11.04

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。