半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,409,905,596	99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		215,717	0.01
合計(純資産総額)		1,410,121,313	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	45,741,476,940	99.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		348,934,124	0.75
合計(純資産総額)		46,090,411,064	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	61,148,755,913	71.58
地方債証券	日本	1,102,061,000	1.29
特殊債券	日本	701,365,000	0.82
社債券	日本	21,641,756,570	25.33
	アメリカ	398,766,000	0.46
	小計	22,040,522,570	25.80
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		426,387,901	0.49
合計(純資産総額)		85,419,092,384	100.00

 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	26,799,861,446	73.84
	カナダ	782,537,227	2.15
	ドイツ	225,720,846	0.62
	イタリア	120,688,768	0.33
	フランス	196,596,348	0.54
	オーストラリア	561,803,563	1.54
	イギリス	2,360,077,337	6.50
	スイス	1,148,529,396	3.16
	オランダ	133,947,416	0.36
	スペイン	94,928,417	0.26
	ノルウェー	95,520,285	0.26
	デンマーク	571,517,780	1.57
	アイルランド	665,647,210	1.83
	中華人民共和国	801,126,450	2.20
	ケイマン	1,046,441,430	2.88
	キュラソー	19,288,240	0.05
	小計	35,624,232,159	98.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		668,908,623	1.84
合計(純資産総額)		36,293,140,782	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,403,946,120	40.30
	カナダ	507,542,250	2.17
	ドイツ	1,479,094,591	6.33
	イタリア	3,003,853,884	12.87
	フランス	2,311,120,606	9.90
	オーストラリア	730,043,026	3.12
	イギリス	2,211,319,575	9.47
	シンガポール	16,852,461	0.07
	オランダ	306,365,870	1.31
	スペイン	1,464,943,773	6.27
	ベルギー	464,167,995	1.98
	スウェーデン	63,775,278	0.27
	オーストリア	336,594,008	1.44
	メキシコ	628,522,674	2.69
	ポーランド	72,657,041	0.31
	小計	23,000,799,152	98.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		332,774,138	1.42
合計(純資産総額)		23,333,573,290	100.00

 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,721,544,413	43.58
	カナダ	122,317,551	1.95
	ドイツ	473,345,287	7.57
	イタリア	588,103,965	9.41
	フランス	637,034,775	10.20
	オーストラリア	145,933,280	2.33
	イギリス	401,968,485	6.43
	シンガポール	27,013,526	0.43
	マレーシア	27,096,934	0.43
	オランダ	120,537,178	1.93
	スペイン	380,320,409	6.09
	ベルギー	158,218,576	2.53
	スウェーデン	14,944,756	0.23
	ノルウェー	9,962,493	0.15
	オーストリア	95,676,297	1.53
	フィンランド	43,172,413	0.69
	デンマーク	30,574,028	0.48
	メキシコ	46,373,063	0.74
	アイルランド	57,482,118	0.92
	イスラエル	22,588,391	0.36
	ポーランド	36,353,536	0.58
	小計	6,160,561,474	98.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		84,104,565	1.34
合計(純資産総額)		6,244,666,039	100.00

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,583,512,154	66.90
	カナダ	771,658,139	3.54
	ドイツ	678,074,627	3.11
	イタリア	135,425,117	0.62
	フランス	731,979,947	3.35
	オーストラリア	478,714,218	2.19
	イギリス	984,020,834	4.51
	スイス	836,863,010	3.83
	バミューダ	66,859,903	0.30
	香港	190,592,481	0.87
	シンガポール	64,908,177	0.29
	ニュージーランド	31,988,708	0.14
	オランダ	418,083,159	1.91
	スペイン	181,067,350	0.83
	ベルギー	72,082,952	0.33
	スウェーデン	230,909,903	1.05
	ノルウェー	42,256,635	0.19
	オーストリア	12,955,034	0.05
	ルクセンブルク	18,209,523	0.08
	フィンランド	85,879,421	0.39
	デンマーク	195,147,696	0.89
	アイルランド	368,025,483	1.68
	イスラエル	36,587,145	0.16
	ポルトガル	16,186,636	0.07
	ケイマン	35,749,025	0.16
	パナマ	5,899,358	0.02
	キュラソー	13,571,205	0.06
	ジャージー	54,320,231	0.24
	小計	21,341,528,071	97.91
投資証券	アメリカ	461,057,748	2.11
	カナダ	2,074,579	0.00
	フランス	13,923,325	0.06
	オーストラリア	32,233,421	0.14
	イギリス	17,262,605	0.07
	香港	9,768,600	0.04
	シンガポール	4,642,856	0.02
	小計	540,963,134	2.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△85,965,274	△0.39
合計(純資産総額)		21,796,525,931	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	441,771,824	2.02
	買建	ドイツ	91,131,280	0.41
	買建	イギリス	65,224,145	0.29

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,746,435,050	87.55
地方債証券	日本	982,672,700	5.46
特殊債券	日本	406,398,000	2.25
社債券	日本	859,862,374	4.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△11,645,527	△0.06
合計(純資産総額)		17,983,722,597	100.00

 
東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,004,675,060	93.81
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		263,992,487	6.18
合計(純資産総額)		4,268,667,547	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	299,300,000	7.01

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。