半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」
		(平成28年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,108,626,944	100.00
	内 日本	1,108,626,944	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,309	△0.00
純資産総額		1,108,615,635	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」
		(平成28年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		25,109,549,760	98.83
	内 日本	25,109,549,760	98.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		296,454,591	1.17
純資産総額		25,406,004,351	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
		(平成28年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		31,152,942,910	97.38
	内 日本	31,152,942,910	97.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		837,388,659	2.62
純資産総額		31,990,331,569	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,170,770,000	3.66
	内 日本	1,170,770,000	3.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
(参考情報)

「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
		(平成28年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,785,562,295	99.77
	内 アメリカ	3,334,332,786	42.73
	内 フランス	784,033,034	10.05
	内 イタリア	749,201,366	9.60
	内 イギリス	613,933,177	7.87
	内 ドイツ	597,507,324	7.66
	内 スペイン	426,373,230	5.46
	内 ベルギー	199,681,311	2.56
	内 オランダ	187,309,258	2.40
	内 カナダ	161,338,352	2.07
	内 オーストラリア	150,681,751	1.93
	内 オーストリア	120,502,101	1.54
	内 メキシコ	69,670,693	0.89
	内 アイルランド	62,782,740	0.80
	内 デンマーク	53,340,312	0.68
	内 フィンランド	47,927,961	0.61
	内 ポーランド	45,411,995	0.58
	内 スウェーデン	39,116,891	0.50
	内 マレーシア	36,890,943	0.47
	内 南アフリカ	35,492,640	0.45
	内 シンガポール	28,630,004	0.37
	内 スイス	21,456,912	0.27
	内 ノルウェー	19,947,514	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,077,539	0.23
純資産総額		7,803,639,834	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
		(平成28年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,360,267,860	92.80
	内 アメリカ	28,041,267,680	57.37
	内 イギリス	3,404,592,001	6.97
	内 スイス	1,898,258,590	3.88
	内 カナダ	1,835,741,585	3.76
	内 フランス	1,650,469,746	3.38
	内 ドイツ	1,592,867,656	3.26
	内 オーストラリア	1,183,181,395	2.42
	内 オランダ	959,539,593	1.96
	内 アイルランド	799,233,859	1.64
	内 スペイン	549,267,661	1.12
	内 スウェーデン	531,327,731	1.09
	内 香港	507,900,345	1.04
	内 デンマーク	371,356,599	0.76
	内 シンガポール	329,527,289	0.67
	内 イタリア	326,004,839	0.67
	内 ベルギー	276,536,137	0.57
	内 ジャージィー	182,372,994	0.37
	内 フィンランド	181,589,983	0.37
	内 オランダ領キュラソー	175,079,339	0.36
	内 ノルウェー	121,374,531	0.25
	内 イスラエル	116,088,261	0.24
	内 バミューダ	109,384,214	0.22
	内 ケイマン諸島	59,429,010	0.12
	内 ニュージーランド	36,730,179	0.08
	内 オーストリア	30,385,675	0.06
	内 ルクセンブルグ	29,807,447	0.06
	内 ポルトガル	27,861,936	0.06
	内 イギリス領バージン諸島	14,001,955	0.03
	内 パプアニューギニア	11,175,350	0.02
	内 マン島	5,096,012	0.01
	内 モーリシャス	2,818,268	0.01
投資証券		1,334,187,546	2.73
	内 アメリカ	1,004,729,845	2.06
	内 オーストラリア	141,579,057	0.29
	内 フランス	75,895,793	0.16
	内 イギリス	51,558,627	0.11
	内 香港	25,661,288	0.05
	内 シンガポール	21,641,335	0.04
	内 カナダ	13,121,601	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,184,164,482	4.47
純資産総額		48,878,619,888	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,181,507,983	4.46
	内 アメリカ	1,446,286,849	2.96
	内 ドイツ	735,221,134	1.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。