有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」
		(平成28年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,273,853,026	100.00
	内 日本	1,273,853,026	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,154	△0.00
純資産総額		1,273,839,872	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」
		(平成28年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		28,876,294,680	99.27
	内 日本	28,876,294,680	99.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		213,528,975	0.73
純資産総額		29,089,823,655	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
		(平成28年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		39,779,488,860	99.21
	内 日本	39,779,488,860	99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		316,396,610	0.79
純資産総額		40,095,885,470	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		349,140,000	0.87
	内 日本	349,140,000	0.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
		(平成28年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,470,885,797	98.71
	内 アメリカ	4,610,948,186	43.47
	内 フランス	1,037,742,431	9.78
	内 イタリア	1,003,420,254	9.46
	内 ドイツ	777,414,553	7.33
	内 イギリス	760,766,163	7.17
	内 スペイン	576,897,187	5.44
	内 ベルギー	265,295,844	2.50
	内 オランダ	247,065,028	2.33
	内 カナダ	223,290,865	2.10
	内 オーストラリア	209,468,746	1.97
	内 オーストリア	162,214,325	1.53
	内 メキシコ	82,308,674	0.78
	内 アイルランド	81,019,579	0.76
	内 デンマーク	70,160,526	0.66
	内 フィンランド	62,647,841	0.59
	内 ポーランド	61,934,283	0.58
	内 南アフリカ	55,275,565	0.52
	内 スウェーデン	47,635,930	0.45
	内 マレーシア	43,745,602	0.41
	内 シンガポール	40,227,299	0.38
	内 ノルウェー	28,613,661	0.27
	内 スイス	22,793,255	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,252,757	1.29
純資産総額		10,608,138,554	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
			(平成28年12月30日現在)
資産の種類			時価合計(円)	投資比率(%)
株式			64,048,104,405	94.19
	内 アメリカ		40,058,124,780	58.91
	内 イギリス		4,371,187,733	6.43
	内 カナダ		2,640,700,805	3.88
	内 スイス		2,487,402,459	3.66
	内 フランス		2,416,618,020	3.55
	内 ドイツ		2,353,445,936	3.46
	内 オーストラリア		1,730,372,287	2.54
	内 オランダ		1,428,324,982	2.10
	内 アイルランド		1,047,802,829	1.54
	内 スペイン		814,018,672	1.20
	内 スウェーデン		760,830,423	1.12
	内 香港		684,896,746	1.01
	内 イタリア		460,478,195	0.68
	内 シンガポール		454,769,544	0.67
	内 デンマーク		431,071,307	0.63
	内 ベルギー		306,680,781	0.45
	内 フィンランド		250,619,733	0.37
	内 オランダ領キュラソー		249,742,957	0.37
	内 ジャージィー		242,897,792	0.36
	内 バミューダ		214,932,580	0.32
	内 ノルウェー		174,574,242	0.26
	内 イスラエル		138,548,193	0.20
	内 ケイマン諸島		92,039,230	0.14
	内 ルクセンブルグ		53,431,069	0.08
	内 オーストリア		52,714,074	0.08
	内 ニュージーランド		48,504,886	0.07
	内 ポルトガル		39,559,673	0.06
	内 パプアニューギニア		15,724,576	0.02
	内 イギリス領バージン諸島		15,445,385	0.02
	内 マン島		8,196,563	0.01
	内 モーリシャス		4,447,953	0.01
投資証券			1,644,329,351	2.42
	内 アメリカ		1,240,042,215	1.82
	内 オーストラリア		172,532,821	0.25
	内 フランス		93,384,927	0.14
	内 イギリス		66,495,885	0.10
	内 香港		30,945,342	0.05
	内 シンガポール		25,476,256	0.04
	内 カナダ		15,451,905	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)			2,304,547,609	3.39
純資産総額			67,996,981,365	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,090,275,737	3.07
	内 アメリカ	1,386,056,265	2.04
	内 ドイツ	704,219,472	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。