半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		30,770,896,157	100.00
	内 日本	30,770,896,157	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△131,255	△0.00
純資産総額		30,770,764,902	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		169,764,823,660	96.90
	内 日本	169,764,823,660	96.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,422,918,178	3.10
純資産総額		175,187,741,838	100.00

その他資産の投資状況

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,421,300,000	3.09
	内 日本	5,421,300,000	3.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		63,777,295,810	98.98
	内 日本	63,777,295,810	98.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		658,158,108	1.02
純資産総額		64,435,453,918	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		646,781,218,036	95.70
	内 アメリカ	460,905,348,526	68.19
	内 イギリス	28,262,583,241	4.18
	内 カナダ	22,914,859,206	3.39
	内 スイス	22,356,988,812	3.31
	内 フランス	22,276,760,936	3.30
	内 ドイツ	16,723,673,302	2.47
	内 オーストラリア	13,565,457,558	2.01
	内 オランダ	12,307,053,002	1.82
	内 アイルランド	9,095,777,286	1.35
	内 スウェーデン	6,420,990,164	0.95
	内 デンマーク	6,156,062,826	0.91
	内 スペイン	4,994,643,092	0.74
	内 香港	4,337,604,521	0.64
	内 イタリア	3,962,098,586	0.59
	内 シンガポール	2,192,052,501	0.32
	内 フィンランド	1,802,206,504	0.27
	内 ベルギー	1,776,326,779	0.26
	内 ノルウェー	1,223,195,479	0.18
	内 ジャージィー	1,194,959,920	0.18
	内 イスラエル	987,753,458	0.15
	内 オランダ領キュラソー	819,708,330	0.12
	内 バミューダ	656,589,776	0.10
	内 ケイマン諸島	436,327,099	0.06
	内 ニュージーランド	414,305,459	0.06
	内 ポルトガル	413,262,563	0.06
	内 オーストリア	346,532,241	0.05
	内 ルクセンブルグ	238,096,869	0.04
投資証券		13,392,690,963	1.98
	内 アメリカ	11,452,990,623	1.69
	内 オーストラリア	826,952,387	0.12
	内 シンガポール	282,274,525	0.04
	内 イギリス	274,217,671	0.04
	内 フランス	227,518,308	0.03
	内 香港	198,782,348	0.03
	内 カナダ	69,932,374	0.01
	内 ベルギー	60,022,727	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,697,583,560	2.32
純資産総額		675,871,492,559	100.00

その他資産の投資状況

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		19,481,558,937	2.88
	内 アメリカ	14,551,524,585	2.15
	内 ドイツ	3,544,319,900	0.52
	内 イギリス	1,385,714,452	0.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		62,189,797,964	99.12
	内 アメリカ	30,890,258,308	49.24
	内 フランス	5,214,706,836	8.31
	内 イタリア	4,747,737,323	7.57
	内 ドイツ	4,049,424,867	6.45
	内 スペイン	3,179,697,290	5.07
	内 中国	3,138,883,710	5.00
	内 イギリス	2,892,913,534	4.61
	内 カナダ	1,263,943,827	2.01
	内 ベルギー	1,167,538,223	1.86
	内 オランダ	980,917,171	1.56
	内 オーストラリア	954,777,813	1.52
	内 オーストリア	773,202,948	1.23
	内 メキシコ	583,241,972	0.93
	内 アイルランド	372,518,478	0.59
	内 マレーシア	341,609,151	0.54
	内 フィンランド	314,206,690	0.50
	内 ポーランド	292,928,027	0.47
	内 シンガポール	281,285,900	0.45
	内 デンマーク	198,301,233	0.32
	内 イスラエル	182,274,819	0.29
	内 ニュージーランド	144,499,449	0.23
	内 スウェーデン	125,753,452	0.20
	内 ノルウェー	99,176,943	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		549,868,431	0.88
純資産総額		62,739,666,395	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。