有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,327,932,864	100.00
	内 日本	25,327,932,864	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△107,503	△0.00
純資産総額		25,327,825,361	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		179,201,965,590	97.17
	内 日本	179,201,965,590	97.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,220,503,864	2.83
純資産総額		184,422,469,454	100.00

その他資産の投資状況

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,174,000,000	2.81
	内 日本	5,174,000,000	2.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		59,197,491,920	98.87
	内 日本	59,197,491,920	98.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		677,904,162	1.13
純資産総額		59,875,396,082	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		563,266,378,882	95.68
	内 アメリカ	399,135,327,320	67.80
	内 イギリス	25,246,468,868	4.29
	内 カナダ	21,974,099,399	3.73
	内 スイス	19,550,914,879	3.32
	内 フランス	18,691,864,721	3.18
	内 ドイツ	13,799,237,054	2.34
	内 オーストラリア	12,838,668,312	2.18
	内 オランダ	10,011,713,457	1.70
	内 アイルランド	7,754,343,378	1.32
	内 スウェーデン	5,766,982,640	0.98
	内 デンマーク	4,740,339,683	0.81
	内 スペイン	4,114,315,962	0.70
	内 香港	4,047,792,541	0.69
	内 イタリア	3,334,631,474	0.57
	内 シンガポール	2,049,272,309	0.35
	内 フィンランド	1,725,017,759	0.29
	内 ベルギー	1,644,818,078	0.28
	内 ノルウェー	1,359,412,087	0.23
	内 ジャージィー	1,242,713,558	0.21
	内 イスラエル	1,096,704,616	0.19
	内 オランダ領キュラソー	869,029,316	0.15
	内 バミューダ	580,522,268	0.10
	内 ケイマン諸島	396,844,712	0.07
	内 ポルトガル	377,357,816	0.06
	内 ニュージーランド	331,174,386	0.06
	内 オーストリア	326,239,226	0.06
	内 ルクセンブルグ	260,573,063	0.04
投資証券		13,015,681,096	2.21
	内 アメリカ	11,228,548,477	1.91
	内 オーストラリア	773,741,853	0.13
	内 シンガポール	261,572,977	0.04
	内 イギリス	250,488,293	0.04
	内 フランス	218,459,155	0.04
	内 香港	171,680,739	0.03
	内 カナダ	62,044,787	0.01
	内 ベルギー	49,144,815	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,426,719,492	2.11
純資産総額		588,708,779,470	100.00

その他資産の投資状況

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,872,637,217	2.02
	内 アメリカ	8,775,736,893	1.49
	内 ドイツ	2,208,538,945	0.38
	内 イギリス	888,361,379	0.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		55,829,372,992	98.98
	内 アメリカ	28,186,143,839	49.97
	内 フランス	4,834,028,547	8.57
	内 イタリア	4,302,516,346	7.63
	内 ドイツ	3,733,590,758	6.62
	内 スペイン	2,908,025,056	5.16
	内 イギリス	2,673,562,554	4.74
	内 中国	1,797,907,688	3.19
	内 カナダ	1,158,408,282	2.05
	内 ベルギー	1,068,675,861	1.89
	内 オランダ	906,708,307	1.61
	内 オーストラリア	866,933,869	1.54
	内 オーストリア	670,363,407	1.19
	内 メキシコ	478,868,518	0.85
	内 アイルランド	364,059,415	0.65
	内 マレーシア	296,549,918	0.53
	内 フィンランド	289,569,191	0.51
	内 シンガポール	259,779,599	0.46
	内 ポーランド	239,251,169	0.42
	内 デンマーク	208,957,940	0.37
	内 イスラエル	208,214,145	0.37
	内 スウェーデン	143,529,408	0.25
	内 ニュージーランド	117,641,560	0.21
	内 ノルウェー	116,087,615	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		574,203,129	1.02
純資産総額		56,403,576,121	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。