半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		77,448,611,041	100.00
	内 日本	77,448,611,041	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△330,393	△0.00
純資産総額		77,448,280,648	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		296,822,207,870	96.93
	内 日本	296,822,207,870	96.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,391,287,002	3.07
純資産総額		306,213,494,872	100.00

その他資産の投資状況

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,539,475,000	3.12
	内 日本	9,539,475,000	3.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		86,241,736,100	99.33
	内 日本	86,241,736,100	99.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		580,251,260	0.67
純資産総額		86,821,987,360	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,117,280,232,735	95.55
	内 アメリカ	827,922,279,790	70.81
	内 イギリス	44,238,968,162	3.78
	内 カナダ	39,265,641,016	3.36
	内 スイス	32,648,832,053	2.79
	内 フランス	31,291,875,523	2.68
	内 ドイツ	31,252,957,820	2.67
	内 オーストラリア	19,152,394,036	1.64
	内 オランダ	18,289,229,496	1.56
	内 アイルランド	13,823,565,455	1.18
	内 スペイン	9,955,710,912	0.85
	内 スウェーデン	9,499,011,652	0.81
	内 イタリア	8,422,515,983	0.72
	内 デンマーク	7,203,738,352	0.62
	内 香港	5,097,024,146	0.44
	内 シンガポール	3,763,701,866	0.32
	内 フィンランド	3,199,848,251	0.27
	内 ベルギー	2,970,359,282	0.25
	内 イスラエル	2,303,650,343	0.20
	内 ノルウェー	1,922,750,994	0.16
	内 バミューダ	840,019,950	0.07
	内 ジャージィー	791,466,634	0.07
	内 オランダ領キュラソー	790,695,478	0.07
	内 オーストリア	627,951,610	0.05
	内 ケイマン諸島	592,709,930	0.05
	内 ニュージーランド	571,065,976	0.05
	内 ポルトガル	489,283,029	0.04
	内 ルクセンブルグ	352,984,996	0.03
投資証券		20,188,524,885	1.73
	内 アメリカ	17,657,275,118	1.51
	内 オーストラリア	1,248,307,187	0.11
	内 フランス	471,668,650	0.04
	内 イギリス	302,354,351	0.03
	内 シンガポール	281,579,045	0.02
	内 香港	227,340,534	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,829,242,985	2.72
純資産総額		1,169,298,000,605	100.00

その他資産の投資状況

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		31,629,180,355	2.70
	内 アメリカ	25,648,391,879	2.19
	内 イギリス	3,138,367,158	0.27
	内 ドイツ	2,842,421,318	0.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		94,058,895,387	98.59
	内 アメリカ	43,415,397,886	45.50
	内 中国	10,431,218,267	10.93
	内 フランス	7,021,656,088	7.36
	内 イタリア	6,520,905,241	6.83
	内 ドイツ	5,471,633,607	5.73
	内 イギリス	5,249,019,679	5.50
	内 スペイン	4,348,241,283	4.56
	内 カナダ	1,851,984,777	1.94
	内 ベルギー	1,481,175,697	1.55
	内 オランダ	1,252,486,689	1.31
	内 オーストラリア	1,137,192,882	1.19
	内 オーストリア	1,054,741,266	1.11
	内 メキシコ	730,534,268	0.77
	内 ポーランド	583,986,064	0.61
	内 ポルトガル	579,536,971	0.61
	内 マレーシア	485,264,295	0.51
	内 フィンランド	468,366,849	0.49
	内 アイルランド	453,436,086	0.48
	内 シンガポール	384,673,521	0.40
	内 イスラエル	331,477,765	0.35
	内 ニュージーランド	270,553,626	0.28
	内 デンマーク	205,998,802	0.22
	内 スウェーデン	178,329,406	0.19
	内 ノルウェー	151,084,372	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,349,159,254	1.41
純資産総額		95,408,054,641	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。