半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/11/21-2026/11/20)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		120,024,800,549	100.00
	内 日本	120,024,800,549	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△506,732	△0.00
純資産総額		120,024,293,817	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		451,638,353,050	97.09
	内 日本	451,638,353,050	97.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,532,871,924	2.91
純資産総額		465,171,224,974	100.00

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		14,104,720,000	3.03
	内 日本	14,104,720,000	3.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		110,010,727,240	99.27
	内 日本	110,010,727,240	99.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		806,518,872	0.73
純資産総額		110,817,246,112	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,641,307,600,085	96.05
	内 アメリカ	1,235,063,733,982	72.28
	内 イギリス	60,506,303,751	3.54
	内 カナダ	60,085,669,427	3.52
	内 スイス	43,603,620,293	2.55
	内 ドイツ	38,396,060,876	2.25
	内 フランス	37,581,752,543	2.20
	内 オランダ	30,348,562,738	1.78
	内 オーストラリア	26,024,911,147	1.52
	内 アイルランド	18,814,010,691	1.10
	内 スペイン	16,300,134,579	0.95
	内 スウェーデン	13,784,814,766	0.81
	内 イタリア	12,991,301,951	0.76
	内 デンマーク	7,200,108,923	0.42
	内 香港	6,975,188,906	0.41
	内 シンガポール	6,840,491,025	0.40
	内 フィンランド	5,641,371,711	0.33
	内 ベルギー	4,885,930,228	0.29
	内 イスラエル	4,648,400,463	0.27
	内 ノルウェー	2,872,802,720	0.17
	内 オランダ領キュラソー	1,606,556,930	0.09
	内 ジャージィー	1,500,721,221	0.09
	内 オーストリア	1,405,452,908	0.08
	内 バミューダ	1,008,595,053	0.06
	内 ポルトガル	873,626,168	0.05
	内 ルクセンブルグ	793,733,482	0.05
	内 ニュージーランド	780,934,541	0.05
	内 ケイマン諸島	772,809,062	0.05
投資証券		24,993,728,212	1.46
	内 アメリカ	21,994,222,902	1.29
	内 オーストラリア	1,421,961,447	0.08
	内 フランス	590,232,085	0.03
	内 シンガポール	362,926,412	0.02
	内 イギリス	361,038,885	0.02
	内 香港	263,346,481	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,490,262,321	2.49
純資産総額		1,708,791,590,618	100.00

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		42,804,343,319	2.50
	内 アメリカ	34,320,125,763	2.01
	内 イギリス	4,658,247,672	0.27
	内 ドイツ	3,825,969,884	0.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		128,953,815,602	98.83
	内 アメリカ	58,078,123,366	44.51
	内 中国	16,148,395,793	12.38
	内 フランス	9,318,301,753	7.14
	内 イタリア	8,457,405,565	6.48
	内 イギリス	7,346,161,392	5.63
	内 ドイツ	7,265,322,574	5.57
	内 スペイン	5,570,646,676	4.27
	内 カナダ	2,779,809,103	2.13
	内 ベルギー	1,953,436,429	1.50
	内 オーストラリア	1,674,642,984	1.28
	内 オランダ	1,578,811,355	1.21
	内 オーストリア	1,352,017,951	1.04
	内 メキシコ	1,155,421,979	0.89
	内 ポーランド	957,229,873	0.73
	内 ポルトガル	731,074,227	0.56
	内 フィンランド	678,910,188	0.52
	内 マレーシア	630,096,735	0.48
	内 イスラエル	593,424,956	0.45
	内 韓国	564,531,406	0.43
	内 アイルランド	559,848,086	0.43
	内 シンガポール	474,660,305	0.36
	内 ニュージーランド	376,366,411	0.29
	内 デンマーク	249,467,026	0.19
	内 スウェーデン	241,700,899	0.19
	内 ノルウェー	218,008,570	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,520,561,704	1.17
純資産総額		130,474,377,306	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。