半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,288,944,844	100.00
	内 日本	12,288,944,844	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△156,888	△0.00
純資産総額		12,288,787,956	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		144,006,409,190	97.34
	内 日本	144,006,409,190	97.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,935,720,760	2.66
純資産総額		147,942,129,950	100.00

その他資産の投資状況

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,454,835,000	3.01
	内 日本	4,454,835,000	3.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		49,919,362,540	98.78
	内 日本	49,919,362,540	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		615,085,248	1.22
純資産総額		50,534,447,788	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		388,180,835,711	95.18
	内 アメリカ	268,219,856,869	65.77
	内 イギリス	17,620,440,464	4.32
	内 カナダ	14,730,597,822	3.61
	内 フランス	13,762,756,514	3.37
	内 スイス	13,541,858,312	3.32
	内 ドイツ	11,938,707,263	2.93
	内 オーストラリア	8,429,368,289	2.07
	内 オランダ	7,945,019,935	1.95
	内 アイルランド	5,738,262,569	1.41
	内 スウェーデン	4,949,352,485	1.21
	内 香港	3,658,384,251	0.90
	内 スペイン	3,310,456,198	0.81
	内 デンマーク	3,227,712,302	0.79
	内 イタリア	2,733,060,901	0.67
	内 フィンランド	1,339,627,803	0.33
	内 ベルギー	1,232,208,372	0.30
	内 シンガポール	1,202,111,006	0.29
	内 ノルウェー	818,091,003	0.20
	内 ジャージィー	769,727,294	0.19
	内 バミューダ	690,926,717	0.17
	内 イスラエル	550,115,868	0.13
	内 ケイマン諸島	371,238,389	0.09
	内 オランダ領キュラソー	327,151,850	0.08
	内 ニュージーランド	305,893,623	0.08
	内 オーストリア	260,039,241	0.06
	内 ポルトガル	252,945,907	0.06
	内 ルクセンブルグ	209,463,736	0.05
	内 パプアニューギニア	45,460,728	0.01
投資証券		8,698,836,163	2.13
	内 アメリカ	7,308,014,893	1.79
	内 オーストラリア	578,158,253	0.14
	内 イギリス	230,715,861	0.06
	内 フランス	216,080,870	0.05
	内 シンガポール	166,277,312	0.04
	内 香港	150,682,476	0.04
	内 カナダ	48,906,498	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,962,747,462	2.69
純資産総額		407,842,419,336	100.00

その他資産の投資状況

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		10,086,107,085	2.47
	内 アメリカ	7,472,337,868	1.83
	内 ドイツ	1,870,626,729	0.46
	内 イギリス	743,142,488	0.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		39,406,144,533	100.02
	内 アメリカ	17,364,858,648	44.08
	内 フランス	4,118,521,886	10.45
	内 イタリア	3,779,932,684	9.59
	内 ドイツ	2,979,136,529	7.56
	内 イギリス	2,605,432,821	6.61
	内 スペイン	2,411,462,949	6.12
	内 ベルギー	956,180,774	2.43
	内 オーストラリア	858,427,637	2.18
	内 カナダ	822,129,502	2.09
	内 オランダ	774,554,182	1.97
	内 オーストリア	598,855,880	1.52
	内 アイルランド	333,856,104	0.85
	内 メキシコ	318,037,529	0.81
	内 ポーランド	255,805,605	0.65
	内 フィンランド	245,791,816	0.62
	内 デンマーク	202,138,471	0.51
	内 マレーシア	187,583,290	0.48
	内 イスラエル	178,302,072	0.45
	内 シンガポール	169,606,159	0.43
	内 スウェーデン	144,764,658	0.37
	内 ノルウェー	100,765,337	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,718,273	△0.02
純資産総額		39,398,426,260	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。