有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		98,626,580,099	100.00
	内 日本	98,626,580,099	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△417,463	△0.00
純資産総額		98,626,162,636	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		363,011,766,670	97.05
	内 日本	363,011,766,670	97.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,023,427,953	2.95
純資産総額		374,035,194,623	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,659,275,000	3.12
	内 日本	11,659,275,000	3.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		98,506,636,020	99.20
	内 日本	98,506,636,020	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		796,753,452	0.80
純資産総額		99,303,389,472	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,420,395,948,203	96.34
	内 アメリカ	1,067,497,154,327	72.40
	内 イギリス	53,830,988,549	3.65
	内 カナダ	51,540,369,614	3.50
	内 スイス	38,721,420,808	2.63
	内 フランス	35,922,962,323	2.44
	内 ドイツ	34,983,228,824	2.37
	内 オランダ	23,187,193,728	1.57
	内 オーストラリア	22,205,031,282	1.51
	内 アイルランド	16,887,210,544	1.15
	内 スペイン	13,970,782,150	0.95
	内 スウェーデン	11,714,222,790	0.79
	内 イタリア	10,832,177,937	0.73
	内 デンマーク	6,900,097,863	0.47
	内 香港	6,611,466,499	0.45
	内 シンガポール	5,200,463,667	0.35
	内 ベルギー	4,223,615,606	0.29
	内 フィンランド	4,188,390,043	0.28
	内 イスラエル	3,364,544,619	0.23
	内 ノルウェー	2,078,442,104	0.14
	内 オランダ領キュラソー	993,239,513	0.07
	内 バミューダ	983,411,725	0.07
	内 オーストリア	960,476,815	0.07
	内 ジャージィー	884,807,756	0.06
	内 ケイマン諸島	788,386,787	0.05
	内 ポルトガル	755,259,414	0.05
	内 ニュージーランド	660,646,668	0.04
	内 ルクセンブルグ	509,956,248	0.03
投資証券		22,413,559,617	1.52
	内 アメリカ	19,648,577,209	1.33
	内 オーストラリア	1,294,746,879	0.09
	内 フランス	542,028,639	0.04
	内 シンガポール	365,674,108	0.02
	内 イギリス	333,239,688	0.02
	内 香港	229,293,094	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,553,184,238	2.14
純資産総額		1,474,362,692,058	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		31,212,070,253	2.12
	内 アメリカ	24,918,642,612	1.69
	内 イギリス	3,784,572,793	0.26
	内 ドイツ	2,508,854,848	0.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		114,107,528,640	98.50
	内 アメリカ	53,199,856,791	45.92
	内 中国	12,833,243,356	11.08
	内 フランス	8,288,112,965	7.15
	内 イタリア	7,751,433,976	6.69
	内 イギリス	6,530,381,366	5.64
	内 ドイツ	6,474,166,220	5.59
	内 スペイン	5,026,358,951	4.34
	内 カナダ	2,297,281,870	1.98
	内 ベルギー	1,725,687,382	1.49
	内 オランダ	1,430,584,881	1.23
	内 オーストラリア	1,380,699,102	1.19
	内 オーストリア	1,204,307,504	1.04
	内 メキシコ	967,055,448	0.83
	内 ポーランド	761,410,174	0.66
	内 ポルトガル	676,125,755	0.58
	内 マレーシア	591,269,044	0.51
	内 フィンランド	587,006,788	0.51
	内 アイルランド	489,578,155	0.42
	内 シンガポール	453,779,652	0.39
	内 イスラエル	448,876,404	0.39
	内 ニュージーランド	333,778,837	0.29
	内 デンマーク	250,038,938	0.22
	内 スウェーデン	217,901,711	0.19
	内 ノルウェー	188,593,370	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,736,930,925	1.50
純資産総額		115,844,459,565	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。