有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,705,626,287	100.00
	内 日本	16,705,626,287	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△70,803	△0.00
純資産総額		16,705,555,484	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		109,170,720,870	96.12
	内 日本	109,170,720,870	96.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,406,278,254	3.88
純資産総額		113,576,999,124	100.00

その他資産の投資状況

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,664,160,000	4.11
	内 日本	4,664,160,000	4.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		55,450,201,100	99.13
	内 日本	55,450,201,100	99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		484,159,596	0.87
純資産総額		55,934,360,696	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		481,948,554,308	95.36
	内 アメリカ	346,424,449,555	68.55
	内 イギリス	19,235,623,234	3.81
	内 カナダ	17,431,239,609	3.45
	内 スイス	16,326,095,043	3.23
	内 フランス	15,218,835,092	3.01
	内 ドイツ	12,535,871,045	2.48
	内 オランダ	10,194,696,410	2.02
	内 オーストラリア	8,892,817,246	1.76
	内 アイルランド	7,009,353,284	1.39
	内 スウェーデン	5,642,196,394	1.12
	内 デンマーク	3,885,884,097	0.77
	内 香港	3,617,123,901	0.72
	内 スペイン	3,214,626,179	0.64
	内 イタリア	2,873,575,302	0.57
	内 フィンランド	1,453,514,161	0.29
	内 シンガポール	1,305,461,962	0.26
	内 ベルギー	1,264,435,536	0.25
	内 ノルウェー	958,481,256	0.19
	内 ジャージィー	941,717,785	0.19
	内 イスラエル	882,630,473	0.17
	内 バミューダ	802,774,025	0.16
	内 オランダ領キュラソー	358,100,711	0.07
	内 オーストリア	323,246,623	0.06
	内 ニュージーランド	314,661,469	0.06
	内 ケイマン諸島	303,723,702	0.06
	内 ポルトガル	288,261,188	0.06
	内 ルクセンブルグ	197,517,021	0.04
	内 パプアニューギニア	51,642,005	0.01
投資証券		11,105,559,249	2.20
	内 アメリカ	9,486,992,327	1.88
	内 オーストラリア	698,317,556	0.14
	内 イギリス	308,246,785	0.06
	内 フランス	200,073,960	0.04
	内 シンガポール	194,806,058	0.04
	内 香港	159,843,045	0.03
	内 カナダ	57,279,518	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,319,898,615	2.44
純資産総額		505,374,012,172	100.00

その他資産の投資状況

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		12,263,538,180	2.43
	内 アメリカ	9,180,653,084	1.82
	内 ドイツ	2,198,638,588	0.44
	内 イギリス	884,246,508	0.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		46,266,865,196	99.48
	内 アメリカ	21,788,922,717	46.85
	内 フランス	4,617,593,746	9.93
	内 イタリア	4,204,025,563	9.04
	内 ドイツ	3,364,245,088	7.23
	内 イギリス	2,859,712,273	6.15
	内 スペイン	2,732,390,741	5.88
	内 ベルギー	1,047,349,868	2.25
	内 カナダ	919,726,260	1.98
	内 オランダ	877,145,585	1.89
	内 オーストラリア	799,321,578	1.72
	内 オーストリア	679,376,295	1.46
	内 アイルランド	363,898,098	0.78
	内 メキシコ	306,128,411	0.66
	内 フィンランド	276,011,454	0.59
	内 ポーランド	233,453,779	0.50
	内 デンマーク	231,798,120	0.50
	内 イスラエル	221,783,828	0.48
	内 マレーシア	219,976,646	0.47
	内 シンガポール	199,618,361	0.43
	内 スウェーデン	134,265,133	0.29
	内 ノルウェー	110,293,348	0.24
	内 中国	79,828,304	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		240,047,996	0.52
純資産総額		46,506,913,192	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。