有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月12日-平成28年5月2日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	16,976,009,740	1,933,697,022

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,057,706,507	170,087,378

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	18,208,604,281	93.26
	アメリカ	1,060,081,124	5.43
	小計	19,268,685,405	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	255,835,447	1.31
合計(純資産総額)		19,524,520,852	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日系企業外貨建て債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	12,905,000	11,674.21	1,506,557,600	11,931.59	1,539,772,593	5.000	―	7.89
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	12,000,000	12,190.75	1,462,890,341	12,342.62	1,481,115,564	5.200	2045/10/20	7.59
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	10,300,000	13,234.71	1,363,175,251	13,354.40	1,375,503,459	7.000	2072/3/15	7.05
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	10,900,000	12,275.71	1,338,053,441	12,383.12	1,349,760,385	5.325	2073/3/28	6.91
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	7,500,000	12,979.98	973,498,500	13,063.18	979,738,875	6.500	2073/9/20	5.02
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	8,000,000	11,352.45	908,196,553	11,517.49	921,399,301	3.375	2024/7/23	4.72
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 6.7	7,110,000	12,774.81	908,289,607	12,737.79	905,657,436	6.700	2020/3/4	4.64
日本	社債券	ORIX CORP 2.65	8,000,000	11,040.38	883,230,616	11,177.31	894,185,275	2.650	2021/4/13	4.58
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	6,500,000	11,884.53	772,494,857	11,836.29	769,359,471	4.700	2046/1/20	3.94
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	6,000,000	12,275.51	736,530,660	12,411.41	744,684,750	5.100	―	3.81
日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	6,000,000	11,984.42	719,065,598	11,983.15	718,989,049	4.250	2045/11/24	3.68
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 3.477	6,000,000	11,249.54	674,972,939	11,432.81	685,968,646	3.477	2026/4/12	3.51
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	5,000,000	12,064.72	603,236,250	12,092.46	604,623,000	5.100	2044/10/16	3.10
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	5,300,000	11,244.54	595,960,915	11,196.78	593,429,653	2.550	2019/9/29	3.04
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.784	5,000,000	11,608.41	580,420,884	11,749.51	587,475,559	3.784	2026/3/9	3.01
日本	社債券	JAPAN TOBACCO 2.8	5,000,000	11,202.35	560,117,755	11,313.65	565,682,505	2.800	2026/4/13	2.90
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	4,975,000	11,264.89	560,428,376	11,303.86	562,367,293	2.950	2020/7/23	2.88
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 3.477	4,000,000	11,249.54	449,981,959	11,432.81	457,312,430	3.477	2026/4/12	2.34
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	4,000,000	11,141.59	445,663,730	11,153.79	446,151,866	2.500	2020/3/9	2.29
アメリカ	社債券	BEAM SUNTORY 1.75	4,000,000	11,100.04	444,001,850	11,077.46	443,098,798	1.750	2018/6/15	2.27
日本	社債券	DAI-ICHI MUTUAL	2,960,000	13,264.26	392,622,207	13,416.80	397,137,465	7.250	―	2.03
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	3,500,000	11,362.76	397,696,713	11,283.98	394,939,466	2.550	2021/3/8	2.02
日本	社債券	EAST NIPPON EXP 2.572	3,500,000	11,197.90	391,926,724	11,265.35	394,287,527	2.572	2020/12/18	2.02
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 2.632	3,000,000	11,107.53	333,226,040	11,149.14	334,474,448	2.632	2021/4/12	1.71
日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	2,000,000	11,984.42	239,688,532	11,983.15	239,663,016	4.250	2045/11/24	1.23
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN G 3.85	2,000,000	11,671.32	233,426,413	11,815.11	236,302,200	3.850	2026/3/1	1.21
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.125	2,000,000	11,134.23	222,684,759	11,102.14	222,042,860	2.125	2020/3/3	1.14
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,000,000	12,098.00	120,980,070	12,078.59	120,785,925	5.000	2042/10/18	0.62
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.4	1,000,000	11,508.73	115,087,381	11,515.86	115,158,604	3.400	2024/7/11	0.59
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN G 2.95	1,000,000	11,338.45	113,384,563	11,352.25	113,522,572	2.950	2021/3/1	0.58

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.69
合計	98.69

②投資不動産物件
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。