有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	16,976,009,740	1,933,697,022
第2期	5,622,097,430	6,049,031,124
第3期	899,893,746	4,321,204,628
第4期	316,854,555	4,323,741,382
第5期	206,314,824	1,776,506,928

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,057,706,507	170,087,378
第2期	223,550,183	481,639,333
第3期	233,195,029	577,340,851
第4期	205,544,253	782,843,754
第5期	120,343,275	473,166,836

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	10,414,713,596	89.51
	アメリカ	1,049,609,906	9.02
	小計	11,464,323,502	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	171,530,241	1.47
合計(純資産総額)		11,635,853,743	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	21,738,000	△0.18

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日系企業外貨建て債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	6,700,000	11,223.27	751,959,425	11,168.92	748,317,975	5.200	2045/10/20	6.43
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	6,300,000	12,008.08	756,509,607	11,861.88	747,298,912	7.000	2072/3/15	6.42
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	6,705,000	11,017.83	738,745,635	10,842.82	727,011,416	5.000	-	6.25
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	6,450,000	11,331.97	730,912,388	11,264.03	726,530,419	5.325	2073/3/28	6.24
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	6,000,000	10,766.73	646,004,100	10,903.85	654,231,146	3.375	2024/7/23	5.62
日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	5,500,000	11,420.02	628,101,210	11,509.69	633,032,952	4.250	2045/11/24	5.44
アメリカ	社債券	TOYOTA INDUS COM 2.637	5,000,000	10,482.70	524,135,095	10,545.31	527,265,655	2.637	2022/2/8	4.53
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	4,300,000	11,984.17	515,319,525	11,821.12	508,308,375	6.500	2073/9/20	4.37
日本	社債券	MITSUI FUDOSAN 3.65	4,500,000	10,743.48	483,456,783	10,830.70	487,381,723	3.650	2027/7/20	4.19
日本	社債券	JAPAN TOBACCO 2.8	4,500,000	10,279.21	462,564,697	10,342.91	465,431,116	2.800	2026/4/13	4.00
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	3,900,000	10,353.67	403,793,325	10,272.15	400,613,850	4.000	-	3.44
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	3,500,000	10,924.35	382,352,250	10,761.30	376,645,500	4.700	2046/1/20	3.24
日本	社債券	EAST NIPPON EXP 2.572	3,500,000	10,685.18	373,981,483	10,733.13	375,659,602	2.572	2020/12/18	3.23
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	3,000,000	11,359.15	340,774,500	11,252.29	337,568,937	5.100	-	2.90
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.784	3,000,000	10,778.98	323,369,584	10,861.50	325,845,228	3.784	2026/3/9	2.80
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 3.477	3,000,000	10,524.25	315,727,715	10,541.42	316,242,770	3.477	2026/4/12	2.72
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.25	3,000,000	10,405.72	312,171,617	10,458.82	313,764,615	2.250	2021/9/7	2.70
アメリカ	社債券	KOMATSU FIN AMER 2.437	2,500,000	10,413.23	260,330,853	10,502.23	262,555,917	2.437	2022/9/11	2.26
日本	社債券	SUMITOMO CORP 2.5	2,500,000	10,397.41	259,935,397	10,463.33	261,583,289	2.500	2022/9/13	2.25
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 1.9	2,500,000	10,356.83	258,920,759	10,391.53	259,788,334	1.900	2021/9/14	2.23
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,500,000	10,370.52	259,263,088	10,244.97	256,124,375	4.000	2047/9/19	2.20
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	2,500,000	10,249.49	256,237,260	10,120.62	253,015,658	4.000	2077/9/14	2.17
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.85	2,000,000	10,827.87	216,557,585	10,907.38	218,147,686	3.850	2026/3/1	1.87
日本	社債券	ORIX CORP 3.95	2,000,000	10,707.81	214,156,392	10,816.71	216,334,201	3.950	2027/1/19	1.86
日本	社債券	ORIX CORP 3.7	2,000,000	10,505.68	210,113,682	10,543.84	210,876,867	3.700	2027/7/18	1.81
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.287	2,000,000	10,349.23	206,984,629	10,426.78	208,535,700	3.287	2027/7/25	1.79
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 6.7	1,000,000	11,514.35	115,143,537	11,508.64	115,086,473	6.700	2020/3/4	0.99
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,000,000	11,304.80	113,048,000	11,198.05	111,980,566	5.100	2044/10/16	0.96
日本	社債券	CHUGOKU ELEC PWR 2.701	1,000,000	10,814.01	108,140,195	10,837.56	108,375,660	2.701	2020/3/16	0.93
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.352	1,000,000	10,354.24	103,542,402	10,436.74	104,367,435	3.352	2027/10/18	0.90

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.53
合計	98.53

②投資不動産物件
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日系企業外貨建て債券マザーファンド

2018年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	200,000.00	21,727,200	21,738,000	△0.18

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。