有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月3日-平成28年10月31日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	16,976,009,740	1,933,697,022
第2期	5,622,097,430	6,049,031,124

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,057,706,507	170,087,378
第2期	223,550,183	481,639,333

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	16,009,694,870	93.71
	アメリカ	709,775,587	4.15
	小計	16,719,470,457	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	364,778,572	2.14
合計(純資産総額)		17,084,249,029	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	449,600,000	△2.63

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日系企業外貨建て債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	12,000,000	12,492.11	1,499,053,248	11,860.31	1,423,237,200	5.200	2045/10/20	8.33
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	11,650,000	12,650.62	1,473,797,533	12,002.97	1,398,346,119	5.325	2073/3/28	8.19
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	11,905,000	12,132.36	1,444,358,220	11,453.23	1,363,507,886	5.000	―	7.98
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	10,300,000	13,462.29	1,386,616,385	12,844.32	1,322,965,193	7.000	2072/3/15	7.74
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	7,500,000	13,377.98	1,003,348,500	12,759.67	956,975,250	6.500	2073/9/20	5.60
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	8,000,000	11,777.65	942,212,706	11,391.59	911,327,784	3.375	2024/7/23	5.33
日本	社債券	ORIX CORP 2.65	7,000,000	11,357.79	795,045,482	11,134.86	779,440,462	2.650	2021/4/13	4.56
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 1.9	6,500,000	11,107.06	721,959,048	10,919.62	709,775,587	1.900	2021/9/14	4.15
日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	6,000,000	12,232.29	733,937,792	11,644.92	698,695,471	4.250	2045/11/24	4.09
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.25	6,000,000	11,186.96	671,217,887	10,944.81	656,689,063	2.250	2021/9/7	3.84
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	5,500,000	12,031.18	661,715,362	11,423.26	628,279,630	4.700	2046/1/20	3.68
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	5,000,000	12,407.79	620,389,770	11,691.68	584,584,000	5.100	―	3.42
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	5,000,000	12,288.51	614,425,889	11,668.52	583,426,074	5.100	2044/10/16	3.41
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.784	5,000,000	11,973.91	598,695,521	11,582.48	579,124,323	3.784	2026/3/9	3.39
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 3.477	5,000,000	11,728.77	586,438,930	11,277.65	563,882,981	3.477	2026/4/12	3.30
日本	社債券	JAPAN TOBACCO 2.8	5,000,000	11,486.52	574,326,237	11,048.97	552,448,743	2.800	2026/4/13	3.23
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	4,400,000	11,283.59	496,478,198	10,679.90	469,915,600	4.000	―	2.75
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 3.477	4,000,000	11,729.61	469,184,420	11,277.65	451,106,385	3.477	2026/4/12	2.64
日本	社債券	EAST NIPPON EXP 2.572	3,500,000	11,376.65	398,182,983	11,216.77	392,587,053	2.572	2020/12/18	2.30
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	2,975,000	11,498.31	342,074,949	11,307.20	336,389,307	2.950	2020/7/23	1.97
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 6.7	2,500,000	12,855.22	321,380,675	12,635.52	315,888,115	6.700	2020/3/4	1.85
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	1,960,000	13,320.64	261,084,658	12,696.43	248,850,102	7.250	―	1.46
日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	2,000,000	12,232.29	244,645,930	11,644.92	232,898,490	4.250	2045/11/24	1.36
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN G 3.85	2,000,000	12,078.34	241,566,972	11,614.95	232,299,067	3.850	2026/3/1	1.36
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 2.632	2,000,000	10,876.98	217,539,670	10,477.98	209,559,649	2.632	2026/7/14	1.23
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,000,000	12,196.10	121,961,085	11,727.09	117,270,923	5.000	2042/10/18	0.69

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.86
合計	97.86

②投資不動産物件
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日系企業外貨建て債券マザーファンド

平成28年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	4,000,000.00	449,579,200	449,600,000	△2.63

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。