有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月1日-平成29年5月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	16,976,009,740	1,933,697,022
第2期	5,622,097,430	6,049,031,124
第3期	899,893,746	4,321,204,628

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,057,706,507	170,087,378
第2期	223,550,183	481,639,333
第3期	233,195,029	577,340,851

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	13,083,400,842	89.65
	アメリカ	1,046,010,988	7.17
	小計	14,129,411,830	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	463,877,435	3.18
合計(純資産総額)		14,593,289,265	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日系企業外貨建て債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	9,000,000	11,917.10	1,072,539,360	12,011.42	1,081,027,800	5.200	2045/10/20	7.41
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	8,650,000	12,011.42	1,038,987,830	12,177.86	1,053,384,890	5.325	2073/3/28	7.22
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	8,905,000	11,438.53	1,018,601,410	11,650.80	1,037,503,740	5.000	-	7.11
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	7,500,000	12,732.66	954,949,500	12,926.84	969,513,000	6.500	2073/9/20	6.64
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	7,300,000	12,829.75	936,571,750	12,885.23	940,621,790	7.000	2072/3/15	6.45
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	8,000,000	11,263.56	901,084,856	11,399.99	911,999,769	3.375	2024/7/23	6.25
日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	6,000,000	11,540.57	692,434,340	11,754.07	705,244,228	4.250	2045/11/24	4.83
日本	社債券	ORIX CORP 2.65	6,000,000	11,046.28	662,777,395	11,108.31	666,498,993	2.650	2021/4/13	4.57
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.784	5,000,000	11,499.36	574,968,090	11,642.48	582,124,455	3.784	2026/3/9	3.99
日本	社債券	CHUGOKU ELEC PWR 2.701	5,000,000	11,174.60	558,730,203	11,183.50	559,175,153	2.701	2020/3/16	3.83
アメリカ	社債券	TOYOTA INDUS COM 2.637	5,000,000	11,125.18	556,259,124	11,162.79	558,139,896	2.637	2022/2/8	3.82
日本	社債券	JAPAN TOBACCO 2.8	5,000,000	10,965.95	548,297,744	11,055.61	552,780,528	2.800	2026/4/13	3.79
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.25	5,000,000	10,887.95	544,397,500	10,919.04	545,952,050	2.250	2021/9/7	3.74
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	4,500,000	11,539.84	519,292,800	11,747.89	528,655,050	4.700	2046/1/20	3.62
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	4,400,000	10,878.51	478,654,810	11,195.86	492,618,016	4.000	-	3.38
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 1.9	4,500,000	10,819.65	486,884,436	10,841.57	487,871,092	1.900	2021/9/14	3.34
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	4,000,000	11,818.34	472,733,984	11,997.55	479,902,000	5.100	-	3.29
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	4,000,000	11,817.24	472,689,600	11,983.68	479,347,200	5.100	2044/10/16	3.28
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 3.477	4,000,000	11,202.05	448,082,222	11,348.81	453,952,450	3.477	2026/4/12	3.11
日本	社債券	EAST NIPPON EXP 2.572	3,500,000	11,002.76	385,096,611	11,129.77	389,542,168	2.572	2020/12/18	2.67
日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	2,000,000	11,540.57	230,811,446	11,754.07	235,081,409	4.250	2045/11/24	1.61
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.85	2,000,000	11,533.33	230,666,755	11,665.95	233,319,143	3.850	2026/3/1	1.60
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 6.7	1,500,000	12,367.27	185,509,197	12,343.80	185,157,010	6.700	2020/3/4	1.27

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.82
合計	96.82

②投資不動産物件
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。