有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/06/11-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	1,978,235.7	1,200.93	1,202.26	-	96.13
	ケイマン諸島			2,375,732,500	2,378,357,619	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	15,843,407	1.0064	1.0062	-	0.64
	日本			15,946,389	15,941,636	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.13
親投資信託受益証券	0.64
合計	96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	1,500,731.44	1,200.98	1,202.26	-	94.60
	ケイマン諸島			1,802,354,154	1,804,272,389	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	13,867,169	1.0064	1.0062	-	0.73
	日本			13,957,305	13,953,145	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	94.60
親投資信託受益証券	0.73
合計	95.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.13	100.03	0.005	16.88
	日本			200,264,000	200,068,000	2023/8/1
2	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.03	0.005	16.88
	日本			200,200,000	200,066,000	2023/10/1
3	426回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.14	100.02	0.005	16.88
	日本			200,282,000	200,058,000	2023/7/1
4	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.02	0.005	16.87
	日本			200,190,000	200,044,000	2023/5/1
5	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.09	100.02	0.005	8.44
	日本			100,093,000	100,028,000	2023/11/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.94
合計	75.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。