有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	2,302,908.65	1,268.39	1,238.32	-	96.62
	ケイマン諸島			2,920,987,233	2,851,739,690	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	15,843,407	1.0069	1.0071	-	0.54
	日本			15,954,310	15,955,895	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.62
親投資信託受益証券	0.54
合計	97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	1,713,407.19	1,268.39	1,238.32	-	97.67
	ケイマン諸島			2,173,269,241	2,121,747,770	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	13,867,169	1.0069	1.0071	-	0.64
	日本			13,964,239	13,965,625	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.67
親投資信託受益証券	0.64
合計	98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.10	0.005	16.79
	日本			200,190,000	200,208,000	2023/5/1
2	418回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.07	0.1	16.78
	日本			200,216,000	200,158,000	2022/11/1
3	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.07	100.04	0.1	16.78
	日本			200,154,000	200,080,000	2022/9/1
4	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.06	100.02	0.1	16.77
	日本			200,120,000	200,044,000	2022/8/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.12	100.09	0.1	8.39
	日本			100,121,000	100,096,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.51
合計	75.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。