有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/12-2024/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	1,512,400.35	1,481.84	1,481.84	-	97.64
	ケイマン諸島			2,241,141,392	2,241,141,392	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	15,843,407	1.0052	1.0055	-	0.69
	日本			15,927,377	15,930,545	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.64
親投資信託受益証券	0.69
合計	98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	868,658.34	1,481.84	1,481.84	-	98.72
	ケイマン諸島			1,287,216,147	1,287,216,147	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	13,867,169	1.0052	1.0055	-	1.07
	日本			13,940,664	13,943,438	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.72
親投資信託受益証券	1.07
合計	99.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1228回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.99	99.99	-	41.35
	日本			199,983,800	199,996,000	2024/8/5
2	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.00	99.99	0.005	20.67
	日本			100,006,000	99,994,000	2024/9/1
3	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.93	99.92	0.005	20.66
	日本			99,930,000	99,926,000	2025/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.68
合計	82.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。