有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/13-2023/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	1,918,062.78	1,319.40	1,331.00	-	98.08
	ケイマン諸島			2,530,709,303	2,552,957,296	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	15,843,407	1.0061	1.0061	-	0.61
	日本			15,941,636	15,940,051	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.08
親投資信託受益証券	0.61
合計	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	1,396,290.86	1,319.40	1,331.00	-	99.94
	ケイマン諸島			1,842,278,732	1,858,474,587	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	13,867,169	1.0061	1.0061	-	0.75
	日本			13,953,145	13,951,758	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.94
親投資信託受益証券	0.75
合計	100.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.13	100.11	0.005	20.55
	日本			100,130,000	100,119,000	2024/4/1
2	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.05	0.005	20.53
	日本			100,074,000	100,054,000	2023/11/1
3	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.04	0.005	20.53
	日本			100,070,000	100,045,000	2023/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.61
合計	61.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。