有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	2,653,304.02	1,103.04	1,105.34	-	96.41
	ケイマン諸島			2,926,705,241	2,932,808,902	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	15,843,407	1.0075	1.0074	-	0.52
	日本			15,963,816	15,960,648	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.41
親投資信託受益証券	0.52
合計	96.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	2,170,650.15	1,103.04	1,105.34	-	97.16
	ケイマン諸島			2,394,317,854	2,399,311,216	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	13,867,169	1.0075	1.0074	-	0.57
	日本			13,972,559	13,969,786	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.16
親投資信託受益証券	0.57
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	210,000,000	100.19	100.08	0.1	17.62
	日本			210,417,900	210,170,100	2022/6/1
2	418回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.21	100.17	0.1	16.79
	日本			200,436,000	200,346,000	2022/11/1
3	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.18	100.13	0.1	16.79
	日本			200,378,000	200,262,000	2022/9/1
4	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.22	100.11	0.1	16.78
	日本			200,440,000	200,228,000	2022/8/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.20	100.17	0.1	8.40
	日本			100,200,000	100,176,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	76.37
合計	76.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。