有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	4,231,162.19	989.05	978.27	-	97.56
	ケイマン諸島			4,184,844,505	4,139,257,963	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	15,905,959	1.0039	1.0040	-	0.38
	日本			15,969,582	15,969,582	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.56
親投資信託受益証券	0.38
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	投資証券	2,810,502.04	989.05	978.27	-	96.79
	ケイマン諸島			2,779,736,039	2,749,455,690	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	13,922,043	1.0039	1.0040	-	0.49
	日本			13,977,731	13,977,731	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.79
親投資信託受益証券	0.49
合計	97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	20,000,000	100.93	100.93	1.29	40.80
	日本			20,186,760	20,186,760	2021/3/25
2	27年度1回 あいち県民債	地方債証券	16,450,000	100.05	100.05	0.1	33.27
	日本			16,459,684	16,459,684	2021/2/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	74.08
合計	74.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。