半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年11月2日)

(1)【投資状況】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,023,868	17.71
	内 アメリカ	1,023,868	17.71
親投資信託受益証券		4,617,428	79.89
	内 日本	4,617,428	79.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,675	2.40
純資産総額		5,779,971	100.00

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		756,772	13.56
	内 アメリカ	756,772	13.56
親投資信託受益証券		4,667,302	83.61
	内 日本	4,667,302	83.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		158,023	2.83
純資産総額		5,582,097	100.00

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		400,644	7.30
	内 アメリカ	400,644	7.30
親投資信託受益証券		4,934,378	89.94
	内 日本	4,934,378	89.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		151,188	2.76
純資産総額		5,486,210	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,837,046,500	60.70
	内 日本	8,737,307,400	60.02
	内 メキシコ	99,739,100	0.69
特殊債券		889,256,612	6.11
	内 日本	889,256,612	6.11
社債券		4,564,122,000	31.35
	内 日本	3,746,528,300	25.73
	内 フランス	617,740,700	4.24
	内 イギリス	199,853,000	1.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		267,927,046	1.84
純資産総額		14,558,352,158	100.00

SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,279,997,180	97.33
	内 日本	7,279,997,180	97.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		199,822,281	2.67
純資産総額		7,479,819,461	100.00

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,429,929,600	98.85
	内 日本	7,429,929,600	98.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,559,945	1.15
純資産総額		7,516,489,545	100.00

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,802,071,476	96.58
	内 アメリカ	2,445,111,259	40.70
	内 フランス	731,949,084	12.18
	内 イタリア	639,478,900	10.65
	内 ドイツ	532,665,483	8.87
	内 イギリス	436,049,269	7.26
	内 スペイン	320,386,681	5.33
	内 ベルギー	164,992,576	2.75
	内 オーストラリア	122,967,188	2.05
	内 カナダ	122,064,540	2.03
	内 オランダ	62,470,778	1.04
	内 アイルランド	44,761,002	0.75
	内 メキシコ	44,516,670	0.74
	内 デンマーク	35,389,059	0.59
	内 ポーランド	28,638,481	0.48
	内 スウェーデン	20,961,141	0.35
	内 スイス	19,444,675	0.32
	内 ノルウェー	15,475,864	0.26
	内 マレーシア	14,748,826	0.25
特殊債券		29,434,612	0.49
	内 南アフリカ	29,434,612	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,768,669	2.93
純資産総額		6,007,274,757	100.00

SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

平成29年4月28日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		119,707,561	98.24
	内 アメリカ	76,889,110	63.10
	内 スイス	10,244,501	8.41
	内 イギリス	9,133,439	7.50
	内 ドイツ	3,307,935	2.71
	内 シンガポール	3,169,428	2.60
	内 フランス	2,196,637	1.80
	内 香港	2,032,745	1.67
	内 アイルランド	2,011,399	1.65
	内 カナダ	1,902,909	1.56
	内 ノルウェー	1,856,465	1.52
	内 バミューダ	1,648,218	1.35
	内 スウェーデン	1,322,771	1.09
	内 オランダ	1,263,414	1.04
	内 パナマ	1,017,969	0.84
	内 デンマーク	878,361	0.72
	内 ケイマン諸島	832,260	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,148,422	1.76
純資産総額		121,855,983	100.00

SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

平成29年4月28日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,073,714,496	96.77
	内 ブラジル	247,266,677	22.28
	内 コロンビア	140,158,548	12.63
	内 ロシア	125,234,710	11.29
	内 メキシコ	100,762,099	9.08
	内 南アフリカ	95,910,591	8.64
	内 マレーシア	95,108,915	8.57
	内 トルコ	79,045,011	7.12
	内 インドネシア	78,213,909	7.05
	内 ペルー	75,915,492	6.84
	内 ポーランド	36,098,544	3.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,889,953	3.23
純資産総額		1,109,604,449	100.00

その他資産の投資状況

平成29年4月28日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		335,864,322	30.27
	内 日本	335,864,322	30.27
為替予約取引(売建)		29,370,990	△2.65
	内 日本	29,370,990	△2.65
直物為替先渡取引(買建)		78,344,402	7.06
	内 日本	78,344,402	7.06
直物為替先渡取引(売建)		362,109,809	△32.63
	内 日本	362,109,809	△32.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)直物為替先渡取引の時価は、価格提供会社の提供する価額で評価しております。