有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)

(1)【投資状況】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2018年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	8,550,363	16.90
親投資信託受益証券	日本	41,631,292	82.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	405,415	0.80
純資産総額		50,587,070	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2018年11月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	416,811	△0.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2018年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	8,263,098	12.46
親投資信託受益証券	日本	57,636,841	86.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	394,757	0.60
純資産総額		66,294,696	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2018年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	7,435,099	6.55
親投資信託受益証券	日本	105,049,797	92.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	950,599	0.84
純資産総額		113,435,495	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,837,117,400	61.06
特殊債券	日本	499,661,720	3.10
社債券	日本	5,385,371,200	33.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	388,778,775	2.41
純資産総額		16,110,929,095	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,524,177,500	98.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	556,068,766	1.91
純資産総額		29,080,246,266	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,762,049,400	98.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	110,668,989	1.25
純資産総額		8,872,718,389	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,586,308,486	48.18
	イタリア	799,075,340	10.74
	フランス	721,907,068	9.70
	ドイツ	582,321,613	7.82
	イギリス	475,729,411	6.39
	スペイン	290,318,267	3.90
	ベルギー	204,281,125	2.74
	カナダ	149,119,621	2.00
	オーストラリア	145,589,101	1.96
	オランダ	74,294,190	1.00
	アイルランド	58,541,001	0.79
	メキシコ	58,055,563	0.78
	デンマーク	37,531,043	0.50
	スウェーデン	30,172,725	0.41
	ポーランド	1,036,865	0.01
	マレーシア	555,969	0.01
	ノルウェー	412,087	0.01
		7,215,249,475	96.93
特殊債券	南アフリカ	29,319,003	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	198,930,552	2.68
純資産総額		7,443,499,030	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	197,261,444	52.34
	スイス	30,408,868	8.07
	イギリス	25,205,313	6.69
	フランス	19,872,119	5.27
	カナダ	9,822,018	2.61
	バミューダ	8,428,993	2.24
	オーストラリア	7,971,270	2.12
	スペイン	7,859,586	2.09
	ドイツ	7,213,737	1.91
	シンガポール	6,777,417	1.80
	香港	4,549,175	1.21
	ケイマン	4,093,271	1.09
	パナマ	3,927,889	1.04
	デンマーク	2,831,420	0.75
	スウェーデン	2,379,296	0.63
	ジャージー	2,377,656	0.63
		340,979,472	90.48
投資証券	アメリカ	20,901,775	5.55
	シンガポール	2,103,913	0.56
		23,005,688	6.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	12,890,851	3.42
純資産総額		376,876,011	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	330,141,117	15.94
	メキシコ	280,865,046	13.56
	コロンビア	231,654,972	11.18
	マレーシア	209,796,059	10.13
	インドネシア	196,159,127	9.47
	トルコ	184,871,453	8.92
	南アフリカ	181,222,757	8.75
	ロシア	151,271,803	7.30
	ポーランド	141,554,270	6.83
	タイ	67,396,687	3.25
	ハンガリー	20,239,633	0.98
		1,995,172,924	96.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	76,370,260	3.69
純資産総額		2,071,543,184	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2018年11月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	310,626,765	14.99
	売建	―	310,203,453	△14.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2018年11月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	102,600,350	4.95
	売建	―	255,729,989	△12.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。