有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)

(1)【投資状況】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2019年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	23,781,904	15.68
親投資信託受益証券	日本	125,031,697	82.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	2,885,110	1.90
純資産総額		151,698,711	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2019年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	20,868,905	11.85
親投資信託受益証券	日本	153,849,076	87.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,408,766	0.80
純資産総額		176,126,747	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2019年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	17,591,781	6.02
親投資信託受益証券	日本	271,274,029	92.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	3,366,294	1.15
純資産総額		292,232,104	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,111,265,200	73.34
地方債証券	日本	114,517,000	0.64
特殊債券	日本	241,579,527	1.35
社債券	日本	3,854,285,600	21.56
	フランス	209,810,000	1.17
		4,064,095,600	22.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	345,582,813	1.94
純資産総額		17,877,040,140	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,769,443,850	98.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	628,196,987	1.77
純資産総額		35,397,640,837	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,486,817,200	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	111,375,040	1.16
純資産総額		9,598,192,240	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,231,029,353	39.46
	フランス	1,094,425,164	13.37
	ドイツ	1,006,270,623	12.29
	イタリア	711,120,853	8.68
	イギリス	506,143,981	6.18
	スペイン	443,559,379	5.42
	ベルギー	200,198,615	2.44
	オーストラリア	144,283,349	1.76
	ノルウェー	134,803,829	1.65
	オランダ	71,068,384	0.87
	メキシコ	63,007,681	0.77
	アイルランド	56,006,059	0.68
	ポーランド	44,426,686	0.54
	デンマーク	36,473,052	0.45
	マレーシア	31,360,962	0.38
	カナダ	29,896,963	0.37
	スウェーデン	27,309,763	0.33
		7,831,384,696	95.64
特殊債券	国際機関	26,925,837	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	330,174,085	4.03
純資産総額		8,188,484,618	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	256,005,996	53.33
	スイス	40,168,048	8.37
	イギリス	30,517,959	6.36
	ドイツ	24,440,128	5.09
	フランス	18,726,704	3.90
	スペイン	12,299,428	2.56
	カナダ	12,147,737	2.53
	ケイマン	8,959,440	1.87
	シンガポール	8,093,395	1.69
	バミューダ	7,918,278	1.65
	オランダ	5,283,781	1.10
	パナマ	5,202,018	1.08
	オーストラリア	2,384,297	0.50
	デンマーク	2,273,351	0.47
	香港	1,605,800	0.33
		436,026,360	90.84
投資証券	アメリカ	26,705,458	5.56
	シンガポール	6,361,847	1.33
		33,067,305	6.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	10,925,694	2.27
純資産総額		480,019,359	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	423,591,716	18.14
	インドネシア	375,912,400	16.10
	ブラジル	321,017,726	13.75
	ロシア	287,467,288	12.31
	南アフリカ	286,718,275	12.28
	コロンビア	250,580,355	10.73
	マレーシア	232,249,850	9.95
	タイ	84,363,370	3.61
		2,261,900,980	96.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	73,190,798	3.13
純資産総額		2,335,091,778	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2019年11月29日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	476,243,125	20.40
	売建	―	477,664,928	△20.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2019年11月29日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	161,699,631	6.92
	売建	―	278,414,773	△11.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。