半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月3日-令和4年11月2日)

(1)【投資状況】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2022年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	134,355,055	15.26
親投資信託受益証券	日本	735,246,438	83.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	10,561,967	1.20
純資産総額		880,163,460	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2022年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	133,663,429	10.07
親投資信託受益証券	日本	1,182,665,590	89.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	10,814,380	0.82
純資産総額		1,327,143,399	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2022年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	149,643,986	5.10
親投資信託受益証券	日本	2,757,676,026	93.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	28,777,328	0.98
純資産総額		2,936,097,340	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2022年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	17,555,136,500	70.90
地方債証券	日本	1,005,171,000	4.06
特殊債券	日本	905,470,181	3.66
社債券	日本	4,698,753,000	18.98
	フランス	101,805,000	0.41
	イギリス	99,926,000	0.40
		4,900,484,000	19.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	393,308,450	1.59
純資産総額		24,759,570,131	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2022年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	26,412,197,650	96.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	823,311,004	3.02
純資産総額		27,235,508,654	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2022年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,245,355,500	97.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	311,959,621	2.48
純資産総額		12,557,315,121	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2022年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,424,724,040	50.39
	フランス	1,229,718,499	11.42
	ドイツ	980,236,558	9.11
	イタリア	583,067,077	5.42
	イギリス	550,848,068	5.12
	スペイン	323,131,192	3.00
	ベルギー	223,841,574	2.08
	カナダ	201,239,678	1.87
	中国	193,192,825	1.79
	オランダ	181,722,800	1.69
	オーストラリア	174,608,593	1.62
	オーストリア	118,221,458	1.10
	アイルランド	70,564,264	0.66
	マレーシア	56,181,137	0.52
	フィンランド	46,770,236	0.43
	シンガポール	38,030,912	0.35
	デンマーク	36,365,086	0.34
	スウェーデン	28,336,148	0.26
		10,460,800,145	97.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	304,401,665	2.83
純資産総額		10,765,201,810	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2022年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	859,132,928	66.12
	ドイツ	61,431,896	4.73
	イギリス	60,723,913	4.67
	アイルランド	55,921,522	4.30
	デンマーク	49,195,331	3.79
	スイス	28,509,217	2.19
	フランス	22,324,126	1.72
	ノルウェー	17,014,592	1.31
	シンガポール	13,334,214	1.03
	スペイン	11,696,674	0.90
	オーストラリア	11,333,891	0.87
	オランダ	10,777,870	0.83
	ジャージー	10,085,040	0.78
	バミューダ	6,937,456	0.53
	スウェーデン	3,999,960	0.31
	フィンランド	2,991,458	0.23
	ベルギー	2,911,301	0.22
	カナダ	2,671,062	0.21
		1,230,992,451	94.74
投資証券	アメリカ	24,718,772	1.90
	シンガポール	2,773,617	0.21
		27,492,389	2.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	40,872,794	3.14
純資産総額		1,299,357,634	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2022年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	381,225,508	16.88
	メキシコ	343,529,434	15.21
	マレーシア	332,500,282	14.72
	南アフリカ	321,343,637	14.23
	ブラジル	303,166,398	13.42
	コロンビア	236,734,655	10.48
	中国	79,296,246	3.51
	ペルー	49,337,100	2.18
	チリ	48,435,887	2.14
	ポーランド	15,078,778	0.67
	タイ	11,081,163	0.49
	ロシア	―	―
		2,121,729,088	93.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	136,843,220	6.06
純資産総額		2,258,572,308	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2022年5月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,614,747,914	71.49
	売建	―	1,611,866,195	△71.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2022年5月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	224,074,695	9.92
	売建	―	433,569,890	△19.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)直物為替先渡取引の時価は、原則として、価格提供会社の提供する価額で評価しています。