半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/03-2023/11/02)

(1)【投資状況】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2023年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	197,911,309	15.04
親投資信託受益証券	日本	1,106,338,001	84.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	11,553,179	0.88
純資産総額		1,315,802,489	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2023年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	190,991,989	9.70
親投資信託受益証券	日本	1,764,334,982	89.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	12,675,452	0.65
純資産総額		1,968,002,423	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2023年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	204,508,799	4.87
親投資信託受益証券	日本	3,967,118,119	94.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	31,336,329	0.74
純資産総額		4,202,963,247	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2023年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	21,193,346,900	77.35
地方債証券	日本	993,955,000	3.63
特殊債券	日本	857,624,537	3.13
社債券	日本	3,265,267,000	11.92
	フランス	100,201,000	0.37
	イギリス	99,774,000	0.36
		3,465,242,000	12.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	888,302,877	3.24
純資産総額		27,398,471,314	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2023年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	31,060,490,000	96.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,063,193,458	3.31
純資産総額		32,123,683,458	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2023年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,294,163,900	96.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	482,407,853	3.26
純資産総額		14,776,571,753	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2023年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,462,744,670	44.41
	フランス	1,033,565,061	8.40
	イタリア	905,590,294	7.36
	ドイツ	877,022,823	7.13
	スペイン	610,987,908	4.97
	中国	552,659,750	4.49
	イギリス	544,339,733	4.43
	メキシコ	287,268,636	2.34
	ポーランド	235,863,487	1.92
	カナダ	223,353,863	1.82
	ベルギー	216,324,133	1.76
	オーストラリア	193,988,198	1.58
	ノルウェー	181,843,455	1.48
	オランダ	175,557,531	1.43
	オーストリア	114,490,903	0.93
	アイルランド	69,345,013	0.56
	マレーシア	58,615,656	0.48
	フィンランド	45,982,027	0.37
	シンガポール	41,234,400	0.34
	デンマーク	36,162,649	0.29
	スウェーデン	26,329,893	0.21
		11,893,270,083	96.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	408,107,455	3.32
純資産総額		12,301,377,538	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2023年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	909,331,948	65.31
	ドイツ	73,566,924	5.28
	アイルランド	71,757,708	5.15
	フランス	57,316,455	4.12
	イギリス	46,666,563	3.35
	デンマーク	44,345,152	3.19
	スイス	32,717,685	2.35
	スウェーデン	15,777,937	1.13
	シンガポール	14,268,303	1.02
	オーストラリア	14,232,687	1.02
	ノルウェー	13,279,037	0.95
	オランダ	12,207,340	0.88
	カナダ	11,393,250	0.82
	スペイン	6,776,136	0.49
	ジャージー	4,492,487	0.32
	ベルギー	3,016,068	0.22
	フィンランド	2,561,948	0.18
		1,333,707,628	95.79
投資証券	アメリカ	20,720,846	1.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	37,863,402	2.72
純資産総額		1,392,291,876	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2023年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	561,204,657	17.58
	ブラジル	515,026,815	16.13
	インドネシア	440,624,311	13.80
	マレーシア	406,862,916	12.75
	コロンビア	346,011,726	10.84
	南アフリカ	297,996,779	9.34
	ポーランド	150,669,264	4.72
	ペルー	115,827,150	3.63
	ハンガリー	104,544,397	3.28
	チリ	77,088,171	2.42
	タイ	31,828,603	1.00
		3,047,684,789	95.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	144,355,799	4.52
純資産総額		3,192,040,588	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2023年5月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,328,663,692	41.62
	売建	―	1,320,445,677	△41.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2023年5月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	514,244,568	16.11
	売建	―	627,400,033	△19.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)直物為替先渡取引の時価は、原則として、価格提供会社の提供する価額で評価しています。