有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/03-2022/11/02)

(1)【投資状況】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2022年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	165,411,534	15.18
親投資信託受益証券	日本	914,660,663	83.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	9,819,429	0.90
純資産総額		1,089,891,626	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2022年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	158,169,486	9.52
親投資信託受益証券	日本	1,487,263,074	89.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	15,703,418	0.95
純資産総額		1,661,135,978	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2022年11月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	703,305	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2022年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	168,090,369	4.79
親投資信託受益証券	日本	3,308,697,759	94.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	31,282,635	0.89
純資産総額		3,508,070,763	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2022年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	18,979,179,600	76.49
地方債証券	日本	994,493,000	4.01
特殊債券	日本	859,374,643	3.46
社債券	日本	3,250,058,000	13.10
	フランス	100,284,000	0.40
	イギリス	98,475,000	0.40
		3,448,817,000	13.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	530,931,978	2.14
純資産総額		24,812,796,221	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2022年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	37,886,425,530	98.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	666,493,617	1.73
純資産総額		38,552,919,147	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2022年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,224,176,700	98.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	192,034,179	1.43
純資産総額		13,416,210,879	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2022年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,578,858,067	49.40
	フランス	915,760,215	8.11
	イタリア	820,710,749	7.27
	ドイツ	716,709,200	6.35
	スペイン	562,476,407	4.98
	イギリス	520,841,696	4.61
	中国	327,010,349	2.90
	カナダ	226,440,128	2.00
	ベルギー	216,618,412	1.92
	オランダ	176,038,385	1.56
	オーストラリア	171,445,741	1.52
	オーストリア	114,393,287	1.01
	メキシコ	90,106,550	0.80
	アイルランド	69,802,192	0.62
	マレーシア	58,433,859	0.52
	フィンランド	45,138,932	0.40
	ポーランド	44,554,121	0.39
	シンガポール	39,918,883	0.35
	デンマーク	36,481,295	0.32
	スウェーデン	27,695,075	0.25
	ノルウェー	23,237,102	0.21
		10,782,670,645	95.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	511,252,690	4.53
純資産総額		11,293,923,335	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2022年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	845,884,353	65.67
	ドイツ	69,803,843	5.42
	アイルランド	56,670,125	4.40
	イギリス	45,065,526	3.50
	フランス	44,464,658	3.45
	デンマーク	40,302,341	3.13
	スイス	20,767,334	1.61
	オーストラリア	15,793,592	1.23
	スウェーデン	15,286,970	1.19
	シンガポール	14,781,848	1.15
	カナダ	12,523,998	0.97
	ノルウェー	12,392,706	0.96
	スペイン	8,071,999	0.63
	オランダ	7,727,612	0.60
	バミューダ	6,008,072	0.47
	ベルギー	3,163,125	0.25
		1,218,708,102	94.61
投資証券	アメリカ	19,548,452	1.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	49,915,485	3.87
純資産総額		1,288,172,039	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2022年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	268,019,056	17.13
	ブラジル	229,218,665	14.65
	インドネシア	205,706,165	13.14
	南アフリカ	189,034,236	12.08
	マレーシア	183,238,454	11.71
	コロンビア	144,294,574	9.22
	ポーランド	99,623,650	6.37
	ペルー	55,233,257	3.53
	ハンガリー	44,743,956	2.86
	チリ	38,290,328	2.45
	タイ	10,521,738	0.67
		1,467,924,079	93.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	97,096,117	6.20
純資産総額		1,565,020,196	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2022年11月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	872,719,115	55.76
	売建	―	866,889,226	△55.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2022年11月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	186,896,774	11.94
	売建	―	238,756,369	△15.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)直物為替先渡取引の時価は、原則として、価格提供会社の提供する価額で評価しています。