半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)

(1)【投資状況】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2019年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	15,186,094	17.31
親投資信託受益証券	日本	71,783,866	81.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	758,900	0.87
純資産総額		87,728,860	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2019年5月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	551,493	0.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2019年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	14,255,023	12.31
親投資信託受益証券	日本	100,385,771	86.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,125,184	0.98
純資産総額		115,765,978	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2019年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	14,763,367	6.62
親投資信託受益証券	日本	206,301,312	92.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	2,034,308	0.91
純資産総額		223,098,987	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2019年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,310,151,000	68.43
	メキシコ	100,012,000	0.61
		11,410,163,000	69.04
特殊債券	日本	480,851,631	2.91
社債券	日本	4,157,876,000	25.16
	フランス	409,837,000	2.48
		4,567,713,000	27.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	68,216,482	0.41
純資産総額		16,526,944,113	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2019年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	39,856,596,950	97.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	931,372,605	2.28
純資産総額		40,787,969,555	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2019年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,410,140,500	98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	152,288,495	1.78
純資産総額		8,562,428,995	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2019年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,515,813,759	47.08
	イタリア	810,396,171	10.85
	スペイン	600,209,609	8.04
	フランス	557,100,969	7.46
	ドイツ	515,180,550	6.90
	イギリス	489,713,068	6.56
	ベルギー	198,031,494	2.65
	カナダ	147,144,506	1.97
	オーストラリア	106,711,678	1.43
	オランダ	71,664,831	0.96
	メキシコ	60,876,711	0.82
	アイルランド	56,258,635	0.75
	ポーランド	43,591,468	0.58
	デンマーク	36,370,858	0.49
	マレーシア	30,488,145	0.41
	スウェーデン	27,750,145	0.37
	ノルウェー	15,581,112	0.21
		7,282,883,709	97.53
特殊債券	国際機関	26,568,221	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	157,702,109	2.11
純資産総額		7,467,154,039	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2019年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	206,378,762	50.98
	スイス	34,996,068	8.64
	イギリス	26,786,408	6.62
	ドイツ	22,008,457	5.44
	フランス	19,906,842	4.92
	スペイン	8,216,584	2.03
	カナダ	7,942,268	1.96
	ケイマン	7,282,953	1.80
	シンガポール	6,899,343	1.70
	バミューダ	5,610,662	1.39
	パナマ	5,412,008	1.34
	デンマーク	2,486,891	0.61
	オーストラリア	2,486,347	0.61
	スウェーデン	2,364,133	0.58
	香港	1,808,018	0.45
	アイルランド	937,150	0.23
		361,522,894	89.30
投資証券	アメリカ	19,442,195	4.80
	シンガポール	5,642,438	1.39
		25,084,633	6.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	18,227,842	4.50
純資産総額		404,835,369	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2019年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	353,718,919	16.63
	ブラジル	303,993,934	14.29
	インドネシア	238,863,934	11.23
	コロンビア	238,590,473	11.22
	南アフリカ	235,752,331	11.08
	ロシア	223,581,456	10.51
	マレーシア	212,540,427	9.99
	トルコ	77,895,420	3.66
	タイ	71,047,734	3.34
	ポーランド	41,939,746	1.97
	チリ	24,372,109	1.15
		2,022,296,483	95.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	104,748,923	4.92
純資産総額		2,127,045,406	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2019年5月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	606,160,824	28.50
	売建	―	604,970,202	△28.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2019年5月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	87,626,606	4.12
	売建	―	310,432,690	△14.59

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。