半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月3日-令和3年11月2日)

(1)【投資状況】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2021年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	76,600,642	16.20
親投資信託受益証券	日本	391,957,175	82.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	4,333,111	0.91
純資産総額		472,890,928	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2021年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	72,269,864	10.99
親投資信託受益証券	日本	579,352,161	88.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	6,104,986	0.93
純資産総額		657,727,011	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2021年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	79,738,993	5.87
親投資信託受益証券	日本	1,265,978,332	93.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	13,442,575	0.99
純資産総額		1,359,159,900	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2021年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,845,375,500	73.04
地方債証券	日本	1,016,093,000	4.41
特殊債券	日本	615,875,906	2.67
社債券	日本	4,041,790,000	17.52
	フランス	207,174,000	0.90
		4,248,964,000	18.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	337,830,520	1.46
純資産総額		23,064,138,926	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2021年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	43,955,008,790	98.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	799,523,432	1.79
純資産総額		44,754,532,222	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2021年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,677,058,800	94.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	601,512,954	5.33
純資産総額		11,278,571,754	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2021年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,274,668,590	43.77
	フランス	1,249,828,553	12.80
	ドイツ	1,057,357,775	10.83
	イタリア	671,940,414	6.88
	イギリス	649,568,522	6.65
	スペイン	336,976,546	3.45
	ベルギー	223,039,620	2.28
	オーストラリア	220,441,177	2.26
	カナダ	174,958,433	1.79
	オランダ	160,790,434	1.65
	オーストリア	132,244,740	1.35
	メキシコ	76,426,684	0.78
	アイルランド	75,027,006	0.77
	ポーランド	64,037,206	0.66
	フィンランド	51,641,251	0.53
	マレーシア	46,065,695	0.47
	ノルウェー	38,946,626	0.40
	デンマーク	38,328,758	0.39
	シンガポール	36,905,615	0.38
	スウェーデン	30,964,848	0.32
		9,610,158,493	98.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	156,785,730	1.61
純資産総額		9,766,944,223	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2021年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	512,202,681	60.59
	ドイツ	40,179,833	4.75
	アイルランド	39,546,747	4.68
	デンマーク	37,303,911	4.41
	イギリス	28,413,303	3.36
	スイス	20,853,339	2.47
	ジャージー	20,072,499	2.37
	ノルウェー	13,912,510	1.65
	スペイン	12,918,687	1.53
	オーストラリア	10,577,199	1.25
	フランス	10,053,486	1.19
	シンガポール	8,896,574	1.05
	カナダ	4,053,758	0.48
	バミューダ	3,994,649	0.47
	オランダ	1,359,729	0.16
		764,338,905	90.41
投資証券	アメリカ	39,400,887	4.66
	シンガポール	1,954,271	0.23
		41,355,158	4.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	39,713,903	4.70
純資産総額		845,407,966	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2021年5月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	261,541,148	17.38
	メキシコ	227,825,086	15.14
	南アフリカ	206,725,642	13.74
	マレーシア	198,740,625	13.21
	ブラジル	169,225,523	11.24
	ロシア	147,763,358	9.82
	コロンビア	147,067,718	9.77
	ポーランド	91,129,404	6.06
		1,450,018,504	96.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	54,981,621	3.65
純資産総額		1,505,000,125	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2021年5月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	488,669,673	32.47
	売建	―	489,819,369	△32.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2021年5月31日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	415,882,825	27.63
	売建	―	510,457,822	△33.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)直物為替先渡取引の時価は、原則として、価格提供会社の提供する価額で評価しています。