有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年11月2日)

(1)【投資状況】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,279,549	16.28
	内 アメリカ	1,279,549	16.28
親投資信託受益証券		6,348,203	80.76
	内 日本	6,348,203	80.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		233,106	2.97
純資産総額		7,860,858	100.00

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		877,405	12.67
	内 アメリカ	877,405	12.67
親投資信託受益証券		5,883,571	84.95
	内 日本	5,883,571	84.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		164,718	2.38
純資産総額		6,925,694	100.00

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,044,530	6.99
	内 アメリカ	1,044,530	6.99
親投資信託受益証券		13,586,761	90.91
	内 日本	13,586,761	90.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		314,015	2.10
純資産総額		14,945,306	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,261,154,600	60.23
	内 日本	9,161,029,400	59.58
	内 メキシコ	100,125,200	0.65
特殊債券		904,929,842	5.89
	内 日本	904,929,842	5.89
社債券		4,964,800,500	32.29
	内 日本	4,036,394,700	26.25
	内 フランス	726,720,000	4.73
	内 イギリス	201,685,800	1.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		245,795,737	1.60
純資産総額		15,376,680,679	100.00

SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		39,955,674,190	98.20
	内 日本	39,955,674,190	98.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		733,269,926	1.80
純資産総額		40,688,944,116	100.00

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,291,858,000	98.11
	内 日本	8,291,858,000	98.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		159,640,999	1.89
純資産総額		8,451,498,999	100.00

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,244,607,082	94.34
	内 アメリカ	2,697,676,757	40.76
	内 イタリア	948,821,047	14.33
	内 フランス	556,034,937	8.40
	内 ドイツ	460,355,666	6.95
	内 イギリス	441,232,274	6.67
	内 スペイン	349,737,588	5.28
	内 ベルギー	180,519,393	2.73
	内 オーストラリア	136,260,488	2.06
	内 カナダ	127,060,147	1.92
	内 オランダ	67,653,585	1.02
	内 メキシコ	51,595,797	0.78
	内 アイルランド	49,643,780	0.75
	内 ポーランド	44,941,356	0.68
	内 デンマーク	38,763,782	0.59
	内 マレーシア	32,426,261	0.49
	内 スウェーデン	22,051,423	0.33
	内 ノルウェー	20,443,272	0.31
	内 スイス	19,389,529	0.29
特殊債券		28,603,568	0.43
	内 南アフリカ	28,603,568	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		345,937,769	5.23
純資産総額		6,619,148,419	100.00

SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

平成29年11月30日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		219,809,417	98.14
	内 アメリカ	131,449,505	58.69
	内 スイス	19,012,206	8.49
	内 イギリス	13,694,863	6.11
	内 フランス	9,138,798	4.08
	内 アイルランド	7,999,966	3.57
	内 カナダ	6,563,220	2.93
	内 シンガポール	6,168,537	2.75
	内 バミューダ	4,186,181	1.87
	内 ノルウェー	3,625,642	1.62
	内 ドイツ	3,446,021	1.54
	内 香港	3,146,955	1.41
	内 スウェーデン	2,490,585	1.11
	内 オランダ	2,170,742	0.97
	内 スペイン	2,016,753	0.90
	内 パナマ	1,987,654	0.89
	内 デンマーク	1,454,514	0.65
	内 ケイマン諸島	1,257,275	0.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,159,086	1.86
純資産総額		223,968,503	100.00

SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

平成29年11月30日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,340,290,805	96.42
	内 ブラジル	269,673,755	19.40
	内 メキシコ	196,583,102	14.14
	内 コロンビア	169,445,178	12.19
	内 南アフリカ	139,814,917	10.06
	内 マレーシア	123,709,820	8.90
	内 ロシア	104,531,890	7.52
	内 インドネシア	95,100,604	6.84
	内 ペルー	94,465,634	6.80
	内 トルコ	86,039,571	6.19
	内 ポーランド	60,926,334	4.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,766,868	3.58
純資産総額		1,390,057,673	100.00

その他資産の投資状況

平成29年11月30日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		386,699,350	27.82
	内 日本	386,699,350	27.82
為替予約取引(売建)		22,678,470	△1.63
	内 日本	22,678,470	△1.63
直物為替先渡取引(買建)		37,181,667	2.67
	内 日本	37,181,667	2.67
直物為替先渡取引(売建)		420,938,690	△30.28
	内 日本	420,938,690	△30.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)直物為替先渡取引の時価は、価格提供会社の提供する価額で評価しております。