半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)

(1)【投資状況】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,721,539	17.90
	内 アメリカ	3,721,539	17.90
親投資信託受益証券		16,880,488	81.21
	内 日本	16,880,488	81.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		184,113	0.89
純資産総額		20,786,140	100.00

その他資産の投資状況		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		108,559	0.52
	内 日本	108,559	0.52

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,538,993	13.27
	内 アメリカ	2,538,993	13.27
親投資信託受益証券		16,414,109	85.76
	内 日本	16,414,109	85.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		185,880	0.97
純資産総額		19,138,982	100.00

その他資産の投資状況		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		59,214	0.31
	内 日本	59,214	0.31

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,259,452	7.24
	内 アメリカ	3,259,452	7.24
親投資信託受益証券		41,426,053	91.99
	内 日本	41,426,053	91.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		347,119	0.77
純資産総額		45,032,624	100.00

その他資産の投資状況		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		375,023	0.83
	内 日本	375,023	0.83

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,841,327,100	62.47
	内 日本	9,741,066,700	61.83
	内 メキシコ	100,260,400	0.64
特殊債券		849,158,849	5.39
	内 日本	849,158,849	5.39
社債券		4,894,906,600	31.07
	内 日本	4,171,006,500	26.48
	内 フランス	623,849,300	3.96
	内 イギリス	100,050,800	0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		168,038,522	1.07
純資産総額		15,753,431,071	100.00

SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		39,810,815,710	97.07
	内 日本	39,810,815,710	97.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,200,587,431	2.93
純資産総額		41,011,403,141	100.00

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,204,058,900	95.50
	内 日本	8,204,058,900	95.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		386,382,170	4.50
純資産総額		8,590,441,070	100.00

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,791,280,499	94.10
	内 アメリカ	2,864,859,846	39.70
	内 フランス	677,725,297	9.39
	内 イタリア	627,018,511	8.69
	内 ドイツ	577,985,731	8.01
	内 イギリス	480,722,110	6.66
	内 スペイン	405,695,668	5.62
	内 ベルギー	189,011,488	2.62
	内 カナダ	147,994,053	2.05
	内 オーストラリア	144,715,078	2.01
	内 ポーランド	144,341,836	2.00
	内 マレーシア	135,832,691	1.88
	内 ノルウェー	119,686,307	1.66
	内 オランダ	73,309,096	1.02
	内 メキシコ	59,358,310	0.82
	内 アイルランド	57,305,657	0.79
	内 デンマーク	36,985,091	0.51
	内 スウェーデン	30,220,502	0.42
	内 スイス	18,513,227	0.26
特殊債券		30,696,395	0.43
	内 南アフリカ	30,696,395	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		395,146,040	5.48
純資産総額		7,217,122,934	100.00

SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

平成30年5月31日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		286,357,459	92.44
	内 アメリカ	167,789,721	54.17
	内 スイス	27,392,979	8.84
	内 イギリス	18,677,783	6.03
	内 フランス	13,536,593	4.37
	内 カナダ	12,938,275	4.18
	内 シンガポール	8,517,473	2.75
	内 アイルランド	5,508,383	1.78
	内 スペイン	4,992,048	1.61
	内 バミューダ	4,885,033	1.58
	内 香港	4,820,007	1.56
	内 デンマーク	3,888,306	1.26
	内 ドイツ	3,759,203	1.21
	内 パナマ	3,280,826	1.06
	内 オランダ	2,943,354	0.95
	内 オーストラリア	1,731,820	0.56
	内 ケイマン諸島	1,695,655	0.55
投資証券		12,345,917	3.99
	内 アメリカ	12,345,917	3.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,059,701	3.57
純資産総額		309,763,077	100.00

SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

平成30年5月31日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,244,329,641	95.33
	内 ブラジル	211,855,337	16.23
	内 メキシコ	197,635,982	15.14
	内 コロンビア	166,213,578	12.73
	内 マレーシア	155,530,505	11.91
	内 ロシア	140,125,381	10.73
	内 南アフリカ	114,655,090	8.78
	内 インドネシア	86,593,776	6.63
	内 ポーランド	77,800,545	5.96
	内 トルコ	54,938,087	4.21
	内 タイ	38,981,360	2.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,018,034	4.67
純資産総額		1,305,347,675	100.00

その他資産の投資状況

平成30年5月31日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		301,811,727	23.12
	内 日本	301,811,727	23.12
為替予約取引(売建)		100,070,650	△7.67
	内 日本	100,070,650	△7.67
直物為替先渡取引(買建)		128,296,837	9.83
	内 日本	128,296,837	9.83
直物為替先渡取引(売建)		320,356,457	24.54
	内 日本	320,356,457	24.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)直物為替先渡取引の時価は、価格提供会社の提供する価額で評価しております。