有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/03-2024/11/05)

(1)【投資状況】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2024年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	294,035,160	13.44
親投資信託受益証券	日本	1,861,155,859	85.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	32,870,267	1.50
純資産総額		2,188,061,286	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2024年11月29日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	19,286,912	0.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2024年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	244,321,041	7.70
親投資信託受益証券	日本	2,884,773,192	90.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	44,103,015	1.39
純資産総額		3,173,197,248	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2024年11月29日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	19,588,270	0.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2024年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	236,091,090	3.77
親投資信託受益証券	日本	5,974,876,152	95.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	58,531,893	0.93
純資産総額		6,269,499,135	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2024年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,526,912,200	68.90
地方債証券	日本	676,706,000	2.07
特殊債券	日本	432,763,727	1.32
社債券	日本	7,799,228,000	23.86
	フランス	498,006,000	1.52
	イギリス	99,892,000	0.31
		8,397,126,000	25.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	659,993,632	2.03
純資産総額		32,693,501,559	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2024年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	64,537,653,690	97.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,420,468,118	2.15
純資産総額		65,958,121,808	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2024年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	20,758,541,470	97.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	616,759,538	2.89
純資産総額		21,375,301,008	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2024年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,604,622,079	53.36
	中国	1,579,268,021	9.79
	フランス	935,224,184	5.80
	イタリア	910,542,847	5.65
	イギリス	830,114,073	5.15
	ドイツ	741,355,940	4.60
	スペイン	439,279,388	2.72
	カナダ	307,678,168	1.91
	オーストラリア	201,911,961	1.25
	ベルギー	199,719,273	1.24
	オランダ	145,264,301	0.90
	メキシコ	102,466,466	0.64
	ポルトガル	98,754,594	0.61
	ポーランド	71,152,699	0.44
	マレーシア	65,311,291	0.41
	オーストリア	56,961,836	0.35
	フィンランド	51,762,651	0.32
	シンガポール	45,101,272	0.28
	デンマーク	40,643,928	0.25
	アイルランド	31,406,637	0.19
	スウェーデン	28,674,080	0.18
	ノルウェー	26,774,447	0.17
		15,513,990,136	96.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	610,934,153	3.79
純資産総額		16,124,924,289	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2024年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,284,139,577	70.05
	アイルランド	85,834,718	4.68
	フランス	80,904,555	4.41
	ドイツ	64,218,891	3.50
	イギリス	52,050,784	2.84
	スイス	41,504,967	2.26
	デンマーク	39,948,275	2.18
	オランダ	28,077,350	1.53
	シンガポール	21,185,790	1.16
	スウェーデン	19,938,394	1.09
	カナダ	18,565,603	1.01
	オーストラリア	16,285,091	0.89
	ジャージー	13,643,477	0.74
	ノルウェー	13,133,961	0.72
	フィンランド	8,433,270	0.46
	ベルギー	7,735,541	0.42
	ケイマン	5,450,718	0.30
		1,801,050,962	98.25
投資証券	アメリカ	10,418,787	0.57
	シンガポール	5,428,819	0.30
		15,847,606	0.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	16,290,891	0.89
純資産総額		1,833,189,459	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2024年11月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	328,056,282	17.96
	インドネシア	307,710,796	16.85
	マレーシア	287,099,965	15.72
	南アフリカ	243,512,301	13.33
	ブラジル	234,119,122	12.82
	コロンビア	196,267,960	10.75
	ハンガリー	99,728,525	5.46
	トルコ	36,670,616	2.01
		1,733,165,567	94.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	93,181,554	5.10
純資産総額		1,826,347,121	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2024年11月29日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	662,479,352	36.27
	売建	―	662,568,300	△36.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2024年11月29日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	367,528,288	20.12
	売建	―	338,069,837	△18.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)直物為替先渡取引の時価は、原則として、価格提供会社の提供する価額で評価しています。