有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/03-2023/11/02)

(1)【投資状況】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2023年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	242,889,589	14.67
親投資信託受益証券	日本	1,400,856,674	84.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	12,168,375	0.73
純資産総額		1,655,914,638	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2023年11月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	4,348,306	△0.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2023年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	218,306,832	8.82
親投資信託受益証券	日本	2,235,200,669	90.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	22,743,492	0.91
純資産総額		2,476,250,993	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2023年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	213,859,774	4.39
親投資信託受益証券	日本	4,632,628,357	95.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	29,608,141	0.60
純資産総額		4,876,096,272	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2023年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	21,993,980,200	75.03
地方債証券	日本	987,975,000	3.37
特殊債券	日本	847,792,710	2.89
社債券	日本	4,453,658,000	15.19
	フランス	100,247,000	0.34
	イギリス	99,178,000	0.34
		4,653,083,000	15.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	831,352,619	2.84
純資産総額		29,314,183,529	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2023年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	35,444,342,720	97.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	1,044,366,481	2.86
純資産総額		36,488,709,201	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2023年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,731,950,470	96.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	657,552,030	3.78
純資産総額		17,389,502,500	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2023年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,435,487,893	46.63
	フランス	1,155,027,470	8.37
	イタリア	1,019,364,356	7.39
	ドイツ	985,572,821	7.14
	中国	979,333,306	7.10
	スペイン	679,668,671	4.92
	イギリス	669,107,850	4.85
	カナダ	267,662,934	1.94
	ベルギー	232,721,221	1.69
	オーストラリア	200,052,659	1.45
	オランダ	188,279,472	1.36
	オーストリア	123,397,532	0.89
	メキシコ	121,788,813	0.88
	アイルランド	74,966,288	0.54
	ポーランド	69,339,906	0.50
	マレーシア	60,668,474	0.44
	フィンランド	50,212,348	0.36
	シンガポール	43,997,468	0.32
	デンマーク	38,286,566	0.28
	スウェーデン	28,872,979	0.21
	ノルウェー	26,519,840	0.19
		13,450,328,867	97.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	352,304,076	2.55
純資産総額		13,802,632,943	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2023年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	934,642,049	63.54
	アイルランド	76,155,023	5.18
	ドイツ	74,862,460	5.09
	フランス	67,132,788	4.56
	イギリス	46,647,227	3.17
	デンマーク	37,241,415	2.53
	スイス	35,363,045	2.40
	スウェーデン	20,802,416	1.41
	オランダ	19,573,269	1.33
	フィンランド	19,056,565	1.30
	ノルウェー	15,691,767	1.07
	オーストラリア	14,582,885	0.99
	シンガポール	14,176,765	0.96
	カナダ	10,819,376	0.74
	ジャージー	9,672,161	0.66
	ベルギー	6,483,070	0.44
	スペイン	4,418,607	0.30
		1,407,320,888	95.67
投資証券	アメリカ	9,551,167	0.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	54,173,106	3.68
純資産総額		1,471,045,161	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2023年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	534,977,978	19.74
	ブラジル	479,172,412	17.68
	マレーシア	346,821,880	12.80
	インドネシア	326,353,868	12.04
	コロンビア	322,693,899	11.91
	南アフリカ	302,478,034	11.16
	ハンガリー	142,747,367	5.27
	ペルー	115,864,739	4.28
	チリ	43,637,584	1.61
	ポーランド	196,643	0.01
		2,614,944,404	96.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	94,887,963	3.50
純資産総額		2,709,832,367	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2023年11月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	746,414,136	27.54
	売建	―	739,181,566	△27.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2023年11月30日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	349,101,901	12.88
	売建	―	447,529,290	△16.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)直物為替先渡取引の時価は、原則として、価格提供会社の提供する価額で評価しています。