半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月6日-令和2年11月2日)

(1)【投資状況】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2020年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	32,231,313	15.30
親投資信託受益証券	日本	173,923,208	82.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	4,450,074	2.12
純資産総額		210,604,595	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2020年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	29,974,071	11.23
親投資信託受益証券	日本	233,059,464	87.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	3,788,336	1.42
純資産総額		266,821,871	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2020年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	27,430,498	6.30
親投資信託受益証券	日本	404,411,488	92.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	3,849,086	0.88
純資産総額		435,691,072	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,577,211,500	72.51
地方債証券	日本	111,496,000	0.64
特殊債券	日本	630,476,010	3.63
社債券	日本	3,010,457,400	17.36
	フランス	203,225,000	1.17
		3,213,682,400	18.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	812,117,478	4.69
純資産総額		17,344,983,388	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2020年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	32,832,501,390	97.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	811,092,448	2.41
純資産総額		33,643,593,838	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2020年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,885,447,000	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	152,834,364	1.69
純資産総額		9,038,281,364	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2020年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,515,208,825	43.57
	ドイツ	880,451,869	10.91
	フランス	839,864,761	10.41
	イタリア	567,726,198	7.04
	イギリス	495,128,928	6.14
	スペイン	343,518,622	4.26
	ベルギー	179,063,850	2.22
	カナダ	162,459,929	2.01
	オーストラリア	157,524,803	1.95
	オランダ	78,896,112	0.98
	メキシコ	56,998,788	0.71
	アイルランド	55,108,573	0.68
	ポーランド	44,743,003	0.55
	デンマーク	35,255,328	0.44
	マレーシア	30,452,134	0.38
	スウェーデン	26,467,398	0.33
	ノルウェー	18,718,693	0.23
		7,487,587,814	92.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	580,340,464	7.19
純資産総額		8,067,928,278	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2020年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	406,498,674	58.37
	スイス	44,176,989	6.34
	ドイツ	29,897,043	4.29
	イギリス	27,573,394	3.96
	アイルランド	22,788,037	3.27
	フランス	18,079,329	2.60
	カナダ	12,104,593	1.74
	スペイン	10,969,063	1.58
	デンマーク	10,538,060	1.51
	香港	8,170,123	1.17
	ノルウェー	7,294,230	1.05
	ジャージー	6,834,394	0.98
	シンガポール	6,424,847	0.92
	バミューダ	5,742,053	0.82
	オーストラリア	5,720,231	0.82
	ケイマン	5,595,505	0.80
	オランダ	830,992	0.12
		629,237,557	90.36
投資証券	アメリカ	35,109,760	5.04
	シンガポール	6,355,863	0.91
		41,465,623	5.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	25,678,632	3.69
純資産総額		696,381,812	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2020年5月29日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	416,100,920	17.64
	インドネシア	403,731,524	17.11
	南アフリカ	333,827,562	14.15
	ロシア	323,107,969	13.70
	コロンビア	297,898,481	12.63
	ブラジル	274,536,963	11.64
	マレーシア	209,387,535	8.88
	ポーランド	27,298,948	1.16
		2,285,889,902	96.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	73,227,130	3.10
純資産総額		2,359,117,032	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2020年5月29日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	803,916,515	34.08
	売建	―	805,180,750	△34.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2020年5月29日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	372,512,727	15.79
	売建	―	419,122,101	△17.77

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。