米国債金利

短期
中期
長期
市況

イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)

比較用
※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。

イールドカーブの見方

  • イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
  • 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
  • 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線逆イールド
  • 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
  • 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
  • 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。

長短金利一覧

日付1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年2年3年5年7年10年20年30年
1991%
01/026.666.736.747.087.37.597.97.978.14
1990%
12/316.636.736.827.157.47.6888.088.26
12/286.646.856.917.257.487.788.088.148.31
12/276.676.916.947.257.467.758.038.118.25
12/266.686.916.947.277.57.788.078.158.3
12/246.736.956.997.357.537.848.128.28.36
12/216.796.946.957.37.467.758.038.118.28
12/206.756.876.97.257.417.677.968.058.22
12/196.836.916.897.217.377.647.9288.19
12/186.947.057.027.287.47.677.937.998.15
12/177.027.077.067.317.457.717.968.028.18
12/147.067.087.097.357.477.747.978.058.2