イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線(逆イールド)
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
---|
1997 | % |
01/10 | | 5.17 | 5.33 | 5.66 | 6.06 | 6.21 | 6.4 | 6.52 | 6.63 | 6.94 | 6.86 |
01/09 | | 5.13 | 5.27 | 5.57 | 5.94 | 6.1 | 6.27 | 6.41 | 6.52 | 6.85 | 6.76 |
01/08 | | 5.16 | 5.3 | 5.61 | 6.01 | 6.17 | 6.34 | 6.49 | 6.6 | 6.92 | 6.83 |
01/07 | | 5.16 | 5.3 | 5.61 | 5.98 | 6.14 | 6.32 | 6.47 | 6.57 | 6.89 | 6.8 |
01/06 | | 5.17 | 5.31 | 5.61 | 5.97 | 6.12 | 6.3 | 6.44 | 6.54 | 6.86 | 6.77 |
01/03 | | 5.17 | 5.34 | 5.6 | 5.95 | 6.11 | 6.28 | 6.42 | 6.52 | 6.84 | 6.74 |
01/02 | | 5.19 | 5.35 | 5.63 | 5.97 | 6.13 | 6.3 | 6.45 | 6.54 | 6.85 | 6.75 |
1996 | % |
12/31 | | 5.21 | 5.33 | 5.51 | 5.88 | 6.04 | 6.21 | 6.34 | 6.43 | 6.73 | 6.65 |
12/30 | | 5.21 | 5.29 | 5.47 | 5.8 | 5.95 | 6.1 | 6.21 | 6.31 | 6.63 | 6.54 |
12/27 | | 5.11 | 5.28 | 5.47 | 5.81 | 5.93 | 6.09 | 6.21 | 6.3 | 6.63 | 6.54 |
12/26 | | 5.1 | 5.27 | 5.5 | 5.85 | 5.98 | 6.13 | 6.25 | 6.35 | 6.68 | 6.59 |
12/24 | | 5.09 | 5.27 | 5.51 | 5.85 | 5.98 | 6.13 | 6.25 | 6.36 | 6.68 | 6.59 |
12/23 | | 5.1 | 5.29 | 5.52 | 5.85 | 5.97 | 6.12 | 6.24 | 6.34 | 6.67 | 6.58 |
12/20 | | 5.02 | 5.26 | 5.49 | 5.83 | 5.95 | 6.12 | 6.25 | 6.35 | 6.69 | 6.59 |
12/19 | | 5.01 | 5.25 | 5.5 | 5.83 | 5.97 | 6.13 | 6.25 | 6.36 | 6.69 | 6.6 |
12/18 | | 5.03 | 5.28 | 5.55 | 5.89 | 6.04 | 6.21 | 6.36 | 6.46 | 6.8 | 6.69 |
12/17 | | 5 | 5.27 | 5.51 | 5.87 | 5.99 | 6.17 | 6.31 | 6.42 | 6.76 | 6.66 |
12/16 | | 4.97 | 5.22 | 5.49 | 5.82 | 5.95 | 6.13 | 6.27 | 6.39 | 6.72 | 6.63 |