イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線(逆イールド)
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
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2016 | % |
02/01 | 0.19 | 0.35 | 0.47 | 0.47 | 0.81 | 1.01 | 1.38 | 1.72 | 1.97 | 2.38 | 2.77 |
01/29 | 0.22 | 0.33 | 0.43 | 0.47 | 0.76 | 0.97 | 1.33 | 1.67 | 1.94 | 2.36 | 2.75 |
01/28 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.47 | 0.83 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2 | 2.41 | 2.79 |
01/27 | 0.28 | 0.32 | 0.43 | 0.47 | 0.84 | 1.07 | 1.43 | 1.76 | 2.02 | 2.42 | 2.8 |
01/26 | 0.29 | 0.31 | 0.45 | 0.47 | 0.85 | 1.07 | 1.45 | 1.76 | 2.01 | 2.41 | 2.79 |
01/25 | 0.25 | 0.31 | 0.42 | 0.47 | 0.88 | 1.1 | 1.47 | 1.79 | 2.03 | 2.42 | 2.8 |
01/22 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.47 | 0.88 | 1.11 | 1.49 | 1.81 | 2.07 | 2.46 | 2.83 |
01/21 | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 0.44 | 0.84 | 1.06 | 1.44 | 1.77 | 2.02 | 2.42 | 2.79 |
01/20 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.85 | 1.06 | 1.44 | 1.76 | 2.01 | 2.41 | 2.77 |
01/19 | 0.21 | 0.26 | 0.37 | 0.48 | 0.88 | 1.11 | 1.49 | 1.82 | 2.06 | 2.45 | 2.82 |
01/15 | 0.19 | 0.24 | 0.37 | 0.49 | 0.85 | 1.08 | 1.46 | 1.79 | 2.03 | 2.44 | 2.81 |
01/14 | 0.22 | 0.25 | 0.43 | 0.55 | 0.9 | 1.14 | 1.52 | 1.87 | 2.1 | 2.51 | 2.9 |
01/13 | 0.22 | 0.22 | 0.46 | 0.6 | 0.91 | 1.15 | 1.51 | 1.85 | 2.08 | 2.47 | 2.85 |
01/12 | 0.22 | 0.21 | 0.47 | 0.62 | 0.93 | 1.18 | 1.55 | 1.88 | 2.12 | 2.51 | 2.89 |
01/11 | 0.19 | 0.21 | 0.48 | 0.63 | 0.94 | 1.2 | 1.58 | 1.94 | 2.17 | 2.59 | 2.96 |
01/08 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 0.64 | 0.94 | 1.2 | 1.57 | 1.91 | 2.13 | 2.55 | 2.91 |
01/07 | 0.2 | 0.2 | 0.46 | 0.66 | 0.96 | 1.22 | 1.61 | 1.94 | 2.16 | 2.56 | 2.92 |
01/06 | 0.21 | 0.21 | 0.47 | 0.67 | 0.99 | 1.26 | 1.65 | 1.98 | 2.18 | 2.59 | 2.94 |
01/05 | 0.2 | 0.2 | 0.49 | 0.68 | 1.04 | 1.32 | 1.73 | 2.06 | 2.25 | 2.67 | 3.01 |
01/04 | 0.17 | 0.22 | 0.49 | 0.61 | 1.02 | 1.31 | 1.73 | 2.06 | 2.24 | 2.64 | 2.98 |