有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 (自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの特定期間は、平成28年5月11日から平成28年11月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 (平成28年 5月10日現在)				当期 (平成28年11月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			37,365,735,268口				36,491,986,867口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	16,576,711,400円			元本の欠損	16,893,122,473円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5564円			1口当たり純資産額	0.5371円
		(10,000口当たり純資産額	5,564円)			(10,000口当たり純資産額	5,371円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 平成27年11月11日 至 平成28年 5月10日)				当期 (自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円				-円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成27年11月11日から平成27年12月10日まで 計算期末における分配対象金額2,071,659,758円(10,000口当たり539円)のうち、95,970,836円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				平成28年5月11日から平成28年6月10日まで 計算期末における分配対象金額1,855,261,113円(10,000口当たり497円)のうち、93,282,647円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 66,268,528円			費用控除後の配当等収益額	A 57,674,348円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 2,005,391,230円			収益調整金額	C 1,797,586,765円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,071,659,758円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,855,261,113円
	当ファンドの期末残存口数	F 38,388,334,411口			当ファンドの期末残存口数	F 37,313,058,816口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 539円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 497円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 95,970,836円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 93,282,647円
	平成27年12月11日から平成28年1月12日まで 計算期末における分配対象金額2,026,491,340円(10,000口当たり532円)のうち、95,071,862円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				平成28年6月11日から平成28年7月11日まで 計算期末における分配対象金額1,807,026,770円(10,000口当たり487円)のうち、92,665,374円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 69,213,614円			費用控除後の配当等収益額	A 56,614,788円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 1,957,277,726円			収益調整金額	C 1,750,411,982円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,026,491,340円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,807,026,770円
	当ファンドの期末残存口数	F 38,028,744,861口			当ファンドの期末残存口数	F 37,066,149,742口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 532円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 487円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 95,071,862円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 92,665,374円
	平成28年1月13日から平成28年2月10日まで 計算期末における分配対象金額1,978,636,280円(10,000口当たり524円)のうち、94,288,548円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				平成28年7月12日から平成28年8月10日まで 計算期末における分配対象金額1,789,295,859円(10,000口当たり485円)のうち、92,191,397円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 63,043,911円			費用控除後の配当等収益額	A 83,613,461円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 1,915,592,369円			収益調整金額	C 1,705,682,398円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,978,636,280円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,789,295,859円
	当ファンドの期末残存口数	F 37,715,419,412口			当ファンドの期末残存口数	F 36,876,558,954口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 524円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 485円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 94,288,548円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 92,191,397円
	平成28年2月11日から平成28年3月10日まで 計算期末における分配対象金額1,952,709,086円(10,000口当たり519円)のうち、93,952,653円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				平成28年8月11日から平成28年9月12日まで 計算期末における分配対象金額1,775,013,141円(10,000口当たり482円)のうち、91,922,148円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 74,982,631円			費用控除後の配当等収益額	A 82,762,091円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 1,877,726,455円			収益調整金額	C 1,692,251,050円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,952,709,086円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,775,013,141円
	当ファンドの期末残存口数	F 37,581,061,326口			当ファンドの期末残存口数	F 36,768,859,438口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 519円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 482円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 93,952,653円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 91,922,148円
	平成28年3月11日から平成28年4月11日まで 計算期末における分配対象金額1,920,987,894円(10,000口当たり512円)のうち、93,753,964円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				平成28年9月13日から平成28年10月11日まで 計算期末における分配対象金額1,741,884,328円(10,000口当たり476円)のうち、91,448,242円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 66,057,887円			費用控除後の配当等収益額	A 67,384,206円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 1,854,930,007円			収益調整金額	C 1,674,500,122円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,920,987,894円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,741,884,328円
	当ファンドの期末残存口数	F 37,501,585,808口			当ファンドの期末残存口数	F 36,579,297,081口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 512円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 476円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 93,753,964円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 91,448,242円
	平成28年4月12日から平成28年5月10日まで 計算期末における分配対象金額1,893,440,815円(10,000口当たり506円)のうち、93,414,338円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				平成28年10月12日から平成28年11月10日まで 計算期末における分配対象金額1,699,429,202円(10,000口当たり465円)のうち、91,229,967円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 72,744,956円			費用控除後の配当等収益額	A 52,832,262円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 1,820,695,859円			収益調整金額	C 1,646,596,940円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,893,440,815円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,699,429,202円
	当ファンドの期末残存口数	F 37,365,735,268口			当ファンドの期末残存口数	F 36,491,986,867口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 506円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 465円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 93,414,338円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 91,229,967円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 (自 平成27年11月11日 至 平成28年 5月10日)	当期 (自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期 (平成28年 5月10日現在)	当期 (平成28年11月10日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 平成27年11月11日 至 平成28年 5月10日)	当期 (自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

当期 (自 平成28年 5月11日 至 平成28年11月10日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

前期 (平成28年 5月10日現在)		当期 (平成28年11月10日現在)
期首元本額	38,731,709,579円	期首元本額	37,365,735,268円
期中追加設定元本額	355,222,940円	期中追加設定元本額	383,698,765円
期中一部解約元本額	1,721,197,251円	期中一部解約元本額	1,257,447,166円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	前期 (平成28年 5月10日現在)	当期 (平成28年11月10日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	247,957,886	△30,076,131
合計	247,957,886	△30,076,131

3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。