有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 (自 2019年11月12日 至 2020年 5月11日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの特定期間は、前期末および当期末が休日のため、2019年11月12日から2020年5月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 (2019年11月11日現在)				当期 (2020年 5月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			30,832,956,444口				29,887,072,685口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	15,098,788,725円			元本の欠損	15,868,533,464円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5103円			1口当たり純資産額	0.4691円
		(10,000口当たり純資産額	5,103円)			(10,000口当たり純資産額	4,691円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 2019年 5月11日 至 2019年11月11日)				当期 (自 2019年11月12日 至 2020年 5月11日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円				-円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2019年5月11日から2019年6月10日まで 計算期末における分配対象金額977,410,153円(10,000口当たり310円)のうち、78,803,913円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				2019年11月12日から2019年12月10日まで 計算期末における分配対象金額825,175,236円(10,000口当たり269円)のうち、76,657,485円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 54,473,468円			費用控除後の配当等収益額	A 43,985,671円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 922,936,685円			収益調整金額	C 781,189,565円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 977,410,153円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 825,175,236円
	当ファンドの期末残存口数	F 31,521,565,383口			当ファンドの期末残存口数	F 30,662,994,309口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 310円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 269円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 78,803,913円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 76,657,485円
	2019年6月11日から2019年7月10日まで 計算期末における分配対象金額961,490,934円(10,000口当たり306円)のうち、78,426,187円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				2019年12月11日から2020年1月10日まで 計算期末における分配対象金額806,511,624円(10,000口当たり265円)のうち、76,047,995円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 67,099,590円			費用控除後の配当等収益額	A 63,851,600円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 894,391,344円			収益調整金額	C 742,660,024円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 961,490,934円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 806,511,624円
	当ファンドの期末残存口数	F 31,370,475,043口			当ファンドの期末残存口数	F 30,419,198,217口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 306円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 265円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 78,426,187円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 76,047,995円
	2019年7月11日から2019年8月13日まで 計算期末における分配対象金額932,285,516円(10,000口当たり299円)のうち、77,886,673円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				2020年1月11日から2020年2月10日まで 計算期末における分配対象金額784,162,545円(10,000口当たり259円)のうち、60,521,619円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 55,194,581円			費用控除後の配当等収益額	A 57,406,657円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 877,090,935円			収益調整金額	C 726,755,888円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 932,285,516円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 784,162,545円
	当ファンドの期末残存口数	F 31,154,669,592口			当ファンドの期末残存口数	F 30,260,809,558口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 299円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 259円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 77,886,673円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 60,521,619円
	2019年8月14日から2019年9月10日まで 計算期末における分配対象金額913,319,962円(10,000口当たり294円)のうち、77,654,313円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				2020年2月11日から2020年3月10日まで 計算期末における分配対象金額762,738,837円(10,000口当たり253円)のうち、60,284,571円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 61,387,849円			費用控除後の配当等収益額	A 41,869,507円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 851,932,113円			収益調整金額	C 720,869,330円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 913,319,962円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 762,738,837円
	当ファンドの期末残存口数	F 31,061,725,512口			当ファンドの期末残存口数	F 30,142,285,709口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 294円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 253円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 77,654,313円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 60,284,571円
	2019年9月11日から2019年10月10日まで 計算期末における分配対象金額878,047,209円(10,000口当たり283円)のうち、77,387,017円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				2020年3月11日から2020年4月10日まで 計算期末における分配対象金額745,656,951円(10,000口当たり248円)のうち、60,023,370円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 45,167,531円			費用控除後の配当等収益額	A 46,148,743円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 832,879,678円			収益調整金額	C 699,508,208円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 878,047,209円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 745,656,951円
	当ファンドの期末残存口数	F 30,954,806,836口			当ファンドの期末残存口数	F 30,011,685,233口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 283円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 248円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 77,387,017円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 60,023,370円
	2019年10月11日から2019年11月11日まで 計算期末における分配対象金額862,519,504円(10,000口当たり279円)のうち、77,082,391円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。				2020年4月11日から2020年5月11日まで 計算期末における分配対象金額737,621,051円(10,000口当たり246円)のうち、59,774,145円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 64,914,061円			費用控除後の配当等収益額	A 54,736,274円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 797,605,443円			収益調整金額	C 682,884,777円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 862,519,504円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 737,621,051円
	当ファンドの期末残存口数	F 30,832,956,444口			当ファンドの期末残存口数	F 29,887,072,685口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 279円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 246円
	10,000口当たりの分配額	H 25円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 77,082,391円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 59,774,145円

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 (自 2019年 5月11日 至 2019年11月11日)	当期 (自 2019年11月12日 至 2020年 5月11日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期 (2019年11月11日現在)	当期 (2020年 5月11日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 2019年 5月11日 至 2019年11月11日)	当期 (自 2019年11月12日 至 2020年 5月11日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

当期 (自 2019年11月12日 至 2020年 5月11日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

前期 (2019年11月11日現在)		当期 (2020年 5月11日現在)
期首元本額	31,611,955,261円	期首元本額	30,832,956,444円
期中追加設定元本額	379,834,785円	期中追加設定元本額	367,011,063円
期中一部解約元本額	1,158,833,602円	期中一部解約元本額	1,312,894,822円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	前期 (2019年11月11日現在)	当期 (2020年 5月11日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	253,987,417	114,932,820
合計	253,987,417	114,932,820

3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。