有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 (自 2019年 5月11日 至 2019年11月11日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、2019年5月11日から2019年11月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 (2019年 5月10日現在)				当期 (2019年11月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			31,611,955,261口				30,832,956,444口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	15,403,573,833円			元本の欠損	15,098,788,725円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5127円			1口当たり純資産額	0.5103円
		(10,000口当たり純資産額	5,127円)			(10,000口当たり純資産額	5,103円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 2018年11月13日 至 2019年 5月10日)					当期 (自 2019年 5月11日 至 2019年11月11日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額				1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円					-円
2.	分配金の計算過程				2.	分配金の計算過程
	2018年11月13日から2018年12月10日まで 計算期末における分配対象金額1,097,165,629円(10,000口当たり340円)のうち、80,466,278円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					2019年5月11日から2019年6月10日まで 計算期末における分配対象金額977,410,153円(10,000口当たり310円)のうち、78,803,913円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 54,110,898円				費用控除後の配当等収益額	A 54,473,468円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 1,043,054,731円				収益調整金額	C 922,936,685円
	分配準備積立金額	D -円				分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,097,165,629円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 977,410,153円
	当ファンドの期末残存口数	F 32,186,511,432口				当ファンドの期末残存口数	F 31,521,565,383口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 340円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 310円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 80,466,278円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 78,803,913円
	2018年12月11日から2019年1月10日まで 計算期末における分配対象金額1,073,822,491円(10,000口当たり334円)のうち、80,248,284円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					2019年6月11日から2019年7月10日まで 計算期末における分配対象金額961,490,934円(10,000口当たり306円)のうち、78,426,187円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 59,780,906円				費用控除後の配当等収益額	A 67,099,590円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 1,014,041,585円				収益調整金額	C 894,391,344円
	分配準備積立金額	D -円				分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,073,822,491円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 961,490,934円
	当ファンドの期末残存口数	F 32,099,313,971口				当ファンドの期末残存口数	F 31,370,475,043口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 334円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 306円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 80,248,284円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 78,426,187円
	2019年1月11日から2019年2月12日まで 計算期末における分配対象金額1,066,939,564円(10,000口当たり333円)のうち、79,907,700円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					2019年7月11日から2019年8月13日まで 計算期末における分配対象金額932,285,516円(10,000口当たり299円)のうち、77,886,673円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 77,479,595円				費用控除後の配当等収益額	A 55,194,581円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 989,459,969円				収益調整金額	C 877,090,935円
	分配準備積立金額	D -円				分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,066,939,564円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 932,285,516円
	当ファンドの期末残存口数	F 31,963,080,225口				当ファンドの期末残存口数	F 31,154,669,592口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 333円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 299円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 79,907,700円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 77,886,673円
	2019年2月13日から2019年3月11日まで 計算期末における分配対象金額1,043,374,045円(10,000口当たり326円)のうち、79,776,755円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					2019年8月14日から2019年9月10日まで 計算期末における分配対象金額913,319,962円(10,000口当たり294円)のうち、77,654,313円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 57,880,893円				費用控除後の配当等収益額	A 61,387,849円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 985,493,152円				収益調整金額	C 851,932,113円
	分配準備積立金額	D -円				分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,043,374,045円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 913,319,962円
	当ファンドの期末残存口数	F 31,910,702,153口				当ファンドの期末残存口数	F 31,061,725,512口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 326円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 294円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 79,776,755円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 77,654,313円
	2019年3月12日から2019年4月10日まで 計算期末における分配対象金額1,028,740,592円(10,000口当たり324円)のうち、79,347,243円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					2019年9月11日から2019年10月10日まで 計算期末における分配対象金額878,047,209円(10,000口当たり283円)のうち、77,387,017円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 70,237,205円				費用控除後の配当等収益額	A 45,167,531円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 958,503,387円				収益調整金額	C 832,879,678円
	分配準備積立金額	D -円				分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,028,740,592円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 878,047,209円
	当ファンドの期末残存口数	F 31,738,897,599口				当ファンドの期末残存口数	F 30,954,806,836口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 324円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 283円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 79,347,243円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 77,387,017円
	2019年4月11日から2019年5月10日まで 計算期末における分配対象金額1,004,506,487円(10,000口当たり317円)のうち、79,029,888円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。					2019年10月11日から2019年11月11日まで 計算期末における分配対象金額862,519,504円(10,000口当たり279円)のうち、77,082,391円(10,000口当たり25円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A 58,819,535円				費用控除後の配当等収益額	A 64,914,061円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円				費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 945,686,952円				収益調整金額	C 797,605,443円
	分配準備積立金額	D -円				分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,004,506,487円				当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 862,519,504円
	当ファンドの期末残存口数	F 31,611,955,261口				当ファンドの期末残存口数	F 30,832,956,444口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 317円				10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 279円
	10,000口当たりの分配額	H 25円				10,000口当たりの分配額	H 25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 79,029,888円				収益分配金金額	I=F×H/10,000 77,082,391円

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 (自 2018年11月13日 至 2019年 5月10日)	当期 (自 2019年 5月11日 至 2019年11月11日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期 (2019年 5月10日現在)	当期 (2019年11月11日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 2018年11月13日 至 2019年 5月10日)	当期 (自 2019年 5月11日 至 2019年11月11日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

当期 (自 2019年 5月11日 至 2019年11月11日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

前期 (2019年 5月10日現在)		当期 (2019年11月11日現在)
期首元本額	32,350,671,732円	期首元本額	31,611,955,261円
期中追加設定元本額	378,140,579円	期中追加設定元本額	379,834,785円
期中一部解約元本額	1,116,857,050円	期中一部解約元本額	1,158,833,602円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	前期 (2019年 5月10日現在)	当期 (2019年11月11日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△161,527,870	253,987,417
合計	△161,527,870	253,987,417

3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。