有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 (自 2020年11月11日 至 2021年 5月10日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの特定期間は、2020年11月11日から2021年5月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 (自 2020年 5月12日 至 2020年11月10日)	当期 (自 2020年11月11日 至 2021年 5月10日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

前期 (2020年11月10日現在)				当期 (2021年 5月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			29,581,964,509口				28,714,103,532口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	14,875,839,384円			元本の欠損	14,017,833,987円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.4971円			1口当たり純資産額	0.5118円
		(10,000口当たり純資産額	4,971円)			(10,000口当たり純資産額	5,118円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 (自 2020年 5月12日 至 2020年11月10日)				当期 (自 2020年11月11日 至 2021年 5月10日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額			1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円				-円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2020年5月12日から2020年6月10日まで 計算期末における分配対象金額739,436,810円(10,000口当たり247円)のうち、59,800,305円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2020年11月11日から2020年12月10日まで 計算期末における分配対象金額663,664,278円(10,000口当たり225円)のうち、58,980,626円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 61,210,241円			費用控除後の配当等収益額	A 52,259,638円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 678,226,569円			収益調整金額	C 611,404,640円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 739,436,810円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 663,664,278円
	当ファンドの期末残存口数	F 29,900,152,995口			当ファンドの期末残存口数	F 29,490,313,424口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 247円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 225円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 59,800,305円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 58,980,626円
	2020年6月11日から2020年7月10日まで 計算期末における分配対象金額721,121,550円(10,000口当たり241円)のうち、59,729,599円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2020年12月11日から2021年1月12日まで 計算期末における分配対象金額649,191,752円(10,000口当たり221円)のうち、58,712,071円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 42,215,648円			費用控除後の配当等収益額	A 47,192,626円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 677,500,065円			収益調整金額	C 601,999,126円
	分配準備積立金額	D 1,405,837円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 721,121,550円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 649,191,752円
	当ファンドの期末残存口数	F 29,864,799,663口			当ファンドの期末残存口数	F 29,356,035,760口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 241円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 221円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 59,729,599円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 58,712,071円
	2020年7月11日から2020年8月11日まで 計算期末における分配対象金額722,806,282円(10,000口当たり242円)のうち、59,666,795円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2021年1月13日から2021年2月10日まで 計算期末における分配対象金額636,844,769円(10,000口当たり218円)のうち、58,389,772円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 62,034,633円			費用控除後の配当等収益額	A 49,547,250円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 660,771,649円			収益調整金額	C 587,297,519円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 722,806,282円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 636,844,769円
	当ファンドの期末残存口数	F 29,833,397,607口			当ファンドの期末残存口数	F 29,194,886,107口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 242円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 218円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 59,666,795円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 58,389,772円
	2020年8月12日から2020年9月10日まで 計算期末における分配対象金額702,815,244円(10,000口当たり235円)のうち、59,584,223円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2021年2月11日から2021年3月10日まで 計算期末における分配対象金額626,824,699円(10,000口当たり215円)のうち、58,077,454円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 40,522,849円			費用控除後の配当等収益額	A 51,407,869円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 659,931,895円			収益調整金額	C 575,416,830円
	分配準備積立金額	D 2,360,500円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 702,815,244円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 626,824,699円
	当ファンドの期末残存口数	F 29,792,111,620口			当ファンドの期末残存口数	F 29,038,727,283口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 235円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 215円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 59,584,223円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 58,077,454円
	2020年9月11日から2020年10月12日まで 計算期末における分配対象金額683,160,601円(10,000口当たり230円)のうち、59,275,492円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2021年3月11日から2021年4月12日まで 計算期末における分配対象金額627,500,058円(10,000口当たり216円)のうち、57,924,980円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 43,191,822円			費用控除後の配当等収益額	A 60,170,195円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 639,968,779円			収益調整金額	C 567,329,863円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D -円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 683,160,601円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 627,500,058円
	当ファンドの期末残存口数	F 29,637,746,126口			当ファンドの期末残存口数	F 28,962,490,348口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 230円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 216円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 59,275,492円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 57,924,980円
	2020年10月13日から2020年11月10日まで 計算期末における分配対象金額672,399,963円(10,000口当たり227円)のうち、59,163,929円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。				2021年4月13日から2021年5月10日まで 計算期末における分配対象金額601,473,420円(10,000口当たり209円)のうち、57,428,207円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 49,624,793円			費用控除後の配当等収益額	A 36,721,410円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B -円
	収益調整金額	C 622,775,170円			収益調整金額	C 562,529,839円
	分配準備積立金額	D -円			分配準備積立金額	D 2,222,171円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 672,399,963円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 601,473,420円
	当ファンドの期末残存口数	F 29,581,964,509口			当ファンドの期末残存口数	F 28,714,103,532口
	10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 227円			10,000口当たりの収益分配対象額	G=E/F×10,000 209円
	10,000口当たりの分配額	H 20円			10,000口当たりの分配額	H 20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 59,163,929円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 57,428,207円

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 (自 2020年 5月12日 至 2020年11月10日)	当期 (自 2020年11月11日 至 2021年 5月10日)
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期 (2020年11月10日現在)	当期 (2021年 5月10日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 (自 2020年 5月12日 至 2020年11月10日)	当期 (自 2020年11月11日 至 2021年 5月10日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

当期 (自 2020年11月11日 至 2021年 5月10日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

前期 (2020年11月10日現在)		当期 (2021年 5月10日現在)
期首元本額	29,887,072,685円	期首元本額	29,581,964,509円
期中追加設定元本額	325,042,609円	期中追加設定元本額	306,915,570円
期中一部解約元本額	630,150,785円	期中一部解約元本額	1,174,776,547円

2.売買目的有価証券

(単位:円)
種類	前期 (2020年11月10日現在)	当期 (2021年 5月10日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	121,981,016	24,352,897
合計	121,981,016	24,352,897

3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。