有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

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2016/08/09 9:01
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46項目
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券、投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(3)為替予約取引
個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準(1)受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4.その他当ファンドの特定期間は、平成27年11月10日から平成28年5月9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)
第20期特定期間末
(平成27年11月9日現在)		第21期特定期間末
(平成28年5月9日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数1.特定期間の末日における受益権の総数
15,957,870,473口15,028,796,704口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損2,008,007,514円元本の欠損3,273,422,703円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額0.8742円1口当たり純資産額0.7822円
(10,000口当たり純資産額)(8,742円)(10,000口当たり純資産額)(7,822円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第20期特定期間
(自 平成27年5月12日
    至 平成27年11月9日)		第21期特定期間
(自 平成27年11月10日
    至 平成28年5月9日)
分配金の計算過程
第117期(平成27年5月12日から平成27年6月9日まで)
計算期間末における分配対象額410,047,564円(10,000口当たり235円04銭)のうち、17,444,778円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A31,240,683円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C102,267,160円
分配準備積立金額D276,539,721円
分配対象額(A+B+C+D)E410,047,564円
期末受益権口数F17,444,778,680口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G235円04銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I17,444,778円

第118期(平成27年6月10日から平成27年7月9日まで)
計算期間末における分配対象額410,960,065円(10,000口当たり240円38銭)のうち、17,095,752円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A25,389,649円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C100,309,829円
分配準備積立金額D285,260,587円
分配対象額(A+B+C+D)E410,960,065円
期末受益権口数F17,095,752,253口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G240円38銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I17,095,752円
分配金の計算過程
第123期(平成27年11月10日から平成27年12月9日まで)
計算期間末における分配対象額421,904,710円(10,000口当たり270円01銭)のうち、15,624,559円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A9,568,964円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C92,097,935円
分配準備積立金額D320,237,811円
分配対象額(A+B+C+D)E421,904,710円
期末受益権口数F15,624,559,430口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G270円01銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I15,624,559円

第124期(平成27年12月10日から平成28年1月12日まで)
計算期間末における分配対象額419,013,041円(10,000口当たり270円88銭)のうち、15,467,473円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A16,415,276円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C91,272,632円
分配準備積立金額D311,325,133円
分配対象額(A+B+C+D)E419,013,041円
期末受益権口数F15,467,473,000口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G270円88銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I15,467,473円
第119期(平成27年7月10日から平成27年8月10日まで)
計算期間末における分配対象額406,048,223円(10,000口当たり243円53銭)のうち、16,672,211円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A21,541,806円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C97,895,851円
分配準備積立金額D286,610,566円
分配対象額(A+B+C+D)E406,048,223円
期末受益権口数F16,672,211,297口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G243円53銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I16,672,211円

第120期(平成27年8月11日から平成27年9月9日まで)
計算期間末における分配対象額397,095,809円(10,000口当たり242円95銭)のうち、16,343,908円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A14,560,854円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C96,018,116円
分配準備積立金額D286,516,839円
分配対象額(A+B+C+D)E397,095,809円
期末受益権口数F16,343,908,281口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G242円95銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I16,343,908円
第125期(平成28年1月13日から平成28年2月9日まで)
計算期間末における分配対象額402,430,472円(10,000口当たり262円56銭)のうち、15,326,846円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A2,276,218円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C90,538,699円
分配準備積立金額D309,615,555円
分配対象額(A+B+C+D)E402,430,472円
期末受益権口数F15,326,846,874口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G262円56銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I15,326,846円

第126期(平成28年2月10日から平成28年3月9日まで)
計算期間末における分配対象額414,822,603円(10,000口当たり272円51銭)のうち、15,221,735円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A30,146,552円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C89,980,881円
分配準備積立金額D294,695,170円
分配対象額(A+B+C+D)E414,822,603円
期末受益権口数F15,221,735,412口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G272円51銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I15,221,735円
第121期(平成27年9月10日から平成27年10月9日まで)
計算期間末における分配対象額437,705,134円(10,000口当たり270円83銭)のうち、16,161,415円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A60,770,929円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C95,030,062円
分配準備積立金額D281,904,143円
分配対象額(A+B+C+D)E437,705,134円
期末受益権口数F16,161,415,185口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G270円83銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I16,161,415円

第122期(平成27年10月10日から平成27年11月9日まで)
計算期間末における分配対象額436,273,312円(10,000口当たり273円37銭)のうち、15,957,870円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A19,670,460円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C93,895,793円
分配準備積立金額D322,707,059円
分配対象額(A+B+C+D)E436,273,312円
期末受益権口数F15,957,870,473口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G273円37銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I15,957,870円
第127期(平成28年3月10日から平成28年4月11日まで)
計算期間末における分配対象額450,236,320円(10,000口当たり298円11銭)のうち、15,102,267円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A53,594,552円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C89,350,337円
分配準備積立金額D307,291,431円
分配対象額(A+B+C+D)E450,236,320円
期末受益権口数F15,102,267,943口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G298円11銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I15,102,267円

第128期(平成28年4月12日から平成28年5月9日まで)
計算期間末における分配対象額449,254,754円(10,000口当たり298円91銭)のうち、15,028,796円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A16,121,680円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C89,045,564円
分配準備積立金額D344,087,510円
分配対象額(A+B+C+D)E449,254,754円
期末受益権口数F15,028,796,704口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G298円91銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I15,028,796円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第20期特定期間
(自 平成27年5月12日
    至 平成27年11月9日)		第21期特定期間
(自 平成27年11月10日
    至 平成28年5月9日)
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。
また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。		当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。
また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。
市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。
信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。
また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。		委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。
市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。
信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。
また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。		金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項
第20期特定期間
(自 平成27年5月12日
    至 平成27年11月9日)		第21期特定期間
(自 平成27年11月10日
    至 平成28年5月9日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第20期特定期間(自 平成27年5月12日 至 平成27年11月9日)
該当事項はございません。
第21期特定期間(自 平成27年11月10日 至 平成28年5月9日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動
第20期特定期間
(自 平成27年5月12日
    至 平成27年11月9日)		第21期特定期間
(自 平成27年11月10日
    至 平成28年5月9日)
期首元本額18,222,403,202円15,957,870,473円
期中追加設定元本額23,312,086円29,269,388円
期中一部解約元本額2,287,844,815円958,343,157円

2.有価証券関係
売買目的有価証券
第20期特定期間
(自 平成27年5月12日
    至 平成27年11月9日)		第21期特定期間
(自 平成27年11月10日
    至 平成28年5月9日)
種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券3,090,562100,130
投資証券△13,105,91241,615,147
親投資信託受益証券250,257,96027,656,205
合計240,242,61069,371,482

3.デリバティブ取引関係
第20期特定期間末(平成27年11月9日現在)
区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市
場
取
引
以
外
の
取
引		為替予約取引
売建151,246,379-151,349,839△103,460
米ドル98,241,064-98,304,847△63,783
カナダドル2,354,445-2,354,191254
ユーロ18,512,523-18,522,571△10,048
イギリスポンド17,019,424-17,038,249△18,825
オーストラリアドル6,173,151-6,177,422△4,271
香港ドル5,512,857-5,518,059△5,202
シンガポールドル3,432,915-3,434,500△1,585
合計---△103,460

第21期特定期間末(平成28年5月9日現在)
区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市
場
取
引
以
外
の
取
引		為替予約取引
売建5,628,054-5,625,3402,714
ユーロ5,628,054-5,625,3402,714
合計---2,714
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②特定期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       *上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年5月9日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年5月9日現在)
種類銘柄口数(口)評価額備考
単価金額
投資信託受益証券
カナダドルH&R REAL ESTATE INV-REIT UTS4,90021.36104,664.00
SMART REAL ESTATE INVESTMENT1,80033.9561,110.00
小計6,700165,774.00
(13,759,242)
香港ドルLINK REIT71,00046.103,273,100.00
小計71,0003,273,100.00
(45,332,435)
投資信託受益証券計59,091,677
(59,091,677)
投資証券
日本円日本プロロジスリート投資法人55255,90014,074,500
野村不動産マスターファンド投資法人115166,50019,147,500
日本ビルファンド投資法人44686,00030,184,000
ジャパンリアルエステイト投資法人41682,00027,962,000
日本リテールファンド投資法人80266,10021,288,000
日本プライムリアルティ投資法人27484,00013,068,000
ユナイテッド・アーバン投資法人87186,40016,216,800
小計449141,940,800
米ドルBOSTON PROPERTIES INC4,900130.90641,410.00
APARTMENT INVT & MGMT CO-A5,24042.82224,376.80
SL GREEN REALTY CORP3,228104.91338,649.48
AVALONBAY COMMUNITIES INC4,383187.71822,732.93
CAMDEN PROPERTY TRUST2,80085.67239,876.00
DUKE REALTY CORP11,10023.05255,855.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC2,100232.16487,536.00
EQUITY RESIDENTIAL11,70071.18832,806.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST2,200157.56346,632.00
HCP INC14,90034.55514,795.00
KIMCO REALTY CORP13,20029.59390,588.00
LIBERTY PROPERTY TRUST4,70036.14169,858.00
MACERICH CO/THE4,04080.15323,806.00
HOST HOTELS & RESORTS INC23,66716.36387,192.12
MID-AMERICA APARTMENT COMM1,800102.10183,780.00
REALTY INCOME CORP8,00063.58508,640.00
REGENCY CENTERS CORP3,00078.47235,410.00
UDR INC8,35536.91308,383.05
SIMON PROPERTY GROUP INC10,009210.822,110,097.38
PUBLIC STORAGE4,700263.311,237,557.00
VENTAS INC10,50066.10694,050.00
VORNADO REALTY TRUST5,65995.85542,415.15
EXTRA SPACE STORAGE INC4,00092.43369,720.00
DIGITAL REALTY TRUST INC4,70092.18433,246.00
PROLOGIS INC16,80046.60782,880.00
DDR CORP9,76118.33178,919.13
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC5,50026.45145,475.00
WELLTOWER INC11,30073.57831,341.00
小計212,24214,538,027.04
(1,562,111,005)
カナダドルRIOCAN REAL ESTATE INVST TR5,00027.50137,500.00
小計5,000137,500.00
(11,412,500)
オーストラリアドルGPT GROUP59,7005.20310,440.00
STOCKLAND76,7494.54348,440.46
DEXUS PROPERTY GROUP30,9298.55264,442.95
GOODMAN GROUP52,3997.12373,080.88
SCENTRE GROUP173,8074.68813,416.76
WESTFIELD CORP61,85310.49648,837.97
VICINITY CENTERS105,4793.35353,354.65
小計560,9163,112,013.67
(246,284,761)
イギリスポンドBRITISH LAND CO PLC32,5717.295237,605.44
HAMMERSON PLC24,8965.815144,770.24
INTU PROPERTIES PLC25,8422.96976,724.89
LAND SECURITIES GROUP PLC25,23111.59292,427.29
GREAT PORTLAND ESTATES PLC10,9357.8685,949.10
SEGRO PLC23,3924.24399,252.25
小計142,867936,729.21
(145,071,252)
シンガポールドルCAPITALAND MALL TRUST85,2002.05174,660.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT70,9002.41170,869.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST73,2001.405102,846.00
SUNTEC REIT86,2001.64141,368.00
小計315,500589,743.00
(46,465,850)
ユーロICADE1,10568.0575,195.25
KLEPIERRE5,98341.115245,991.04
GECINA SA1,133125.75142,474.75
FONCIERE DES REGIONS1,35981.73111,071.07
UNIBAIL-RODAMCO SE3,112235.30732,253.60
WERELDHAVE NV1,17645.0552,978.80
CONFINIMMO688110.3075,886.40
小計14,5561,435,850.91
(175,590,207)
投資証券計2,328,876,375
(2,186,935,575)
合計2,387,968,052
(2,246,027,252)

種類銘柄総口数(口)評価額(円)備考
親投資信託受益証券スーパーバランス マザーファンド7,277,948,7769,267,012,176
合計7,277,948,7769,267,012,176
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
通貨銘柄数組入時価比率合計額に対する比率
米ドル投資証券28銘柄13.3%13.4%
カナダドル投資信託受益証券2銘柄0.1%0.1%
投資証券1銘柄0.1%0.1%
オーストラリアドル投資証券7銘柄2.1%2.1%
イギリスポンド投資証券6銘柄1.2%1.3%
香港ドル投資信託受益証券1銘柄0.4%0.4%
シンガポールドル投資証券4銘柄0.4%0.4%
ユーロ投資証券7銘柄1.5%1.5%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

(参考)
当ファンドは「スーパーバランス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
スーパーバランス マザーファンド

(1)貸借対照表
(平成28年5月9日現在)
科目金額(円)
資産の部
流動資産
預金77,135,766
金銭信託93,624,412
株式4,384,568,874
国債証券4,412,737,593
未収入金311,861,337
未収配当金41,207,889
未収利息38,987,019
前払費用17,847,304
流動資産合計9,377,970,194
資産合計9,377,970,194
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定15,249
未払金110,917,378
その他未払費用5,226
流動負債合計110,937,853
負債合計110,937,853
純資産の部
元本等
元本7,277,948,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)1,989,083,565
元本等合計9,267,032,341
純資産合計9,267,032,341
負債純資産合計9,377,970,194

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法(1)株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
(3)為替予約取引
個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準(1)受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4.その他貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成28年5月9日現在であります。
なお、当親投資信託の計算期間は、平成27年11月10日から平成28年5月9日までとなっております。

(その他の注記)
(平成28年5月9日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年11月10日 至 平成28年5月9日)の元本状況
期首(平成27年11月10日)の元本額7,653,148,647円
対象期間中の追加設定元本額-円
対象期間中の一部解約元本額375,199,871円
平成28年5月9日現在の元本額の内訳 ※
スーパーバランス(毎月分配型)7,277,948,776円
計7,277,948,776円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.2733円
(10,000口当たり純資産額)(12,733円)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年5月9日現在)
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
日本円日本水産24,300614.0014,920,200
国際石油開発帝石34,800827.5028,797,000
安藤・間11,100537.005,960,700
大林組10,3001,050.0010,815,000
西松建設8,000454.003,632,000
三井住友建設95,80096.009,196,800
前田建設工業18,000818.0014,724,000
戸田建設18,000500.009,000,000
NIPPO3,0001,781.005,343,000
東洋建設18,000464.008,352,000
住友林業11,9001,241.0014,767,900
きんでん8,0001,283.0010,264,000
山崎製パン5,0002,704.0013,520,000
アサヒグループホールディングス4,6003,503.0016,113,800
キリンホールディングス10,9001,771.5019,309,350
コカ・コーラウエスト6,0003,110.0018,660,000
コカ・コーライーストジャパン8,9002,084.0018,547,600
サントリー食品インターナショナル3,4005,210.0017,714,000
味の素5,0002,530.0012,650,000
キユーピー4,2002,913.0012,234,600
ニチレイ19,000968.0018,392,000
東洋水産3,0003,980.0011,940,000
日本たばこ産業7,3004,523.0033,017,900
東洋紡43,000184.007,912,000
帝人28,000366.0010,248,000
レンゴー12,000570.006,840,000
クラレ6,5001,380.008,970,000
旭化成21,000738.0015,498,000
住友化学31,000479.0014,849,000
住友精化8,000518.004,144,000
関東電化工業9,000757.006,813,000
信越化学工業4,7006,061.0028,486,700
エア・ウォーター1,0001,557.001,557,000
積水化学工業2,7001,327.003,582,900
日本ゼオン19,000759.0014,421,000
宇部興産31,000207.006,417,000
花王3,8005,953.0022,621,400
富士フイルムホールディングス6,4004,466.0028,582,400
ミルボン1,1004,740.005,214,000
コーセー1,6008,510.0013,616,000
エフピコ1,1004,640.005,104,000
ユニ・チャーム6,6002,242.0014,797,200
武田薬品工業11,8005,207.0061,442,600
アステラス製薬32,7001,443.0047,186,100
大日本住友製薬8,2001,375.0011,275,000
田辺三菱製薬9,8001,940.0019,012,000
エーザイ2,0006,602.0013,204,000
小野薬品工業3005,145.001,543,500
第一三共6,6002,640.0017,424,000
大塚ホールディングス8,9004,254.0037,860,600
大正製薬ホールディングス1,6009,030.0014,448,000
ブリヂストン5,7004,013.0022,874,100
住友ゴム工業8,0001,661.0013,288,000
旭硝子25,000624.0015,600,000
新日鐵住金8,7002,168.5018,865,950
大和工業3,5002,480.008,680,000
東邦チタニウム4,400726.003,194,400
古河電気工業29,000258.007,482,000
住友電気工業13,9001,281.5017,812,850
東洋製罐グループホールディングス3,3002,096.006,916,800
タクマ11,000899.009,889,000
小松製作所14,6001,810.0026,426,000
住友重機械工業26,000455.0011,830,000
日立建機2,8001,774.004,967,200
荏原製作所28,000480.0013,440,000
ダイキン工業1,1008,622.009,484,200
日本ピストンリング3,9001,418.005,530,200
TPR2,7002,696.007,279,200
日本精工4,200931.003,910,200
ジェイテクト7,3001,383.0010,095,900
日立造船18,600551.0010,248,600
三菱重工業74,000402.3029,770,200
イビデン8,0001,282.0010,256,000
コニカミノルタ16,700938.0015,664,600
日立製作所53,000483.7025,636,100
三菱電機29,0001,189.0034,481,000
富士電機28,000454.0012,712,000
富士通20,000385.107,702,000
アルバック2,3003,265.007,509,500
ジャパンディスプレイ33,100201.006,653,100
パナソニック30,400919.7027,958,880
アンリツ5,300604.003,201,200
ソニー18,3002,603.5047,644,050
TDK3,4005,860.0019,924,000
タムラ製作所14,000296.004,144,000
フォスター電機1,6001,937.003,099,200
TOA6,500972.006,318,000
キーエンス10065,240.006,524,000
ファナック1,50016,000.0024,000,000
ローム1,6004,545.007,272,000
村田製作所2,60012,620.0032,812,000
日本ケミコン24,000140.003,360,000
キヤノン10,5003,002.0031,521,000
リコー9,000948.008,532,000
東京エレクトロン1,0007,146.007,146,000
トヨタ紡織2,0002,141.004,282,000
三井造船24,000169.004,056,000
日産自動車45,700971.4044,392,980
いすゞ自動車12,7001,123.0014,262,100
トヨタ自動車15,7005,554.0087,197,800
カルソニックカンセイ22,000754.0016,588,000
アイシン精機2,8004,160.0011,648,000
マツダ12,3001,688.0020,762,400
本田技研工業10,7002,997.0032,067,900
スズキ6,7002,894.5019,393,150
富士重工業4,1003,599.0014,755,900
ヤマハ発動機4,5001,754.007,893,000
ヨロズ2,4002,160.005,184,000
島津製作所11,0001,653.0018,183,000
東京精密4,4002,270.009,988,000
ニコン13,2001,523.0020,103,600
HOYA6,5003,927.0025,525,500
シチズンホールディングス15,700608.009,545,600
ニプロ9,0001,049.009,441,000
パイロットコーポレーション6004,890.002,934,000
凸版印刷10,000925.009,250,000
大日本印刷18,0001,011.0018,198,000
日本写真印刷5,5001,664.009,152,000
ヤマハ5,2003,005.0015,626,000
任天堂20015,220.003,044,000
コクヨ5,2001,455.007,566,000
中国電力9,6001,401.0013,449,600
電源開発5,8002,965.0017,197,000
東京瓦斯44,000442.5019,470,000
大阪瓦斯40,000399.7015,988,000
東日本旅客鉄道3,8009,630.0036,594,000
西日本旅客鉄道3,8006,467.0024,574,600
東海旅客鉄道2,10019,255.0040,435,500
山九39,000494.0019,266,000
日本航空9,0003,936.0035,424,000
新日鉄住金ソリューションズ3,7001,771.006,552,700
ITホールディングス5,3002,569.0013,615,700
グリー11,000638.007,018,000
ネクソン10,3001,605.0016,531,500
アイスタイル4,200917.003,851,400
ヤフー16,200502.008,132,400
日本テレビホールディングス10,3001,788.0018,416,400
日本電信電話16,8004,891.0082,168,800
KDDI13,8003,148.0043,442,400
NTTドコモ19,2002,685.0051,552,000
カドカワ6,2001,586.009,833,200
東宝5,2002,818.0014,653,600
エヌ・ティ・ティ・データ5,4005,660.0030,564,000
コナミホールディングス5,1003,470.0017,697,000
ソフトバンクグループ8,3005,794.0048,090,200
横浜冷凍6,2001,077.006,677,400
伊藤忠商事19,9001,378.0027,422,200
三井物産10,6001,309.5013,880,700
日立ハイテクノロジーズ2,5002,900.007,250,000
住友商事21,2001,110.0023,532,000
三菱商事10,3001,767.0018,200,100
PALTAC3,4001,849.006,286,600
因幡電機産業1,9003,385.006,431,500
アダストリア2,3003,605.008,291,500
エディオン13,000866.0011,258,000
ビックカメラ6,8001,060.007,208,000
J.フロント リテイリング11,7001,270.0014,859,000
ドトール・日レスホールディングス4,6001,877.008,634,200
三越伊勢丹ホールディングス12,9001,116.0014,396,400
ジョイフル本田1,4002,422.003,390,800
すかいらーく8,1001,336.0010,821,600
セブン&アイ・ホールディングス3,5004,720.0016,520,000
良品計画30025,190.007,557,000
西松屋チェーン11,1001,228.0013,630,800
スギホールディングス1,4005,510.007,714,000
日本瓦斯2,5002,540.006,350,000
しまむら50014,450.007,225,000
高島屋20,000775.0015,500,000
松屋3,400822.002,794,800
エイチ・ツー・オー リテイリング4,0001,744.006,976,000
平和堂3,7002,263.008,373,100
ヤマダ電機34,500531.0018,319,500
バローホールディングス1,3002,826.003,673,800
ファーストリテイリング30028,610.008,583,000
新生銀行21,000152.003,192,000
あおぞら銀行35,000385.0013,475,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ148,800495.8073,775,040
三井住友トラスト・ホールディングス66,000323.9021,377,400
三井住友フィナンシャルグループ15,4003,276.0050,450,400
西日本シティ銀行43,000190.008,170,000
常陽銀行42,000373.0015,666,000
ふくおかフィナンシャルグループ25,000353.008,825,000
八十二銀行23,800465.0011,067,000
ほくほくフィナンシャルグループ99,000135.0013,365,000
みずほフィナンシャルグループ193,500161.2031,192,200
大和証券グループ本社36,000611.8022,024,800
損保ジャパン日本興亜ホールディングス9,6002,791.0026,793,600
第一生命保険19,2001,306.0025,075,200
東京海上ホールディングス3,7003,573.0013,220,100
アイフル8,800374.003,291,200
イオンフィナンシャルサービス3,2002,417.007,734,400
日立キャピタル1,7002,256.003,835,200
オリックス31,6001,549.0048,948,400
三菱UFJリース19,000455.008,645,000
野村不動産ホールディングス10,5001,946.0020,433,000
オープンハウス3,6002,434.008,762,400
飯田グループホールディングス8,6002,067.0017,776,200
三井不動産5,0002,668.0013,340,000
三菱地所4,0002,102.008,408,000
住友不動産5,0003,131.0015,655,000
レオパレス2123,300688.0016,030,400
ジェイエイシーリクルートメント5,2001,439.007,482,800
綜合警備保障2,4006,380.0015,312,000
博報堂DYホールディングス15,8001,250.0019,750,000
ぐるなび2,4002,726.006,542,400
EPSホールディングス3,7001,384.005,120,800
ケネディクス19,700468.009,219,600
電通4,3005,540.0023,822,000
ラウンドワン6,900659.004,547,100
りらいあコミュニケーションズ6,1001,096.006,685,600
日本郵政14,6001,421.0020,746,600
リロ・ホールディング30014,450.004,335,000
カナモト3,7002,648.009,797,600
小計3,055,4003,373,801,050
米ドルAMEREN CORPORATION3,20048.19154,208.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC2,70051.12138,024.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO2,64071.22188,020.80
CENTURYLINK INC3,80028.54108,452.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP2,70066.77180,279.00
CONSOLIDATED EDISON INC2,30074.16170,568.00
DTE ENERGY COMPANY1,60090.04144,064.00
ENTERGY CORP1,70076.16129,472.00
REYNOLDS AMERICAN INC4,80049.86239,328.00
ELI LILLY & CO2,10074.60156,660.00
SCANA CORP2,50069.68174,200.00
XCEL ENERGY INC4,20040.46169,932.00
NISOURCE INC3,70023.4186,617.00
EXELON CORP1,90035.6867,792.00
PPL CORPORATION4,00038.30153,200.00
PFIZER INC4,20033.58141,036.00
ALTRIA GROUP INC3,40062.93213,962.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP8,50014.58123,930.00
MERCK & CO. INC.2,28253.60122,315.20
SOUTHERN CO2,80049.49138,572.00
AT&T INC3,64038.99141,923.60
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL9,00015.04135,360.00
DUKE ENERGY CORP1,60079.38127,008.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC1,64343.9372,176.99
KRAFT HEINZ CO/THE68184.0057,204.00
WEC ENERGY GROUP INC2,09459.25124,069.50
小計83,6803,658,374.09
(393,092,295)
カナダドルBANK OF NOVA SCOTIA1,70062.13105,621.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B5,40023.64127,656.00
BCE INC2,80059.28165,984.00
CI FINANCIAL CORP4,10026.50108,650.00
小計14,000507,911.00
(42,156,613)
オーストラリアドルTELSTRA CORP LTD28,9045.60161,862.40
ASX LTD3,71944.91167,020.29
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD4,15228.19117,044.88
AMP LTD18,5555.83108,175.65
QBE INSURANCE GROUP LTD4,83611.3955,082.04
TABCORP HOLDINGS LTD15,5994.2866,763.72
TATTS GROUP LTD46,4413.89180,655.49
CIMIC GROUP LTD1,35237.7751,065.04
小計123,558907,669.51
(71,832,965)
イギリスポンドAVIVA PLC16,5264.26170,417.28
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC2,43741.99102,329.63
HSBC HOLDINGS PLC13,3934.317557,824.27
PERSIMMON PLC2,35519.5145,946.05
BP PLC2,9303.60810,571.44
GLAXOSMITHKLINE PLC5,22314.4075,211.20
MARKS & SPENCER GROUP PLC17,9274.13874,181.92
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS2,01917.61535,564.68
NATIONAL GRID PLC9,9379.91898,555.16
SEVERN TRENT PLC4,47022.40100,128.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP30,7543.77115,942.58
小計107,971786,672.21
(121,831,925)
スイスフランSWISSCOM AG-REG224476.20106,668.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG468209.2097,905.60
SWISS PRIME SITE-REG1,59685.35136,218.60
SWISS RE AG1,45285.70124,436.40
小計3,740465,229.40
(51,375,282)
香港ドルCLP HOLDINGS LTD10,70072.25773,075.00
HANG SENG BANK LTD5,655137.10775,300.50
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD45,00022.10994,500.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS125,00011.141,392,500.00
小計186,3553,935,375.50
(54,504,950)
シンガポールドルDBS GROUP HOLDINGS LTD4,20014.8762,454.00
SINGAPORE TELECOM LTD45,3003.76170,328.00
STARHUB LTD26,1003.3286,652.00
小計75,600319,434.00
(25,168,204)
ニュージーランドドルFLETCHER BUILDING LTD16,5978.39139,248.83
小計16,597139,248.83
(10,226,434)
スウェーデンクローナTELIA CO AB18,10236.81666,334.62
SKANSKA AB-B SHS6,033176.101,062,411.30
小計24,1351,728,745.92
(22,767,583)
ユーロHANNOVER RUECK SE1,525100.05152,576.25
MUENCHENER RUECKVER AG-REG615162.6099,999.00
ENEL SPA20,9553.90281,766.41
SNAM SPA23,5825.335125,809.97
TERNA SPA25,0114.882122,103.70
BOUYGUES SA3,38228.44596,200.99
ORANGE S.A.9,20614.21130,817.26
TOTAL SA1,01342.9443,498.22
SCOR SE3,81629.38112,114.08
TELEFONICA SA8,3739.22477,232.55
IBERDROLA SA13,6576.09683,253.07
PROXIMUS4,31227.525118,687.80
TELEKOM AUSTRIA AG7,3585.4039,733.20
SAMPO OYJ-A SHS2,58038.7299,897.60
ELISA OYJ5,06331.71160,547.73
NOKIAN RENKAAT OYJ3,30731.68104,765.76
ORION OYJ-CLASS B4,43329.80132,103.40
小計138,1881,781,106.99
(217,811,573)
合計4,384,568,874
(1,010,767,824)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
通貨銘柄数組入時価比率合計額に対する比率
日本円株式213銘柄36.4%38.4%
米ドル株式26銘柄4.2%4.5%
カナダドル株式4銘柄0.5%0.5%
オーストラリアドル株式8銘柄0.8%0.8%
イギリスポンド株式11銘柄1.3%1.4%
スイスフラン株式4銘柄0.6%0.6%
香港ドル株式4銘柄0.6%0.6%
シンガポールドル株式3銘柄0.3%0.3%
ニュージーランドドル株式1銘柄0.1%0.1%
スウェーデンクローナ株式2銘柄0.2%0.2%
ユーロ株式17銘柄2.3%2.5%

(2)株式以外の有価証券 (平成28年5月9日現在)
種類銘柄券面総額評価額備考
国債証券
日本円第362回利付国債2年14,000,00014,091,980
第362回利付国債2年5,000,0005,032,850
第362回利付国債2年12,000,00012,078,840
第362回利付国債2年18,000,00018,118,260
第362回利付国債2年14,000,00014,091,980
第362回利付国債2年10,000,00010,065,700
第362回利付国債2年19,000,00019,124,830
第362回利付国債2年8,000,0008,052,560
第362回利付国債2年1,000,0001,006,570
第363回利付国債2年20,000,00020,137,600
第106回利付国債5年1,000,0001,006,280
第107回利付国債5年14,000,00014,104,160
第109回利付国債5年11,000,00011,072,820
第113回利付国債5年18,000,00018,211,860
第116回利付国債5年24,000,00024,286,800
第117回利付国債5年31,000,00031,401,450
第118回利付国債5年16,000,00016,225,600
第120回利付国債5年26,000,00026,392,080
第122回利付国債5年48,000,00048,602,880
第123回利付国債5年20,000,00020,264,600
第124回利付国債5年3,000,0003,042,330
第126回利付国債5年50,000,00050,780,500
第126回利付国債5年39,000,00039,608,790
第127回利付国債5年10,000,00010,164,600
第127回利付国債5年3,000,0003,049,380
第3回利付国債40年1,000,0001,606,190
第4回利付国債40年2,000,0003,240,080
第5回利付国債40年2,000,0003,136,280
第6回利付国債40年1,000,0001,546,400
第7回利付国債40年1,000,0001,486,050
第8回利付国債40年8,000,00011,081,680
第325回利付国債10年17,000,00018,130,330
第327回利付国債10年31,000,00033,132,180
第328回利付国債10年5,000,0005,287,300
第329回利付国債10年3,000,0003,219,840
第335回利付国債10年7,000,0007,397,810
第342回利付国債10年18,000,00018,376,560
第342回利付国債10年25,000,00025,523,000
第342回利付国債10年24,000,00024,502,080
第342回利付国債10年15,000,00015,313,800
第342回利付国債10年15,000,00015,313,800
第342回利付国債10年19,000,00019,397,480
第342回利付国債10年35,000,00035,732,200
第4回利付国債30年3,000,0004,245,480
第12回利付国債30年2,000,0002,675,760
第17回利付国債30年1,000,0001,406,100
第22回利付国債30年2,000,0002,878,540
第23回利付国債30年2,000,0002,886,480
第24回利付国債30年1,000,0001,447,160
第27回利付国債30年3,000,0004,400,040
第29回利付国債30年3,000,0004,389,180
第31回利付国債30年8,000,00011,481,280
第36回利付国債30年3,000,0004,290,720
第37回利付国債30年1,000,0001,411,560
第38回利付国債30年2,000,0002,787,200
第43回利付国債30年2,000,0002,761,640
第44回利付国債30年3,000,0004,152,030
第45回利付国債30年2,000,0002,663,960
第47回利付国債30年6,000,0008,186,760
第48回利付国債30年15,000,00019,664,700
第95回利付国債20年4,000,0005,061,440
第98回利付国債20年4,000,0004,988,360
第103回利付国債20年6,000,0007,708,440
第103回利付国債20年20,000,00025,694,800
第110回利付国債20年7,000,0008,907,220
第112回利付国債20年4,000,0005,104,520
第113回利付国債20年3,000,0003,839,190
第115回利付国債20年5,000,0006,488,350
第118回利付国債20年1,000,0001,278,580
第120回利付国債20年3,000,0003,666,900
第123回利付国債20年15,000,00019,516,800
第127回利付国債20年4,000,0005,098,840
第128回利付国債20年5,000,0006,391,950
第129回利付国債20年2,000,0002,526,760
第132回利付国債20年5,000,0006,268,200
第133回利付国債20年2,000,0002,538,220
第140回利付国債20年7,000,0008,824,270
第142回利付国債20年1,000,0001,278,810
第144回利付国債20年1,000,0001,231,070
第146回利付国債20年22,000,00027,911,620
第147回利付国債20年6,000,0007,518,480
第148回利付国債20年6,000,0007,421,580
第151回利付国債20年3,000,0003,557,430
第152回利付国債20年2,000,0002,374,220
第154回利付国債20年4,000,0004,750,000
第155回利付国債20年4,000,0004,595,160
第155回利付国債20年20,000,00022,975,800
第155回利付国債20年4,000,0004,595,160
第155回利付国債20年4,000,0004,595,160
第156回利付国債20年10,000,00010,313,000
第156回利付国債20年7,000,0007,219,100
第156回利付国債20年1,000,0001,031,300
小計915,000,0001,000,437,680
米ドルUS TREASURY N/B 4.25%1,370,0001,443,423.43
US TREASURY N/B 4.25%740,000779,659.37
US TREASURY N/B 4.25%20,00021,071.87
US TREASURY N/B 4.25%1,000,0001,053,593.75
US TREASURY N/B 2.25%370,000387,632.81
US TREASURY N/B 3.125%250,000272,656.25
US TREASURY N/B 3.125%210,000229,031.25
US TREASURY N/B 3.5%555,000582,012.89
US TREASURY N/B 8%780,0001,057,631.25
US TREASURY N/B 8%170,000230,509.37
US TREASURY N/B 8%120,000162,712.50
US TREASURY N/B 8%1,250,0001,694,921.87
US TREASURY N/B 8%130,000176,271.87
US TREASURY N/B 8%80,000108,475.00
US TREASURY N/B 8%1,070,0001,450,853.12
US TREASURY N/B 8%320,000433,900.00
US TREASURY N/B 8%20,00027,118.75
US TREASURY N/B 8%428,000580,341.25
US TREASURY N/B 4.5%1,060,0001,453,939.06
US TREASURY N/B 4.5%100,000137,164.06
US TREASURY N/B 4.25%70,00092,875.78
US TREASURY N/B 4.75%70,00099,613.28
US TREASURY N/B 3%130,000140,176.56
US TREASURY N/B 3%60,00064,696.87
US TREASURY N/B 3%150,000161,742.18
US TREASURY N/B 3%420,000452,878.12
US TREASURY N/B 3%40,00043,131.25
US TREASURY N/B 3%90,00097,045.31
小計11,073,00013,435,079.07
(1,443,599,246)
カナダドルCANADA-GOV'T 2.75%570,000632,928.00
CANADA-GOV'T 2.75%50,00055,520.00
CANADA-GOV'T 5.75%100,000156,475.00
CANADA-GOV'T 5.75%30,00046,942.50
CANADA-GOV'T 5.75%20,00031,295.00
小計770,000923,160.50
(76,622,321)
オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVT. 5.75%197,000234,006.45
AUSTRALIAN GOVT. 5.5%290,000353,481.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25%120,000129,660.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.75%60,00073,836.00
小計667,000790,983.45
(62,598,430)
イギリスポンドTREASURY 1.75%80,00083,008.00
TREASURY 8%170,000230,775.00
TREASURY 8%63,00085,522.50
TREASURY 8%14,00019,005.00
TREASURY 4.5%985,0001,346,307.85
小計1,312,0001,764,618.35
(273,286,443)
スイスフランSWISS (GOVT) 2%80,00091,136.00
小計80,00091,136.00
(10,064,148)
シンガポールドルSINGAPORE GOV'T 3.25%150,000161,535.00
小計150,000161,535.00
(12,727,342)
スウェーデンクローナSWEDISH GOVRNMNT 3.5%130,000156,236.60
SWEDISH GOVRNMNT 3.5%400,000536,020.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5%440,000589,622.00
小計970,0001,281,878.60
(16,882,341)
ノルウェークローネNORWEGIAN GOV'T 4.5%660,000737,352.00
NORWEGIAN GOV'T 3.75%100,000114,080.00
小計760,000851,432.00
(11,136,730)
デンマーククローネDENMARK - BULLET 3%1,210,0001,413,413.10
小計1,210,0001,413,413.10
(23,236,511)
メキシコペソMEXICAN BONOS 6.5%2,860,0003,003,286.00
MEXICAN BONOS 6.5%1,200,0001,260,120.00
MEXICAN BONOS 8.5%2,040,0002,450,244.00
MEXICAN BONOS 8.5%350,000420,385.00
小計6,450,0007,134,035.00
(42,875,550)
ポーランドズロチPOLAND GOVT BOND 5.75%560,000666,456.00
POLAND GOVT BOND 5.75%40,00050,032.00
小計600,000716,488.00
(19,782,233)
南アフリカランドREP SOUTH AFRICA 8%600,000595,920.00
REP SOUTH AFRICA 8%1,370,0001,360,684.00
小計1,970,0001,956,604.00
(14,146,246)
ユーロDEUTSCHLAND REP 4.75%180,000309,411.00
BTPS 3.5%1,160,0001,243,752.00
ITALY GOV'T INT 5.75%790,000799,480.00
BTPS 4.25%250,000278,775.00
BTPS 4.25%395,000448,483.00
BTPS 4.25%450,000510,930.00
BTPS 5%388,000482,749.60
BTPS 9%30,00047,007.00
BTPS 9%1,055,0001,653,079.50
BTPS 6.5%260,000387,608.00
FRANCE O.A.T. 5.5%10,00015,814.00
FRANCE O.A.T. 4.5%400,000664,080.00
NETHERLANDS GOVT 5.5%460,000725,650.00
NETHERLANDS GOVT 5.5%190,000299,725.00
NETHERLANDS GOVT 5.5%160,000252,400.00
SPANISH GOV'T 4.6%130,000148,707.00
SPANISH GOV'T 4.6%1,180,0001,349,802.00
SPANISH GOV'T 4.6%58,00066,346.20
SPANISH GOV'T 4.6%58,00066,346.20
SPANISH GOV'T 4.6%15,00017,158.50
SPANISH GOV'T 5.85%60,00077,610.00
SPANISH GOV'T 6%10,00014,615.00
SPANISH GOV'T 4.2%255,000324,972.00
BELGIAN 0304 5%360,000593,280.00
BELGIAN 0320 4.25%240,000384,264.00
BELGIAN 0331 3.75%40,00060,984.00
BELGIAN 0331 3.75%40,00060,984.00
IRISH GOVT 5.4%150,000207,870.00
小計8,774,00011,491,883.00
(1,405,342,372)
国債証券計4,412,737,593
(3,412,299,913)
合計4,412,737,593
(3,412,299,913)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
通貨銘柄数組入時価比率合計額に対する比率
日本円国債証券70銘柄10.8%11.5%
米ドル国債証券9銘柄15.6%16.5%
カナダドル国債証券2銘柄0.8%0.9%
オーストラリアドル国債証券4銘柄0.7%0.7%
イギリスポンド国債証券3銘柄2.9%3.1%
スイスフラン国債証券1銘柄0.1%0.1%
シンガポールドル国債証券1銘柄0.1%0.1%
スウェーデンクローナ国債証券2銘柄0.2%0.2%
ノルウェークローネ国債証券2銘柄0.1%0.1%
デンマーククローネ国債証券1銘柄0.2%0.3%
メキシコペソ国債証券2銘柄0.5%0.5%
ポーランドズロチ国債証券2銘柄0.2%0.2%
南アフリカランド国債証券1銘柄0.2%0.2%
ユーロ国債証券19銘柄15.2%16.1%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(平成28年5月9日現在)
区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市
場
取
引
以
外
の
取
引		為替予約取引
売建3,013,518-2,998,269△15,249
イギリスポンド3,013,518-2,998,269△15,249
合計---△15,249
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 特定期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。

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