有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月10日-平成29年5月9日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	当ファンドの特定期間は、平成28年11月10日から平成29年5月9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第22期特定期間末 (平成28年11月9日現在)		第23期特定期間末 (平成29年5月9日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	14,308,579,466口		13,297,939,994口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	3,759,602,860円	元本の欠損	2,280,972,060円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.7372円	1口当たり純資産額	0.8285円
(10,000口当たり純資産額)	(7,372円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,285円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期特定期間 (自 平成28年5月10日     至 平成28年11月9日)	第23期特定期間 (自 平成28年11月10日     至 平成29年5月9日)
分配金の計算過程 第129期(平成28年5月10日から平成28年6月9日まで) 計算期間末における分配対象額452,449,748円(10,000口当たり303円69銭)のうち、14,897,466円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 21,796,792円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 88,341,068円 分配準備積立金額 D 342,311,888円 分配対象額(A+B+C+D) E 452,449,748円 期末受益権口数 F 14,897,466,202口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 303円 69銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 14,897,466円 第130期(平成28年6月10日から平成28年7月11日まで) 計算期間末における分配対象額451,792,373円(10,000口当たり305円71銭)のうち、14,777,879円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 17,477,320円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 87,725,042円 分配準備積立金額 D 346,590,011円 分配対象額(A+B+C+D) E 451,792,373円 期末受益権口数 F 14,777,879,391口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 305円 71銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 14,777,879円	分配金の計算過程 第135期(平成28年11月10日から平成28年12月9日まで) 計算期間末における分配対象額461,411,168円(10,000口当たり325円09銭)のうち、14,192,214円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 19,554,424円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 84,712,852円 分配準備積立金額 D 357,143,892円 分配対象額(A+B+C+D) E 461,411,168円 期末受益権口数 F 14,192,214,427口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 325円 09銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 14,192,214円 第136期(平成28年12月10日から平成29年1月10日まで) 計算期間末における分配対象額467,699,546円(10,000口当たり335円78銭)のうち、13,928,062円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 28,353,374円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 83,216,589円 分配準備積立金額 D 356,129,583円 分配対象額(A+B+C+D) E 467,699,546円 期末受益権口数 F 13,928,062,018口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 335円 78銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 13,928,062円
第131期(平成28年7月12日から平成28年8月9日まで) 計算期間末における分配対象額448,817,874円(10,000口当たり305円65銭)のうち、14,683,454円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 14,476,940円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 87,262,069円 分配準備積立金額 D 347,078,865円 分配対象額(A+B+C+D) E 448,817,874円 期末受益権口数 F 14,683,454,951口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 305円 65銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 14,683,454円 第132期(平成28年8月10日から平成28年9月9日まで) 計算期間末における分配対象額450,952,976円(10,000口当たり309円40銭)のうち、14,574,290円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 19,816,995円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 86,686,403円 分配準備積立金額 D 344,449,578円 分配対象額(A+B+C+D) E 450,952,976円 期末受益権口数 F 14,574,290,227口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 309円 40銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 14,574,290円	第137期(平成29年1月11日から平成29年2月9日まで) 計算期間末における分配対象額451,729,359円(10,000口当たり328円50銭)のうち、13,750,994円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,298,238円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 82,231,800円 分配準備積立金額 D 366,199,321円 分配対象額(A+B+C+D) E 451,729,359円 期末受益権口数 F 13,750,994,774口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 328円 50銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 13,750,994円 第138期(平成29年2月10日から平成29年3月9日まで) 計算期間末における分配対象額454,386,992円(10,000口当たり334円87銭)のうち、13,568,497円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 21,892,053円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 81,280,515円 分配準備積立金額 D 351,214,424円 分配対象額(A+B+C+D) E 454,386,992円 期末受益権口数 F 13,568,497,812口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 334円 87銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 13,568,497円
第133期(平成28年9月10日から平成28年10月11日まで) 計算期間末における分配対象額475,721,283円(10,000口当たり328円55銭)のうち、14,478,881円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 41,977,432円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 86,205,985円 分配準備積立金額 D 347,537,866円 分配対象額(A+B+C+D) E 475,721,283円 期末受益権口数 F 14,478,881,047口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 328円 55銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 14,478,881円 第134期(平成28年10月12日から平成28年11月9日まで) 計算期間末における分配対象額459,681,456円(10,000口当たり321円25銭)のうち、14,308,579円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,497,544円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 85,275,269円 分配準備積立金額 D 370,908,643円 分配対象額(A+B+C+D) E 459,681,456円 期末受益権口数 F 14,308,579,466口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 321円 25銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 14,308,579円	第139期(平成29年3月10日から平成29年4月10日まで) 計算期間末における分配対象額483,951,140円(10,000口当たり360円53銭)のうち、13,422,632円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 47,524,241円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 80,490,097円 分配準備積立金額 D 355,936,802円 分配対象額(A+B+C+D) E 483,951,140円 期末受益権口数 F 13,422,632,345口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 360円 53銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 13,422,632円 第140期(平成29年4月11日から平成29年5月9日まで) 計算期間末における分配対象額486,204,843円(10,000口当たり365円60銭)のうち、13,297,939円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 19,797,341円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 79,862,990円 分配準備積立金額 D 386,544,512円 分配対象額(A+B+C+D) E 486,204,843円 期末受益権口数 F 13,297,939,994口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 365円 60銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 13,297,939円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第22期特定期間 (自 平成28年5月10日     至 平成28年11月9日)	第23期特定期間 (自 平成28年11月10日     至 平成29年5月9日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第22期特定期間 (自 平成28年5月10日     至 平成28年11月9日)	第23期特定期間 (自 平成28年11月10日     至 平成29年5月9日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第22期特定期間(自 平成28年5月10日 至 平成28年11月9日)
該当事項はございません。
第23期特定期間(自 平成28年11月10日 至 平成29年5月9日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第22期特定期間 (自 平成28年5月10日     至 平成28年11月9日)	第23期特定期間 (自 平成28年11月10日     至 平成29年5月9日)
期首元本額	15,028,796,704円	14,308,579,466円
期中追加設定元本額	20,485,807円	23,073,805円
期中一部解約元本額	740,703,045円	1,033,713,277円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第22期特定期間 (自 平成28年5月10日     至 平成28年11月9日)	第23期特定期間 (自 平成28年11月10日     至 平成29年5月9日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,495,801	△72,309
投資証券	△48,985,249	△27,069,323
親投資信託受益証券	△230,222,192	327,413,986
合計	△280,703,242	300,272,354

3.デリバティブ取引関係
第22期特定期間末(平成28年11月9日現在)
該当事項はございません。
第23期特定期間末(平成29年5月9日現在)
該当事項はございません。

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年5月9日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年5月9日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資信託受益証券
カナダドル	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	4,200	22.86	96,012.00
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	1,800	31.94	57,492.00
小計		6,000		153,504.00
				(12,697,850)
香港ドル	LINK REIT	63,500	56.30	3,575,050.00
小計		63,500		3,575,050.00
				(52,016,977)
投資信託受益証券計				64,714,827
				(64,714,827)
投資証券
日本円	日本プロロジスリート投資法人	50	241,800	12,090,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	112	163,400	18,300,800
	日本ビルファンド投資法人	38	616,000	23,408,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	34	604,000	20,536,000
	日本リテールファンド投資法人	69	223,200	15,400,800
	日本プライムリアルティ投資法人	23	431,000	9,913,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	80	170,600	13,648,000
	大和ハウスリート投資法人	36	286,300	10,306,800
小計		442		123,603,400
米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,200	114.72	252,384.00
	BOSTON PROPERTIES INC	4,200	123.55	518,910.00
	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	4,340	43.09	187,010.60
	SL GREEN REALTY CORP	2,728	104.74	285,730.72
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,783	191.86	725,806.38
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,500	81.45	203,625.00
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4,000	39.41	157,640.00
	DUKE REALTY CORP	10,000	28.16	281,600.00
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,800	249.86	449,748.00
	EQUITY RESIDENTIAL	10,200	65.02	663,204.00
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,000	130.44	260,880.00
	HCP INC	13,200	30.13	397,716.00
	KIMCO REALTY CORP	11,800	19.43	229,274.00
	LIBERTY PROPERTY TRUST	4,100	40.96	167,936.00
	MACERICH CO/THE	3,340	60.10	200,734.00
	HOST HOTELS & RESORTS INC	20,467	17.80	364,312.60
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,000	99.41	298,230.00
	REALTY INCOME CORP	7,100	55.68	395,328.00
	REGENCY CENTERS CORP	2,900	61.49	178,321.00
	UDR INC	7,555	37.93	286,561.15
	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,709	162.84	1,418,173.56
	PUBLIC STORAGE	4,200	208.45	875,490.00
	VENTAS INC	9,800	63.53	622,594.00
	VORNADO REALTY TRUST	4,759	94.58	450,106.22
	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,700	73.21	270,877.00
	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,300	113.54	488,222.00
	PROLOGIS INC	14,500	54.80	794,600.00
	DDR CORP	8,461	9.43	79,787.23
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,500	18.82	141,150.00
	WELLTOWER INC	10,100	69.72	704,172.00
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	13,600	13.07	177,752.00
小計		210,842		12,527,875.46
				(1,419,157,732)
カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,500	25.97	116,865.00
小計		4,500		116,865.00
				(9,667,072)
オーストラリアドル	GPT GROUP	51,254	5.29	271,133.66
	STOCKLAND	70,573	4.83	340,867.59
	DEXUS	27,868	10.28	286,483.04
	GOODMAN GROUP	44,678	8.22	367,253.16
	SCENTRE GROUP	148,682	4.26	633,385.32
	WESTFIELD CORP	54,815	8.97	491,690.55
	VICINITY CENTERS	91,221	2.83	258,155.43
小計		489,091		2,648,968.75
				(221,798,153)
イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	29,401	6.67	196,104.67
	HAMMERSON PLC	22,488	5.93	133,353.84
	LAND SECURITIES GROUP PLC	22,854	11.29	258,021.66
	SEGRO PLC	24,308	4.911	119,376.58
小計		99,051		706,856.75
				(103,646,405)
シンガポールドル	CAPITALAND MALL TRUST	75,600	1.945	147,042.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	65,700	2.55	167,535.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	65,000	1.63	105,950.00
	SUNTEC REIT	70,200	1.76	123,552.00
小計		276,500		544,079.00
				(43,814,681)
ユーロ	ICADE	1,376	71.37	98,205.12
	KLEPIERRE	5,834	37.17	216,849.78
	GECINA SA	1,202	135.45	162,810.90
	FONCIERE DES REGIONS	1,466	85.00	124,610.00
	UNIBAIL-RODAMCO SE	2,810	233.75	656,837.50
	WERELDHAVE NV	1,176	43.30	50,920.80
	CONFINIMMO	585	114.45	66,953.25
小計		14,449		1,377,187.35
				(170,385,618)
投資証券計				2,092,073,061
				(1,968,469,661)
合計				2,156,787,888
				(2,033,184,488)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スーパーバランス マザーファンド	6,201,022,472	8,762,664,855
合計		6,201,022,472	8,762,664,855

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資証券31銘柄	13.0%	13.0%
カナダドル	投資信託受益証券2銘柄	0.1%	0.1%
	投資証券1銘柄	0.1%	0.1%
オーストラリアドル	投資証券7銘柄	2.0%	2.0%
イギリスポンド	投資証券4銘柄	0.9%	1.0%
香港ドル	投資信託受益証券1銘柄	0.5%	0.5%
シンガポールドル	投資証券4銘柄	0.4%	0.4%
ユーロ	投資証券7銘柄	1.5%	1.6%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「スーパーバランス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

スーパーバランス マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年5月9日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	55,796,870
金銭信託	22,322,006
株式	4,494,950,874
国債証券	4,114,430,933
未収入金	157,822,617
未収配当金	34,742,501
未収利息	32,053,123
前払費用	7,298,940
流動資産合計	8,919,417,864
資産合計	8,919,417,864
負債の部
流動負債
未払金	156,881,873
その他未払費用	7,371
流動負債合計	156,889,244
負債合計	156,889,244
純資産の部
元本等
元本	6,201,022,472
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,561,506,148
元本等合計	8,762,528,620
純資産合計	8,762,528,620
負債純資産合計	8,919,417,864

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成29年5月9日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成28年11月10日から平成29年5月9日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年5月9日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年11月10日 至 平成29年5月9日)の元本状況
期首(平成28年11月10日)の元本額	6,673,106,991円
対象期間中の追加設定元本額	-円
対象期間中の一部解約元本額	472,084,519円
平成29年5月9日現在の元本額の内訳 ※
スーパーバランス(毎月分配型)	6,201,022,472円
計	6,201,022,472円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4131円
(10,000口当たり純資産額)	(14,131円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成29年5月9日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	石油資源開発	2,500	2,473.00	6,182,500
	安藤・間	9,700	832.00	8,070,400
	大林組	13,000	1,135.00	14,755,000
	清水建設	12,000	1,113.00	13,356,000
	長谷工コーポレーション	9,100	1,326.00	12,066,600
	三井住友建設	55,500	124.00	6,882,000
	熊谷組	38,000	310.00	11,780,000
	東洋建設	13,000	417.00	5,421,000
	住友林業	9,100	1,778.00	16,179,800
	森永乳業	10,000	919.00	9,190,000
	明治ホールディングス	1,100	9,700.00	10,670,000
	雪印メグミルク	3,300	3,400.00	11,220,000
	プリマハム	7,000	524.00	3,668,000
	S Foods	800	3,505.00	2,804,000
	サッポロホールディングス	3,500	3,230.00	11,305,000
	アサヒグループホールディングス	2,500	4,385.00	10,962,500
	キリンホールディングス	7,100	2,234.00	15,861,400
	コカ・コーラボトラーズジャパン	5,500	3,405.00	18,727,500
	サントリー食品インターナショナル	2,300	5,200.00	11,960,000
	味の素	4,800	2,214.00	10,627,200
	キユーピー	1,900	2,944.00	5,593,600
	日本たばこ産業	12,300	3,776.00	46,444,800
	東レ	13,300	994.40	13,225,520
	日本製紙	3,300	2,130.00	7,029,000
	レンゴー	13,200	681.00	8,989,200
	住友化学	39,000	645.00	25,155,000
	東ソー	17,000	1,044.00	17,748,000
	関東電化工業	5,900	1,003.00	5,917,700
	デンカ	11,000	567.00	6,237,000
	信越化学工業	900	9,903.00	8,912,700
	大陽日酸	10,500	1,378.00	14,469,000
	日本触媒	1,200	7,160.00	8,592,000
	三井化学	29,000	599.00	17,371,000
	三菱ケミカルホールディングス	22,600	902.10	20,387,460
	KHネオケム	4,500	1,660.00	7,470,000
	日立化成	4,900	3,275.00	16,047,500
	花王	4,100	6,500.00	26,650,000
	富士フイルムホールディングス	5,600	4,273.00	23,928,800
	マンダム	1,600	5,570.00	8,912,000
	日東電工	800	9,189.00	7,351,200
	ニフコ	800	5,720.00	4,576,000
	ユニ・チャーム	3,000	2,805.00	8,415,000
	協和発酵キリン	9,100	2,013.00	18,318,300
	武田薬品工業	4,600	5,510.00	25,346,000
	アステラス製薬	22,500	1,443.00	32,467,500
	エーザイ	3,900	5,958.00	23,236,200
	久光製薬	600	5,980.00	3,588,000
	日医工	3,500	1,857.00	6,499,500
	JCRファーマ	3,500	2,411.00	8,438,500
	第一三共	14,500	2,584.00	37,468,000
	大塚ホールディングス	2,900	5,157.00	14,955,300
	大正製薬ホールディングス	1,900	9,550.00	18,145,000
	JXTGホールディングス	46,900	513.90	24,101,910
	ブリヂストン	3,800	4,780.00	18,164,000
	旭硝子	17,000	993.00	16,881,000
	住友大阪セメント	12,000	509.00	6,108,000
	日本碍子	2,100	2,456.00	5,157,600
	日本特殊陶業	2,800	2,545.00	7,126,000
	新日鐵住金	5,600	2,473.50	13,851,600
	新日本電工	4,000	339.00	1,356,000
	三井金属鉱業	30,000	371.00	11,130,000
	住友電気工業	17,100	1,882.50	32,190,750
	東洋製罐グループホールディングス	6,100	1,929.00	11,766,900
	日本発條	4,100	1,290.00	5,289,000
	アマダホールディングス	12,500	1,360.00	17,000,000
	DMG森精機	3,700	1,895.00	7,011,500
	島精機製作所	700	5,060.00	3,542,000
	SMC	300	31,940.00	9,582,000
	日精エー・エス・ビー機械	2,900	2,939.00	8,523,100
	小松製作所	11,000	2,832.50	31,157,500
	ダイキン工業	600	11,200.00	6,720,000
	栗田工業	6,000	2,987.00	17,922,000
	日本ピストンリング	3,000	2,575.00	7,725,000
	TPR	3,400	3,925.00	13,345,000
	日本精工	9,000	1,577.00	14,193,000
	ジェイテクト	9,000	1,859.00	16,731,000
	不二越	7,000	621.00	4,347,000
	マキタ	1,700	4,205.00	7,148,500
	三菱重工業	33,000	458.00	15,114,000
	イビデン	3,600	2,025.00	7,290,000
	コニカミノルタ	12,600	1,008.00	12,700,800
	日立製作所	63,000	633.40	39,904,200
	三菱電機	21,300	1,637.50	34,878,750
	オムロン	1,100	4,705.00	5,175,500
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	20,000	539.00	10,780,000
	富士通	31,000	787.50	24,412,500
	パナソニック	25,300	1,366.50	34,572,450
	ソニー	8,200	4,024.00	32,996,800
	TDK	3,700	7,080.00	26,196,000
	フォスター電機	5,600	1,954.00	10,942,400
	ヒロセ電機	700	15,310.00	10,717,000
	キーエンス	200	47,470.00	9,494,000
	カシオ計算機	6,900	1,638.00	11,302,200
	ファナック	2,500	23,095.00	57,737,500
	ローム	1,800	8,540.00	15,372,000
	新光電気工業	10,200	893.00	9,108,600
	京セラ	3,600	6,640.00	23,904,000
	村田製作所	800	16,155.00	12,924,000
	キヤノン	12,700	3,847.00	48,856,900
	東京エレクトロン	1,500	14,730.00	22,095,000
	トヨタ紡織	2,300	2,412.00	5,547,600
	デンソー	900	4,987.00	4,488,300
	三井造船	51,000	168.00	8,568,000
	日産自動車	28,500	1,079.00	30,751,500
	トヨタ自動車	12,500	6,135.00	76,687,500
	ケーヒン	6,500	1,813.00	11,784,500
	アイシン精機	6,400	5,810.00	37,184,000
	本田技研工業	18,200	3,205.00	58,331,000
	スズキ	4,100	4,856.00	19,909,600
	SUBARU	1,700	4,099.00	6,968,300
	HOYA	4,600	5,558.00	25,566,800
	ノーリツ鋼機	3,500	889.00	3,111,500
	朝日インテック	2,000	5,080.00	10,160,000
	ニプロ	3,100	1,749.00	5,421,900
	パラマウントベッドホールディングス	1,300	4,845.00	6,298,500
	バンダイナムコホールディングス	7,900	3,655.00	28,874,500
	ピジョン	3,500	3,515.00	12,302,500
	任天堂	400	28,735.00	11,494,000
	岡村製作所	5,100	1,025.00	5,227,500
	東北電力	10,500	1,570.00	16,485,000
	電源開発	10,400	2,765.00	28,756,000
	エフオン	8,800	934.00	8,219,200
	東京急行電鉄	13,000	830.00	10,790,000
	京王電鉄	5,000	900.00	4,500,000
	東日本旅客鉄道	3,100	10,300.00	31,930,000
	西日本旅客鉄道	4,400	7,641.00	33,620,400
	東海旅客鉄道	2,100	18,815.00	39,511,500
	日本通運	18,000	654.00	11,772,000
	日本郵船	51,000	217.00	11,067,000
	日本航空	9,800	3,424.00	33,555,200
	上組	3,000	1,053.00	3,159,000
	NECネッツエスアイ	1,200	2,410.00	2,892,000
	新日鉄住金ソリューションズ	3,900	2,502.00	9,757,800
	TIS	6,300	2,938.00	18,509,400
	ネクソン	8,000	2,054.00	16,432,000
	日本オラクル	1,400	6,720.00	9,408,000
	ネットワンシステムズ	7,700	1,006.00	7,746,200
	日本電信電話	14,400	5,008.00	72,115,200
	KDDI	9,400	3,012.00	28,312,800
	光通信	900	10,920.00	9,828,000
	NTTドコモ	12,300	2,716.50	33,412,950
	東宝	5,600	3,260.00	18,256,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	4,300	5,590.00	24,037,000
	コナミホールディングス	4,200	4,935.00	20,727,000
	ソフトバンクグループ	7,200	8,577.00	61,754,400
	双日	33,500	292.00	9,782,000
	伊藤忠商事	21,400	1,645.00	35,203,000
	豊田通商	3,500	3,695.00	12,932,500
	三井物産	16,300	1,605.50	26,169,650
	日立ハイテクノロジーズ	2,900	4,580.00	13,282,000
	三菱商事	14,400	2,409.00	34,689,600
	因幡電機産業	2,200	4,195.00	9,229,000
	ローソン	1,100	7,510.00	8,261,000
	アダストリア	4,200	2,935.00	12,327,000
	くらコーポレーション	1,300	4,670.00	6,071,000
	エディオン	12,600	1,083.00	13,645,800
	ビックカメラ	2,700	1,146.00	3,094,200
	マツモトキヨシホールディングス	1,200	5,760.00	6,912,000
	三越伊勢丹ホールディングス	6,000	1,259.00	7,554,000
	コスモス薬品	600	23,340.00	14,004,000
	セブン&アイ・ホールディングス	9,900	4,871.00	48,222,900
	ツルハホールディングス	1,500	11,700.00	17,550,000
	クスリのアオキホールディングス	1,100	4,955.00	5,450,500
	LIXILビバ	2,500	2,029.00	5,072,500
	ドンキホーテホールディングス	2,700	4,265.00	11,515,500
	サイゼリヤ	1,900	3,180.00	6,042,000
	しまむら	800	15,460.00	12,368,000
	エイチ・ツー・オー リテイリング	5,900	1,998.00	11,788,200
	ファーストリテイリング	200	37,770.00	7,554,000
	西日本フィナンシャルホールディングス	7,400	1,130.00	8,362,000
	新生銀行	48,000	213.00	10,224,000
	あおぞら銀行	35,000	418.00	14,630,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,500	728.40	54,265,800
	りそなホールディングス	15,100	615.70	9,297,070
	三井住友トラスト・ホールディングス	5,500	4,011.00	22,060,500
	三井住友フィナンシャルグループ	11,000	4,218.00	46,398,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	20,000	526.00	10,520,000
	静岡銀行	1,000	965.00	965,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	7,300	1,837.00	13,410,100
	広島銀行	17,000	499.00	8,483,000
	みずほフィナンシャルグループ	212,500	209.40	44,497,500
	SBIホールディングス	10,500	1,512.00	15,876,000
	大和証券グループ本社	23,000	687.80	15,819,400
	野村ホールディングス	21,900	702.90	15,393,510
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	11,300	594.00	6,712,200
	松井証券	2,200	921.00	2,026,200
	SOMPOホールディングス	4,300	4,466.00	19,203,800
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	8,600	3,757.00	32,310,200
	東京海上ホールディングス	7,500	4,914.00	36,855,000
	クレディセゾン	7,600	2,105.00	15,998,000
	アイフル	18,400	344.00	6,329,600
	オリックス	13,000	1,758.00	22,854,000
	三菱UFJリース	10,100	604.00	6,100,400
	オープンハウス	2,000	2,942.00	5,884,000
	飯田グループホールディングス	11,400	1,839.00	20,964,600
	ケイアイスター不動産	2,600	1,669.00	4,339,400
	三井不動産	4,200	2,590.00	10,878,000
	平和不動産	4,400	1,831.00	8,056,400
	東京建物	6,000	1,573.00	9,438,000
	住友不動産	7,000	3,168.00	22,176,000
	イオンモール	7,500	2,027.00	15,202,500
	綜合警備保障	4,300	4,550.00	19,565,000
	ディー・エヌ・エー	4,300	2,477.00	10,651,100
	博報堂DYホールディングス	8,100	1,422.00	11,518,200
	ぐるなび	2,800	2,282.00	6,389,600
	アミューズ	400	2,521.00	1,008,400
	ケネディクス	19,600	529.00	10,368,400
	電通	1,800	6,490.00	11,682,000
	みらかホールディングス	1,000	5,310.00	5,310,000
	ラウンドワン	12,900	958.00	12,358,200
	リソー教育	1,300	791.00	1,028,300
	リクルートホールディングス	3,900	5,910.00	23,049,000
	東祥	1,000	4,905.00	4,905,000
	カナモト	3,800	3,125.00	11,875,000
	アサツー ディ・ケイ	2,200	2,981.00	6,558,200
小計		2,219,800		3,449,867,120
米ドル	AMEREN CORPORATION	3,200	54.63	174,816.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,700	46.63	125,901.00
	CENTURYLINK INC	3,800	24.80	94,240.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,700	69.92	188,784.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	2,300	79.39	182,597.00
	DTE ENERGY COMPANY	1,600	104.49	167,184.00
	ENTERGY CORP	1,700	77.14	131,138.00
	REYNOLDS AMERICAN INC	4,800	64.90	311,520.00
	ELI LILLY & CO	2,100	80.67	169,407.00
	XCEL ENERGY INC	4,200	45.13	189,546.00
	NISOURCE INC	3,700	24.38	90,206.00
	EXELON CORP	1,900	34.26	65,094.00
	PPL CORPORATION	4,000	38.69	154,760.00
	PFIZER INC	4,200	33.45	140,490.00
	ALTRIA GROUP INC	3,400	70.71	240,414.00
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	8,500	13.27	112,795.00
	MERCK & CO. INC.	2,282	64.01	146,070.82
	AT&T INC	3,640	38.57	140,394.80
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	9,000	17.49	157,410.00
	DUKE ENERGY CORP	1,600	82.92	132,672.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,643	44.59	73,261.37
	KRAFT HEINZ CO/THE	681	89.48	60,935.88
	WEC ENERGY GROUP INC	2,094	61.56	128,906.64
小計		75,740		3,378,543.51
				(382,721,408)
カナダドル	BANK OF NOVA SCOTIA	1,700	76.72	130,424.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	5,400	29.28	158,112.00
	BCE INC	2,800	62.31	174,468.00
	CI FINANCIAL CORP	4,100	26.73	109,593.00
小計		14,000		572,597.00
				(47,365,223)
オーストラリアドル	TELSTRA CORP LTD	28,904	4.35	125,732.40
	ASX LTD	3,719	51.02	189,743.38
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,152	33.10	137,431.20
	AMP LTD	18,555	5.38	99,825.90
	QBE INSURANCE GROUP LTD	4,836	12.92	62,481.12
	TABCORP HOLDINGS LTD	15,599	4.75	74,095.25
	TATTS GROUP LTD	46,441	4.35	202,018.35
	CIMIC GROUP LTD	1,352	38.05	51,443.60
小計		123,558		942,771.20
				(78,938,232)
イギリスポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,437	53.20	129,648.40
	HSBC HOLDINGS PLC	13,393	6.606	88,474.15
	PERSIMMON PLC	2,355	24.13	56,826.15
	BP PLC	2,930	4.5445	13,315.38
	GLAXOSMITHKLINE PLC	5,223	15.905	83,071.81
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	9,000	3.806	34,254.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,019	21.315	43,034.98
	NATIONAL GRID PLC	9,937	10.285	102,202.04
	SEVERN TRENT PLC	4,470	23.89	106,788.30
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	30,754	3.567	109,699.51
小計		82,518		767,314.72
				(112,511,357)
スイスフラン	SWISSCOM AG-REG	224	453.80	101,651.20
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	468	277.10	129,682.80
	SWISS PRIME SITE-REG	1,596	87.90	140,288.40
	SWISS RE AG	1,452	89.85	130,462.20
小計		3,740		502,084.60
				(56,956,477)
香港ドル	CLP HOLDINGS LTD	10,700	82.80	885,960.00
	HANG SENG BANK LTD	5,655	162.60	919,503.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	45,000	32.60	1,467,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	125,000	9.90	1,237,500.00
小計		186,355		4,509,963.00
				(65,619,961)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,200	20.30	85,260.00
	SINGAPORE TELECOM LTD	45,300	3.72	168,516.00
	STARHUB LTD	26,100	2.76	72,036.00
小計		75,600		325,812.00
				(26,237,640)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	16,597	8.64	143,398.08
小計		16,597		143,398.08
				(11,242,409)
スウェーデンクローナ	TELIA CO AB	18,102	37.64	681,359.28
	SKANSKA AB-B SHS	6,033	212.10	1,279,599.30
小計		24,135		1,960,958.58
				(25,119,879)
ユーロ	HANNOVER RUECK SE	1,525	115.50	176,137.50
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	615	180.05	110,730.75
	ENEL SPA	20,955	4.568	95,722.44
	SNAM SPA	23,582	4.248	100,176.33
	TERNA SPA	25,011	4.89	122,303.79
	BOUYGUES SA	3,382	38.16	129,057.12
	ORANGE S.A.	9,206	15.045	138,504.27
	TOTAL SA	1,013	47.81	48,431.53
	SCOR SE	3,816	35.56	135,696.96
	IBERDROLA SA	13,657	6.86	93,687.02
	PROXIMUS	4,312	29.875	128,821.00
	TELEKOM AUSTRIA AG	7,358	6.568	48,327.34
	SAMPO OYJ-A SHS	2,580	45.60	117,648.00
	ELISA OYJ	5,063	33.08	167,484.04
	NOKIAN RENKAAT OYJ	1,700	38.53	65,501.00
	ORION OYJ-CLASS B	4,433	56.05	248,469.65
小計		128,208		1,926,698.74
				(238,371,168)
合計				4,494,950,874
				(1,045,083,754)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式215銘柄	39.4%	40.1%
米ドル	株式23銘柄	4.4%	4.4%
カナダドル	株式4銘柄	0.5%	0.5%
オーストラリアドル	株式8銘柄	0.9%	0.9%
イギリスポンド	株式10銘柄	1.3%	1.3%
スイスフラン	株式4銘柄	0.7%	0.7%
香港ドル	株式4銘柄	0.7%	0.8%
シンガポールドル	株式3銘柄	0.3%	0.3%
ニュージーランドドル	株式1銘柄	0.1%	0.1%
スウェーデンクローナ	株式2銘柄	0.3%	0.3%
ユーロ	株式16銘柄	2.7%	2.8%

(2)株式以外の有価証券 (平成29年5月9日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
日本円	第375回利付国債2年	5,000,000	5,028,550
	第375回利付国債2年	10,000,000	10,057,100
	第375回利付国債2年	30,000,000	30,171,300
	第376回利付国債2年	50,000,000	50,291,000
	第116回利付国債5年	24,000,000	24,156,960
	第117回利付国債5年	31,000,000	31,230,950
	第118回利付国債5年	16,000,000	16,128,640
	第120回利付国債5年	26,000,000	26,231,140
	第123回利付国債5年	20,000,000	20,157,800
	第124回利付国債5年	3,000,000	3,025,320
	第129回利付国債(5年)	5,000,000	5,054,850
	第131回利付国債(5年)	75,000,000	75,879,750
	第8回利付国債40年	2,000,000	2,298,580
	第325回利付国債10年	17,000,000	17,848,640
	第328回利付国債10年	5,000,000	5,210,800
	第333回利付国債10年	50,000,000	52,398,500
	第344回利付国債10年	23,000,000	23,193,430
	第344回利付国債10年	36,000,000	36,302,760
	第344回利付国債10年	5,000,000	5,042,050
	第346回利付国債10年	6,000,000	6,041,220
	第346回利付国債10年	30,000,000	30,206,100
	第346回利付国債10年	50,000,000	50,343,500
	第4回利付国債30年	3,000,000	4,066,950
	第12回利付国債30年	2,000,000	2,537,700
	第17回利付国債30年	1,000,000	1,325,760
	第22回利付国債30年	2,000,000	2,700,940
	第23回利付国債30年	2,000,000	2,704,780
	第24回利付国債30年	1,000,000	1,353,050
	第27回利付国債30年	3,000,000	4,078,650
	第54回利付国債30年	6,000,000	5,971,200
	第98回利付国債20年	4,000,000	4,845,240
	第103回利付国債20年	8,000,000	9,950,160
	第127回利付国債20年	4,000,000	4,900,360
	第128回利付国債20年	5,000,000	6,136,900
	第129回利付国債20年	2,000,000	2,427,440
	第132回利付国債20年	5,000,000	6,009,250
	第133回利付国債20年	2,000,000	2,431,820
	第140回利付国債20年	7,000,000	8,432,900
	第142回利付国債20年	1,000,000	1,220,040
	第144回利付国債20年	1,000,000	1,174,530
	第146回利付国債20年	22,000,000	26,534,420
	第147回利付国債20年	6,000,000	7,143,720
	第148回利付国債20年	10,000,000	11,746,400
	第150回利付国債20年	10,000,000	11,576,400
	第151回利付国債20年	3,000,000	3,369,870
	第152回利付国債20年	1,000,000	1,122,110
	第157回利付国債20年	19,000,000	17,788,370
	第158回利付国債20年	57,000,000	56,304,030
	第160回利付国債20年	7,000,000	7,143,150
	第160回利付国債20年	15,000,000	15,306,750
小計		728,000,000	756,601,830
米ドル	US TREASURY N/B 1.25%	610,000	609,404.29
	US TREASURY N/B 1%	1,350,000	1,341,878.91
	US TREASURY N/B 1%	820,000	815,067.19
	US TREASURY N/B 1%	1,520,000	1,510,856.25
	US TREASURY N/B 3.5%	630,000	666,323.43
	US TREASURY N/B 8%	854,000	1,080,843.75
	US TREASURY N/B 8%	627,000	793,546.87
	US TREASURY N/B 6.25%	1,990,000	2,478,327.35
	US TREASURY N/B 6.25%	900,000	1,120,851.56
	US TREASURY N/B 6.25%	80,000	99,631.25
	US TREASURY N/B 4.25%	490,000	598,910.15
	US TREASURY N/B 4.25%	120,000	146,671.87
	US TREASURY N/B 4.25%	310,000	378,902.34
	US TREASURY N/B 4.25%	80,000	97,781.25
	US TREASURY N/B 4.25%	320,000	391,125.00
	US TREASURY N/B 4.25%	140,000	171,117.18
	US TREASURY N/B 3%	785,000	781,994.92
	US TREASURY N/B 3%	70,000	69,732.03
	US TREASURY N/B 3%	120,000	119,540.62
小計		11,816,000	13,272,506.21
			(1,503,509,503)
カナダドル	CANADA-GOV'T 2.75%	315,000	342,090.00
	CANADA-GOV'T 2.75%	180,000	195,480.00
	CANADA-GOV'T 5.75%	65,000	98,701.85
小計		560,000	636,271.85
			(52,632,407)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 2%	90,000	89,370.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2%	520,000	516,360.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	197,000	225,151.30
	AUSTRALIAN GOVT. 3%	130,000	114,218.00
小計		937,000	945,099.30
			(79,133,164)
イギリスポンド	TREASURY 4.75%	45,000	50,850.00
	TREASURY 8%	135,000	176,553.00
	TREASURY 4.5%	805,000	1,150,232.30
	TREASURY 4.25%	130,000	188,565.00
小計		1,115,000	1,566,200.30
			(229,651,949)
スイスフラン	SWISS (GOVT) 2%	50,000	55,420.00
小計		50,000	55,420.00
			(6,286,844)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 3.5%	150,000	167,805.00
小計		150,000	167,805.00
			(13,513,336)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	1,350,000	1,458,702.00
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	900,000	1,210,698.00
小計		2,250,000	2,669,400.00
			(34,195,014)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	580,000	643,452.00
	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	1,170,000	1,297,998.00
小計		1,750,000	1,941,450.00
			(25,452,409)
デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 1.75%	1,080,000	1,206,889.20
小計		1,080,000	1,206,889.20
			(20,058,498)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 8.5%	2,300,000	2,355,890.00
	MEXICAN BONOS 8.5%	2,540,000	2,780,792.00
小計		4,840,000	5,136,682.00
			(30,306,423)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 5.75%	30,000	33,690.00
	POLAND GOVT BOND 5.75%	500,000	569,100.00
	POLAND GOVT BOND 5.75%	90,000	102,438.00
	POLAND GOVT BOND 5.75%	40,000	48,932.00
小計		660,000	754,160.00
			(22,059,180)
ユーロ	DEUTSCHLAND REP 0.25%	370,000	363,965.30
	DEUTSCHLAND REP 4.25%	165,000	271,418.40
	BTPS 4.25%	860,000	941,098.00
	BTPS 4.25%	120,000	131,316.00
	BTPS 9%	575,000	842,087.50
	BTPS 7.25%	90,000	130,023.00
	BTPS 5%	110,000	142,516.00
	BTPS 5%	386,000	500,101.60
	FRANCE O.A.T. 4.25%	627,000	640,982.10
	FRANCE O.A.T. 8.5%	1,555,000	2,334,521.50
	FRANCE O.A.T. 8.5%	90,000	135,117.00
	FRANCE O.A.T. 4%	190,000	272,555.00
	FRANCE O.A.T. 4.5%	170,000	263,313.00
	NETHERLANDS GOVT 1.75%	90,000	99,909.00
	NETHERLANDS GOVT 5.5%	131,000	197,770.70
	NETHERLANDS GOVT 5.5%	220,000	332,134.00
	SPANISH GOV'T 4.6%	652,000	722,481.20
	SPANISH GOV'T 4.6%	80,000	88,648.00
	SPANISH GOV'T 5.9%	380,000	525,768.00
	SPANISH GOV'T 5.9%	70,000	96,852.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	80,000	115,272.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	10,000	14,409.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	20,000	28,818.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	55,000	79,249.50
	BELGIAN 0312 4%	560,000	581,056.00
	BELGIAN 0331 3.75%	90,000	129,330.00
	BELGIAN 0331 3.75%	110,000	158,070.00
	REP OF AUSTRIA 4.15%	210,000	318,675.00
	IRISH GOVT 5.4%	280,000	381,780.00
小計		8,346,000	10,839,236.80
			(1,341,030,376)
国債証券計			4,114,430,933
			(3,357,829,103)
合計			4,114,430,933
			(3,357,829,103)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
日本円	国債証券43銘柄	8.6%	8.8%
米ドル	国債証券7銘柄	17.2%	17.5%
カナダドル	国債証券2銘柄	0.6%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券3銘柄	0.9%	0.9%
イギリスポンド	国債証券4銘柄	2.6%	2.7%
スイスフラン	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
シンガポールドル	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデンクローナ	国債証券2銘柄	0.4%	0.4%
ノルウェークローネ	国債証券1銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
メキシコペソ	国債証券2銘柄	0.3%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券3銘柄	0.3%	0.2%
ユーロ	国債証券19銘柄	15.3%	15.6%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(平成29年5月9日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	5,104,800	-	5,104,800	0
	スイスフラン	5,104,800	-	5,104,800	0
合計		-	-	-	0

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。