有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月10日-令和1年5月9日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 国内投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	当ファンドの特定期間は、2018年11月10日から2019年5月9日までとなっております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

第26期特定期間末 (2018年11月9日現在)		第27期特定期間末 (2019年5月9日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	10,926,036,236口		10,469,445,732口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	1,819,439,474円	元本の欠損	2,003,875,066円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.8335円	1口当たり純資産額	0.8086円
(10,000口当たり純資産額)	(8,335円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,086円)

 
 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26期特定期間 (自 2018年5月10日     至 2018年11月9日)	第27期特定期間 (自 2018年11月10日     至 2019年5月9日)
分配金の計算過程 第153期(2018年5月10日から2018年6月11日まで) 計算期間末における分配対象額500,872,249円(10,000口当たり440円42銭)のうち、11,371,970円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 18,385,525円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 69,911,772円 分配準備積立金額 D 412,574,952円 分配対象額(A+B+C+D) E 500,872,249円 期末受益権口数 F 11,371,970,985口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 440円 42銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,371,970円   第154期(2018年6月12日から2018年7月9日まで) 計算期間末における分配対象額501,823,272円(10,000口当たり445円53銭)のうち、11,263,044円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 16,752,713円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 69,334,035円 分配準備積立金額 D 415,736,524円 分配対象額(A+B+C+D) E 501,823,272円 期末受益権口数 F 11,263,044,422口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 445円 53銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,263,044円	分配金の計算過程 第159期(2018年11月10日から2018年12月10日まで) 計算期間末における分配対象額488,894,350円(10,000口当たり451円34銭)のうち、10,831,879円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,834,473円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 67,159,843円 分配準備積立金額 D 419,900,034円 分配対象額(A+B+C+D) E 488,894,350円 期末受益権口数 F 10,831,879,665口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 451円 34銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,831,879円   第160期(2018年12月11日から2019年1月9日まで) 計算期間末における分配対象額485,822,648円(10,000口当たり450円97銭)のうち、10,772,673円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 10,229,614円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 66,884,352円 分配準備積立金額 D 408,708,682円 分配対象額(A+B+C+D) E 485,822,648円 期末受益権口数 F 10,772,673,649口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 450円 97銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,772,673円
第155期(2018年7月10日から2018年8月9日まで) 計算期間末における分配対象額497,898,327円(10,000口当たり445円22銭)のうち、11,182,899円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 10,648,679円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 68,934,008円 分配準備積立金額 D 418,315,640円 分配対象額(A+B+C+D) E 497,898,327円 期末受益権口数 F 11,182,899,184口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 445円 22銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,182,899円   第156期(2018年8月10日から2018年9月10日まで) 計算期間末における分配対象額489,957,924円(10,000口当たり441円29銭)のうち、11,102,629円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 6,537,489円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 68,528,832円 分配準備積立金額 D 414,891,603円 分配対象額(A+B+C+D) E 489,957,924円 期末受益権口数 F 11,102,629,595口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 441円 29銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,102,629円	第161期(2019年1月10日から2019年2月12日まで) 計算期間末における分配対象額482,873,341円(10,000口当たり450円30銭)のうち、10,723,296円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 9,914,741円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 66,673,749円 分配準備積立金額 D 406,284,851円 分配対象額(A+B+C+D) E 482,873,341円 期末受益権口数 F 10,723,296,398口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 450円 30銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,723,296円   第162期(2019年2月13日から2019年3月11日まで) 計算期間末における分配対象額481,235,126円(10,000口当たり453円14銭)のうち、10,619,793円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 13,424,868円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 66,135,618円 分配準備積立金額 D 401,674,640円 分配対象額(A+B+C+D) E 481,235,126円 期末受益権口数 F 10,619,793,050口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 453円 14銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,619,793円
第157期(2018年9月11日から2018年10月9日まで) 計算期間末における分配対象額511,025,585円(10,000口当たり465円07銭)のうち、10,987,803円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 36,930,742円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 67,911,412円 分配準備積立金額 D 406,183,431円 分配対象額(A+B+C+D) E 511,025,585円 期末受益権口数 F 10,987,803,946口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 465円 07銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,987,803円   第158期(2018年10月10日から2018年11月9日まで) 計算期間末における分配対象額501,985,663円(10,000口当たり459円42銭)のうち、10,926,036円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 4,602,610円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 67,642,165円 分配準備積立金額 D 429,740,888円 分配対象額(A+B+C+D) E 501,985,663円 期末受益権口数 F 10,926,036,236口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 459円 42銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,926,036円	第163期(2019年3月12日から2019年4月9日まで) 計算期間末における分配対象額515,249,274円(10,000口当たり490円14銭)のうち、10,512,009円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 49,190,425円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 65,626,863円 分配準備積立金額 D 400,431,986円 分配対象額(A+B+C+D) E 515,249,274円 期末受益権口数 F 10,512,009,764口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 490円 14銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,512,009円   第164期(2019年4月10日から2019年5月9日まで) 計算期間末における分配対象額507,076,676円(10,000口当たり484円33銭)のうち、10,469,445円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 4,272,175円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 65,513,804円 分配準備積立金額 D 437,290,697円 分配対象額(A+B+C+D) E 507,076,676円 期末受益権口数 F 10,469,445,732口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 484円 33銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,469,445円

 
 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第26期特定期間 (自 2018年5月10日     至 2018年11月9日)	第27期特定期間 (自 2018年11月10日     至 2019年5月9日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 
 
2.金融商品の時価等に関する事項

	第26期特定期間 (自 2018年5月10日     至 2018年11月9日)	第27期特定期間 (自 2018年11月10日     至 2019年5月9日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)
第26期特定期間(自 2018年5月10日 至 2018年11月9日)
該当事項はございません。
 
第27期特定期間(自 2018年11月10日 至 2019年5月9日)
該当事項はございません。
 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

	第26期特定期間 (自 2018年5月10日     至 2018年11月9日)	第27期特定期間 (自 2018年11月10日     至 2019年5月9日)
期首元本額	11,442,021,634円	10,926,036,236円
期中追加設定元本額	20,785,260円	17,830,370円
期中一部解約元本額	536,770,658円	474,420,874円

 
 
2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第26期特定期間 (自 2018年5月10日     至 2018年11月9日)	第27期特定期間 (自 2018年11月10日     至 2019年5月9日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	2,398,863	1,028,040
投資証券	41,118,873	△34,106,110
親投資信託受益証券	△105,149,331	△170,348,942
合計	△61,631,595	△203,427,012

 
 
3.デリバティブ取引関係
第26期特定期間末(2018年11月9日現在)
該当事項はございません。
 
第27期特定期間末(2019年5月9日現在)
該当事項はございません。
 
 
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年5月9日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2019年5月9日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資信託受益証券
カナダドル	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,300	22.89	75,537.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,400	33.60	47,040.00
小計		4,700		122,577.00
				(10,005,960)
香港ドル	LINK REIT	44,000	94.20	4,144,800.00
小計		44,000		4,144,800.00
				(58,110,096)
投資信託受益証券計				68,116,056
				(68,116,056)
投資証券
日本円	日本プロロジスリート投資法人	44	238,800	10,507,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	88	163,500	14,388,000
	日本ビルファンド投資法人	29	713,000	20,677,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	28	610,000	17,080,000
	日本リテールファンド投資法人	52	209,700	10,904,400
	日本プライムリアルティ投資法人	18	443,500	7,983,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	62	176,100	10,918,200
	大和ハウスリート投資法人	35	251,600	8,806,000
小計		356		101,263,800
米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,200	139.78	307,516.00
	BOSTON PROPERTIES INC	3,100	130.57	404,767.00
	SL GREEN REALTY CORP	1,728	83.98	145,117.44
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,783	196.45	546,720.35
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,900	98.75	187,625.00
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,200	52.16	166,912.00
	DUKE REALTY CORP	7,300	30.18	220,314.00
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,300	278.48	362,024.00
	EQUITY RESIDENTIAL	7,500	74.44	558,300.00
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,500	129.52	194,280.00
	HCP INC	9,700	29.69	287,993.00
	KIMCO REALTY CORP	8,500	17.99	152,915.00
	LIBERTY PROPERTY TRUST	3,000	48.15	144,450.00
	MACERICH CO/THE	2,140	40.75	87,205.00
	HOST HOTELS & RESORTS INC	15,067	19.07	287,327.69
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,300	108.96	250,608.00
	REALTY INCOME CORP	6,000	66.82	400,920.00
	REGENCY CENTERS CORP	3,400	65.28	221,952.00
	UDR INC	5,555	43.60	242,198.00
	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,209	172.84	1,073,163.56
	PUBLIC STORAGE	3,100	222.31	689,161.00
	VENTAS INC	7,300	61.07	445,811.00
	VORNADO REALTY TRUST	3,559	66.00	234,894.00
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,600	103.43	268,918.00
	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,200	117.68	494,256.00
	PROLOGIS INC	12,800	74.39	952,192.00
	WP CAREY INC	3,400	77.64	263,976.00
	INVITATION HOMES INC	6,300	24.44	153,972.00
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	2,000	20.10	40,200.00
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	3,240	49.11	159,116.40
	WELLTOWER INC	7,600	75.29	572,204.00
小計		150,481		10,517,008.44
				(1,156,976,098)
カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3,300	25.83	85,239.00
小計		3,300		85,239.00
				(6,958,059)
オーストラリアドル	GPT GROUP	36,838	5.67	208,871.46
	STOCKLAND	49,003	3.73	182,781.19
	DEXUS	20,614	12.59	259,530.26
	GOODMAN GROUP	32,468	13.04	423,382.72
	SCENTRE GROUP	106,731	3.68	392,770.08
	VICINITY CENTERS	64,479	2.48	159,907.92
小計		310,133		1,627,243.63
				(125,004,855)
イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	19,502	5.854	114,164.70
	HAMMERSON PLC	15,474	2.917	45,137.65
	SEGRO PLC	21,549	6.778	146,059.12
	LAND SECURITIES GROUP PLC	15,104	9.11	137,597.44
小計		71,629		442,958.91
				(63,422,856)
シンガポールドル	CAPITALAND MALL TRUST	58,000	2.46	142,680.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	51,600	2.95	152,220.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	59,500	1.90	113,050.00
	SUNTEC REIT	48,100	1.81	87,061.00
小計		217,200		495,011.00
				(39,967,188)
ユーロ	ICADE	884	75.05	66,344.20
	KLEPIERRE	4,125	31.10	128,287.50
	GECINA SA	1,141	132.80	151,524.80
	COVIVIO	1,207	96.05	115,932.35
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,727	148.15	404,005.05
	WERELDHAVE NV	949	22.62	21,466.38
	CONFINIMMO	422	113.60	47,939.20
小計		11,455		935,499.48
				(115,159,985)
投資証券計				1,608,752,841
				(1,507,489,041)
合計				1,676,868,897
				(1,575,605,097)

 

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スーパーバランス マザーファンド	4,654,342,684	6,680,378,054
合計		4,654,342,684	6,680,378,054

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資証券31銘柄	13.7%	13.8%
カナダドル	投資信託受益証券2銘柄	0.1%	0.1%
	投資証券1銘柄	0.1%	0.1%
オーストラリアドル	投資証券6銘柄	1.5%	1.5%
イギリスポンド	投資証券4銘柄	0.7%	0.8%
香港ドル	投資信託受益証券1銘柄	0.7%	0.7%
シンガポールドル	投資証券4銘柄	0.5%	0.5%
ユーロ	投資証券7銘柄	1.3%	1.4%

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「スーパーバランス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

スーパーバランス マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2019年5月9日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	64,440,069
金銭信託	41,552,630
株式	3,490,664,758
国債証券	3,033,528,285
未収入金	130,124,798
未収配当金	33,386,867
未収利息	12,478,891
前払費用	7,647,081
流動資産合計	6,813,823,379
資産合計	6,813,823,379
負債の部
流動負債
未払金	133,247,811
その他未払費用	5,102
流動負債合計	133,252,913
負債合計	133,252,913
純資産の部
元本等
元本	4,654,342,684
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,026,227,782
元本等合計	6,680,570,466
純資産合計	6,680,570,466
負債純資産合計	6,813,823,379

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の2019年5月9日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2018年11月10日から2019年5月9日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2019年5月9日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年11月10日 至 2019年5月9日)の元本状況
期首(2018年11月10日)の元本額	4,757,888,206円
対象期間中の追加設定元本額	35,850,004円
対象期間中の一部解約元本額	139,395,526円
2019年5月9日現在の元本額の内訳 ※
スーパーバランス(毎月分配型)	4,654,342,684円
計	4,654,342,684円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4353円
(10,000口当たり純資産額)	(14,353円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
 
(1)株式 (2019年5月9日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	9,600	999.60	9,596,160
	ミライト・ホールディングス	4,000	1,565.00	6,260,000
	大成建設	1,200	4,650.00	5,580,000
	大林組	13,800	1,008.00	13,910,400
	熊谷組	2,200	3,095.00	6,809,000
	大東建託	400	13,415.00	5,366,000
	五洋建設	9,300	472.00	4,389,600
	大和ハウス工業	7,000	3,001.00	21,007,000
	日清製粉グループ本社	3,000	2,481.00	7,443,000
	ヤクルト本社	1,500	7,170.00	10,755,000
	明治ホールディングス	800	8,300.00	6,640,000
	アサヒグループホールディングス	4,500	4,732.00	21,294,000
	キリンホールディングス	6,100	2,413.00	14,719,300
	キッコーマン	700	4,840.00	3,388,000
	味の素	1,500	1,725.50	2,588,250
	ハウス食品グループ本社	400	4,325.00	1,730,000
	日清食品ホールディングス	500	7,240.00	3,620,000
	日本たばこ産業	9,100	2,467.50	22,454,250
	帝人	3,100	1,802.00	5,586,200
	王子ホールディングス	16,900	617.00	10,427,300
	レンゴー	11,900	929.00	11,055,100
	旭化成	23,300	1,116.50	26,014,450
	昭和電工	2,800	3,500.00	9,800,000
	住友化学	19,300	514.00	9,920,200
	デンカ	3,500	3,075.00	10,762,500
	信越化学工業	1,800	9,555.00	17,199,000
	三井化学	6,800	2,517.00	17,115,600
	三菱ケミカルホールディングス	25,600	739.60	18,933,760
	宇部興産	4,200	2,146.00	9,013,200
	花王	3,900	8,548.00	33,337,200
	資生堂	3,700	8,439.00	31,224,300
	協和発酵キリン	6,300	2,024.00	12,751,200
	武田薬品工業	8,100	4,127.00	33,428,700
	アステラス製薬	17,400	1,438.00	25,021,200
	科研製薬	800	4,705.00	3,764,000
	エーザイ	4,700	6,353.00	29,859,100
	小野薬品工業	3,800	1,920.00	7,296,000
	日医工	3,500	1,319.00	4,616,500
	JCRファーマ	300	6,470.00	1,941,000
	東和薬品	1,800	2,741.00	4,933,800
	沢井製薬	2,100	5,940.00	12,474,000
	第一三共	100	5,490.00	549,000
	大塚ホールディングス	7,400	3,842.00	28,430,800
	ペプチドリーム	400	5,900.00	2,360,000
	ヘリオス	800	1,744.00	1,395,200
	JXTGホールディングス	53,100	516.30	27,415,530
	横浜ゴム	2,700	1,937.00	5,229,900
	ブリヂストン	2,900	4,212.00	12,214,800
	日本特殊陶業	4,100	1,840.00	7,544,000
	ニチアス	1,900	1,858.00	3,530,200
	日本製鉄	1,500	1,872.50	2,808,750
	ジェイ エフ イー ホールディングス	10,500	1,786.50	18,758,250
	古河電気工業	2,500	2,688.00	6,720,000
	SUMCO	3,900	1,314.00	5,124,600
	リンナイ	1,600	7,600.00	12,160,000
	ディスコ	200	17,210.00	3,442,000
	ナブテスコ	700	3,010.00	2,107,000
	SMC	600	40,780.00	24,468,000
	小松製作所	5,800	2,385.50	13,835,900
	クボタ	5,000	1,566.50	7,832,500
	ダイキン工業	1,400	13,240.00	18,536,000
	栗田工業	700	2,774.00	1,941,800
	日本ピストンリング	500	1,483.00	741,500
	日本精工	4,900	1,032.00	5,056,800
	THK	3,100	2,539.00	7,870,900
	日本ピラー工業	1,200	1,143.00	1,371,600
	マキタ	1,300	3,600.00	4,680,000
	三菱重工業	3,700	4,588.00	16,975,600
	IHI	1,600	2,366.00	3,785,600
	ブラザー工業	6,300	2,005.00	12,631,500
	日立製作所	12,200	3,684.00	44,944,800
	三菱電機	7,300	1,505.00	10,986,500
	日本電産	1,500	15,000.00	22,500,000
	JVCケンウッド	14,700	240.00	3,528,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,100	2,049.00	6,351,900
	日本電気	6,700	3,770.00	25,259,000
	沖電気工業	3,400	1,298.00	4,413,200
	パナソニック	18,300	979.40	17,923,020
	アンリツ	10,100	1,701.00	17,180,100
	ソニー	9,000	5,330.00	47,970,000
	堀場製作所	1,600	6,030.00	9,648,000
	アドバンテスト	3,800	3,000.00	11,400,000
	キーエンス	700	66,770.00	46,739,000
	スタンレー電気	4,100	2,728.00	11,184,800
	ローム	1,100	7,530.00	8,283,000
	浜松ホトニクス	3,400	4,180.00	14,212,000
	太陽誘電	4,200	2,195.00	9,219,000
	村田製作所	5,600	4,945.00	27,692,000
	キヤノン	3,400	3,002.00	10,206,800
	東京エレクトロン	1,300	16,780.00	21,814,000
	ユニプレス	2,200	1,591.00	3,500,200
	いすゞ自動車	5,300	1,439.50	7,629,350
	トヨタ自動車	14,200	6,545.00	92,939,000
	三菱自動車工業	16,100	588.00	9,466,800
	武蔵精密工業	2,900	1,545.00	4,480,500
	本田技研工業	4,100	2,849.50	11,682,950
	スズキ	4,100	4,923.00	20,184,300
	エフ・シー・シー	2,000	2,365.00	4,730,000
	テルモ	2,700	3,278.00	8,850,600
	日機装	3,500	1,308.00	4,578,000
	オリンパス	11,600	1,265.00	14,674,000
	HOYA	3,900	7,703.00	30,041,700
	パラマウントベッドホールディングス	1,000	4,960.00	4,960,000
	タカラトミー	4,600	1,131.00	5,202,600
	任天堂	1,000	36,760.00	36,760,000
	美津濃	1,500	2,401.00	3,601,500
	中部電力	9,000	1,534.00	13,806,000
	北海道電力	7,600	602.00	4,575,200
	エフオン	2,600	816.00	2,121,600
	東京瓦斯	5,300	2,667.50	14,137,750
	東武鉄道	1,700	3,050.00	5,185,000
	相鉄ホールディングス	3,000	2,958.00	8,874,000
	東日本旅客鉄道	3,800	9,826.00	37,338,800
	西日本旅客鉄道	3,100	8,227.00	25,503,700
	東海旅客鉄道	800	21,955.00	17,564,000
	西武ホールディングス	6,900	1,759.00	12,137,100
	南海電気鉄道	2,800	2,751.00	7,702,800
	山九	2,200	5,000.00	11,000,000
	福山通運	200	3,935.00	787,000
	セイノーホールディングス	6,200	1,395.00	8,649,000
	九州旅客鉄道	1,000	3,450.00	3,450,000
	SGホールディングス	1,900	2,869.00	5,451,100
	商船三井	1,900	2,616.00	4,970,400
	日本航空	6,000	3,589.00	21,534,000
	三井倉庫ホールディングス	1,100	1,673.00	1,840,300
	NECネッツエスアイ	1,900	2,715.00	5,158,500
	TIS	1,700	4,975.00	8,457,500
	ブロードリーフ	9,200	560.00	5,152,000
	野村総合研究所	2,300	5,260.00	12,098,000
	フジ・メディア・ホールディングス	7,700	1,423.00	10,957,100
	ヤフー	45,400	338.00	15,345,200
	トレンドマイクロ	2,000	5,250.00	10,500,000
	日本テレビホールディングス	2,200	1,563.00	3,438,600
	日本電信電話	5,500	4,715.00	25,932,500
	KDDI	12,000	2,551.00	30,612,000
	ソフトバンク	11,700	1,401.50	16,397,550
	光通信	600	19,940.00	11,964,000
	NTTドコモ	8,600	2,409.50	20,721,700
	エヌ・ティ・ティ・データ	11,200	1,258.00	14,089,600
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,100	3,730.00	11,563,000
	SCSK	2,400	4,790.00	11,496,000
	コナミホールディングス	1,500	4,845.00	7,267,500
	ソフトバンクグループ	4,800	11,550.00	55,440,000
	TOKAIホールディングス	5,700	871.00	4,964,700
	コメダホールディングス	2,200	2,000.00	4,400,000
	伊藤忠商事	4,200	1,923.00	8,076,600
	丸紅	23,300	721.00	16,799,300
	豊田通商	3,800	3,320.00	12,616,000
	三井物産	3,400	1,640.50	5,577,700
	住友商事	4,300	1,568.00	6,742,400
	三菱商事	16,300	3,003.00	48,948,900
	オートバックスセブン	1,800	1,746.00	3,142,800
	ローソン	500	5,180.00	2,590,000
	エディオン	8,600	907.00	7,800,200
	ジンズ	500	6,080.00	3,040,000
	ペッパーフードサービス	1,900	2,025.00	3,847,500
	ココカラファイン	800	4,770.00	3,816,000
	三越伊勢丹ホールディングス	5,800	960.00	5,568,000
	セブン&アイ・ホールディングス	9,500	3,687.00	35,026,500
	スギホールディングス	1,100	5,320.00	5,852,000
	島忠	4,700	2,592.00	12,182,400
	コメリ	1,100	2,218.00	2,439,800
	高島屋	3,400	1,183.00	4,022,200
	エイチ・ツー・オー リテイリング	300	1,322.00	396,600
	ケーズホールディングス	5,200	961.00	4,997,200
	バローホールディングス	1,200	2,514.00	3,016,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	65,000	526.10	34,196,500
	りそなホールディングス	18,600	451.90	8,405,340
	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000	3,767.00	7,534,000
	三井住友フィナンシャルグループ	9,200	3,898.00	35,861,600
	静岡銀行	14,200	793.00	11,260,600
	ほくほくフィナンシャルグループ	5,800	1,120.00	6,496,000
	セブン銀行	14,800	305.00	4,514,000
	みずほフィナンシャルグループ	215,800	167.50	36,146,500
	SBIホールディングス	3,000	2,535.00	7,605,000
	マネックスグループ	13,600	321.00	4,365,600
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	500	3,328.00	1,664,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	5,900	2,256.00	13,310,400
	第一生命ホールディングス	12,100	1,549.00	18,742,900
	東京海上ホールディングス	3,600	5,453.00	19,630,800
	T&Dホールディングス	12,200	1,191.50	14,536,300
	イオンフィナンシャルサービス	4,700	2,163.00	10,166,100
	オリックス	22,100	1,595.50	35,260,550
	ヒューリック	13,000	940.00	12,220,000
	ユニゾホールディングス	2,100	1,850.00	3,885,000
	三井不動産	3,400	2,521.50	8,573,100
	三菱地所	14,400	1,870.00	26,928,000
	イオンモール	5,100	1,674.00	8,537,400
	パーソルホールディングス	1,500	2,007.00	3,010,500
	エムスリー	2,400	2,029.00	4,869,600
	ケネディクス	8,600	525.00	4,515,000
	電通	1,300	4,460.00	5,798,000
	オリエンタルランド	1,300	12,345.00	16,048,500
	ラウンドワン	3,500	1,574.00	5,509,000
	サイバーエージェント	700	4,435.00	3,104,500
	楽天	5,100	1,121.00	5,717,100
	リクルートホールディングス	8,500	3,295.00	28,007,500
	日本郵政	11,400	1,228.00	13,999,200
	ベルシステム24ホールディングス	1,500	1,550.00	2,325,000
	共立メンテナンス	900	5,490.00	4,941,000
	カナモト	1,600	2,420.00	3,872,000
	東京ドーム	4,600	1,060.00	4,876,000
	セコム	1,100	9,188.00	10,106,800
	ベネッセホールディングス	4,600	2,886.00	13,275,600
	ダイセキ	1,600	2,743.00	4,388,800
小計		1,409,600		2,561,564,510
米ドル	AMEREN CORPORATION	3,500	71.36	249,760.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,000	56.38	169,140.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,700	95.16	256,932.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	2,500	83.93	209,825.00
	DTE ENERGY COMPANY	1,600	123.03	196,848.00
	ENTERGY CORP	1,900	94.23	179,037.00
	MACY'S INC	4,300	22.72	97,696.00
	ELI LILLY & CO	1,987	116.25	230,988.75
	XCEL ENERGY INC	4,400	55.88	245,872.00
	NISOURCE INC	4,100	27.47	112,627.00
	EXELON CORP	2,100	48.58	102,018.00
	PPL CORPORATION	4,400	30.37	133,628.00
	PFIZER INC	4,600	40.95	188,370.00
	ALTRIA GROUP INC	3,800	51.96	197,448.00
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	8,600	11.24	96,664.00
	AT&T INC	3,640	30.30	110,292.00
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	9,100	17.03	154,973.00
	TARGA RESOURCES CORP	7,000	39.44	276,080.00
	DUKE ENERGY CORP	1,600	87.80	140,480.00
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	1,412	31.39	44,322.68
	KRAFT HEINZ CO/THE	681	32.43	22,084.83
	WEC ENERGY GROUP INC	2,194	77.40	169,815.60
小計		79,114		3,584,901.86
				(394,375,053)
カナダドル	BANK OF NOVA SCOTIA	1,900	72.44	137,636.00
	BCE INC	2,900	59.76	173,304.00
	CI FINANCIAL CORP	4,500	19.25	86,625.00
小計		9,300		397,565.00
				(32,453,230)
オーストラリアドル	ASX LTD	3,793	74.72	283,412.96
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	112,230	3.95	443,308.50
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,641	25.82	119,830.62
	AMP LTD	18,555	2.18	40,449.90
	QBE INSURANCE GROUP LTD	4,836	12.77	61,755.72
	TABCORP HOLDINGS LTD	54,181	4.60	249,232.60
	CIMIC GROUP LTD	1,352	44.74	60,488.48
小計		199,588		1,258,478.78
				(96,676,339)
イギリスポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,360	28.45	67,142.00
	PERSIMMON PLC	2,632	21.10	55,535.20
小計		4,992		122,677.20
				(17,564,921)
スイスフラン	SWISSCOM AG-REG	250	474.80	118,700.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	523	319.10	166,889.30
	SWISS PRIME SITE-REG	1,664	82.10	136,614.40
	SWISS RE AG	1,623	91.80	148,991.40
小計		4,060		571,195.10
				(61,557,695)
香港ドル	CLP HOLDINGS LTD	11,700	88.15	1,031,355.00
	HANG SENG BANK LTD	6,255	206.60	1,292,283.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	46,000	34.20	1,573,200.00
小計		63,955		3,896,838.00
				(54,633,668)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,200	26.58	111,636.00
	SINGAPORE TELECOM LTD	45,600	3.11	141,816.00
	STARHUB LTD	138,300	1.56	215,748.00
小計		188,100		469,200.00
				(37,883,208)
スウェーデンクローナ	TELIA CO AB	20,234	40.55	820,488.70
	SKANSKA AB-B SHS	6,312	161.50	1,019,388.00
小計		26,546		1,839,876.70
				(21,029,790)
ユーロ	HANNOVER RUECK SE	1,575	135.10	212,782.50
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	633	208.40	131,917.20
	TERNA SPA	18,403	5.376	98,934.52
	BOUYGUES SA	3,780	33.15	125,307.00
	ORANGE S.A.	10,290	13.95	143,545.50
	EDF	15,649	12.375	193,656.37
	TOTAL SA	1,013	46.98	47,590.74
	SCOR SE	4,265	35.40	150,981.00
	IBERDROLA SA	15,266	7.914	120,815.12
	SAMPO OYJ-A SHS	2,678	39.69	106,289.82
	FORTUM OYJ	8,942	18.64	166,678.88
	ELISA OYJ	4,697	38.14	179,143.58
	NOKIAN RENKAAT OYJ	1,900	27.40	52,060.00
小計		89,091		1,729,702.23
				(212,926,344)
合計				3,490,664,758
				(929,100,248)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
 
 
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式22銘柄	5.9%	6.0%
カナダドル	株式3銘柄	0.5%	0.5%
オーストラリアドル	株式7銘柄	1.5%	1.5%
イギリスポンド	株式2銘柄	0.3%	0.3%
スイスフラン	株式4銘柄	0.9%	0.9%
香港ドル	株式3銘柄	0.8%	0.8%
シンガポールドル	株式3銘柄	0.6%	0.6%
スウェーデンクローナ	株式2銘柄	0.3%	0.3%
ユーロ	株式13銘柄	3.2%	3.3%

 
 
(2)株式以外の有価証券 (2019年5月9日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
日本円	第398回利付国債2年	5,000,000	5,023,550
	第398回利付国債2年	8,000,000	8,037,680
	第398回利付国債2年	1,000,000	1,004,710
	第398回利付国債2年	28,000,000	28,131,880
	第398回利付国債2年	10,000,000	10,047,100
	第398回利付国債2年	15,000,000	15,070,650
	第398回利付国債2年	8,000,000	8,037,680
	第399回利付国債2年	7,000,000	7,034,510
	第399回利付国債2年	7,000,000	7,034,510
	第399回利付国債2年	8,000,000	8,039,440
	第399回利付国債2年	28,000,000	28,138,040
	第123回利付国債5年	3,000,000	3,006,870
	第129回利付国債(5年)	5,000,000	5,031,450
	第131回利付国債(5年)	43,000,000	43,327,230
	第11回利付国債40年	4,000,000	4,306,360
	第11回利付国債40年	4,000,000	4,306,360
	第11回利付国債40年	4,000,000	4,306,360
	第325回利付国債10年	17,000,000	17,554,880
	第333回利付国債10年	17,000,000	17,637,160
	第353回利付国債10年	24,000,000	24,383,040
	第353回利付国債10年	28,000,000	28,446,880
	第353回利付国債10年	22,000,000	22,351,120
	第353回利付国債10年	4,000,000	4,063,840
	第354回利付国債10年	28,000,000	28,416,080
	第354回利付国債10年	28,000,000	28,416,080
	第4回利付国債30年	3,000,000	3,996,300
	第32回利付国債30年	5,000,000	6,922,400
	第34回利付国債30年	7,000,000	9,629,690
	第37回利付国債30年	8,000,000	10,620,800
	第43回利付国債30年	3,000,000	3,885,540
	第43回利付国債30年	1,000,000	1,295,180
	第46回利付国債30年	8,000,000	10,015,360
	第49回利付国債30年	6,000,000	7,381,020
	第61回利付国債30年	9,000,000	9,427,770
	第61回利付国債30年	5,000,000	5,237,650
	第98回利付国債20年	4,000,000	4,746,240
	第103回利付国債20年	8,000,000	9,747,680
	第121回利付国債20年	9,000,000	10,930,860
	第130回利付国債20年	6,000,000	7,290,240
	第132回利付国債20年	5,000,000	6,026,550
	第133回利付国債20年	2,000,000	2,435,640
	第133回利付国債20年	15,000,000	18,267,300
	第146回利付国債20年	11,000,000	13,435,180
	第147回利付国債20年	6,000,000	7,254,480
	第147回利付国債20年	1,000,000	1,209,080
	第151回利付国債20年	19,000,000	21,943,100
	第167回利付国債20年	2,000,000	2,055,060
	第167回利付国債20年	7,000,000	7,192,710
	第167回利付国債20年	8,000,000	8,220,240
	第167回利付国債20年	7,000,000	7,192,710
小計		521,000,000	557,512,240
米ドル	US TREASURY N/B 2%	3,040,000	3,030,025.00
	US TREASURY N/B 2%	270,000	269,114.06
	US TREASURY N/B 2.375%	2,330,000	2,338,009.37
	US TREASURY N/B 1.625%	590,000	562,159.37
	US TREASURY N/B 1.625%	90,000	85,753.12
	US TREASURY N/B 2.625%	1,950,000	1,973,613.29
	US TREASURY N/B 2.625%	110,000	111,332.03
	US TREASURY N/B 4.75%	440,000	581,900.00
	US TREASURY N/B 4.75%	150,000	198,375.00
	US TREASURY N/B 2.75%	130,000	127,917.96
	US TREASURY N/B 2.75%	80,000	78,718.75
	US TREASURY N/B 3.75%	1,015,000	1,175,258.98
	US TREASURY N/B 3.75%	280,000	324,209.37
小計		10,475,000	10,856,386.30
			(1,194,311,056)
カナダドル	CANADA-GOV'T 1.0%	50,000	47,443.00
	CANADA-GOV'T 1.0%	300,000	284,658.00
	CANADA-GOV'T 1.0%	110,000	104,374.60
小計		460,000	436,475.60
			(35,629,503)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	233,000	270,547.95
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	150,000	176,145.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	50,000	58,715.00
小計		433,000	505,407.95
			(38,825,438)
イギリスポンド	UK TSY GILT 1%	290,000	291,740.00
	TREASURY 4.25%	180,000	242,847.00
	TREASURY 4.5%	240,000	340,692.00
	TREASURY 3.5%	180,000	248,859.00
	TREASURY 3.5%	20,000	27,651.00
小計		910,000	1,151,789.00
			(164,913,149)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 2.125%	110,000	110,220.00
小計		110,000	110,220.00
			(8,899,162)
マレーシアリンギット	MALAYSIA GOVT 3.659%	510,000	512,744.00
小計		510,000	512,744.00
			(13,587,716)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	690,000	748,774.20
	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	80,000	86,814.40
小計		770,000	835,588.60
			(9,550,777)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 1.75%	530,000	535,883.00
	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	1,010,000	1,059,894.00
	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	1,030,000	1,080,882.00
	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	690,000	724,086.00
小計		3,260,000	3,400,745.00
			(42,645,342)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 6.5%	2,370,000	2,274,489.00
	MEXICAN BONOS 7.5%	350,000	336,245.00
	MEXICAN BONOS 7.5%	710,000	682,097.00
	MEXICAN BONOS 8.5%	860,000	857,248.00
小計		4,290,000	4,150,079.00
			(23,904,455)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 3.25%	540,000	562,734.00
小計		540,000	562,734.00
			(16,133,583)
ユーロ	DEUTSCHLAND REP 1%	150,000	161,665.50
	DEUTSCHLAND REP 1.75%	320,000	354,806.40
	DEUTSCHLAND REP 4.25%	330,000	576,394.50
	DEUTSCHLAND REP 2.5%	80,000	119,064.00
	BTPS 5.5%	310,000	354,950.00
	BTPS 4.5%	490,000	554,533.00
	BTPS 5%	420,000	521,640.00
	BTPS 5%	60,000	74,520.00
	FRANCE O.A.T. 3%	1,110,000	1,221,444.00
	FRANCE O.A.T. 3%	140,000	154,056.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	80,000	82,800.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	350,000	362,250.00
	FRANCE O.A.T. 6%	130,000	181,584.00
	FRANCE O.A.T. 1.25%	70,000	74,998.00
	FRANCE O.A.T. 2%	30,000	34,776.00
	FRANCE O.A.T. 2%	40,000	46,368.00
	FRANCE O.A.T. 2%	40,000	46,368.00
	FRANCE O.A.T. 2%	170,000	197,064.00
	SPANISH GOV'T 4.8%	404,000	494,940.40
	SPANISH GOV'T 3.8%	472,000	559,249.20
	SPANISH GOV'T 4.7%	280,000	424,732.00
	BELGIAN 0.8%	170,000	179,129.00
	BELGIAN 0320 4.25%	210,000	333,249.00
	IRISH GOVT 5.4%	190,000	250,325.00
	IRISH GOVT 1.7%	160,000	174,560.00
小計		6,206,000	7,535,466.00
			(927,615,864)
国債証券計			3,033,528,285
			(2,476,016,045)
合計			3,033,528,285
			(2,476,016,045)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
 
 
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券7銘柄	17.9%	18.3%
カナダドル	国債証券1銘柄	0.5%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券2銘柄	0.6%	0.6%
イギリスポンド	国債証券4銘柄	2.5%	2.5%
シンガポールドル	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
マレーシアリンギット	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデンクローナ	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券2銘柄	0.6%	0.7%
メキシコペソ	国債証券3銘柄	0.4%	0.4%
ポーランドズロチ	国債証券1銘柄	0.2%	0.3%
ユーロ	国債証券19銘柄	13.9%	14.2%

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。