有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 国内投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、2020年11月10日から2021年5月10日までとなっております。

 
 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はございません。
 
 
(貸借対照表に関する注記)

第30期特定期間末 (2020年11月9日現在)		第31期特定期間末 (2021年5月10日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	9,140,637,984口		8,409,581,222口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	1,922,792,742円	元本の欠損	794,085,598円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.7896円	1口当たり純資産額	0.9056円
(10,000口当たり純資産額)	(7,896円)	(10,000口当たり純資産額)	(9,056円)

 
 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30期特定期間 (自 2020年5月12日     至 2020年11月9日)	第31期特定期間 (自 2020年11月10日     至 2021年5月10日)
分配金の計算過程 第177期(2020年5月12日から2020年6月9日まで) 計算期間末における分配対象額506,289,686円(10,000口当たり535円81銭)のうち、9,448,706円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 8,231,740円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 60,575,382円 分配準備積立金額 D 437,482,564円 分配対象額(A+B+C+D) E 506,289,686円 期末受益権口数 F 9,448,706,921口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 535円 81銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,448,706円   第178期(2020年6月10日から2020年7月9日まで) 計算期間末における分配対象額498,485,639円(10,000口当たり534円71銭)のうち、9,322,533円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 7,985,903円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 59,861,514円 分配準備積立金額 D 430,638,222円 分配対象額(A+B+C+D) E 498,485,639円 期末受益権口数 F 9,322,533,834口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 534円 71銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,322,533円	分配金の計算過程 第183期(2020年11月10日から2020年12月9日まで) 計算期間末における分配対象額487,224,781円(10,000口当たり541円16銭)のうち、9,003,061円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 10,175,562円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 58,371,506円 分配準備積立金額 D 418,677,713円 分配対象額(A+B+C+D) E 487,224,781円 期末受益権口数 F 9,003,061,788口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 541円 16銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,003,061円   第184期(2020年12月10日から2021年1月12日まで) 計算期間末における分配対象額488,272,558円(10,000口当たり547円47銭)のうち、8,918,426円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 14,329,001円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 58,197,548円 分配準備積立金額 D 415,746,009円 分配対象額(A+B+C+D) E 488,272,558円 期末受益権口数 F 8,918,426,046口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 547円 47銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 8,918,426円
第179期(2020年7月10日から2020年8月11日まで) 計算期間末における分配対象額494,923,050円(10,000口当たり533円16銭)のうち、9,282,599円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 7,767,342円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 59,703,514円 分配準備積立金額 D 427,452,194円 分配対象額(A+B+C+D) E 494,923,050円 期末受益権口数 F 9,282,599,401口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 533円 16銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,282,599円   第180期(2020年8月12日から2020年9月9日まで) 計算期間末における分配対象額486,013,722円(10,000口当たり526円22銭)のうち、9,235,685円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 2,717,910円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 59,508,988円 分配準備積立金額 D 423,786,824円 分配対象額(A+B+C+D) E 486,013,722円 期末受益権口数 F 9,235,685,368口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 526円 22銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,235,685円	第185期(2021年1月13日から2021年2月9日まで) 計算期間末における分配対象額477,202,807円(10,000口当たり542円98銭)のうち、8,788,445円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 4,543,797円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 57,438,321円 分配準備積立金額 D 415,220,689円 分配対象額(A+B+C+D) E 477,202,807円 期末受益権口数 F 8,788,445,576口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 542円 98銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 8,788,445円   第186期(2021年2月10日から2021年3月9日まで) 計算期間末における分配対象額477,997,936円(10,000口当たり553円50銭)のうち、8,635,620円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 17,380,554円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 56,575,338円 分配準備積立金額 D 404,042,044円 分配対象額(A+B+C+D) E 477,997,936円 期末受益権口数 F 8,635,620,806口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 553円 50銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 8,635,620円
第181期(2020年9月10日から2020年10月9日まで) 計算期間末における分配対象額504,923,951円(10,000口当たり548円52銭)のうち、9,205,070円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 29,642,933円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 59,484,585円 分配準備積立金額 D 415,796,433円 分配対象額(A+B+C+D) E 504,923,951円 期末受益権口数 F 9,205,070,448口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 548円 52銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,205,070円   第182期(2020年10月10日から2020年11月9日まで) 計算期間末における分配対象額493,264,356円(10,000口当たり539円62銭)のうち、9,140,637円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 861,657円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 59,165,558円 分配準備積立金額 D 433,237,141円 分配対象額(A+B+C+D) E 493,264,356円 期末受益権口数 F 9,140,637,984口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 539円 62銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,140,637円	第187期(2021年3月10日から2021年4月9日まで) 計算期間末における分配対象額499,561,133円(10,000口当たり586円53銭)のうち、8,517,003円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 36,405,810円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 55,983,468円 分配準備積立金額 D 407,171,855円 分配対象額(A+B+C+D) E 499,561,133円 期末受益権口数 F 8,517,003,300口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 586円 53銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 8,517,003円   第188期(2021年4月10日から2021年5月10日まで) 計算期間末における分配対象額494,462,419円(10,000口当たり587円96銭)のうち、8,409,581円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 9,331,437円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 55,361,611円 分配準備積立金額 D 429,769,371円 分配対象額(A+B+C+D) E 494,462,419円 期末受益権口数 F 8,409,581,222口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 587円 96銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 8,409,581円

 
 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第30期特定期間 (自 2020年5月12日     至 2020年11月9日)	第31期特定期間 (自 2020年11月10日     至 2021年5月10日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 
 
2.金融商品の時価等に関する事項

	第30期特定期間 (自 2020年5月12日     至 2020年11月9日)	第31期特定期間 (自 2020年11月10日     至 2021年5月10日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)
第30期特定期間(自 2020年5月12日 至 2020年11月9日)
該当事項はございません。
 
第31期特定期間(自 2020年11月10日 至 2021年5月10日)
該当事項はございません。
 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

	第30期特定期間 (自 2020年5月12日     至 2020年11月9日)	第31期特定期間 (自 2020年11月10日     至 2021年5月10日)
期首元本額	9,463,639,443円	9,140,637,984円
期中追加設定元本額	14,838,065円	20,194,950円
期中一部解約元本額	337,839,524円	751,251,712円

 
 
2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第30期特定期間 (自 2020年5月12日     至 2020年11月9日)	第31期特定期間 (自 2020年11月10日     至 2021年5月10日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△307,144	1,576,710
投資証券	△55,573,486	57,117,218
親投資信託受益証券	△14,036,135	26,363,632
合計	△69,916,765	85,057,560

 
 
3.デリバティブ取引関係
第30期特定期間末(2020年11月9日現在)
該当事項はございません。
 
第31期特定期間末(2021年5月10日現在)
該当事項はございません。
 
 
 
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年5月10日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2021年5月10日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資信託受益証券
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,300	57.16	74,308.00
小計		1,300		74,308.00
				(6,667,656)
香港ドル	LINK REIT	30,800	74.10	2,282,280.00
小計		30,800		2,282,280.00
				(31,974,742)
シンガポールドル	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	34,000	2.11	71,740.00
小計		34,000		71,740.00
				(5,888,419)
投資信託受益証券計				44,530,817
				(44,530,817)
投資証券
日本円	GLP投資法人	62	179,300	11,116,600
	日本プロロジスリート投資法人	38	348,000	13,224,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	69	171,600	11,840,400
	日本ビルファンド投資法人	23	701,000	16,123,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	19	679,000	12,901,000
	日本都市ファンド投資法人	105	110,800	11,634,000
	オリックス不動産投資法人	41	191,700	7,859,700
	ユナイテッド・アーバン投資法人	44	164,600	7,242,400
	大和ハウスリート投資法人	29	298,500	8,656,500
小計		430		100,597,600
米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,900	178.14	338,466.00
	BOSTON PROPERTIES INC	2,000	108.16	216,320.00
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3,600	36.50	131,400.00
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,083	195.53	407,288.99
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,400	122.69	171,766.00
	DUKE REALTY CORP	5,500	45.93	252,615.00
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,000	288.88	288,880.00
	EQUITY RESIDENTIAL	5,100	74.05	377,655.00
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,500	69.89	174,725.00
	HOST HOTELS & RESORTS INC	9,967	17.58	175,219.86
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,700	157.03	266,951.00
	REALTY INCOME CORP	5,400	68.10	367,740.00
	REGENCY CENTERS CORP	2,200	65.36	143,792.00
	UDR INC	4,355	46.29	201,592.95
	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,709	124.94	588,342.46
	PUBLIC STORAGE	2,300	277.27	637,721.00
	SUN COMMUNITIES INC	1,600	165.63	265,008.00
	VENTAS INC	5,600	54.77	306,712.00
	VORNADO REALTY TRUST	2,159	46.01	99,335.59
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,900	147.24	279,756.00
	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,200	151.18	634,956.00
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,500	21.48	182,580.00
	PROLOGIS INC	10,888	116.02	1,263,225.76
	WP CAREY INC	2,600	75.14	195,364.00
	INVITATION HOMES INC	8,400	35.03	294,252.00
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	8,000	33.52	268,160.00
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2,624	6.97	18,289.28
	EQUINIX INC	1,300	713.45	927,485.00
	WELLTOWER INC	6,300	74.70	470,610.00
	VICI PROPERTIES INC	7,800	31.40	244,920.00
小計		127,585		10,191,128.89
				(1,108,489,089)
カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,800	21.30	59,640.00
小計		2,800		59,640.00
				(5,351,497)
オーストラリアドル	GPT GROUP	28,241	4.63	130,755.83
	STOCKLAND	38,547	4.58	176,545.26
	DEXUS	16,392	10.26	168,181.92
	GOODMAN GROUP	24,212	19.24	465,838.88
	SCENTRE GROUP	78,262	2.74	214,437.88
	VICINITY CENTERS	56,773	1.54	87,430.42
小計		242,427		1,243,190.19
				(106,218,169)
イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	13,438	5.358	72,000.80
	SEGRO PLC	17,669	10.115	178,721.93
	LAND SECURITIES GROUP PLC	10,229	7.422	75,919.63
小計		41,336		326,642.36
				(49,861,956)
シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	68,436	2.13	145,768.68
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	47,200	3.05	143,960.00
	SUNTEC REIT	37,600	1.52	57,152.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	43,600	1.98	86,328.00
小計		196,836		433,208.68
				(35,557,768)
ユーロ	KLEPIERRE	3,267	22.28	72,788.76
	GECINA SA	811	127.70	103,564.70
	COVIVIO	796	76.18	60,639.28
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,987	71.17	141,414.79
	WERELDHAVE NV	771	14.54	11,210.34
	CONFINIMMO	467	130.30	60,850.10
小計		8,099		450,467.97
				(59,605,921)
投資証券計				1,465,682,000
				(1,365,084,400)
合計				1,510,212,817
				(1,409,615,217)

 

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スーパーバランス マザーファンド	3,515,150,896	5,987,005,006
合計		3,515,150,896	5,987,005,006

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資証券30銘柄	14.6%	14.8%
カナダドル	投資信託受益証券1銘柄	0.1%	0.1%
	投資証券1銘柄	0.1%	0.1%
オーストラリアドル	投資証券6銘柄	1.4%	1.4%
イギリスポンド	投資証券3銘柄	0.7%	0.7%
香港ドル	投資信託受益証券1銘柄	0.4%	0.4%
シンガポールドル	投資信託受益証券1銘柄	0.1%	0.1%
	投資証券4銘柄	0.5%	0.5%
ユーロ	投資証券6銘柄	0.8%	0.8%

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「スーパーバランス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

スーパーバランス マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2021年5月10日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	30,700,414
金銭信託	73,445,843
株式	3,248,437,971
国債証券	2,594,449,873
未収入金	193,794,769
未収配当金	27,560,877
未収利息	12,003,096
前払費用	1,567,157
流動資産合計	6,181,960,000
資産合計	6,181,960,000
負債の部
流動負債
未払金	194,798,885
その他未払費用	8,434
流動負債合計	194,807,319
負債合計	194,807,319
純資産の部
元本等
元本	3,515,150,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,472,001,785
元本等合計	5,987,152,681
純資産合計	5,987,152,681
負債純資産合計	6,181,960,000

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の2021年5月10日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、2020年11月10日から2021年5月10日までとなっております。

 
 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はございません。
 
 
(その他の注記)

(2021年5月10日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2020年11月10日 至 2021年5月10日)の元本状況
期首(2020年11月10日)の元本額	3,793,549,726円
対象期間中の追加設定元本額	-円
対象期間中の一部解約元本額	278,398,830円
2021年5月10日現在の元本額の内訳 ※
スーパーバランス(毎月分配型)	3,515,150,896円
計	3,515,150,896円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.7032円
(10,000口当たり純資産額)	(17,032円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
 
(1)株式 (2021年5月10日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ホクト	600	2,030.00	1,218,000
	INPEX	7,100	813.00	5,772,300
	大成建設	2,900	4,230.00	12,267,000
	三井住友建設	1,400	486.00	680,400
	前田建設工業	2,700	981.00	2,648,700
	大東建託	600	11,630.00	6,978,000
	東亜建設工業	500	2,487.00	1,243,500
	大和ハウス工業	6,200	3,421.00	21,210,200
	積水ハウス	4,300	2,318.00	9,967,400
	協和エクシオ	2,600	2,995.00	7,787,000
	高砂熱学工業	1,100	1,695.00	1,864,500
	日清製粉グループ本社	500	1,844.00	922,000
	江崎グリコ	300	4,245.00	1,273,500
	寿スピリッツ	600	6,490.00	3,894,000
	カルビー	200	2,676.00	535,200
	ヤクルト本社	300	5,550.00	1,665,000
	明治ホールディングス	300	6,930.00	2,079,000
	日本ハム	200	4,830.00	966,000
	サッポロホールディングス	1,200	2,240.00	2,688,000
	アサヒグループホールディングス	3,000	4,741.00	14,223,000
	キリンホールディングス	2,200	2,082.00	4,580,400
	宝ホールディングス	1,200	1,472.00	1,766,400
	サントリー食品インターナショナル	1,600	3,775.00	6,040,000
	ダイドーグループホールディングス	400	5,250.00	2,100,000
	伊藤園	100	6,240.00	624,000
	キッコーマン	300	6,920.00	2,076,000
	味の素	4,900	2,322.50	11,380,250
	カゴメ	200	3,215.00	643,000
	ニチレイ	200	2,824.00	564,800
	東洋水産	200	4,555.00	911,000
	日清食品ホールディングス	200	7,900.00	1,580,000
	日本たばこ産業	2,500	2,147.50	5,368,750
	東洋紡	1,800	1,453.00	2,615,400
	ユニチカ	2,200	400.00	880,000
	ワールド	800	1,459.00	1,167,200
	日本製紙	1,000	1,446.00	1,446,000
	大王製紙	100	1,926.00	192,600
	旭化成	3,800	1,207.50	4,588,500
	昭和電工	800	3,670.00	2,936,000
	住友化学	22,400	603.00	13,507,200
	日産化学	700	5,980.00	4,186,000
	デンカ	800	4,520.00	3,616,000
	信越化学工業	2,000	18,575.00	37,150,000
	エア・ウォーター	3,700	1,930.00	7,141,000
	日本パーカライジング	600	1,086.00	651,600
	大日精化工業	100	2,376.00	237,600
	カネカ	1,000	4,465.00	4,465,000
	三菱瓦斯化学	4,100	2,615.00	10,721,500
	三井化学	2,800	3,660.00	10,248,000
	JSR	1,600	3,365.00	5,384,000
	東京応化工業	200	7,310.00	1,462,000
	三菱ケミカルホールディングス	10,100	869.30	8,779,930
	積水化学工業	3,700	2,004.00	7,414,800
	日本ゼオン	2,000	1,751.00	3,502,000
	花王	400	6,981.00	2,792,400
	太陽ホールディングス	500	5,490.00	2,745,000
	DIC	1,000	2,945.00	2,945,000
	サカタインクス	1,200	1,086.00	1,303,200
	富士フイルムホールディングス	4,000	7,286.00	29,144,000
	資生堂	800	7,920.00	6,336,000
	アクシージア	3,200	1,895.00	6,064,000
	デクセリアルズ	1,300	2,017.00	2,622,100
	アース製薬	400	6,240.00	2,496,000
	エフピコ	800	4,430.00	3,544,000
	ニフコ	900	3,860.00	3,474,000
	ユニ・チャーム	3,300	4,254.00	14,038,200
	協和キリン	3,800	3,375.00	12,825,000
	武田薬品工業	5,700	3,730.00	21,261,000
	アステラス製薬	13,600	1,722.00	23,419,200
	塩野義製薬	1,500	5,797.00	8,695,500
	中外製薬	1,700	4,171.00	7,090,700
	エーザイ	1,000	7,250.00	7,250,000
	小野薬品工業	1,400	2,880.50	4,032,700
	東和薬品	1,000	2,322.00	2,322,000
	第一三共	2,400	2,922.50	7,014,000
	ダイト	400	3,470.00	1,388,000
	大塚ホールディングス	400	4,384.00	1,753,600
	横浜ゴム	2,000	2,133.00	4,266,000
	TOYO TIRE	3,700	2,096.00	7,755,200
	ブリヂストン	2,500	4,628.00	11,570,000
	日東紡績	600	4,025.00	2,415,000
	AGC	1,100	5,230.00	5,753,000
	住友大阪セメント	300	3,675.00	1,102,500
	太平洋セメント	400	2,912.00	1,164,800
	TOTO	100	5,830.00	583,000
	日本碍子	6,900	2,045.00	14,110,500
	日本特殊陶業	1,700	1,708.00	2,903,600
	日本製鉄	11,300	2,281.00	25,775,300
	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,500	1,725.00	4,312,500
	三井金属鉱業	200	4,080.00	816,000
	住友金属鉱山	1,300	5,283.00	6,867,900
	UACJ	600	2,884.00	1,730,400
	住友電気工業	5,100	1,677.50	8,555,250
	フジクラ	4,400	590.00	2,596,000
	リョービ	400	1,687.00	674,800
	トーカロ	1,000	1,552.00	1,552,000
	SUMCO	3,200	2,649.00	8,476,800
	文化シヤッター	1,200	968.00	1,161,600
	三協立山	500	859.00	429,500
	LIXIL	700	2,935.00	2,054,500
	ノーリツ	500	1,721.00	860,500
	日本発條	100	817.00	81,700
	三浦工業	200	5,910.00	1,182,000
	アマダ	800	1,235.00	988,000
	FUJI	1,600	2,966.00	4,745,600
	ディスコ	100	35,100.00	3,510,000
	ナブテスコ	500	5,040.00	2,520,000
	SMC	400	65,230.00	26,092,000
	小松製作所	10,000	3,436.00	34,360,000
	住友重機械工業	200	3,250.00	650,000
	日立建機	200	3,650.00	730,000
	クボタ	10,400	2,718.50	28,272,400
	荏原製作所	300	4,890.00	1,467,000
	ダイキン工業	500	23,115.00	11,557,500
	栗田工業	200	5,020.00	1,004,000
	ダイフク	200	11,240.00	2,248,000
	セガサミーホールディングス	400	1,604.00	641,600
	ホシザキ	100	10,240.00	1,024,000
	日本精工	800	1,071.00	856,800
	THK	2,200	3,875.00	8,525,000
	マキタ	800	5,120.00	4,096,000
	三菱重工業	2,700	3,502.00	9,455,400
	IHI	3,700	2,320.00	8,584,000
	ブラザー工業	4,600	2,168.00	9,972,800
	日立製作所	5,200	5,384.00	27,996,800
	東芝	2,100	4,515.00	9,481,500
	三菱電機	7,100	1,696.00	12,041,600
	富士電機	2,500	5,150.00	12,875,000
	マブチモーター	900	4,445.00	4,000,500
	日本電産	1,300	12,490.00	16,237,000
	ダイヘン	500	4,930.00	2,465,000
	日新電機	600	1,242.00	745,200
	オムロン	600	8,530.00	5,118,000
	日東工業	1,100	1,988.00	2,186,800
	IDEC	500	1,736.00	868,000
	メルコホールディングス	200	4,320.00	864,000
	日本電気	2,900	6,350.00	18,415,000
	富士通	1,700	16,775.00	28,517,500
	ルネサスエレクトロニクス	7,400	1,241.00	9,183,400
	セイコーエプソン	600	1,891.00	1,134,600
	ワコム	3,300	688.00	2,270,400
	アルバック	1,700	5,040.00	8,568,000
	能美防災	500	2,108.00	1,054,000
	エレコム	1,100	2,327.00	2,559,700
	パナソニック	6,100	1,290.50	7,872,050
	アンリツ	3,700	2,236.00	8,273,200
	ソニーグループ	6,500	10,780.00	70,070,000
	アルプスアルパイン	400	1,284.00	513,600
	ヒロセ電機	400	15,500.00	6,200,000
	日本光電工業	600	3,330.00	1,998,000
	アドバンテスト	900	10,200.00	9,180,000
	キーエンス	600	53,490.00	32,094,000
	OBARA GROUP	300	3,820.00	1,146,000
	コーセル	500	1,075.00	537,500
	オプテックスグループ	400	1,732.00	692,800
	日本セラミック	700	2,768.00	1,937,600
	図研	200	2,971.00	594,200
	カシオ計算機	2,900	1,984.00	5,753,600
	ファナック	1,400	26,580.00	37,212,000
	新光電気工業	200	3,330.00	666,000
	京セラ	200	6,901.00	1,380,200
	村田製作所	4,500	8,699.00	39,145,500
	小糸製作所	100	6,990.00	699,000
	キヤノン	3,000	2,621.50	7,864,500
	東京エレクトロン	700	50,060.00	35,042,000
	トヨタ紡織	2,000	2,071.00	4,142,000
	デンソー	1,600	7,274.00	11,638,400
	川崎重工業	4,400	2,807.00	12,350,800
	トヨタ自動車	10,200	8,506.00	86,761,200
	アイシン	2,000	4,320.00	8,640,000
	本田技研工業	6,800	3,431.00	23,330,800
	愛三工業	800	789.00	631,200
	エフ・シー・シー	1,200	1,794.00	2,152,800
	シマノ	600	25,205.00	15,123,000
	テルモ	2,700	4,241.00	11,450,700
	島津製作所	3,600	3,985.00	14,346,000
	東京精密	800	5,260.00	4,208,000
	オリンパス	700	2,279.00	1,595,300
	理研計器	400	2,888.00	1,155,200
	HOYA	1,200	13,155.00	15,786,000
	フジシールインターナショナル	500	2,479.00	1,239,500
	NISSHA	1,900	1,337.00	2,540,300
	ヤマハ	900	6,290.00	5,661,000
	リンテック	200	2,507.00	501,400
	任天堂	800	62,220.00	49,776,000
	タカラスタンダード	1,000	1,610.00	1,610,000
	美津濃	400	2,312.00	924,800
	東北電力	1,600	976.00	1,561,600
	九州電力	6,900	1,012.00	6,982,800
	電源開発	4,700	1,692.00	7,952,400
	レノバ	800	3,140.00	2,512,000
	東京瓦斯	3,400	2,334.50	7,937,300
	東武鉄道	1,100	2,948.00	3,242,800
	相鉄ホールディングス	700	2,253.00	1,577,100
	東急	5,200	1,460.00	7,592,000
	東日本旅客鉄道	2,400	7,683.00	18,439,200
	西日本旅客鉄道	800	6,221.00	4,976,800
	東海旅客鉄道	100	16,270.00	1,627,000
	日本通運	2,000	8,940.00	17,880,000
	ヤマトホールディングス	1,800	3,105.00	5,589,000
	九州旅客鉄道	2,700	2,530.00	6,831,000
	SGホールディングス	300	2,504.00	751,200
	日本郵船	2,000	4,415.00	8,830,000
	商船三井	1,400	4,680.00	6,552,000
	日本航空	3,500	2,317.00	8,109,500
	三井倉庫ホールディングス	400	2,371.00	948,400
	住友倉庫	800	1,478.00	1,182,400
	近鉄エクスプレス	800	2,727.00	2,181,600
	グリー	4,300	586.00	2,519,800
	コーエーテクモホールディングス	800	4,665.00	3,732,000
	コロプラ	2,000	814.00	1,628,000
	インターネットイニシアティブ	2,000	2,436.00	4,872,000
	チェンジ	700	3,315.00	2,320,500
	アルテリア・ネットワークス	600	1,587.00	952,200
	Zホールディングス	1,100	475.20	522,720
	トレンドマイクロ	800	5,350.00	4,280,000
	日本オラクル	600	10,850.00	6,510,000
	オービックビジネスコンサルタント	400	6,340.00	2,536,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	2,500	3,825.00	9,562,500
	スカパーJSATホールディングス	3,200	464.00	1,484,800
	日本電信電話	18,800	2,854.00	53,655,200
	KDDI	7,600	3,440.00	26,144,000
	ソフトバンク	4,400	1,449.00	6,375,600
	光通信	200	22,180.00	4,436,000
	ゼンリン	900	1,162.00	1,045,800
	エヌ・ティ・ティ・データ	9,300	1,751.00	16,284,300
	アイネス	300	1,436.00	430,800
	富士ソフト	500	5,520.00	2,760,000
	コナミホールディングス	200	6,740.00	1,348,000
	ソフトバンクグループ	7,200	10,170.00	73,224,000
	あらた	100	4,600.00	460,000
	双日	8,800	343.00	3,018,400
	アルフレッサ ホールディングス	400	2,048.00	819,200
	ダイワボウホールディングス	3,700	1,815.00	6,715,500
	TOKAIホールディングス	1,800	916.00	1,648,800
	伊藤忠商事	10,000	3,564.00	35,640,000
	丸紅	12,200	992.60	12,109,720
	豊田通商	1,500	5,110.00	7,665,000
	兼松	1,800	1,514.00	2,725,200
	三井物産	4,000	2,539.50	10,158,000
	住友商事	14,300	1,560.00	22,308,000
	内田洋行	200	4,870.00	974,000
	三菱商事	1,900	3,011.00	5,720,900
	ユアサ商事	300	3,135.00	940,500
	岩谷産業	900	7,220.00	6,498,000
	サンゲツ	1,600	1,630.00	2,608,000
	リョーサン	600	2,278.00	1,366,800
	東陽テクニカ	500	1,114.00	557,000
	日鉄物産	200	4,685.00	937,000
	ミスミグループ本社	700	3,470.00	2,429,000
	ローソン	600	5,100.00	3,060,000
	カワチ薬品	800	2,396.00	1,916,800
	アスクル	300	3,875.00	1,162,500
	くら寿司	200	3,900.00	780,000
	エディオン	1,400	1,188.00	1,663,200
	MonotaRO	200	2,550.00	510,000
	J.フロント リテイリング	11,600	1,050.00	12,180,000
	ZOZO	2,800	3,595.00	10,066,000
	ネクステージ	300	1,762.00	528,600
	ジョイフル本田	700	1,365.00	955,500
	セブン&アイ・ホールディングス	7,200	4,703.00	33,861,600
	ツルハホールディングス	100	13,010.00	1,301,000
	コーナン商事	2,100	3,070.00	6,447,000
	西松屋チェーン	1,600	1,733.00	2,772,800
	ハイデイ日高	500	1,736.00	868,000
	ケーヨー	1,000	723.00	723,000
	日本瓦斯	900	1,889.00	1,700,100
	オークワ	700	1,171.00	819,700
	丸井グループ	1,600	2,097.00	3,355,200
	イオン	1,500	3,088.00	4,632,000
	平和堂	1,200	2,290.00	2,748,000
	ケーズホールディングス	5,700	1,466.00	8,356,200
	ヤマダホールディングス	5,700	562.00	3,203,400
	ニトリホールディングス	300	19,710.00	5,913,000
	第四北越フィナンシャルグループ	400	2,419.00	967,600
	新生銀行	3,300	1,623.00	5,355,900
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	58,800	607.90	35,744,520
	りそなホールディングス	17,400	468.20	8,146,680
	三井住友フィナンシャルグループ	7,600	3,970.00	30,172,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	1,300	1,972.00	2,563,600
	十六銀行	1,100	2,093.00	2,302,300
	ほくほくフィナンシャルグループ	2,800	981.00	2,746,800
	阿波銀行	700	2,309.00	1,616,300
	みずほフィナンシャルグループ	12,500	1,622.50	20,281,250
	山口フィナンシャルグループ	1,500	674.00	1,011,000
	名古屋銀行	300	2,811.00	843,300
	京葉銀行	2,800	435.00	1,218,000
	SBIホールディングス	2,300	3,030.00	6,969,000
	岡三証券グループ	1,000	479.00	479,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	7,600	428.00	3,252,800
	松井証券	2,900	872.00	2,528,800
	かんぽ生命保険	1,400	2,205.00	3,087,000
	SOMPOホールディングス	1,200	4,255.00	5,106,000
	アニコム ホールディングス	2,400	1,047.00	2,512,800
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,600	3,296.00	15,161,600
	第一生命ホールディングス	10,000	2,056.50	20,565,000
	東京海上ホールディングス	300	5,472.00	1,641,600
	東京センチュリー	200	6,710.00	1,342,000
	アコム	6,500	472.00	3,068,000
	ジャックス	400	2,193.00	877,200
	オリックス	11,400	1,821.00	20,759,400
	三菱HCキャピタル	7,400	641.00	4,743,400
	日本取引所グループ	3,100	2,647.50	8,207,250
	SREホールディングス	500	5,010.00	2,505,000
	ヒューリック	2,900	1,267.00	3,674,300
	野村不動産ホールディングス	400	2,818.00	1,127,200
	オープンハウス	1,800	4,540.00	8,172,000
	飯田グループホールディングス	300	2,780.00	834,000
	三井不動産	7,300	2,515.00	18,359,500
	三菱地所	1,400	1,872.50	2,621,500
	東京建物	2,400	1,727.00	4,144,800
	住友不動産	400	3,913.00	1,565,200
	イオンモール	2,100	1,757.00	3,689,700
	カチタス	700	3,340.00	2,338,000
	日本M&Aセンター	700	2,771.00	1,939,700
	パソナグループ	800	1,941.00	1,552,800
	パーソルホールディングス	400	2,118.00	847,200
	綜合警備保障	200	4,875.00	975,000
	カカクコム	500	2,882.00	1,441,000
	ベネフィット・ワン	1,000	2,742.00	2,742,000
	エムスリー	700	7,462.00	5,223,400
	ディー・エヌ・エー	900	2,100.00	1,890,000
	博報堂DYホールディングス	600	1,838.00	1,102,800
	バリューコマース	100	3,350.00	335,000
	電通グループ	500	3,535.00	1,767,500
	H.U.グループホールディングス	900	3,655.00	3,289,500
	オリエンタルランド	400	15,265.00	6,106,000
	ダスキン	600	2,654.00	1,592,400
	りらいあコミュニケーションズ	1,000	1,334.00	1,334,000
	ユー・エス・エス	500	2,001.00	1,000,500
	サイバーエージェント	1,000	2,190.00	2,190,000
	楽天グループ	2,000	1,334.00	2,668,000
	テクノプロ・ホールディングス	100	8,470.00	847,000
	アイ・アールジャパンホールディングス	200	13,130.00	2,626,000
	メドピア	300	5,730.00	1,719,000
	リクルートホールディングス	6,700	5,257.00	35,221,900
	日本郵政	10,400	949.40	9,873,760
	ベイカレント・コンサルティング	100	34,000.00	3,400,000
	リログループ	200	2,291.00	458,200
	セコム	400	9,317.00	3,726,800
	応用地質	300	1,328.00	398,400
	ベネッセホールディングス	1,000	2,443.00	2,443,000
	ダイセキ	400	4,115.00	1,646,000
小計		834,200		2,382,794,930
米ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,150	145.46	167,279.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,450	58.72	143,864.00
	CARDINAL HEALTH INC	960	58.16	55,833.60
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,790	120.35	215,426.50
	CONSOLIDATED EDISON INC	1,830	78.09	142,904.70
	DTE ENERGY COMPANY	1,380	141.69	195,532.20
	ENTERGY CORP	1,440	108.31	155,966.40
	EXXON MOBIL CORP	4,850	62.43	302,785.50
	GILEAD SCIENCES INC	1,090	66.54	72,528.60
	NVIDIA CORP	160	592.49	94,798.40
	KLA CORPORATION	360	319.70	115,092.00
	LAM RESEARCH CORP	60	630.54	37,832.40
	ELI LILLY & CO	1,317	195.42	257,368.14
	MICROSOFT CORP	1,000	252.46	252,460.00
	NISOURCE INC	3,210	25.98	83,395.80
	EXELON CORP	1,690	44.68	75,509.20
	PPL CORPORATION	3,630	29.25	106,177.50
	PFIZER INC	3,310	39.58	131,009.80
	ALTRIA GROUP INC	4,090	49.95	204,295.50
	AT&T INC	5,970	32.16	191,995.20
	TEXAS INSTRUMENTS INC	80	187.76	15,020.80
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	9,030	18.92	170,847.60
	SEAGATE TECHNOLOGY	3,910	91.56	357,999.60
	DUKE ENERGY CORP	1,290	100.86	130,109.40
	BROADCOM INC	480	452.58	217,238.40
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,890	58.22	110,035.80
	KRAFT HEINZ CO/THE	471	43.48	20,479.08
小計		58,888		4,023,785.12
				(437,667,107)
カナダドル	BANK OF NOVA SCOTIA	2,030	79.43	161,242.90
	BCE INC	2,420	59.11	143,046.20
	CI FINANCIAL CORP	4,980	20.90	104,082.00
小計		9,430		408,371.10
				(36,643,138)
オーストラリアドル	FORTESCUE METALS GROUP LTD	6,788	22.97	155,920.36
	ASX LTD	3,199	71.90	230,008.10
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	59,306	5.23	310,170.38
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	6,926	26.78	185,478.28
	QBE INSURANCE GROUP LTD	2,651	10.63	28,180.13
	TABCORP HOLDINGS LTD	49,834	5.09	253,655.06
小計		128,704		1,163,412.31
				(99,401,947)
イギリスポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,202	28.385	62,503.77
	IMPERIAL BRANDS PLC	5,702	16.03	91,403.06
	BP PLC	5,124	3.1355	16,066.30
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	17,091	2.788	47,649.70
小計		30,119		217,622.83
				(33,220,124)
スイスフラン	SWISSCOM AG-REG	207	494.80	102,423.60
	SWISS PRIME SITE-REG	1,418	90.00	127,620.00
	SWISS RE AG	1,353	87.74	118,712.22
小計		2,978		348,755.82
				(42,098,315)
香港ドル	CLP HOLDINGS LTD	10,200	79.70	812,940.00
	HANG SENG BANK LTD	6,355	162.30	1,031,416.50
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	44,000	29.15	1,282,600.00
小計		60,555		3,126,956.50
				(43,808,660)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	6,200	29.86	185,132.00
	SINGAPORE TELECOM LTD	37,900	2.45	92,855.00
小計		44,100		277,987.00
				(22,817,172)
スウェーデンクローナ	TELIA CO AB	16,237	36.29	589,240.73
小計		16,237		589,240.73
				(7,719,053)
ユーロ	HANNOVER RUECK SE	1,181	152.75	180,397.75
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	573	248.70	142,505.10
	TERNA SPA	12,471	6.184	77,120.66
	ORANGE S.A.	9,906	10.482	103,834.69
	TOTAL SE	667	39.05	26,046.35
	IBERDROLA SA	4,767	11.52	54,915.84
	SAMPO OYJ-A SHS	2,496	40.49	101,063.04
	FORTUM OYJ	8,614	23.00	198,122.00
	ELISA OYJ	3,150	47.80	150,570.00
	NOKIAN RENKAAT OYJ	1,252	32.43	40,602.36
小計		45,077		1,075,177.79
				(142,267,525)
合計				3,248,437,971
				(865,643,041)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
 
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式27銘柄	7.3%	7.5%
カナダドル	株式3銘柄	0.6%	0.6%
オーストラリアドル	株式6銘柄	1.7%	1.7%
イギリスポンド	株式4銘柄	0.6%	0.6%
スイスフラン	株式3銘柄	0.7%	0.7%
香港ドル	株式3銘柄	0.7%	0.7%
シンガポールドル	株式2銘柄	0.4%	0.4%
スウェーデンクローナ	株式1銘柄	0.1%	0.1%
ユーロ	株式10銘柄	2.4%	2.4%

 
 
(2)株式以外の有価証券 (2021年5月10日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円
国債証券	第420回利付国債2年	4,000,000	4,015,480
	第420回利付国債2年	12,000,000	12,046,440
	第420回利付国債2年	4,000,000	4,015,480
	第420回利付国債2年	5,000,000	5,019,350
	第422回利付国債2年	11,000,000	11,048,730
	第423回利付国債2年	2,000,000	2,005,480
	第423回利付国債2年	9,000,000	9,024,660
	第423回利付国債2年	4,000,000	4,010,960
	第423回利付国債2年	15,000,000	15,041,100
	第423回利付国債2年	6,000,000	6,016,440
	第423回利付国債2年	7,000,000	7,019,180
	第423回利付国債2年	12,000,000	12,032,880
	第423回利付国債2年	6,000,000	6,016,440
	第423回利付国債2年	4,000,000	4,010,960
	第423回利付国債2年	6,000,000	6,016,440
	第423回利付国債2年	12,000,000	12,032,880
	第423回利付国債2年	12,000,000	12,032,880
	第423回利付国債2年	6,000,000	6,016,440
	第423回利付国債2年	3,000,000	3,008,220
	第139回利付国債5年	10,000,000	10,070,300
	第142回利付国債5年	24,000,000	24,200,160
	第143回利付国債5年	19,000,000	19,169,290
	第145回利付国債5年	37,000,000	37,364,820
	第12回利付国債40年	4,000,000	3,771,840
	第13回利付国債40年	1,000,000	941,780
	第347回利付国債10年	34,000,000	34,354,620
	第359回利付国債10年	22,000,000	22,109,560
	第359回利付国債10年	3,000,000	3,014,940
	第360回利付国債10年	6,000,000	6,025,140
	第360回利付国債10年	1,000,000	1,004,190
	第362回利付国債10年	1,000,000	1,001,950
	第362回利付国債10年	14,000,000	14,027,300
	第4回利付国債30年	3,000,000	3,809,040
	第32回利付国債30年	5,000,000	6,701,050
	第34回利付国債30年	7,000,000	9,326,450
	第37回利付国債30年	8,000,000	10,310,800
	第43回利付国債30年	4,000,000	5,036,080
	第43回利付国債30年	1,000,000	1,259,020
	第46回利付国債30年	4,000,000	4,873,360
	第49回利付国債30年	3,000,000	3,591,660
	第63回利付国債30年	2,000,000	1,887,880
	第68回利付国債30年	4,000,000	3,955,560
	第69回利付国債30年	1,000,000	1,014,930
	第69回利付国債30年	4,000,000	4,059,720
	第70回利付国債30年	2,000,000	2,027,520
	第146回利付国債20年	9,000,000	10,673,550
	第147回利付国債20年	7,000,000	8,230,740
	第149回利付国債20年	5,000,000	5,837,800
	第151回利付国債20年	9,000,000	10,179,000
	第164回利付国債20年	9,000,000	9,222,210
	第173回利付国債20年	4,000,000	3,975,280
	第174回利付国債20年	11,000,000	10,921,460
	第175回利付国債20年	5,000,000	5,054,150
	第175回利付国債20年	13,000,000	13,140,790
	第175回利付国債20年	3,000,000	3,032,490
	第175回利付国債20年	12,000,000	12,129,960
	第176回利付国債20年	1,000,000	1,010,030
	第176回利付国債20年	4,000,000	4,040,120
小計		456,000,000	472,786,980
米ドル	US TREASURY N/B 1.125%	440,000	443,695.31
	US TREASURY N/B 0.375%	170,000	170,444.92
	US TREASURY N/B 0.125%	100,000	100,042.96
	US TREASURY N/B 2.5%	2,340,000	2,494,476.57
	US TREASURY N/B 1.625%	360,000	374,962.50
	US TREASURY N/B 0.75%	100,000	97,144.53
	US TREASURY N/B 0.75%	200,000	194,289.06
	US TREASURY N/B 2.625%	160,000	175,075.00
	US TREASURY N/B 0.625%	1,200,000	1,104,890.62
	US TREASURY N/B 0.875%	170,000	159,700.39
	US TREASURY N/B 0.875%	100,000	93,941.40
	US TREASURY N/B 1.625%	890,000	910,546.48
	US TREASURY N/B 6%	510,000	636,782.81
	US TREASURY N/B 1.375%	240,000	209,765.62
	US TREASURY N/B 1.375%	60,000	52,441.40
	US TREASURY N/B 4.75%	370,000	531,210.15
	US TREASURY N/B 1.875%	70,000	66,792.57
	US TREASURY N/B 3.75%	715,000	914,781.05
	US TREASURY N/B 2%	150,000	141,298.82
小計		8,345,000	8,872,282.16
			(965,038,130)
カナダドル	CANADA-GOV'T 1.5%	110,000	111,401.40
	CANADA-GOV'T 1.0%	480,000	478,728.00
	CANADA-GOV'T 2%	20,000	19,640.00
小計		610,000	609,769.40
			(54,714,608)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	490,000	562,863.00
小計		490,000	562,863.00
			(48,091,014)
イギリスポンド	UK TSY GILT 1%	305,000	313,113.00
	UK TSY GILT 0.625%	40,000	40,696.00
	TREASURY 4.5%	80,000	114,536.00
	UK TSY GILT 1.75%	400,000	441,660.00
小計		825,000	910,005.00
			(138,912,263)
マレーシアリンギット	MALAYSIA GOVT 3.899%	390,000	412,398.09
小計		390,000	412,398.09
			(10,938,818)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 0.75%	390,000	406,068.00
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	110,000	161,031.20
小計		500,000	567,099.20
			(7,428,999)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 2%	810,000	834,867.00
	NORWEGIAN GOV'T 1.375%	380,000	379,240.00
小計		1,190,000	1,214,107.00
			(16,099,058)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 7.75%	1,610,000	1,720,353.42
	MEXICAN BONOS 7.75%	2,990,000	3,194,942.07
小計		4,600,000	4,915,295.49
			(26,849,801)
イスラエルシュケル	(DIRTY)ISRAEL FIXED 1%	290,000	286,636.00
小計		290,000	286,636.00
			(9,593,276)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 2.75%	420,000	457,800.00
小計		420,000	457,800.00
			(13,301,745)
ユーロ	BUNDESOBL-178 0%	150,000	152,661.00
	BUNDESOBL-178 0%	190,000	193,370.60
	DEUTSCHLAND REP 0%	320,000	328,022.40
	DEUTSCHLAND REP 0%	190,000	187,805.50
	DEUTSCHLAND REP 1.25%	80,000	99,777.60
	BTPS 0.65%	210,000	214,494.00
	BTPS 0.25%	350,000	343,420.00
	BTPS 4.5%	250,000	282,700.00
	BTPS 0.95%	30,000	30,321.00
	BTPS 0.95%	70,000	70,749.00
	BTPS 1.65%	230,000	246,238.00
	BTPS 1.45%	200,000	202,800.00
	BTPS 1.45%	40,000	40,560.00
	BTPS 5%	40,000	62,532.00
	BTPS 3.85%	50,000	71,240.00
	BTPS 2.45%	40,000	44,568.00
	FRANCE O.A.T. 0%	480,000	480,864.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	190,000	197,315.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	40,000	41,540.00
	FRANCE O.A.T. 0%	230,000	227,079.00
	FRANCE O.A.T. 1.25%	70,000	77,441.00
	FRANCE O.A.T. 1.25%	200,000	220,080.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	190,000	183,084.00
	FRANCE O.A.T. 2%	130,000	163,462.00
	FRANCE O.A.T. 0.75%	30,000	28,320.00
	NETHERLANDS GOVT 0.5%	140,000	146,524.00
	SPANISH GOV'T 0.4%	40,000	40,370.40
	SPANISH GOV'T 0.35%	10,000	10,193.00
	SPANISH GOV'T 0.35%	60,000	61,158.00
	SPANISH GOV'T 3.8%	472,000	532,203.60
	SPANISH GOV'T 1.6%	190,000	204,554.00
	SPANISH GOV'T 1.25%	110,000	118,734.00
	SPANISH GOV'T 2.7%	200,000	260,440.00
	BELGIAN 4%	80,000	82,096.00
	BELGIAN 0347 0.9%	5,000	5,414.00
	BELGIAN 0347 0.9%	40,000	43,312.00
	BELGIAN 0347 0.9%	40,000	43,312.00
	BELGIAN 0348 1.7%	70,000	83,006.00
	IRISH GOVT 1.1%	10,000	10,917.00
	IRISH GOVT 1.1%	310,000	338,427.00
	IRISH GOVT 1.7%	90,000	106,821.00
小計		5,867,000	6,277,926.10
			(830,695,181)
国債証券計			2,594,449,873
			(2,121,662,893)
合計			2,594,449,873
			(2,121,662,893)

 
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券16銘柄	16.1%	16.5%
カナダドル	国債証券3銘柄	0.9%	0.9%
オーストラリアドル	国債証券1銘柄	0.8%	0.8%
イギリスポンド	国債証券4銘柄	2.3%	2.4%
マレーシアリンギット	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデンクローナ	国債証券2銘柄	0.1%	0.1%
ノルウェークローネ	国債証券2銘柄	0.3%	0.3%
メキシコペソ	国債証券1銘柄	0.4%	0.5%
イスラエルシュケル	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	国債証券33銘柄	13.9%	14.2%

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。