有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月9日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 国内投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、2020年5月12日から2020年11月9日までとなっております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

第29期特定期間末 (2020年5月11日現在)		第30期特定期間末 (2020年11月9日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	9,463,639,443口		9,140,637,984口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	2,362,286,492円	元本の欠損	1,922,792,742円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.7504円	1口当たり純資産額	0.7896円
(10,000口当たり純資産額)	(7,504円)	(10,000口当たり純資産額)	(7,896円)

 
 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29期特定期間 (自 2019年11月12日     至 2020年5月11日)	第30期特定期間 (自 2020年5月12日     至 2020年11月9日)
分配金の計算過程 第171期(2019年11月12日から2019年12月9日まで) 計算期間末における分配対象額507,704,437円(10,000口当たり516円39銭)のうち、9,831,641円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 8,585,884円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 62,335,127円 分配準備積立金額 D 436,783,426円 分配対象額(A+B+C+D) E 507,704,437円 期末受益権口数 F 9,831,641,139口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 516円 39銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,831,641円   第172期(2019年12月10日から2020年1月9日まで) 計算期間末における分配対象額507,907,714円(10,000口当たり522円18銭)のうち、9,726,597円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 15,105,492円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 61,785,037円 分配準備積立金額 D 431,017,185円 分配対象額(A+B+C+D) E 507,907,714円 期末受益権口数 F 9,726,597,896口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 522円 18銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,726,597円	分配金の計算過程 第177期(2020年5月12日から2020年6月9日まで) 計算期間末における分配対象額506,289,686円(10,000口当たり535円81銭)のうち、9,448,706円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 8,231,740円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 60,575,382円 分配準備積立金額 D 437,482,564円 分配対象額(A+B+C+D) E 506,289,686円 期末受益権口数 F 9,448,706,921口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 535円 81銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,448,706円   第178期(2020年6月10日から2020年7月9日まで) 計算期間末における分配対象額498,485,639円(10,000口当たり534円71銭)のうち、9,322,533円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 7,985,903円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 59,861,514円 分配準備積立金額 D 430,638,222円 分配対象額(A+B+C+D) E 498,485,639円 期末受益権口数 F 9,322,533,834口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 534円 71銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,322,533円
第173期(2020年1月10日から2020年2月10日まで) 計算期間末における分配対象額500,454,323円(10,000口当たり520円32銭)のうち、9,618,064円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 7,597,949円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 61,211,683円 分配準備積立金額 D 431,644,691円 分配対象額(A+B+C+D) E 500,454,323円 期末受益権口数 F 9,618,064,313口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 520円 32銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,618,064円   第174期(2020年2月11日から2020年3月9日まで) 計算期間末における分配対象額492,647,782円(10,000口当たり516円69銭)のうち、9,534,546円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 5,870,432円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 60,767,298円 分配準備積立金額 D 426,010,052円 分配対象額(A+B+C+D) E 492,647,782円 期末受益権口数 F 9,534,546,428口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 516円 69銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,534,546円	第179期(2020年7月10日から2020年8月11日まで) 計算期間末における分配対象額494,923,050円(10,000口当たり533円16銭)のうち、9,282,599円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 7,767,342円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 59,703,514円 分配準備積立金額 D 427,452,194円 分配対象額(A+B+C+D) E 494,923,050円 期末受益権口数 F 9,282,599,401口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 533円 16銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,282,599円   第180期(2020年8月12日から2020年9月9日まで) 計算期間末における分配対象額486,013,722円(10,000口当たり526円22銭)のうち、9,235,685円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 2,717,910円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 59,508,988円 分配準備積立金額 D 423,786,824円 分配対象額(A+B+C+D) E 486,013,722円 期末受益権口数 F 9,235,685,368口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 526円 22銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,235,685円
第175期(2020年3月10日から2020年4月9日まで) 計算期間末における分配対象額511,193,991円(10,000口当たり539円04銭)のうち、9,483,261円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 30,576,802円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 60,550,726円 分配準備積立金額 D 420,066,463円 分配対象額(A+B+C+D) E 511,193,991円 期末受益権口数 F 9,483,261,682口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 539円 04銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,483,261円   第176期(2020年4月10日から2020年5月11日まで) 計算期間末における分配対象額508,277,718円(10,000口当たり537円07銭)のうち、9,463,639円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 7,558,759円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 60,547,448円 分配準備積立金額 D 440,171,511円 分配対象額(A+B+C+D) E 508,277,718円 期末受益権口数 F 9,463,639,443口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 537円 07銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,463,639円	第181期(2020年9月10日から2020年10月9日まで) 計算期間末における分配対象額504,923,951円(10,000口当たり548円52銭)のうち、9,205,070円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 29,642,933円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 59,484,585円 分配準備積立金額 D 415,796,433円 分配対象額(A+B+C+D) E 504,923,951円 期末受益権口数 F 9,205,070,448口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 548円 52銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,205,070円   第182期(2020年10月10日から2020年11月9日まで) 計算期間末における分配対象額493,264,356円(10,000口当たり539円62銭)のうち、9,140,637円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 861,657円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 59,165,558円 分配準備積立金額 D 433,237,141円 分配対象額(A+B+C+D) E 493,264,356円 期末受益権口数 F 9,140,637,984口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 539円 62銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 9,140,637円

 
 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第29期特定期間 (自 2019年11月12日     至 2020年5月11日)	第30期特定期間 (自 2020年5月12日     至 2020年11月9日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 
 
2.金融商品の時価等に関する事項

	第29期特定期間 (自 2019年11月12日     至 2020年5月11日)	第30期特定期間 (自 2020年5月12日     至 2020年11月9日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)
第29期特定期間(自 2019年11月12日 至 2020年5月11日)
該当事項はございません。
 
第30期特定期間(自 2020年5月12日 至 2020年11月9日)
該当事項はございません。
 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

	第29期特定期間 (自 2019年11月12日     至 2020年5月11日)	第30期特定期間 (自 2020年5月12日     至 2020年11月9日)
期首元本額	9,940,073,794円	9,463,639,443円
期中追加設定元本額	15,272,074円	14,838,065円
期中一部解約元本額	491,706,425円	337,839,524円

 
 
2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第29期特定期間 (自 2019年11月12日     至 2020年5月11日)	第30期特定期間 (自 2020年5月12日     至 2020年11月9日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,278,163	△307,144
投資証券	5,354,269	△55,573,486
親投資信託受益証券	51,448,189	△14,036,135
合計	58,080,621	△69,916,765

 
 
3.デリバティブ取引関係
第29期特定期間末(2020年5月11日現在)
該当事項はございません。
 
第30期特定期間末(2020年11月9日現在)
該当事項はございません。
 
 
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年11月9日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年11月9日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資信託受益証券
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,300	44.51	57,863.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	1,900	12.76	24,244.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,200	21.10	25,320.00
小計		4,400		107,427.00
				(8,521,109)
香港ドル	LINK REIT	34,700	62.70	2,175,690.00
小計		34,700		2,175,690.00
				(29,001,947)
シンガポールドル	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	34,000	1.92	65,280.00
小計		34,000		65,280.00
				(5,008,934)
投資信託受益証券計				42,531,990
				(42,531,990)
投資証券
日本円	GLP投資法人	64	166,900	10,681,600
	日本プロロジスリート投資法人	38	360,000	13,680,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	81	132,800	10,756,800
	日本ビルファンド投資法人	22	551,000	12,122,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	23	526,000	12,098,000
	日本リテールファンド投資法人	48	160,600	7,708,800
	オリックス不動産投資法人	49	153,600	7,526,400
	日本プライムリアルティ投資法人	14	309,500	4,333,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	64	124,200	7,948,800
	大和ハウスリート投資法人	33	243,000	8,019,000
小計		436		94,874,400
米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,100	157.12	329,952.00
	BOSTON PROPERTIES INC	2,700	73.41	198,207.00
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3,900	29.21	113,919.00
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,583	147.95	382,154.85
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,800	95.60	172,080.00
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,000	33.26	99,780.00
	DUKE REALTY CORP	6,400	40.78	260,992.00
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,200	227.16	272,592.00
	EQUITY RESIDENTIAL	6,400	51.52	329,728.00
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,300	68.93	89,609.00
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,300	61.54	203,082.00
	HOST HOTELS & RESORTS INC	11,967	10.485	125,473.99
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,100	122.67	257,607.00
	REALTY INCOME CORP	6,000	57.99	347,940.00
	REGENCY CENTERS CORP	3,100	34.05	105,555.00
	UDR INC	5,355	33.52	179,499.60
	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,709	61.86	353,158.74
	PUBLIC STORAGE	2,600	231.33	601,458.00
	SUN COMMUNITIES INC	1,700	141.61	240,737.00
	VENTAS INC	6,700	39.64	265,588.00
	VORNADO REALTY TRUST	2,859	30.37	86,827.83
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,200	112.72	247,984.00
	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,400	146.68	645,392.00
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	9,400	18.79	176,626.00
	PROLOGIS INC	12,888	104.89	1,351,822.32
	WP CAREY INC	3,000	64.95	194,850.00
	INVITATION HOMES INC	9,600	28.97	278,112.00
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,500	28.08	266,760.00
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2,740	25.86	70,856.40
	EQUINIX INC	1,500	794.39	1,191,585.00
	WELLTOWER INC	7,500	55.50	416,250.00
	VICI PROPERTIES INC	8,300	23.98	199,034.00
小計		153,801		10,055,212.73
				(1,039,206,235)
カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,800	14.63	40,964.00
小計		2,800		40,964.00
				(3,249,264)
オーストラリアドル	GPT GROUP	36,073	4.27	154,031.71
	STOCKLAND	44,050	4.39	193,379.50
	DEXUS	19,606	9.05	177,434.30
	GOODMAN GROUP	29,609	19.66	582,112.94
	SCENTRE GROUP	96,771	2.40	232,250.40
	VICINITY CENTERS	72,291	1.40	101,207.40
小計		298,400		1,440,416.25
				(108,247,281)
イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	15,500	3.724	57,722.00
	SEGRO PLC	17,735	9.516	168,766.26
	LAND SECURITIES GROUP PLC	12,854	5.335	68,576.09
小計		46,089		295,064.35
				(40,175,961)
シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	79,336	1.87	148,358.32
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	52,200	3.17	165,474.00
	SUNTEC REIT	37,600	1.41	53,016.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	53,000	2.08	110,240.00
小計		222,136		477,088.32
				(36,606,986)
ユーロ	ICADE	430	45.20	19,436.00
	KLEPIERRE	3,267	11.435	37,358.14
	GECINA SA	929	112.90	104,884.10
	COVIVIO	796	53.40	42,506.40
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,414	34.40	83,041.60
	WERELDHAVE NV	771	8.085	6,233.53
	CONFINIMMO	362	123.00	44,526.00
小計		8,969		337,985.77
				(41,514,792)
投資証券計				1,363,874,919
				(1,269,000,519)
合計				1,406,406,909
				(1,311,532,509)

 

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スーパーバランス マザーファンド	3,793,549,726	5,717,638,147
合計		3,793,549,726	5,717,638,147

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資証券32銘柄	14.4%	14.6%
カナダドル	投資信託受益証券3銘柄	0.1%	0.1%
	投資証券1銘柄	0.0%	0.0%
オーストラリアドル	投資証券6銘柄	1.5%	1.5%
イギリスポンド	投資証券3銘柄	0.6%	0.6%
香港ドル	投資信託受益証券1銘柄	0.4%	0.4%
シンガポールドル	投資信託受益証券1銘柄	0.1%	0.1%
	投資証券4銘柄	0.5%	0.5%
ユーロ	投資証券7銘柄	0.6%	0.6%

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「スーパーバランス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

スーパーバランス マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2020年11月9日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	29,507,256
金銭信託	67,071,998
株式	2,812,189,021
国債証券	2,775,290,199
派生商品評価勘定	40,353
未収入金	88,271,046
未収配当金	20,645,976
未収利息	13,259,675
前払費用	1,222,959
流動資産合計	5,807,498,483
資産合計	5,807,498,483
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	154,062
未払金	89,504,934
その他未払費用	15,927
流動負債合計	89,674,923
負債合計	89,674,923
純資産の部
元本等
元本	3,793,549,726
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,924,273,834
元本等合計	5,717,823,560
純資産合計	5,717,823,560
負債純資産合計	5,807,498,483

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の2020年11月9日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2020年5月12日から2020年11月9日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2020年11月9日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2020年5月12日 至 2020年11月9日)の元本状況
期首(2020年5月12日)の元本額	3,927,471,624円
対象期間中の追加設定元本額	27,272,108円
対象期間中の一部解約元本額	161,194,006円
2020年11月9日現在の元本額の内訳 ※
スーパーバランス(毎月分配型)	3,793,549,726円
計	3,793,549,726円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.5072円
(10,000口当たり純資産額)	(15,072円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
 
(1)株式 (2020年11月9日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本水産	7,000	423.00	2,961,000
	ホクト	800	2,145.00	1,716,000
	国際石油開発帝石	14,200	500.00	7,100,000
	安藤・間	2,700	679.00	1,833,300
	西松建設	1,500	1,950.00	2,925,000
	前田道路	200	1,822.00	364,400
	ライト工業	1,200	1,575.00	1,890,000
	積水ハウス	5,700	1,788.00	10,191,600
	協和エクシオ	1,700	2,614.00	4,443,800
	高砂熱学工業	1,000	1,485.00	1,485,000
	日清製粉グループ本社	700	1,658.00	1,160,600
	中部飼料	200	1,478.00	295,600
	江崎グリコ	200	4,335.00	867,000
	山崎製パン	500	1,731.00	865,500
	亀田製菓	100	4,840.00	484,000
	カルビー	300	3,090.00	927,000
	ヤクルト本社	400	5,170.00	2,068,000
	明治ホールディングス	1,100	7,760.00	8,536,000
	日本ハム	200	4,495.00	899,000
	伊藤ハム米久ホールディングス	1,500	722.00	1,083,000
	アサヒグループホールディングス	1,400	3,690.00	5,166,000
	キリンホールディングス	3,300	2,094.00	6,910,200
	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500	1,510.00	755,000
	サントリー食品インターナショナル	400	3,665.00	1,466,000
	伊藤園	200	7,290.00	1,458,000
	日清オイリオグループ	200	3,045.00	609,000
	J-オイルミルズ	300	3,785.00	1,135,500
	キッコーマン	1,300	6,260.00	8,138,000
	味の素	1,400	2,284.00	3,197,600
	ハウス食品グループ本社	200	3,645.00	729,000
	カゴメ	200	3,850.00	770,000
	ニチレイ	300	2,893.00	867,900
	東洋水産	300	5,520.00	1,656,000
	日清食品ホールディングス	300	9,090.00	2,727,000
	日本たばこ産業	3,600	2,071.00	7,455,600
	グンゼ	300	3,765.00	1,129,500
	東洋紡	1,900	1,455.00	2,764,500
	日本毛織	500	1,077.00	538,500
	ワールド	1,200	1,404.00	1,684,800
	オンワードホールディングス	1,200	200.00	240,000
	ゴールドウイン	300	7,260.00	2,178,000
	大王製紙	2,300	1,630.00	3,749,000
	レンゴー	4,600	845.00	3,887,000
	旭化成	2,300	943.30	2,169,590
	日産化学	1,000	5,970.00	5,970,000
	日本曹達	200	2,803.00	560,600
	関東電化工業	2,200	744.00	1,636,800
	信越化学工業	1,600	15,100.00	24,160,000
	エア・ウォーター	5,500	1,556.00	8,558,000
	日本酸素ホールディングス	1,500	1,641.00	2,461,500
	三菱瓦斯化学	3,000	1,890.00	5,670,000
	三井化学	1,100	2,781.00	3,059,100
	JSR	2,600	2,559.00	6,653,400
	東京応化工業	700	6,310.00	4,417,000
	積水化学工業	4,000	1,695.00	6,780,000
	トリケミカル研究所	300	12,950.00	3,885,000
	花王	2,400	7,669.00	18,405,600
	日本ペイントホールディングス	100	10,370.00	1,037,000
	太陽ホールディングス	600	5,800.00	3,480,000
	DIC	1,500	2,580.00	3,870,000
	サカタインクス	1,300	1,126.00	1,463,800
	富士フイルムホールディングス	1,300	5,514.00	7,168,200
	資生堂	100	7,041.00	704,100
	ファンケル	1,700	3,730.00	6,341,000
	デクセリアルズ	1,300	1,160.00	1,508,000
	アース製薬	400	6,960.00	2,784,000
	日東電工	300	7,770.00	2,331,000
	エフピコ	1,200	4,460.00	5,352,000
	ユニ・チャーム	1,200	5,248.00	6,297,600
	協和キリン	3,100	2,876.00	8,915,600
	武田薬品工業	6,200	3,475.00	21,545,000
	アステラス製薬	15,200	1,581.00	24,031,200
	大日本住友製薬	2,400	1,326.00	3,182,400
	塩野義製薬	2,000	5,600.00	11,200,000
	中外製薬	3,400	4,473.00	15,208,200
	科研製薬	300	4,200.00	1,260,000
	エーザイ	1,500	7,819.00	11,728,500
	東和薬品	1,500	2,042.00	3,063,000
	沢井製薬	800	5,250.00	4,200,000
	第一三共	4,100	3,344.00	13,710,400
	大幸薬品	900	2,006.00	1,805,400
	ダイト	500	4,075.00	2,037,500
	大塚ホールディングス	2,300	4,195.00	9,648,500
	ペプチドリーム	1,000	5,080.00	5,080,000
	ヘリオス	900	1,955.00	1,759,500
	コスモエネルギーホールディングス	2,100	1,597.00	3,353,700
	横浜ゴム	1,900	1,505.00	2,859,500
	ブリヂストン	2,000	3,541.00	7,082,000
	三ツ星ベルト	500	1,737.00	868,500
	日東紡績	600	3,955.00	2,373,000
	AGC	1,600	3,280.00	5,248,000
	日本電気硝子	3,400	2,184.00	7,425,600
	住友大阪セメント	400	3,295.00	1,318,000
	太平洋セメント	2,200	2,562.00	5,636,400
	東海カーボン	1,500	1,199.00	1,798,500
	TOTO	1,100	5,350.00	5,885,000
	日本特殊陶業	2,500	1,831.00	4,577,500
	ニチアス	800	2,348.00	1,878,400
	淀川製鋼所	200	2,057.00	411,400
	丸一鋼管	1,600	2,450.00	3,920,000
	日本軽金属ホールディングス	1,100	1,737.00	1,910,700
	住友金属鉱山	1,400	3,595.00	5,033,000
	古河電気工業	1,500	2,426.00	3,639,000
	三和ホールディングス	4,400	1,273.00	5,601,200
	LIXILグループ	1,800	2,364.00	4,255,200
	東プレ	1,100	1,060.00	1,166,000
	三浦工業	800	5,400.00	4,320,000
	オークマ	1,300	5,480.00	7,124,000
	ディスコ	100	29,540.00	2,954,000
	ナブテスコ	800	4,075.00	3,260,000
	SMC	200	60,680.00	12,136,000
	小松製作所	6,200	2,453.50	15,211,700
	住友重機械工業	400	2,421.00	968,400
	日立建機	1,600	2,705.00	4,328,000
	クボタ	8,800	2,084.50	18,343,600
	ダイキン工業	1,000	22,530.00	22,530,000
	栗田工業	800	3,455.00	2,764,000
	ダイフク	300	12,370.00	3,711,000
	セガサミーホールディングス	600	1,481.00	888,600
	日本ピストンリング	500	1,027.00	513,500
	ホシザキ	500	9,660.00	4,830,000
	日本精工	1,200	859.00	1,030,800
	THK	400	2,933.00	1,173,200
	マキタ	1,300	5,330.00	6,929,000
	三菱重工業	1,100	2,320.50	2,552,550
	イビデン	1,000	4,440.00	4,440,000
	ブラザー工業	4,600	1,704.00	7,838,400
	日立製作所	8,500	3,591.00	30,523,500
	三菱電機	6,000	1,360.00	8,160,000
	マブチモーター	1,300	4,370.00	5,681,000
	日本電産	1,700	11,450.00	19,465,000
	ダイヘン	400	4,425.00	1,770,000
	日新電機	700	1,127.00	788,900
	オムロン	2,000	8,180.00	16,360,000
	日東工業	700	2,058.00	1,440,600
	IDEC	1,200	1,932.00	2,318,400
	富士通	1,600	13,610.00	21,776,000
	ルネサスエレクトロニクス	12,900	937.00	12,087,300
	能美防災	200	2,470.00	494,000
	エレコム	800	5,100.00	4,080,000
	パナソニック	5,900	1,018.00	6,006,200
	アンリツ	3,000	2,342.00	7,026,000
	ソニー	6,500	9,220.00	59,930,000
	TDK	400	13,320.00	5,328,000
	ヒロセ電機	600	14,280.00	8,568,000
	横河電機	3,700	1,719.00	6,360,300
	アズビル	700	4,595.00	3,216,500
	堀場製作所	1,000	5,580.00	5,580,000
	アドバンテスト	800	6,610.00	5,288,000
	キーエンス	800	52,470.00	41,976,000
	シスメックス	1,100	10,425.00	11,467,500
	OBARA GROUP	400	3,810.00	1,524,000
	オプテックスグループ	100	1,707.00	170,700
	ファナック	800	22,900.00	18,320,000
	ローム	100	8,410.00	841,000
	太陽誘電	1,600	4,055.00	6,488,000
	村田製作所	4,700	7,690.00	36,143,000
	小糸製作所	400	5,450.00	2,180,000
	象印マホービン	500	1,943.00	971,500
	東京エレクトロン	900	29,935.00	26,941,500
	豊田自動織機	300	6,800.00	2,040,000
	デンソー	4,700	5,013.00	23,561,100
	トヨタ自動車	11,800	7,173.00	84,641,400
	日野自動車	4,900	878.00	4,302,200
	武蔵精密工業	2,500	1,289.00	3,222,500
	太平洋工業	1,000	1,018.00	1,018,000
	アイシン精機	2,400	3,135.00	7,524,000
	本田技研工業	8,600	2,833.50	24,368,100
	スズキ	1,300	5,000.00	6,500,000
	エフ・シー・シー	2,000	2,019.00	4,038,000
	シマノ	600	24,665.00	14,799,000
	テルモ	3,900	4,199.00	16,376,100
	島津製作所	4,700	3,185.00	14,969,500
	東京精密	1,000	3,800.00	3,800,000
	オリンパス	7,000	2,227.00	15,589,000
	理研計器	400	3,025.00	1,210,000
	HOYA	1,400	13,050.00	18,270,000
	メニコン	800	7,770.00	6,216,000
	フジシールインターナショナル	1,700	2,093.00	3,558,100
	NISSHA	1,900	1,236.00	2,348,400
	ピジョン	100	4,445.00	444,500
	リンテック	600	2,322.00	1,393,200
	任天堂	800	56,550.00	45,240,000
	オカムラ	2,200	850.00	1,870,000
	九州電力	8,200	901.00	7,388,200
	沖縄電力	300	1,594.00	478,200
	電源開発	3,500	1,465.00	5,127,500
	大阪瓦斯	900	2,039.00	1,835,100
	東急	7,300	1,300.00	9,490,000
	東日本旅客鉄道	2,900	5,529.00	16,034,100
	西日本旅客鉄道	1,200	4,517.00	5,420,400
	東海旅客鉄道	500	12,865.00	6,432,500
	鴻池運輸	600	1,129.00	677,400
	ハマキョウレックス	500	3,115.00	1,557,500
	ヤマトホールディングス	1,700	2,688.00	4,569,600
	センコーグループホールディングス	700	980.00	686,000
	日立物流	300	3,590.00	1,077,000
	九州旅客鉄道	2,300	2,272.00	5,225,600
	日本郵船	3,900	2,052.00	8,002,800
	日本航空	4,600	1,641.00	7,548,600
	上組	2,700	1,940.00	5,238,000
	近鉄エクスプレス	1,100	2,455.00	2,700,500
	グリー	4,300	564.00	2,425,200
	ネクソン	700	3,055.00	2,138,500
	コロプラ	3,300	947.00	3,125,100
	GMOペイメントゲートウェイ	100	14,460.00	1,446,000
	インターネットイニシアティブ	600	5,290.00	3,174,000
	チェンジ	100	9,410.00	941,000
	野村総合研究所	2,900	3,425.00	9,932,500
	アルテリア・ネットワークス	900	1,763.00	1,586,700
	JMDC	800	6,020.00	4,816,000
	ジャストシステム	300	7,660.00	2,298,000
	Zホールディングス	10,100	663.50	6,701,350
	トレンドマイクロ	1,200	6,200.00	7,440,000
	日本オラクル	400	11,540.00	4,616,000
	オービックビジネスコンサルタント	400	6,210.00	2,484,000
	大塚商会	1,500	5,230.00	7,845,000
	アルゴグラフィックス	100	3,400.00	340,000
	日本テレビホールディングス	3,700	1,111.00	4,110,700
	スカパーJSATホールディングス	4,800	465.00	2,232,000
	日本電信電話	14,600	2,406.00	35,127,600
	KDDI	7,800	3,028.00	23,618,400
	ソフトバンク	6,500	1,237.00	8,040,500
	光通信	300	25,850.00	7,755,000
	NTTドコモ	3,700	3,890.00	14,393,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	6,700	1,364.00	9,138,800
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100	5,560.00	556,000
	コナミホールディングス	1,900	5,070.00	9,633,000
	ソフトバンクグループ	5,800	7,083.00	41,081,400
	双日	5,200	231.00	1,201,200
	マクニカ・富士エレホールディングス	900	2,056.00	1,850,400
	TOKAIホールディングス	2,800	1,075.00	3,010,000
	伊藤忠商事	12,300	2,605.00	32,041,500
	丸紅	17,900	582.80	10,432,120
	長瀬産業	200	1,408.00	281,600
	兼松	1,100	1,299.00	1,428,900
	三井物産	6,800	1,723.00	11,716,400
	内田洋行	300	5,460.00	1,638,000
	三菱商事	4,500	2,414.00	10,863,000
	キヤノンマーケティングジャパン	700	2,260.00	1,582,000
	ユアサ商事	100	3,125.00	312,500
	阪和興業	1,600	2,462.00	3,939,200
	岩谷産業	200	4,840.00	968,000
	サンゲツ	1,200	1,590.00	1,908,000
	リョーサン	400	2,010.00	804,000
	加賀電子	600	2,043.00	1,225,800
	オートバックスセブン	2,400	1,345.00	3,228,000
	ローソン	700	4,905.00	3,433,500
	カワチ薬品	400	3,170.00	1,268,000
	アスクル	1,100	4,220.00	4,642,000
	エディオン	2,800	1,013.00	2,836,400
	ジンズホールディングス	1,000	7,950.00	7,950,000
	DCMホールディングス	1,300	1,296.00	1,684,800
	J.フロント リテイリング	2,100	802.00	1,684,200
	ZOZO	700	2,964.00	2,074,800
	ジョイフル本田	1,000	1,619.00	1,619,000
	セブン&アイ・ホールディングス	4,900	3,143.00	15,400,700
	ノジマ	800	3,090.00	2,472,000
	アドヴァン	500	1,377.00	688,500
	コーナン商事	700	3,615.00	2,530,500
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	400	2,388.00	955,200
	ヨンドシーホールディングス	100	1,862.00	186,200
	日本瓦斯	900	5,150.00	4,635,000
	ライフコーポレーション	200	3,660.00	732,000
	オークワ	1,600	1,414.00	2,262,400
	コメリ	1,200	3,070.00	3,684,000
	丸井グループ	5,300	1,946.00	10,313,800
	イオン	3,900	2,842.00	11,083,800
	イズミ	1,000	3,475.00	3,475,000
	平和堂	1,500	2,141.00	3,211,500
	ケーズホールディングス	2,600	1,319.00	3,429,400
	ヤマダホールディングス	7,500	507.00	3,802,500
	アークランドサカモト	300	1,991.00	597,300
	ニトリホールディングス	600	22,380.00	13,428,000
	アークス	100	2,250.00	225,000
	バローホールディングス	1,100	2,617.00	2,878,700
	ファーストリテイリング	200	78,310.00	15,662,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	71,200	428.00	30,473,600
	りそなホールディングス	4,500	352.70	1,587,150
	三井住友トラスト・ホールディングス	2,100	2,865.50	6,017,550
	三井住友フィナンシャルグループ	7,600	2,956.00	22,465,600
	武蔵野銀行	300	1,553.00	465,900
	ふくおかフィナンシャルグループ	2,500	1,844.00	4,610,000
	静岡銀行	11,600	726.00	8,421,600
	ほくほくフィナンシャルグループ	3,100	1,016.00	3,149,600
	百十四銀行	200	1,700.00	340,000
	琉球銀行	400	891.00	356,400
	みずほフィナンシャルグループ	10,400	1,346.00	13,998,400
	山口フィナンシャルグループ	4,500	715.00	3,217,500
	池田泉州ホールディングス	6,600	159.00	1,049,400
	SBIホールディングス	3,700	2,665.00	9,860,500
	野村ホールディングス	10,800	500.40	5,404,320
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,200	289.00	2,658,800
	かんぽ生命保険	2,000	1,690.00	3,380,000
	SOMPOホールディングス	3,300	4,007.00	13,223,100
	第一生命ホールディングス	2,700	1,598.00	4,314,600
	東京海上ホールディングス	2,400	4,896.00	11,750,400
	T&Dホールディングス	5,800	1,069.00	6,200,200
	アコム	5,500	486.00	2,673,000
	オリックス	9,300	1,375.50	12,792,150
	日本取引所グループ	1,500	2,523.00	3,784,500
	SREホールディングス	800	3,360.00	2,688,000
	ヒューリック	7,900	1,024.00	8,089,600
	オープンハウス	1,600	4,070.00	6,512,000
	東急不動産ホールディングス	2,200	479.00	1,053,800
	パーク24	1,400	1,336.00	1,870,400
	三井不動産	2,600	1,846.00	4,799,600
	三菱地所	700	1,666.50	1,166,550
	住友不動産	4,700	3,050.00	14,335,000
	イオンモール	2,900	1,724.00	4,999,600
	日本M&Aセンター	600	6,530.00	3,918,000
	コシダカホールディングス	5,400	387.00	2,089,800
	パーソルホールディングス	600	1,680.00	1,008,000
	綜合警備保障	200	5,150.00	1,030,000
	カカクコム	700	3,105.00	2,173,500
	エムスリー	1,600	8,198.00	13,116,800
	ディー・エヌ・エー	3,400	1,850.00	6,290,000
	博報堂DYホールディングス	800	1,439.00	1,151,200
	電通グループ	700	3,135.00	2,194,500
	H.U.グループホールディングス	1,300	2,729.00	3,547,700
	オリエンタルランド	700	15,850.00	11,095,000
	りらいあコミュニケーションズ	400	1,216.00	486,400
	ユー・エス・エス	700	2,040.00	1,428,000
	サイバーエージェント	1,100	6,590.00	7,249,000
	楽天	2,900	1,116.00	3,236,400
	アイ・アールジャパンホールディングス	300	13,030.00	3,909,000
	リクルートホールディングス	7,300	4,530.00	33,069,000
	日本郵政	4,000	740.00	2,960,000
	ベルシステム24ホールディングス	800	1,664.00	1,331,200
	エアトリ	900	1,259.00	1,133,100
	ベイカレント・コンサルティング	200	17,040.00	3,408,000
	グレイステクノロジー	700	5,950.00	4,165,000
	カナモト	200	2,221.00	444,200
	東京ドーム	900	887.00	798,300
	トランス・コスモス	700	3,125.00	2,187,500
	セコム	1,000	9,425.00	9,425,000
	セントラル警備保障	200	3,390.00	678,000
	メイテック	700	5,170.00	3,619,000
	ベネッセホールディングス	1,300	2,534.00	3,294,200
	ダイセキ	1,200	2,756.00	3,307,200
小計		838,700		2,152,277,130
米ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,160	114.04	132,286.40
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,460	58.53	143,983.80
	CARDINAL HEALTH INC	940	52.64	49,481.60
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,800	74.25	133,650.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	1,840	77.80	143,152.00
	DTE ENERGY COMPANY	1,390	123.86	172,165.40
	ENTERGY CORP	1,450	104.91	152,119.50
	EXXON MOBIL CORP	4,870	32.78	159,638.60
	GILEAD SCIENCES INC	1,090	59.07	64,386.30
	NVIDIA CORP	160	582.48	93,196.80
	KLA CORPORATION	360	231.68	83,404.80
	LAM RESEARCH CORP	60	409.42	24,565.20
	ELI LILLY & CO	1,327	142.74	189,415.98
	MICROSOFT CORP	1,000	223.72	223,720.00
	NISOURCE INC	3,230	23.22	75,000.60
	EXELON CORP	1,690	42.84	72,399.60
	PPL CORPORATION	3,650	27.61	100,776.50
	PFIZER INC	3,320	36.40	120,848.00
	ALTRIA GROUP INC	4,110	37.27	153,179.70
	AT&T INC	6,000	27.44	164,640.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	80	157.74	12,619.20
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	9,080	10.49	95,249.20
	SEAGATE TECHNOLOGY	3,930	53.49	210,215.70
	DUKE ENERGY CORP	1,300	93.44	121,472.00
	BROADCOM INC	480	380.62	182,697.60
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,900	41.66	79,154.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	471	31.54	14,855.34
小計		59,148		3,168,273.82
				(327,441,099)
カナダドル	BANK OF NOVA SCOTIA	2,040	56.51	115,280.40
	BCE INC	2,430	52.93	128,619.90
	CI FINANCIAL CORP	4,990	16.00	79,840.00
小計		9,460		323,740.30
				(25,679,080)
オーストラリアドル	FORTESCUE METALS GROUP LTD	6,820	16.55	112,871.00
	ASX LTD	3,214	81.56	262,133.84
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	59,587	4.64	276,483.68
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	6,959	19.57	136,187.63
	QBE INSURANCE GROUP LTD	2,651	8.78	23,275.78
	TABCORP HOLDINGS LTD	50,071	4.10	205,291.10
小計		129,302		1,016,243.03
				(76,370,663)
イギリスポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,212	24.815	54,890.78
	IMPERIAL BRANDS PLC	5,729	12.19	69,836.51
	BP PLC	5,124	1.9986	10,240.82
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	17,005	2.379	40,454.89
小計		30,070		175,423.00
				(23,885,595)
スイスフラン	SWISSCOM AG-REG	208	472.30	98,238.40
	SWISS PRIME SITE-REG	1,425	79.45	113,216.25
	SWISS RE AG	1,359	71.62	97,331.58
小計		2,992		308,786.23
				(35,457,922)
香港ドル	CLP HOLDINGS LTD	10,200	72.95	744,090.00
	HANG SENG BANK LTD	6,455	125.60	810,748.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	44,500	22.90	1,019,050.00
小計		61,155		2,573,888.00
				(34,309,927)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	6,300	22.49	141,687.00
	SINGAPORE TELECOM LTD	37,900	2.15	81,485.00
小計		44,200		223,172.00
				(17,123,987)
スウェーデンクローナ	TELIA CO AB	16,314	34.66	565,443.24
小計		16,314		565,443.24
				(6,768,355)
ユーロ	HANNOVER RUECK SE	1,186	129.50	153,587.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	576	205.80	118,540.80
	TERNA SPA	12,530	6.098	76,407.94
	ORANGE S.A.	9,953	9.426	93,816.97
	TOTAL SE	667	27.63	18,429.21
	IBERDROLA SA	4,790	10.98	52,594.20
	SAMPO OYJ-A SHS	2,508	34.12	85,572.96
	FORTUM OYJ	8,654	16.87	145,992.98
	ELISA OYJ	3,165	44.11	139,608.15
	NOKIAN RENKAAT OYJ	1,252	27.48	34,404.96
小計		45,281		918,955.17
				(112,875,263)
合計				2,812,189,021
				(659,911,891)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
 
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式27銘柄	5.7%	5.9%
カナダドル	株式3銘柄	0.5%	0.5%
オーストラリアドル	株式6銘柄	1.3%	1.4%
イギリスポンド	株式4銘柄	0.4%	0.4%
スイスフラン	株式3銘柄	0.6%	0.6%
香港ドル	株式3銘柄	0.6%	0.6%
シンガポールドル	株式2銘柄	0.3%	0.3%
スウェーデンクローナ	株式1銘柄	0.1%	0.1%
ユーロ	株式10銘柄	2.0%	2.0%

 
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年11月9日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
日本円	第414回利付国債2年	3,000,000	3,013,050
	第414回利付国債2年	2,000,000	2,008,700
	第415回利付国債2年	11,000,000	11,049,390
	第415回利付国債2年	9,000,000	9,040,410
	第415回利付国債2年	18,000,000	18,080,820
	第415回利付国債2年	19,000,000	19,085,310
	第416回利付国債2年	6,000,000	6,028,260
	第416回利付国債2年	6,000,000	6,028,260
	第416回利付国債2年	6,000,000	6,028,260
	第416回利付国債2年	7,000,000	7,032,970
	第416回利付国債2年	8,000,000	8,037,680
	第416回利付国債2年	15,000,000	15,070,650
	第416回利付国債2年	12,000,000	12,056,520
	第418回利付国債2年	16,000,000	16,079,200
	第131回利付国債(5年)	23,000,000	23,074,980
	第139回利付国債5年	12,000,000	12,099,120
	第142回利付国債5年	24,000,000	24,238,080
	第143回利付国債5年	15,000,000	15,154,350
	第143回利付国債5年	4,000,000	4,041,160
	第11回利付国債40年	3,000,000	3,154,200
	第12回利付国債40年	2,000,000	1,902,040
	第13回利付国債40年	3,000,000	2,850,030
	第13回利付国債40年	1,000,000	950,010
	第333回利付国債10年	17,000,000	17,424,150
	第347回利付国債10年	40,000,000	40,572,400
	第359回利付国債10年	18,000,000	18,164,160
	第359回利付国債10年	18,000,000	18,164,160
	第359回利付国債10年	16,000,000	16,145,920
	第359回利付国債10年	20,000,000	20,182,400
	第360回利付国債10年	9,000,000	9,075,240
	第360回利付国債10年	16,000,000	16,133,760
	第360回利付国債10年	8,000,000	8,066,880
	第360回利付国債10年	15,000,000	15,125,400
	第4回利付国債30年	3,000,000	3,864,630
	第32回利付国債30年	5,000,000	6,798,250
	第34回利付国債30年	7,000,000	9,469,740
	第37回利付国債30年	8,000,000	10,443,760
	第43回利付国債30年	4,000,000	5,094,200
	第46回利付国債30年	8,000,000	9,854,640
	第49回利付国債30年	6,000,000	7,261,320
	第63回利付国債30年	8,000,000	7,600,000
	第98回利付国債20年	4,000,000	4,612,640
	第121回利付国債20年	9,000,000	10,670,310
	第130回利付国債20年	6,000,000	7,126,440
	第132回利付国債20年	3,000,000	3,539,040
	第133回利付国債20年	13,000,000	15,479,230
	第146回利付国債20年	9,000,000	10,773,630
	第147回利付国債20年	7,000,000	8,304,940
	第149回利付国債20年	5,000,000	5,884,450
	第151回利付国債20年	5,000,000	5,693,900
	第151回利付国債20年	11,000,000	12,526,580
	第170回利付国債20年	15,000,000	14,827,950
	第171回利付国債20年	3,000,000	2,962,500
	第172回利付国債20年	2,000,000	2,009,020
	第173回利付国債20年	8,000,000	8,029,120
	第173回利付国債20年	7,000,000	7,025,480
	第173回利付国債20年	8,000,000	8,029,120
	第173回利付国債20年	7,000,000	7,025,480
小計		573,000,000	600,064,290
米ドル	US TREASURY N/B 2.375%	450,000	463,324.22
	US TREASURY N/B 2.375%	90,000	92,664.84
	US TREASURY N/B 2.375%	230,000	236,810.15
	US TREASURY N/B 0.125%	400,000	399,750.00
	US TREASURY N/B 2.5%	2,770,000	2,989,219.54
	US TREASURY N/B 1.625%	360,000	382,921.87
	US TREASURY N/B 2.625%	230,000	265,470.31
	US TREASURY N/B 0.625%	470,000	461,334.37
	US TREASURY N/B 1.625%	910,000	936,731.25
	US TREASURY N/B 6%	660,000	852,998.44
	US TREASURY N/B 4.75%	440,000	711,115.62
	US TREASURY N/B 3.75%	795,000	1,157,035.55
	US TREASURY N/B 2%	150,000	164,812.50
小計		7,955,000	9,114,188.66
			(941,951,398)
カナダドル	CANADA-GOV'T 1.25%	40,000	40,404.00
	CANADA-GOV'T 1.0%	350,000	362,372.50
	CANADA-GOV'T 1.0%	130,000	134,595.50
	CANADA-GOV'T 1.0%	20,000	20,707.00
小計		540,000	558,079.00
			(44,266,826)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 2%	10,000	10,218.88
	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	230,000	239,993.50
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	90,000	109,287.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	70,000	85,316.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	120,000	155,856.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	210,000	272,748.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	30,000	36,846.51
小計		760,000	910,265.89
			(68,406,481)
イギリスポンド	UK TSY GILT 1%	390,000	404,352.00
	UK TSY GILT 1%	20,000	20,736.00
	TREASURY 4.5%	40,000	61,260.00
	TREASURY 4.5%	40,000	61,260.00
	UK TSY GILT 1.75%	420,000	515,235.00
小計		910,000	1,062,843.00
			(144,716,702)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 2.875%	110,000	131,714.00
小計		110,000	131,714.00
			(10,106,415)
マレーシアリンギット	MALAYSIA GOVT 3.899%	350,000	382,806.90
	MALAYSIA GOVT 3.899%	40,000	43,749.36
小計		390,000	426,556.26
			(10,680,968)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	340,000	533,174.40
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	50,000	78,408.00
小計		390,000	611,582.40
			(7,320,641)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 1.75%	370,000	398,083.00
	NORWEGIAN GOV'T 1.75%	80,000	86,072.00
小計		450,000	484,155.00
			(5,480,634)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 7.25%	1,910,000	1,969,687.50
	MEXICAN BONOS 6.5%	1,970,000	2,034,025.00
	MEXICAN BONOS 6.5%	200,000	206,500.00
	MEXICAN BONOS 7.5%	140,000	155,662.50
	MEXICAN BONOS 8.5%	860,000	1,016,950.00
	MEXICAN BONOS 8.5%	180,000	212,850.00
小計		5,260,000	5,595,675.00
			(28,202,202)
イスラエルシュケル	ISRAEL FIXED 1%	130,000	132,606.50
	ISRAEL FIXED 1%	130,000	132,606.50
	ISRAEL FIXED 1%	30,000	30,601.50
小計		290,000	295,814.50
			(9,060,798)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 2.75%	420,000	478,800.00
小計		420,000	478,800.00
			(13,061,664)
ユーロ	DEUTSCHLAND REP 0%	310,000	329,117.70
	DEUTSCHLAND REP 0%	50,000	53,083.50
	DEUTSCHLAND REP 0%	120,000	127,400.40
	DEUTSCHLAND REP 1.25%	80,000	113,743.20
	DEUTSCHLAND REP 0%	100,000	106,111.00
	BTPS 0.65%	50,000	51,355.00
	BTPS 3.75%	190,000	192,489.00
	BTPS 5.5%	480,000	535,920.00
	BTPS 4.5%	280,000	323,596.00
	BTPS 5.25%	180,000	255,006.00
	BTPS 0.95%	30,000	31,065.00
	BTPS 5%	160,000	265,120.00
	BTPS 3.85%	50,000	77,880.00
	BTPS 2.45%	80,000	98,176.00
	FRANCE O.A.T. 0%	560,000	563,472.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	260,000	269,698.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	410,000	440,996.00
	FRANCE O.A.T. 0.5%	40,000	43,024.00
	FRANCE O.A.T. 1.25%	70,000	83,076.00
	FRANCE O.A.T. 1.25%	230,000	274,873.00
	FRANCE O.A.T. 2%	190,000	275,329.00
	NETHERLANDS GOVT 0.5%	140,000	160,636.00
	NETHERLANDS GOVT 0.5%	10,000	11,474.00
	SPANISH GOV'T 0.35%	90,000	92,182.50
	SPANISH GOV'T 3.8%	332,000	382,148.60
	SPANISH GOV'T 2.75%	470,000	531,194.00
	SPANISH GOV'T 1.6%	150,000	163,635.00
	SPANISH GOV'T 1.6%	40,000	43,636.00
	SPANISH GOV'T 2.7%	210,000	307,104.00
	BELGIAN 4%	150,000	157,605.00
	BELGIAN 0347 0.9%	185,000	207,570.00
	BELGIAN 0347 0.9%	40,000	44,880.00
	BELGIAN 0348 1.7%	100,000	136,980.00
	IRISH GOVT 1.1%	20,000	22,550.00
	IRISH GOVT 1.1%	310,000	349,525.00
	IRISH GOVT 1.7%	110,000	140,184.00
小計		6,277,000	7,261,834.90
			(891,971,180)
国債証券計			2,775,290,199
			(2,175,225,909)
合計			2,775,290,199
			(2,175,225,909)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券11銘柄	16.5%	16.9%
カナダドル	国債証券2銘柄	0.8%	0.8%
オーストラリアドル	国債証券6銘柄	1.2%	1.2%
イギリスポンド	国債証券3銘柄	2.5%	2.6%
シンガポールドル	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
マレーシアリンギット	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデンクローナ	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
ノルウェークローネ	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
メキシコペソ	国債証券4銘柄	0.5%	0.5%
イスラエルシュケル	国債証券1銘柄	0.1%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	国債証券29銘柄	15.6%	16.0%

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2020年11月9日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	41,449,018	-	41,542,998	△93,980
	米ドル	9,633,947	-	9,616,461	17,486
	カナダドル	11,210,261	-	11,220,504	△10,243
	ノルウェークローネ	9,745,133	-	9,770,041	△24,908
	ポーランドズロチ	10,859,677	-	10,935,992	△76,315
	買建	41,318,639	-	41,298,910	△19,729
	オーストラリアドル	21,034,021	-	21,003,358	△30,663
	シンガポールドル	10,172,884	-	10,160,951	△11,933
	ユーロ	10,111,734	-	10,134,601	22,867
合計		-	-	-	△113,709

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
 
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。