有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月10日-平成29年11月9日)

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2018/02/09 9:00
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46項目
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券、投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(3)為替予約取引
個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準(1)受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4.その他当ファンドの特定期間は、平成29年5月10日から平成29年11月9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)
第23期特定期間末
(平成29年5月9日現在)		第24期特定期間末
(平成29年11月9日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数1.特定期間の末日における受益権の総数
13,297,939,994口12,129,706,100口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損2,280,972,060円元本の欠損1,430,006,759円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額0.8285円1口当たり純資産額0.8821円
(10,000口当たり純資産額)(8,285円)(10,000口当たり純資産額)(8,821円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第23期特定期間
(自 平成28年11月10日
    至 平成29年5月9日)		第24期特定期間
(自 平成29年5月10日
    至 平成29年11月9日)
分配金の計算過程
第135期(平成28年11月10日から平成28年12月9日まで)
計算期間末における分配対象額461,411,168円(10,000口当たり325円09銭)のうち、14,192,214円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A19,554,424円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C84,712,852円
分配準備積立金額D357,143,892円
分配対象額(A+B+C+D)E461,411,168円
期末受益権口数F14,192,214,427口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G325円09銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I14,192,214円

第136期(平成28年12月10日から平成29年1月10日まで)
計算期間末における分配対象額467,699,546円(10,000口当たり335円78銭)のうち、13,928,062円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A28,353,374円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C83,216,589円
分配準備積立金額D356,129,583円
分配対象額(A+B+C+D)E467,699,546円
期末受益権口数F13,928,062,018口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G335円78銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I13,928,062円
分配金の計算過程
第141期(平成29年5月10日から平成29年6月9日まで)
計算期間末における分配対象額475,735,298円(10,000口当たり363円60銭)のうち、13,083,572円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A9,963,752円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C78,695,835円
分配準備積立金額D387,075,711円
分配対象額(A+B+C+D)E475,735,298円
期末受益権口数F13,083,572,442口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G363円60銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I13,083,572円

第142期(平成29年6月10日から平成29年7月10日まで)
計算期間末における分配対象額486,521,916円(10,000口当たり376円42銭)のうち、12,924,632円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A29,208,672円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C77,858,588円
分配準備積立金額D379,454,656円
分配対象額(A+B+C+D)E486,521,916円
期末受益権口数F12,924,632,042口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G376円42銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I12,924,632円
第137期(平成29年1月11日から平成29年2月9日まで)
計算期間末における分配対象額451,729,359円(10,000口当たり328円50銭)のうち、13,750,994円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A3,298,238円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C82,231,800円
分配準備積立金額D366,199,321円
分配対象額(A+B+C+D)E451,729,359円
期末受益権口数F13,750,994,774口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G328円50銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I13,750,994円

第138期(平成29年2月10日から平成29年3月9日まで)
計算期間末における分配対象額454,386,992円(10,000口当たり334円87銭)のうち、13,568,497円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A21,892,053円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C81,280,515円
分配準備積立金額D351,214,424円
分配対象額(A+B+C+D)E454,386,992円
期末受益権口数F13,568,497,812口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G334円87銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I13,568,497円
第143期(平成29年7月11日から平成29年8月9日まで)
計算期間末における分配対象額471,135,064円(10,000口当たり369円16銭)のうち、12,762,055円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A3,106,761円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C77,097,856円
分配準備積立金額D390,930,447円
分配対象額(A+B+C+D)E471,135,064円
期末受益権口数F12,762,055,370口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G369円16銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I12,762,055円

第144期(平成29年8月10日から平成29年9月11日まで)
計算期間末における分配対象額465,398,509円(10,000口当たり367円83銭)のうち、12,652,344円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A10,699,381円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C76,536,545円
分配準備積立金額D378,162,583円
分配対象額(A+B+C+D)E465,398,509円
期末受益権口数F12,652,344,779口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G367円83銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I12,652,344円
第139期(平成29年3月10日から平成29年4月10日まで)
計算期間末における分配対象額483,951,140円(10,000口当たり360円53銭)のうち、13,422,632円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A47,524,241円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C80,490,097円
分配準備積立金額D355,936,802円
分配対象額(A+B+C+D)E483,951,140円
期末受益権口数F13,422,632,345口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G360円53銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I13,422,632円

第140期(平成29年4月11日から平成29年5月9日まで)
計算期間末における分配対象額486,204,843円(10,000口当たり365円60銭)のうち、13,297,939円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A19,797,341円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C79,862,990円
分配準備積立金額D386,544,512円
分配対象額(A+B+C+D)E486,204,843円
期末受益権口数F13,297,939,994口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G365円60銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I13,297,939円
第145期(平成29年9月12日から平成29年10月10日まで)
計算期間末における分配対象額493,506,547円(10,000口当たり395円83銭)のうち、12,467,382円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A47,084,585円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C75,504,382円
分配準備積立金額D370,917,580円
分配対象額(A+B+C+D)E493,506,547円
期末受益権口数F12,467,382,707口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G395円83銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I12,467,382円

第146期(平成29年10月11日から平成29年11月9日まで)
計算期間末における分配対象額485,090,248円(10,000口当たり399円91銭)のうち、12,129,706円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。
項目金額または口数
配当等収益額(費用控除後)A16,438,287円
有価証券売買等損益額
(費用控除後、繰越欠損金補填後)		B-円
収益調整金額C73,556,544円
分配準備積立金額D395,095,417円
分配対象額(A+B+C+D)E485,090,248円
期末受益権口数F12,129,706,100口
10,000口当たりの分配対象額
(E÷F×10,000)		G399円91銭
10,000口当たりの分配金額H10円00銭
分配金額(F×H÷10,000)I12,129,706円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第23期特定期間
(自 平成28年11月10日
    至 平成29年5月9日)		第24期特定期間
(自 平成29年5月10日
    至 平成29年11月9日)
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。
また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。		当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。
また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。
市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。
信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。
また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。		委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。
市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。
信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。
また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。		金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項
第23期特定期間
(自 平成28年11月10日
    至 平成29年5月9日)		第24期特定期間
(自 平成29年5月10日
    至 平成29年11月9日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第23期特定期間(自 平成28年11月10日 至 平成29年5月9日)
該当事項はございません。
第24期特定期間(自 平成29年5月10日 至 平成29年11月9日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動
第23期特定期間
(自 平成28年11月10日
    至 平成29年5月9日)		第24期特定期間
(自 平成29年5月10日
    至 平成29年11月9日)
期首元本額14,308,579,466円13,297,939,994円
期中追加設定元本額23,073,805円23,986,951円
期中一部解約元本額1,033,713,277円1,192,220,845円

2.有価証券関係
売買目的有価証券
第23期特定期間
(自 平成28年11月10日
    至 平成29年5月9日)		第24期特定期間
(自 平成29年5月10日
    至 平成29年11月9日)
種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券△72,3092,060,695
投資証券△27,069,32333,806,192
親投資信託受益証券327,413,986285,922,473
合計300,272,354321,789,360

3.デリバティブ取引関係
第23期特定期間末(平成29年5月9日現在)
該当事項はございません。
第24期特定期間末(平成29年11月9日現在)
該当事項はございません。

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年11月9日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年11月9日現在)
種類銘柄口数(口)評価額備考
単価金額
投資信託受益証券
カナダドルH&R REAL ESTATE INV-REIT UTS4,20021.8391,686.00
SMART REAL ESTATE INVESTMENT1,80029.6253,316.00
小計6,000145,002.00
(12,982,029)
香港ドルLINK REIT59,00066.403,917,600.00
小計59,0003,917,600.00
(57,314,488)
投資信託受益証券計70,296,517
(70,296,517)
投資証券
日本円日本プロロジスリート投資法人50234,80011,740,000
野村不動産マスターファンド投資法人107139,40014,915,800
日本ビルファンド投資法人36543,00019,548,000
ジャパンリアルエステイト投資法人32527,00016,864,000
日本リテールファンド投資法人69199,60013,772,400
日本プライムリアルティ投資法人23364,0008,372,000
ユナイテッド・アーバン投資法人80161,20012,896,000
大和ハウスリート投資法人36263,8009,496,800
小計433107,605,000
米ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT2,200126.23277,706.00
BOSTON PROPERTIES INC4,100124.74511,434.00
APARTMENT INVT & MGMT CO-A4,34045.36196,862.40
SL GREEN REALTY CORP2,62897.04255,021.12
AVALONBAY COMMUNITIES INC3,683186.69687,579.27
CAMDEN PROPERTY TRUST2,30094.22216,706.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES4,00041.70166,800.00
DUKE REALTY CORP9,50029.03275,785.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC1,800258.79465,822.00
EQUITY RESIDENTIAL9,90070.37696,663.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST2,000128.87257,740.00
HCP INC12,80026.99345,472.00
KIMCO REALTY CORP11,80018.93223,374.00
LIBERTY PROPERTY TRUST4,10044.75183,475.00
MACERICH CO/THE3,34058.84196,525.60
HOST HOTELS & RESORTS INC19,56720.19395,057.73
MID-AMERICA APARTMENT COMM3,000105.61316,830.00
REALTY INCOME CORP7,10056.17398,807.00
REGENCY CENTERS CORP3,60065.76236,736.00
UDR INC7,25540.05290,562.75
SIMON PROPERTY GROUP INC8,509157.031,336,168.27
PUBLIC STORAGE3,900213.19831,441.00
VENTAS INC9,60064.65620,640.00
VORNADO REALTY TRUST4,55974.24338,460.16
EXTRA SPACE STORAGE INC3,30086.01283,833.00
DIGITAL REALTY TRUST INC5,100123.50629,850.00
PROLOGIS INC14,20066.72947,424.00
DDR CORP8,4617.9066,841.90
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC7,50017.65132,375.00
WELLTOWER INC10,10068.75694,375.00
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A13,60012.35167,960.00
小計207,84212,644,327.20
(1,442,211,960)
カナダドルRIOCAN REAL ESTATE INVST TR4,50025.56115,020.00
小計4,500115,020.00
(10,297,740)
オーストラリアドルGPT GROUP51,2545.22267,545.88
STOCKLAND65,7614.63304,473.43
DEXUS26,6159.96265,085.40
GOODMAN GROUP44,6788.50379,763.00
SCENTRE GROUP148,6824.09608,109.38
WESTFIELD CORP53,0717.92420,322.32
VICINITY CENTERS91,2212.73249,033.33
小計481,2822,494,332.74
(218,154,341)
イギリスポンドBRITISH LAND CO PLC26,8715.965160,285.51
HAMMERSON PLC20,8875.215108,925.70
SEGRO PLC24,3085.505133,815.54
LAND SECURITIES GROUP PLC19,8889.53189,532.64
小計91,954592,559.39
(88,599,479)
シンガポールドルCAPITALAND MALL TRUST75,6002.02152,712.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT65,7002.66174,762.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST65,0001.81117,650.00
SUNTEC REIT70,2001.955137,241.00
小計276,500582,365.00
(48,749,774)
ユーロICADE1,18676.9091,203.40
KLEPIERRE5,83434.655202,177.27
GECINA SA1,202139.00167,078.00
FONCIERE DES REGIONS1,46688.05129,081.30
UNIBAIL-RODAMCO SE2,681220.95592,366.95
WERELDHAVE NV1,17639.4546,393.20
CONFINIMMO585109.5064,057.50
小計14,1301,292,357.62
(170,797,983)
投資証券計2,086,416,277
(1,978,811,277)
合計2,156,712,794
(2,049,107,794)

種類銘柄総口数(口)評価額(円)備考
親投資信託受益証券スーパーバランス マザーファンド5,466,968,9178,420,225,525
合計5,466,968,9178,420,225,525
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
通貨銘柄数組入時価比率合計額に対する比率
米ドル投資証券31銘柄13.5%13.6%
カナダドル投資信託受益証券2銘柄0.1%0.1%
投資証券1銘柄0.1%0.1%
オーストラリアドル投資証券7銘柄2.0%2.1%
イギリスポンド投資証券4銘柄0.8%0.8%
香港ドル投資信託受益証券1銘柄0.6%0.6%
シンガポールドル投資証券4銘柄0.5%0.5%
ユーロ投資証券7銘柄1.6%1.6%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

(参考)
当ファンドは「スーパーバランス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
スーパーバランス マザーファンド

(1)貸借対照表
(平成29年11月9日現在)
科目金額(円)
資産の部
流動資産
預金68,694,889
金銭信託5,640,460
株式4,488,099,995
国債証券3,787,602,269
派生商品評価勘定33,281
未収入金160,018,595
未収配当金33,856,349
未収利息20,036,549
前払費用16,407,107
流動資産合計8,580,389,494
資産合計8,580,389,494
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定85,934
未払金160,234,043
その他未払費用4,272
流動負債合計160,324,249
負債合計160,324,249
純資産の部
元本等
元本5,466,968,917
剰余金
剰余金又は欠損金(△)2,953,096,328
元本等合計8,420,065,245
純資産合計8,420,065,245
負債純資産合計8,580,389,494

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法(1)株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
(3)為替予約取引
個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準(1)受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4.その他貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成29年11月9日現在であります。
なお、当親投資信託の計算期間は、平成29年5月10日から平成29年11月9日までとなっております。

(その他の注記)
(平成29年11月9日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成29年5月10日 至 平成29年11月9日)の元本状況
期首(平成29年5月10日)の元本額6,201,022,472円
対象期間中の追加設定元本額-円
対象期間中の一部解約元本額734,053,555円
平成29年11月9日現在の元本額の内訳 ※
スーパーバランス(毎月分配型)5,466,968,917円
計5,466,968,917円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.5402円
(10,000口当たり純資産額)(15,402円)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成29年11月9日現在)
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
日本円国際石油開発帝石9,6001,340.0012,864,000
安藤・間8,100934.007,565,400
大林組9,4001,572.0014,776,800
長谷工コーポレーション6,5001,667.0010,835,500
三井住友建設9,500701.006,659,500
大豊建設9,000576.005,184,000
熊谷組1,2003,610.004,332,000
住友林業7,9001,924.0015,199,600
積水ハウス9,6002,186.0020,985,600
日揮6,0002,058.0012,348,000
森永乳業2,7004,385.0011,839,500
明治ホールディングス1,1009,830.0010,813,000
雪印メグミルク3,3003,115.0010,279,500
プリマハム6,000754.004,524,000
サッポロホールディングス1,4003,480.004,872,000
アサヒグループホールディングス1,6005,321.008,513,600
キリンホールディングス6,3002,658.5016,748,550
サントリー食品インターナショナル1,1004,995.005,494,500
味の素3,9002,176.508,488,350
キユーピー4,3002,842.0012,220,600
日本たばこ産業10,9003,803.0041,452,700
東レ16,8001,178.5019,798,800
レンゴー13,800754.0010,405,200
住友化学34,000847.0028,798,000
東ソー7,0002,651.0018,557,000
デンカ4,3003,985.0017,135,500
信越化学工業1,60012,345.0019,752,000
エア・ウォーター2,7002,288.006,177,600
大陽日酸9,2001,490.0013,708,000
三井化学5,0003,605.0018,025,000
三菱ケミカルホールディングス21,7001,213.5026,332,950
積水化学工業6,0002,285.0013,710,000
日立化成3,0003,290.009,870,000
花王2,4007,114.0017,073,600
富士フイルムホールディングス5,1004,587.0023,393,700
マンダム3,8003,570.0013,566,000
日東電工2,20011,435.0025,157,000
ニフコ7007,760.005,432,000
協和発酵キリン4,6002,116.009,733,600
武田薬品工業2,7006,369.0017,196,300
アステラス製薬19,5001,512.0029,484,000
塩野義製薬2,7006,244.0016,858,800
エーザイ3,3006,405.0021,136,500
沢井製薬1,8006,480.0011,664,000
第一三共10,3002,622.0027,006,600
大塚ホールディングス6,1004,786.0029,194,600
大正製薬ホールディングス1,1008,760.009,636,000
JXTGホールディングス44,900615.4027,631,460
ブリヂストン3,3005,417.0017,876,100
住友ゴム工業6,3001,992.0012,549,600
旭硝子5,3004,765.0025,254,500
新日鐵住金5,9002,724.5016,074,550
日本軽金属ホールディングス30,100331.009,963,100
住友金属鉱山1,8004,910.008,838,000
DOWAホールディングス8004,880.003,904,000
住友電気工業12,4001,944.5024,111,800
日本発條7,0001,226.008,582,000
アマダホールディングス12,0001,458.0017,496,000
ソディック4,2001,607.006,749,400
SMC30046,900.0014,070,000
小松製作所10,9003,849.0041,954,100
住友重機械工業4,0005,050.0020,200,000
クボタ1,9002,012.003,822,800
栗田工業2,4003,475.008,340,000
日本ピストンリング2,3002,293.005,273,900
TPR2,8004,070.0011,396,000
日本精工10,5001,697.0017,818,500
ジェイテクト8,7002,039.0017,739,300
不二越9,000743.006,687,000
三菱重工業2,8004,393.0012,300,400
日清紡ホールディングス4,2001,362.005,720,400
イビデン7,6001,846.0014,029,600
コニカミノルタ13,3001,081.0014,377,300
ブラザー工業2,7003,050.008,235,000
日立製作所58,000889.3051,579,400
三菱電機22,8001,924.5043,878,600
シンフォニアテクノロジー12,000447.005,364,000
日本電産60016,040.009,624,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション14,000576.008,064,000
日本電気3,8003,060.0011,628,000
富士通21,000876.6018,408,600
アルバック1,1008,470.009,317,000
パナソニック28,1001,761.0049,484,100
ソニー5,1005,226.0026,652,600
TDK2,6008,970.0023,322,000
フォスター電機4,2002,679.0011,251,800
アドバンテスト1,3002,553.003,318,900
キーエンス40068,230.0027,292,000
ファナック1,00028,350.0028,350,000
京セラ3,5008,118.0028,413,000
太陽誘電3,3002,038.006,725,400
村田製作所40016,485.006,594,000
日本ケミコン2,2004,400.009,680,000
キヤノン10,3004,399.0045,309,700
東京エレクトロン1,60022,970.0036,752,000
トヨタ紡織5,0002,204.0011,020,000
ユニプレス1,9003,110.005,909,000
デンソー9006,562.005,905,800
日産自動車29,2001,096.0032,003,200
トヨタ自動車10,5007,166.0075,243,000
武蔵精密工業1,8003,530.006,354,000
トピー工業1,2003,440.004,128,000
アイシン精機4,3005,720.0024,596,000
本田技研工業9,4003,786.0035,588,400
スズキ2,6006,174.0016,052,400
ショーワ3,8001,422.005,403,600
ヨロズ1,1002,368.002,604,800
東京精密1,0004,665.004,665,000
ニコン3,8002,350.008,930,000
HOYA4,0006,339.0025,356,000
シチズン時計10,700829.008,870,300
ニプロ9,8001,588.0015,562,400
パラマウントベッドホールディングス1,1005,260.005,786,000
トッパン・フォームズ3,3001,237.004,082,100
タカラトミー3,9001,617.006,306,300
凸版印刷15,0001,121.0016,815,000
ピジョン3,8004,105.0015,599,000
任天堂70043,070.0030,149,000
岡村製作所3,9001,505.005,869,500
中国電力11,3001,319.0014,904,700
東北電力14,2001,543.0021,910,600
エフオン4,4001,459.006,419,600
東京急行電鉄11,1001,756.0019,491,600
東日本旅客鉄道4,20011,390.0047,838,000
西日本旅客鉄道2,6008,315.0021,619,000
東海旅客鉄道20021,080.004,216,000
日本通運1,6007,090.0011,344,000
日本航空11,9004,114.0048,956,600
ANAホールディングス2,6004,411.0011,468,600
三井倉庫ホールディングス12,000351.004,212,000
NECネッツエスアイ2,1002,986.006,270,600
TIS5,9003,725.0021,977,500
ネクソン6,3003,280.0020,664,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント21,500313.006,729,500
野村総合研究所1,9005,060.009,614,000
日本オラクル1,2009,770.0011,724,000
伊藤忠テクノソリューションズ2,0004,745.009,490,000
ネットワンシステムズ8,3001,554.0012,898,200
日本電信電話12,1005,776.0069,889,600
KDDI12,9003,146.0040,583,400
NTTドコモ11,4002,827.5032,233,500
ゼンリン5003,665.001,832,500
東宝4,2003,765.0015,813,000
DTS1,2004,005.004,806,000
コナミホールディングス2,4006,070.0014,568,000
ソフトバンクグループ4,0009,905.0039,620,000
双日19,900328.006,527,200
第一興商1,5005,370.008,055,000
メディパルホールディングス2,4002,266.005,438,400
伊藤忠商事15,0001,989.5029,842,500
三井物産17,9001,752.0031,360,800
日立ハイテクノロジーズ3,4005,130.0017,442,000
三菱商事15,5002,926.0045,353,000
西本Wismettacホールディングス1,4004,315.006,041,000
因幡電機産業1,4005,160.007,224,000
ローソン2,0007,560.0015,120,000
エービーシー・マート1,0005,920.005,920,000
アダストリア1,9002,422.004,601,800
くらコーポレーション1,1005,060.005,566,000
マツモトキヨシホールディングス1,8008,590.0015,462,000
三越伊勢丹ホールディングス8,8001,301.0011,448,800
セブン&アイ・ホールディングス8,6004,679.0040,239,400
スシローグローバルホールディングス1,4003,505.004,907,000
ドンキホーテホールディングス2,7005,030.0013,581,000
ゼンショーホールディングス4,3002,028.008,720,400
サイゼリヤ1,7003,400.005,780,000
スギホールディングス1,5005,900.008,850,000
日本瓦斯1,3003,950.005,135,000
しまむら80012,960.0010,368,000
高島屋6,0001,089.006,534,000
アインホールディングス6007,540.004,524,000
ファーストリテイリング30039,860.0011,958,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ12,300594.007,306,200
西日本フィナンシャルホールディングス2,3001,319.003,033,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ81,400757.0061,619,800
三井住友トラスト・ホールディングス4,3004,368.0018,782,400
三井住友フィナンシャルグループ12,1004,502.0054,474,200
ほくほくフィナンシャルグループ8,0001,797.0014,376,000
広島銀行15,400925.0014,245,000
みずほフィナンシャルグループ211,000205.2043,297,200
FPG3,9001,334.005,202,600
SBIホールディングス8,1001,717.0013,907,700
ジャフコ1,1005,720.006,292,000
大和証券グループ本社17,000731.3012,432,100
野村ホールディングス25,300680.2017,209,060
東海東京フィナンシャル・ホールディングス12,700735.009,334,500
かんぽ生命保険1,8002,440.004,392,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス8,7003,848.0033,477,600
東京海上ホールディングス7,2004,874.0035,092,800
クレディセゾン3,0002,274.006,822,000
オリックス17,1002,006.5034,311,150
飯田グループホールディングス6,9002,196.0015,152,400
ケイアイスター不動産1,0002,266.002,266,000
三菱地所7,7002,141.5016,489,550
住友不動産6,0003,874.0023,244,000
イオンモール4,1002,058.008,437,800
ジェイエイシーリクルートメント3,3002,010.006,633,000
パーソルホールディングス6,5002,834.0018,421,000
博報堂DYホールディングス4,6001,491.006,858,600
ぐるなび2,4001,375.003,300,000
ラウンドワン6,2001,485.009,207,000
リゾートトラスト3,0002,294.006,882,000
楽天10,9001,198.5013,063,650
リクルートホールディングス13,7002,725.5037,339,350
カナモト2,9003,810.0011,049,000
アサツー ディ・ケイ1,5003,640.005,460,000
ベネッセホールディングス1,4004,065.005,691,000
小計1,691,2003,371,798,320
米ドルAMEREN CORPORATION3,50062.66219,310.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC3,00045.46136,380.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP2,70072.70196,290.00
CONSOLIDATED EDISON INC2,50087.86219,650.00
DTE ENERGY COMPANY1,600113.19181,104.00
ENTERGY CORP1,90086.24163,856.00
MACY'S INC4,30017.5775,551.00
ELI LILLY & CO2,30084.01193,223.00
XCEL ENERGY INC4,40050.25221,100.00
NISOURCE INC4,10027.52112,832.00
EXELON CORP2,10041.3286,772.00
PPL CORPORATION4,40036.92162,448.00
PFIZER INC4,60035.34162,564.00
ALTRIA GROUP INC3,80064.59245,442.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP8,60012.05103,630.00
AT&T INC3,64033.44121,721.60
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL9,10017.95163,345.00
TARGA RESOURCES CORP7,00043.67305,690.00
DUKE ENERGY CORP1,60089.23142,768.00
KRAFT HEINZ CO/THE68179.5854,193.98
WEC ENERGY GROUP INC2,19468.17149,564.98
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR2,26165.11147,213.71
小計80,2763,564,649.27
(406,583,895)
カナダドルBANK OF NOVA SCOTIA1,90083.76159,144.00
BCE INC2,90060.63175,827.00
CI FINANCIAL CORP4,50028.17126,765.00
小計9,300461,736.00
(41,339,224)
オーストラリアドルTELSTRA CORP LTD32,3093.46111,789.14
ASX LTD3,79354.47206,604.71
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD112,2303.77423,107.10
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD4,64131.65146,887.65
AMP LTD18,5555.1495,372.70
QBE INSURANCE GROUP LTD4,83611.0453,389.44
TABCORP HOLDINGS LTD15,5994.6071,755.40
TATTS GROUP LTD48,2284.20202,557.60
CIMIC GROUP LTD1,35250.4668,221.92
小計241,5431,379,685.66
(120,667,307)
イギリスポンドBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC2,36049.56116,961.60
PERSIMMON PLC2,63227.7272,959.04
SEVERN TRENT PLC4,36021.7494,786.40
小計9,352284,707.04
(42,569,396)
スイスフランSWISSCOM AG-REG250506.50126,625.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG523303.60158,782.80
SWISS PRIME SITE-REG1,66486.20143,436.80
SWISS RE AG1,62393.85152,318.55
小計4,060581,163.15
(66,258,410)
香港ドルCLP HOLDINGS LTD11,70079.45929,565.00
LI & FUNG LTD926,0003.723,444,720.00
HANG SENG BANK LTD6,255185.901,162,804.50
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD46,00036.951,699,700.00
小計989,9557,236,789.50
(105,874,230)
シンガポールドルDBS GROUP HOLDINGS LTD4,20023.7699,792.00
SINGAPORE TELECOM LTD45,6003.78172,368.00
STARHUB LTD138,3002.73377,559.00
小計188,100649,719.00
(54,387,977)
ニュージーランドドルFLETCHER BUILDING LTD15,0496.98105,042.02
小計15,049105,042.02
8,325,630.00
スウェーデンクローナTELIA CO AB20,23437.92767,273.28
SKANSKA AB-B SHS6,312185.201,168,982.40
小計26,5461,936,255.68
(26,333,077)
ユーロHANNOVER RUECK SE1,575108.20170,415.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG633196.30124,257.90
TERNA SPA18,4035.2997,351.87
BOUYGUES SA3,78041.695157,607.10
ORANGE S.A.10,29014.335147,507.15
EDF15,64912.31192,639.19
TOTAL SA1,01348.92549,561.02
SCOR SE4,26535.57151,706.05
IBERDROLA SA15,2666.746102,984.43
PROXIMUS4,49328.835129,555.65
SAMPO OYJ-A SHS2,67845.19121,018.82
FORTUM OYJ8,94218.69167,125.98
ELISA OYJ4,69734.57162,375.29
NOKIAN RENKAAT OYJ1,90037.8271,858.00
小計93,5841,845,963.45
(243,962,529)
合計4,488,099,995
(1,116,301,675)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
通貨銘柄数組入時価比率合計額に対する比率
日本円株式207銘柄40.0%40.7%
米ドル株式22銘柄4.8%4.9%
カナダドル株式3銘柄0.5%0.5%
オーストラリアドル株式9銘柄1.4%1.5%
イギリスポンド株式3銘柄0.5%0.5%
スイスフラン株式4銘柄0.8%0.8%
香港ドル株式4銘柄1.3%1.3%
シンガポールドル株式3銘柄0.7%0.7%
ニュージーランドドル株式1銘柄0.1%0.1%
スウェーデンクローナ株式2銘柄0.3%0.3%
ユーロ株式14銘柄2.9%2.9%

(2)株式以外の有価証券 (平成29年11月9日現在)
種類銘柄券面総額評価額備考
国債証券
日本円第380回利付国債2年11,000,00011,061,820
第380回利付国債2年15,000,00015,084,300
第380回利付国債2年20,000,00020,112,400
第380回利付国債2年4,000,0004,022,480
第381回利付国債2年13,000,00013,076,440
第381回利付国債2年44,000,00044,258,720
第381回利付国債2年13,000,00013,076,440
第381回利付国債2年15,000,00015,088,200
第116回利付国債5年24,000,00024,107,280
第117回利付国債5年31,000,00031,169,570
第118回利付国債5年16,000,00016,104,000
第120回利付国債5年26,000,00026,195,520
第123回利付国債5年20,000,00020,129,600
第124回利付国債5年3,000,0003,021,150
第129回利付国債(5年)5,000,0005,046,450
第131回利付国債(5年)50,000,00050,513,500
第8回利付国債40年2,000,0002,298,780
第325回利付国債10年17,000,00017,758,880
第328回利付国債10年5,000,0005,190,950
第333回利付国債10年19,000,00019,830,490
第348回利付国債10年13,000,00013,095,810
第348回利付国債10年35,000,00035,257,950
第4回利付国債30年3,000,0004,045,740
第56回利付国債30年12,000,00012,014,400
第56回利付国債30年14,000,00014,016,800
第56回利付国債30年14,000,00014,016,800
第98回利付国債20年4,000,0004,815,680
第103回利付国債20年8,000,0009,887,440
第127回利付国債20年4,000,0004,890,400
第128回利付国債20年5,000,0006,121,300
第129回利付国債20年2,000,0002,423,660
第132回利付国債20年5,000,0006,003,850
第133回利付国債20年2,000,0002,428,860
第140回利付国債20年7,000,0008,429,330
第141回利付国債20年20,000,00024,097,200
第142回利付国債20年1,000,0001,219,340
第144回利付国債20年1,000,0001,176,060
第147回利付国債20年6,000,0007,154,040
第150回利付国債20年10,000,00011,615,400
第151回利付国債20年3,000,0003,384,150
第151回利付国債20年33,000,00037,225,650
第152回利付国債20年1,000,0001,127,940
第161回利付国債20年10,000,00010,070,600
第161回利付国債20年25,000,00025,176,500
第161回利付国債20年21,000,00021,148,260
第161回利付国債20年20,000,00020,141,200
第162回利付国債20年4,000,0004,021,400
第162回利付国債20年21,000,00021,112,350
第162回利付国債20年21,000,00021,112,350
小計678,000,000704,377,430
米ドルUS TREASURY N/B 1%1,860,0001,845,759.37
US TREASURY N/B 1.625%90,00090,000.00
US TREASURY N/B 1.75%190,000190,341.40
US TREASURY N/B 1.75%600,000601,078.12
US TREASURY N/B 3.5%630,000658,103.90
US TREASURY N/B 1.875%670,000672,564.84
US TREASURY N/B 1.375%560,000539,000.00
US TREASURY N/B 2.375%70,00070,317.18
US TREASURY N/B 2.375%316,000317,431.87
US TREASURY N/B 8%801,000991,174.92
US TREASURY N/B 6.25%2,365,0002,902,667.96
US TREASURY N/B 4.75%140,000190,093.75
US TREASURY N/B 4.75%730,000991,203.12
US TREASURY N/B 4.75%130,000176,515.62
US TREASURY N/B 3.75%1,200,0001,424,250.00
小計10,352,00011,660,502.05
(1,329,996,863)
カナダドルCANADA-GOV'T 0.5%150,000148,843.50
CANADA-GOV'T 2.75%300,000314,580.00
CANADA-GOV'T 1.0%194,000178,790.40
CANADA-GOV'T 5.75%65,00096,351.45
小計709,000738,565.35
(66,123,755)
オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVT. 5.25%280,000292,852.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75%177,000199,390.50
AUSTRALIAN GOVT. 4.75%180,000213,354.00
AUSTRALIAN GOVT. 3%55,00051,293.00
小計692,000756,889.50
(66,197,555)
イギリスポンドUK TSY GILT 0.75%111,000110,234.10
TREASURY 4.5%841,0001,185,810.00
TREASURY 4.25%93,000133,510.80
小計1,045,0001,429,554.90
(213,747,048)
スイスフランSWISS (GOVT) 2%50,00054,810.00
小計50,00054,810.00
(6,248,888)
シンガポールドルSINGAPORE GOV'T 3.5%128,000142,694.40
小計128,000142,694.40
(11,944,948)
ノルウェークローネNORWEGIAN GOV'T 3.75%630,000693,409.50
小計630,000693,409.50
(9,686,930)
デンマーククローネDENMARK - BULLET 1.75%1,040,0001,176,344.00
小計1,040,0001,176,344.00
(20,880,106)
メキシコペソMEXICAN BONOS 8.5%1,830,0001,855,986.00
MEXICAN BONOS 10%1,990,0002,494,863.00
小計3,820,0004,350,849.00
(25,974,568)
ポーランドズロチPOLAND GOVT BOND 5.75%1,080,0001,231,848.00
POLAND GOVT BOND 4%300,000317,670.00
POLAND GOVT BOND 5.75%40,00049,428.00
小計1,420,0001,598,946.00
(49,871,125)
ユーロDEUTSCHLAND REP 6.25%252,000423,516.24
DEUTSCHLAND REP 6.25%574,000964,675.88
DEUTSCHLAND REP 6.25%35,00058,821.70
DEUTSCHLAND REP 6.25%110,000184,868.20
DEUTSCHLAND REP 6.25%110,000184,868.20
BTPS 9%1,368,0002,016,158.40
BTPS 5.75%70,000101,619.00
BTPS 4.75%200,000271,460.00
FRANCE O.A.T. 3.5%225,000248,017.50
FRANCE O.A.T. 3.5%1,410,0001,554,243.00
FRANCE O.A.T. 3.25%60,00082,272.00
FRANCE O.A.T. 3.25%160,000219,392.00
FRANCE O.A.T. 3.25%40,00054,848.00
FRANCE O.A.T. 3.25%135,000185,112.00
FRANCE O.A.T. 3.25%30,00041,136.00
NETHERLANDS GOVT 1.75%90,000100,017.00
NETHERLANDS GOVT 1.75%80,00088,904.00
NETHERLANDS GOVT 2%470,000534,202.00
SPANISH GOV'T 4.8%155,000194,370.00
SPANISH GOV'T 4.8%107,000134,178.00
SPANISH GOV'T 5.9%385,000534,457.00
SPANISH GOV'T 5.15%155,000229,043.50
BELGIAN 0339 0.2%205,000207,849.50
BELGIAN 0332 2.6%106,000123,733.80
BELGIAN 0332 2.6%220,000256,806.00
BELGIAN 0332 2.6%90,000105,057.00
BELGIAN 0331 3.75%160,000238,544.00
FINNISH GOV'T 0.875%140,000147,434.00
IRISH GOVT 5.4%160,000218,944.00
小計7,302,0009,704,547.92
(1,282,553,053)
国債証券計3,787,602,269
(3,083,224,839)
合計3,787,602,269
(3,083,224,839)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
通貨銘柄数組入時価比率合計額に対する比率
日本円国債証券34銘柄8.4%8.5%
米ドル国債証券11銘柄15.8%16.1%
カナダドル国債証券4銘柄0.8%0.8%
オーストラリアドル国債証券4銘柄0.8%0.8%
イギリスポンド国債証券3銘柄2.5%2.6%
スイスフラン国債証券1銘柄0.1%0.1%
シンガポールドル国債証券1銘柄0.1%0.1%
ノルウェークローネ国債証券1銘柄0.1%0.1%
デンマーククローネ国債証券1銘柄0.3%0.3%
メキシコペソ国債証券2銘柄0.3%0.3%
ポーランドズロチ国債証券3銘柄0.6%0.6%
ユーロ国債証券16銘柄15.2%15.5%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(平成29年11月9日現在)
区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
売建47,658,523-47,744,457△85,934
ポーランドズロチ10,563,800-10,601,200△37,400
ユーロ37,094,723-37,143,257△48,534
買建26,495,783-26,529,06433,281
ユーロ26,495,783-26,529,06433,281
合計---△52,653
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。

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