有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月10日-平成29年11月9日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	当ファンドの特定期間は、平成29年5月10日から平成29年11月9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第23期特定期間末 (平成29年5月9日現在)		第24期特定期間末 (平成29年11月9日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	13,297,939,994口		12,129,706,100口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	2,280,972,060円	元本の欠損	1,430,006,759円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.8285円	1口当たり純資産額	0.8821円
(10,000口当たり純資産額)	(8,285円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,821円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23期特定期間 (自 平成28年11月10日     至 平成29年5月9日)	第24期特定期間 (自 平成29年5月10日     至 平成29年11月9日)
分配金の計算過程 第135期(平成28年11月10日から平成28年12月9日まで) 計算期間末における分配対象額461,411,168円(10,000口当たり325円09銭)のうち、14,192,214円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 19,554,424円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 84,712,852円 分配準備積立金額 D 357,143,892円 分配対象額(A+B+C+D) E 461,411,168円 期末受益権口数 F 14,192,214,427口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 325円 09銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 14,192,214円 第136期(平成28年12月10日から平成29年1月10日まで) 計算期間末における分配対象額467,699,546円(10,000口当たり335円78銭)のうち、13,928,062円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 28,353,374円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 83,216,589円 分配準備積立金額 D 356,129,583円 分配対象額(A+B+C+D) E 467,699,546円 期末受益権口数 F 13,928,062,018口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 335円 78銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 13,928,062円	分配金の計算過程 第141期(平成29年5月10日から平成29年6月9日まで) 計算期間末における分配対象額475,735,298円(10,000口当たり363円60銭)のうち、13,083,572円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 9,963,752円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 78,695,835円 分配準備積立金額 D 387,075,711円 分配対象額(A+B+C+D) E 475,735,298円 期末受益権口数 F 13,083,572,442口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 363円 60銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 13,083,572円 第142期(平成29年6月10日から平成29年7月10日まで) 計算期間末における分配対象額486,521,916円(10,000口当たり376円42銭)のうち、12,924,632円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 29,208,672円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 77,858,588円 分配準備積立金額 D 379,454,656円 分配対象額(A+B+C+D) E 486,521,916円 期末受益権口数 F 12,924,632,042口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 376円 42銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 12,924,632円
第137期(平成29年1月11日から平成29年2月9日まで) 計算期間末における分配対象額451,729,359円(10,000口当たり328円50銭)のうち、13,750,994円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,298,238円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 82,231,800円 分配準備積立金額 D 366,199,321円 分配対象額(A+B+C+D) E 451,729,359円 期末受益権口数 F 13,750,994,774口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 328円 50銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 13,750,994円 第138期(平成29年2月10日から平成29年3月9日まで) 計算期間末における分配対象額454,386,992円(10,000口当たり334円87銭)のうち、13,568,497円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 21,892,053円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 81,280,515円 分配準備積立金額 D 351,214,424円 分配対象額(A+B+C+D) E 454,386,992円 期末受益権口数 F 13,568,497,812口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 334円 87銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 13,568,497円	第143期(平成29年7月11日から平成29年8月9日まで) 計算期間末における分配対象額471,135,064円(10,000口当たり369円16銭)のうち、12,762,055円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,106,761円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 77,097,856円 分配準備積立金額 D 390,930,447円 分配対象額(A+B+C+D) E 471,135,064円 期末受益権口数 F 12,762,055,370口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 369円 16銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 12,762,055円 第144期(平成29年8月10日から平成29年9月11日まで) 計算期間末における分配対象額465,398,509円(10,000口当たり367円83銭)のうち、12,652,344円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 10,699,381円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 76,536,545円 分配準備積立金額 D 378,162,583円 分配対象額(A+B+C+D) E 465,398,509円 期末受益権口数 F 12,652,344,779口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 367円 83銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 12,652,344円
第139期(平成29年3月10日から平成29年4月10日まで) 計算期間末における分配対象額483,951,140円(10,000口当たり360円53銭)のうち、13,422,632円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 47,524,241円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 80,490,097円 分配準備積立金額 D 355,936,802円 分配対象額(A+B+C+D) E 483,951,140円 期末受益権口数 F 13,422,632,345口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 360円 53銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 13,422,632円 第140期(平成29年4月11日から平成29年5月9日まで) 計算期間末における分配対象額486,204,843円(10,000口当たり365円60銭)のうち、13,297,939円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 19,797,341円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 79,862,990円 分配準備積立金額 D 386,544,512円 分配対象額(A+B+C+D) E 486,204,843円 期末受益権口数 F 13,297,939,994口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 365円 60銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 13,297,939円	第145期(平成29年9月12日から平成29年10月10日まで) 計算期間末における分配対象額493,506,547円(10,000口当たり395円83銭)のうち、12,467,382円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 47,084,585円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 75,504,382円 分配準備積立金額 D 370,917,580円 分配対象額(A+B+C+D) E 493,506,547円 期末受益権口数 F 12,467,382,707口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 395円 83銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 12,467,382円 第146期(平成29年10月11日から平成29年11月9日まで) 計算期間末における分配対象額485,090,248円(10,000口当たり399円91銭)のうち、12,129,706円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 16,438,287円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 73,556,544円 分配準備積立金額 D 395,095,417円 分配対象額(A+B+C+D) E 485,090,248円 期末受益権口数 F 12,129,706,100口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 399円 91銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 12,129,706円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第23期特定期間 (自 平成28年11月10日     至 平成29年5月9日)	第24期特定期間 (自 平成29年5月10日     至 平成29年11月9日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第23期特定期間 (自 平成28年11月10日     至 平成29年5月9日)	第24期特定期間 (自 平成29年5月10日     至 平成29年11月9日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第23期特定期間(自 平成28年11月10日 至 平成29年5月9日)
該当事項はございません。
第24期特定期間(自 平成29年5月10日 至 平成29年11月9日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第23期特定期間 (自 平成28年11月10日     至 平成29年5月9日)	第24期特定期間 (自 平成29年5月10日     至 平成29年11月9日)
期首元本額	14,308,579,466円	13,297,939,994円
期中追加設定元本額	23,073,805円	23,986,951円
期中一部解約元本額	1,033,713,277円	1,192,220,845円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第23期特定期間 (自 平成28年11月10日     至 平成29年5月9日)	第24期特定期間 (自 平成29年5月10日     至 平成29年11月9日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△72,309	2,060,695
投資証券	△27,069,323	33,806,192
親投資信託受益証券	327,413,986	285,922,473
合計	300,272,354	321,789,360

3.デリバティブ取引関係
第23期特定期間末(平成29年5月9日現在)
該当事項はございません。
第24期特定期間末(平成29年11月9日現在)
該当事項はございません。

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年11月9日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年11月9日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資信託受益証券
カナダドル	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	4,200	21.83	91,686.00
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	1,800	29.62	53,316.00
小計		6,000		145,002.00
				(12,982,029)
香港ドル	LINK REIT	59,000	66.40	3,917,600.00
小計		59,000		3,917,600.00
				(57,314,488)
投資信託受益証券計				70,296,517
				(70,296,517)
投資証券
日本円	日本プロロジスリート投資法人	50	234,800	11,740,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	107	139,400	14,915,800
	日本ビルファンド投資法人	36	543,000	19,548,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	32	527,000	16,864,000
	日本リテールファンド投資法人	69	199,600	13,772,400
	日本プライムリアルティ投資法人	23	364,000	8,372,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	80	161,200	12,896,000
	大和ハウスリート投資法人	36	263,800	9,496,800
小計		433		107,605,000
米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,200	126.23	277,706.00
	BOSTON PROPERTIES INC	4,100	124.74	511,434.00
	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	4,340	45.36	196,862.40
	SL GREEN REALTY CORP	2,628	97.04	255,021.12
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,683	186.69	687,579.27
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,300	94.22	216,706.00
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4,000	41.70	166,800.00
	DUKE REALTY CORP	9,500	29.03	275,785.00
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,800	258.79	465,822.00
	EQUITY RESIDENTIAL	9,900	70.37	696,663.00
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,000	128.87	257,740.00
	HCP INC	12,800	26.99	345,472.00
	KIMCO REALTY CORP	11,800	18.93	223,374.00
	LIBERTY PROPERTY TRUST	4,100	44.75	183,475.00
	MACERICH CO/THE	3,340	58.84	196,525.60
	HOST HOTELS & RESORTS INC	19,567	20.19	395,057.73
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,000	105.61	316,830.00
	REALTY INCOME CORP	7,100	56.17	398,807.00
	REGENCY CENTERS CORP	3,600	65.76	236,736.00
	UDR INC	7,255	40.05	290,562.75
	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,509	157.03	1,336,168.27
	PUBLIC STORAGE	3,900	213.19	831,441.00
	VENTAS INC	9,600	64.65	620,640.00
	VORNADO REALTY TRUST	4,559	74.24	338,460.16
	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,300	86.01	283,833.00
	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,100	123.50	629,850.00
	PROLOGIS INC	14,200	66.72	947,424.00
	DDR CORP	8,461	7.90	66,841.90
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,500	17.65	132,375.00
	WELLTOWER INC	10,100	68.75	694,375.00
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	13,600	12.35	167,960.00
小計		207,842		12,644,327.20
				(1,442,211,960)
カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,500	25.56	115,020.00
小計		4,500		115,020.00
				(10,297,740)
オーストラリアドル	GPT GROUP	51,254	5.22	267,545.88
	STOCKLAND	65,761	4.63	304,473.43
	DEXUS	26,615	9.96	265,085.40
	GOODMAN GROUP	44,678	8.50	379,763.00
	SCENTRE GROUP	148,682	4.09	608,109.38
	WESTFIELD CORP	53,071	7.92	420,322.32
	VICINITY CENTERS	91,221	2.73	249,033.33
小計		481,282		2,494,332.74
				(218,154,341)
イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	26,871	5.965	160,285.51
	HAMMERSON PLC	20,887	5.215	108,925.70
	SEGRO PLC	24,308	5.505	133,815.54
	LAND SECURITIES GROUP PLC	19,888	9.53	189,532.64
小計		91,954		592,559.39
				(88,599,479)
シンガポールドル	CAPITALAND MALL TRUST	75,600	2.02	152,712.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	65,700	2.66	174,762.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	65,000	1.81	117,650.00
	SUNTEC REIT	70,200	1.955	137,241.00
小計		276,500		582,365.00
				(48,749,774)
ユーロ	ICADE	1,186	76.90	91,203.40
	KLEPIERRE	5,834	34.655	202,177.27
	GECINA SA	1,202	139.00	167,078.00
	FONCIERE DES REGIONS	1,466	88.05	129,081.30
	UNIBAIL-RODAMCO SE	2,681	220.95	592,366.95
	WERELDHAVE NV	1,176	39.45	46,393.20
	CONFINIMMO	585	109.50	64,057.50
小計		14,130		1,292,357.62
				(170,797,983)
投資証券計				2,086,416,277
				(1,978,811,277)
合計				2,156,712,794
				(2,049,107,794)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スーパーバランス マザーファンド	5,466,968,917	8,420,225,525
合計		5,466,968,917	8,420,225,525

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資証券31銘柄	13.5%	13.6%
カナダドル	投資信託受益証券2銘柄	0.1%	0.1%
	投資証券1銘柄	0.1%	0.1%
オーストラリアドル	投資証券7銘柄	2.0%	2.1%
イギリスポンド	投資証券4銘柄	0.8%	0.8%
香港ドル	投資信託受益証券1銘柄	0.6%	0.6%
シンガポールドル	投資証券4銘柄	0.5%	0.5%
ユーロ	投資証券7銘柄	1.6%	1.6%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

(参考)
当ファンドは「スーパーバランス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

スーパーバランス マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年11月9日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	68,694,889
金銭信託	5,640,460
株式	4,488,099,995
国債証券	3,787,602,269
派生商品評価勘定	33,281
未収入金	160,018,595
未収配当金	33,856,349
未収利息	20,036,549
前払費用	16,407,107
流動資産合計	8,580,389,494
資産合計	8,580,389,494
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	85,934
未払金	160,234,043
その他未払費用	4,272
流動負債合計	160,324,249
負債合計	160,324,249
純資産の部
元本等
元本	5,466,968,917
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,953,096,328
元本等合計	8,420,065,245
純資産合計	8,420,065,245
負債純資産合計	8,580,389,494

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成29年11月9日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成29年5月10日から平成29年11月9日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年11月9日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成29年5月10日 至 平成29年11月9日)の元本状況
期首(平成29年5月10日)の元本額	6,201,022,472円
対象期間中の追加設定元本額	-円
対象期間中の一部解約元本額	734,053,555円
平成29年11月9日現在の元本額の内訳 ※
スーパーバランス(毎月分配型)	5,466,968,917円
計	5,466,968,917円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.5402円
(10,000口当たり純資産額)	(15,402円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成29年11月9日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	9,600	1,340.00	12,864,000
	安藤・間	8,100	934.00	7,565,400
	大林組	9,400	1,572.00	14,776,800
	長谷工コーポレーション	6,500	1,667.00	10,835,500
	三井住友建設	9,500	701.00	6,659,500
	大豊建設	9,000	576.00	5,184,000
	熊谷組	1,200	3,610.00	4,332,000
	住友林業	7,900	1,924.00	15,199,600
	積水ハウス	9,600	2,186.00	20,985,600
	日揮	6,000	2,058.00	12,348,000
	森永乳業	2,700	4,385.00	11,839,500
	明治ホールディングス	1,100	9,830.00	10,813,000
	雪印メグミルク	3,300	3,115.00	10,279,500
	プリマハム	6,000	754.00	4,524,000
	サッポロホールディングス	1,400	3,480.00	4,872,000
	アサヒグループホールディングス	1,600	5,321.00	8,513,600
	キリンホールディングス	6,300	2,658.50	16,748,550
	サントリー食品インターナショナル	1,100	4,995.00	5,494,500
	味の素	3,900	2,176.50	8,488,350
	キユーピー	4,300	2,842.00	12,220,600
	日本たばこ産業	10,900	3,803.00	41,452,700
	東レ	16,800	1,178.50	19,798,800
	レンゴー	13,800	754.00	10,405,200
	住友化学	34,000	847.00	28,798,000
	東ソー	7,000	2,651.00	18,557,000
	デンカ	4,300	3,985.00	17,135,500
	信越化学工業	1,600	12,345.00	19,752,000
	エア・ウォーター	2,700	2,288.00	6,177,600
	大陽日酸	9,200	1,490.00	13,708,000
	三井化学	5,000	3,605.00	18,025,000
	三菱ケミカルホールディングス	21,700	1,213.50	26,332,950
	積水化学工業	6,000	2,285.00	13,710,000
	日立化成	3,000	3,290.00	9,870,000
	花王	2,400	7,114.00	17,073,600
	富士フイルムホールディングス	5,100	4,587.00	23,393,700
	マンダム	3,800	3,570.00	13,566,000
	日東電工	2,200	11,435.00	25,157,000
	ニフコ	700	7,760.00	5,432,000
	協和発酵キリン	4,600	2,116.00	9,733,600
	武田薬品工業	2,700	6,369.00	17,196,300
	アステラス製薬	19,500	1,512.00	29,484,000
	塩野義製薬	2,700	6,244.00	16,858,800
	エーザイ	3,300	6,405.00	21,136,500
	沢井製薬	1,800	6,480.00	11,664,000
	第一三共	10,300	2,622.00	27,006,600
	大塚ホールディングス	6,100	4,786.00	29,194,600
	大正製薬ホールディングス	1,100	8,760.00	9,636,000
	JXTGホールディングス	44,900	615.40	27,631,460
	ブリヂストン	3,300	5,417.00	17,876,100
	住友ゴム工業	6,300	1,992.00	12,549,600
	旭硝子	5,300	4,765.00	25,254,500
	新日鐵住金	5,900	2,724.50	16,074,550
	日本軽金属ホールディングス	30,100	331.00	9,963,100
	住友金属鉱山	1,800	4,910.00	8,838,000
	DOWAホールディングス	800	4,880.00	3,904,000
	住友電気工業	12,400	1,944.50	24,111,800
	日本発條	7,000	1,226.00	8,582,000
	アマダホールディングス	12,000	1,458.00	17,496,000
	ソディック	4,200	1,607.00	6,749,400
	SMC	300	46,900.00	14,070,000
	小松製作所	10,900	3,849.00	41,954,100
	住友重機械工業	4,000	5,050.00	20,200,000
	クボタ	1,900	2,012.00	3,822,800
	栗田工業	2,400	3,475.00	8,340,000
	日本ピストンリング	2,300	2,293.00	5,273,900
	TPR	2,800	4,070.00	11,396,000
	日本精工	10,500	1,697.00	17,818,500
	ジェイテクト	8,700	2,039.00	17,739,300
	不二越	9,000	743.00	6,687,000
	三菱重工業	2,800	4,393.00	12,300,400
	日清紡ホールディングス	4,200	1,362.00	5,720,400
	イビデン	7,600	1,846.00	14,029,600
	コニカミノルタ	13,300	1,081.00	14,377,300
	ブラザー工業	2,700	3,050.00	8,235,000
	日立製作所	58,000	889.30	51,579,400
	三菱電機	22,800	1,924.50	43,878,600
	シンフォニアテクノロジー	12,000	447.00	5,364,000
	日本電産	600	16,040.00	9,624,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000	576.00	8,064,000
	日本電気	3,800	3,060.00	11,628,000
	富士通	21,000	876.60	18,408,600
	アルバック	1,100	8,470.00	9,317,000
	パナソニック	28,100	1,761.00	49,484,100
	ソニー	5,100	5,226.00	26,652,600
	TDK	2,600	8,970.00	23,322,000
	フォスター電機	4,200	2,679.00	11,251,800
	アドバンテスト	1,300	2,553.00	3,318,900
	キーエンス	400	68,230.00	27,292,000
	ファナック	1,000	28,350.00	28,350,000
	京セラ	3,500	8,118.00	28,413,000
	太陽誘電	3,300	2,038.00	6,725,400
	村田製作所	400	16,485.00	6,594,000
	日本ケミコン	2,200	4,400.00	9,680,000
	キヤノン	10,300	4,399.00	45,309,700
	東京エレクトロン	1,600	22,970.00	36,752,000
	トヨタ紡織	5,000	2,204.00	11,020,000
	ユニプレス	1,900	3,110.00	5,909,000
	デンソー	900	6,562.00	5,905,800
	日産自動車	29,200	1,096.00	32,003,200
	トヨタ自動車	10,500	7,166.00	75,243,000
	武蔵精密工業	1,800	3,530.00	6,354,000
	トピー工業	1,200	3,440.00	4,128,000
	アイシン精機	4,300	5,720.00	24,596,000
	本田技研工業	9,400	3,786.00	35,588,400
	スズキ	2,600	6,174.00	16,052,400
	ショーワ	3,800	1,422.00	5,403,600
	ヨロズ	1,100	2,368.00	2,604,800
	東京精密	1,000	4,665.00	4,665,000
	ニコン	3,800	2,350.00	8,930,000
	HOYA	4,000	6,339.00	25,356,000
	シチズン時計	10,700	829.00	8,870,300
	ニプロ	9,800	1,588.00	15,562,400
	パラマウントベッドホールディングス	1,100	5,260.00	5,786,000
	トッパン・フォームズ	3,300	1,237.00	4,082,100
	タカラトミー	3,900	1,617.00	6,306,300
	凸版印刷	15,000	1,121.00	16,815,000
	ピジョン	3,800	4,105.00	15,599,000
	任天堂	700	43,070.00	30,149,000
	岡村製作所	3,900	1,505.00	5,869,500
	中国電力	11,300	1,319.00	14,904,700
	東北電力	14,200	1,543.00	21,910,600
	エフオン	4,400	1,459.00	6,419,600
	東京急行電鉄	11,100	1,756.00	19,491,600
	東日本旅客鉄道	4,200	11,390.00	47,838,000
	西日本旅客鉄道	2,600	8,315.00	21,619,000
	東海旅客鉄道	200	21,080.00	4,216,000
	日本通運	1,600	7,090.00	11,344,000
	日本航空	11,900	4,114.00	48,956,600
	ANAホールディングス	2,600	4,411.00	11,468,600
	三井倉庫ホールディングス	12,000	351.00	4,212,000
	NECネッツエスアイ	2,100	2,986.00	6,270,600
	TIS	5,900	3,725.00	21,977,500
	ネクソン	6,300	3,280.00	20,664,000
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	21,500	313.00	6,729,500
	野村総合研究所	1,900	5,060.00	9,614,000
	日本オラクル	1,200	9,770.00	11,724,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	2,000	4,745.00	9,490,000
	ネットワンシステムズ	8,300	1,554.00	12,898,200
	日本電信電話	12,100	5,776.00	69,889,600
	KDDI	12,900	3,146.00	40,583,400
	NTTドコモ	11,400	2,827.50	32,233,500
	ゼンリン	500	3,665.00	1,832,500
	東宝	4,200	3,765.00	15,813,000
	DTS	1,200	4,005.00	4,806,000
	コナミホールディングス	2,400	6,070.00	14,568,000
	ソフトバンクグループ	4,000	9,905.00	39,620,000
	双日	19,900	328.00	6,527,200
	第一興商	1,500	5,370.00	8,055,000
	メディパルホールディングス	2,400	2,266.00	5,438,400
	伊藤忠商事	15,000	1,989.50	29,842,500
	三井物産	17,900	1,752.00	31,360,800
	日立ハイテクノロジーズ	3,400	5,130.00	17,442,000
	三菱商事	15,500	2,926.00	45,353,000
	西本Wismettacホールディングス	1,400	4,315.00	6,041,000
	因幡電機産業	1,400	5,160.00	7,224,000
	ローソン	2,000	7,560.00	15,120,000
	エービーシー・マート	1,000	5,920.00	5,920,000
	アダストリア	1,900	2,422.00	4,601,800
	くらコーポレーション	1,100	5,060.00	5,566,000
	マツモトキヨシホールディングス	1,800	8,590.00	15,462,000
	三越伊勢丹ホールディングス	8,800	1,301.00	11,448,800
	セブン&アイ・ホールディングス	8,600	4,679.00	40,239,400
	スシローグローバルホールディングス	1,400	3,505.00	4,907,000
	ドンキホーテホールディングス	2,700	5,030.00	13,581,000
	ゼンショーホールディングス	4,300	2,028.00	8,720,400
	サイゼリヤ	1,700	3,400.00	5,780,000
	スギホールディングス	1,500	5,900.00	8,850,000
	日本瓦斯	1,300	3,950.00	5,135,000
	しまむら	800	12,960.00	10,368,000
	高島屋	6,000	1,089.00	6,534,000
	アインホールディングス	600	7,540.00	4,524,000
	ファーストリテイリング	300	39,860.00	11,958,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	12,300	594.00	7,306,200
	西日本フィナンシャルホールディングス	2,300	1,319.00	3,033,700
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	81,400	757.00	61,619,800
	三井住友トラスト・ホールディングス	4,300	4,368.00	18,782,400
	三井住友フィナンシャルグループ	12,100	4,502.00	54,474,200
	ほくほくフィナンシャルグループ	8,000	1,797.00	14,376,000
	広島銀行	15,400	925.00	14,245,000
	みずほフィナンシャルグループ	211,000	205.20	43,297,200
	FPG	3,900	1,334.00	5,202,600
	SBIホールディングス	8,100	1,717.00	13,907,700
	ジャフコ	1,100	5,720.00	6,292,000
	大和証券グループ本社	17,000	731.30	12,432,100
	野村ホールディングス	25,300	680.20	17,209,060
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	12,700	735.00	9,334,500
	かんぽ生命保険	1,800	2,440.00	4,392,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	8,700	3,848.00	33,477,600
	東京海上ホールディングス	7,200	4,874.00	35,092,800
	クレディセゾン	3,000	2,274.00	6,822,000
	オリックス	17,100	2,006.50	34,311,150
	飯田グループホールディングス	6,900	2,196.00	15,152,400
	ケイアイスター不動産	1,000	2,266.00	2,266,000
	三菱地所	7,700	2,141.50	16,489,550
	住友不動産	6,000	3,874.00	23,244,000
	イオンモール	4,100	2,058.00	8,437,800
	ジェイエイシーリクルートメント	3,300	2,010.00	6,633,000
	パーソルホールディングス	6,500	2,834.00	18,421,000
	博報堂DYホールディングス	4,600	1,491.00	6,858,600
	ぐるなび	2,400	1,375.00	3,300,000
	ラウンドワン	6,200	1,485.00	9,207,000
	リゾートトラスト	3,000	2,294.00	6,882,000
	楽天	10,900	1,198.50	13,063,650
	リクルートホールディングス	13,700	2,725.50	37,339,350
	カナモト	2,900	3,810.00	11,049,000
	アサツー ディ・ケイ	1,500	3,640.00	5,460,000
	ベネッセホールディングス	1,400	4,065.00	5,691,000
小計		1,691,200		3,371,798,320
米ドル	AMEREN CORPORATION	3,500	62.66	219,310.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,000	45.46	136,380.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,700	72.70	196,290.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	2,500	87.86	219,650.00
	DTE ENERGY COMPANY	1,600	113.19	181,104.00
	ENTERGY CORP	1,900	86.24	163,856.00
	MACY'S INC	4,300	17.57	75,551.00
	ELI LILLY & CO	2,300	84.01	193,223.00
	XCEL ENERGY INC	4,400	50.25	221,100.00
	NISOURCE INC	4,100	27.52	112,832.00
	EXELON CORP	2,100	41.32	86,772.00
	PPL CORPORATION	4,400	36.92	162,448.00
	PFIZER INC	4,600	35.34	162,564.00
	ALTRIA GROUP INC	3,800	64.59	245,442.00
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	8,600	12.05	103,630.00
	AT&T INC	3,640	33.44	121,721.60
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	9,100	17.95	163,345.00
	TARGA RESOURCES CORP	7,000	43.67	305,690.00
	DUKE ENERGY CORP	1,600	89.23	142,768.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	681	79.58	54,193.98
	WEC ENERGY GROUP INC	2,194	68.17	149,564.98
	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	2,261	65.11	147,213.71
小計		80,276		3,564,649.27
				(406,583,895)
カナダドル	BANK OF NOVA SCOTIA	1,900	83.76	159,144.00
	BCE INC	2,900	60.63	175,827.00
	CI FINANCIAL CORP	4,500	28.17	126,765.00
小計		9,300		461,736.00
				(41,339,224)
オーストラリアドル	TELSTRA CORP LTD	32,309	3.46	111,789.14
	ASX LTD	3,793	54.47	206,604.71
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	112,230	3.77	423,107.10
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,641	31.65	146,887.65
	AMP LTD	18,555	5.14	95,372.70
	QBE INSURANCE GROUP LTD	4,836	11.04	53,389.44
	TABCORP HOLDINGS LTD	15,599	4.60	71,755.40
	TATTS GROUP LTD	48,228	4.20	202,557.60
	CIMIC GROUP LTD	1,352	50.46	68,221.92
小計		241,543		1,379,685.66
				(120,667,307)
イギリスポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,360	49.56	116,961.60
	PERSIMMON PLC	2,632	27.72	72,959.04
	SEVERN TRENT PLC	4,360	21.74	94,786.40
小計		9,352		284,707.04
				(42,569,396)
スイスフラン	SWISSCOM AG-REG	250	506.50	126,625.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	523	303.60	158,782.80
	SWISS PRIME SITE-REG	1,664	86.20	143,436.80
	SWISS RE AG	1,623	93.85	152,318.55
小計		4,060		581,163.15
				(66,258,410)
香港ドル	CLP HOLDINGS LTD	11,700	79.45	929,565.00
	LI & FUNG LTD	926,000	3.72	3,444,720.00
	HANG SENG BANK LTD	6,255	185.90	1,162,804.50
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	46,000	36.95	1,699,700.00
小計		989,955		7,236,789.50
				(105,874,230)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,200	23.76	99,792.00
	SINGAPORE TELECOM LTD	45,600	3.78	172,368.00
	STARHUB LTD	138,300	2.73	377,559.00
小計		188,100		649,719.00
				(54,387,977)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	15,049	6.98	105,042.02
小計		15,049		105,042.02
				8,325,630.00
スウェーデンクローナ	TELIA CO AB	20,234	37.92	767,273.28
	SKANSKA AB-B SHS	6,312	185.20	1,168,982.40
小計		26,546		1,936,255.68
				(26,333,077)
ユーロ	HANNOVER RUECK SE	1,575	108.20	170,415.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	633	196.30	124,257.90
	TERNA SPA	18,403	5.29	97,351.87
	BOUYGUES SA	3,780	41.695	157,607.10
	ORANGE S.A.	10,290	14.335	147,507.15
	EDF	15,649	12.31	192,639.19
	TOTAL SA	1,013	48.925	49,561.02
	SCOR SE	4,265	35.57	151,706.05
	IBERDROLA SA	15,266	6.746	102,984.43
	PROXIMUS	4,493	28.835	129,555.65
	SAMPO OYJ-A SHS	2,678	45.19	121,018.82
	FORTUM OYJ	8,942	18.69	167,125.98
	ELISA OYJ	4,697	34.57	162,375.29
	NOKIAN RENKAAT OYJ	1,900	37.82	71,858.00
小計		93,584		1,845,963.45
				(243,962,529)
合計				4,488,099,995
				(1,116,301,675)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式207銘柄	40.0%	40.7%
米ドル	株式22銘柄	4.8%	4.9%
カナダドル	株式3銘柄	0.5%	0.5%
オーストラリアドル	株式9銘柄	1.4%	1.5%
イギリスポンド	株式3銘柄	0.5%	0.5%
スイスフラン	株式4銘柄	0.8%	0.8%
香港ドル	株式4銘柄	1.3%	1.3%
シンガポールドル	株式3銘柄	0.7%	0.7%
ニュージーランドドル	株式1銘柄	0.1%	0.1%
スウェーデンクローナ	株式2銘柄	0.3%	0.3%
ユーロ	株式14銘柄	2.9%	2.9%

(2)株式以外の有価証券 (平成29年11月9日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
日本円	第380回利付国債2年	11,000,000	11,061,820
	第380回利付国債2年	15,000,000	15,084,300
	第380回利付国債2年	20,000,000	20,112,400
	第380回利付国債2年	4,000,000	4,022,480
	第381回利付国債2年	13,000,000	13,076,440
	第381回利付国債2年	44,000,000	44,258,720
	第381回利付国債2年	13,000,000	13,076,440
	第381回利付国債2年	15,000,000	15,088,200
	第116回利付国債5年	24,000,000	24,107,280
	第117回利付国債5年	31,000,000	31,169,570
	第118回利付国債5年	16,000,000	16,104,000
	第120回利付国債5年	26,000,000	26,195,520
	第123回利付国債5年	20,000,000	20,129,600
	第124回利付国債5年	3,000,000	3,021,150
	第129回利付国債(5年)	5,000,000	5,046,450
	第131回利付国債(5年)	50,000,000	50,513,500
	第8回利付国債40年	2,000,000	2,298,780
	第325回利付国債10年	17,000,000	17,758,880
	第328回利付国債10年	5,000,000	5,190,950
	第333回利付国債10年	19,000,000	19,830,490
	第348回利付国債10年	13,000,000	13,095,810
	第348回利付国債10年	35,000,000	35,257,950
	第4回利付国債30年	3,000,000	4,045,740
	第56回利付国債30年	12,000,000	12,014,400
	第56回利付国債30年	14,000,000	14,016,800
	第56回利付国債30年	14,000,000	14,016,800
	第98回利付国債20年	4,000,000	4,815,680
	第103回利付国債20年	8,000,000	9,887,440
	第127回利付国債20年	4,000,000	4,890,400
	第128回利付国債20年	5,000,000	6,121,300
	第129回利付国債20年	2,000,000	2,423,660
	第132回利付国債20年	5,000,000	6,003,850
	第133回利付国債20年	2,000,000	2,428,860
	第140回利付国債20年	7,000,000	8,429,330
	第141回利付国債20年	20,000,000	24,097,200
	第142回利付国債20年	1,000,000	1,219,340
	第144回利付国債20年	1,000,000	1,176,060
	第147回利付国債20年	6,000,000	7,154,040
	第150回利付国債20年	10,000,000	11,615,400
	第151回利付国債20年	3,000,000	3,384,150
	第151回利付国債20年	33,000,000	37,225,650
	第152回利付国債20年	1,000,000	1,127,940
	第161回利付国債20年	10,000,000	10,070,600
	第161回利付国債20年	25,000,000	25,176,500
	第161回利付国債20年	21,000,000	21,148,260
	第161回利付国債20年	20,000,000	20,141,200
	第162回利付国債20年	4,000,000	4,021,400
	第162回利付国債20年	21,000,000	21,112,350
	第162回利付国債20年	21,000,000	21,112,350
小計		678,000,000	704,377,430
米ドル	US TREASURY N/B 1%	1,860,000	1,845,759.37
	US TREASURY N/B 1.625%	90,000	90,000.00
	US TREASURY N/B 1.75%	190,000	190,341.40
	US TREASURY N/B 1.75%	600,000	601,078.12
	US TREASURY N/B 3.5%	630,000	658,103.90
	US TREASURY N/B 1.875%	670,000	672,564.84
	US TREASURY N/B 1.375%	560,000	539,000.00
	US TREASURY N/B 2.375%	70,000	70,317.18
	US TREASURY N/B 2.375%	316,000	317,431.87
	US TREASURY N/B 8%	801,000	991,174.92
	US TREASURY N/B 6.25%	2,365,000	2,902,667.96
	US TREASURY N/B 4.75%	140,000	190,093.75
	US TREASURY N/B 4.75%	730,000	991,203.12
	US TREASURY N/B 4.75%	130,000	176,515.62
	US TREASURY N/B 3.75%	1,200,000	1,424,250.00
小計		10,352,000	11,660,502.05
			(1,329,996,863)
カナダドル	CANADA-GOV'T 0.5%	150,000	148,843.50
	CANADA-GOV'T 2.75%	300,000	314,580.00
	CANADA-GOV'T 1.0%	194,000	178,790.40
	CANADA-GOV'T 5.75%	65,000	96,351.45
小計		709,000	738,565.35
			(66,123,755)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 5.25%	280,000	292,852.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	177,000	199,390.50
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	180,000	213,354.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3%	55,000	51,293.00
小計		692,000	756,889.50
			(66,197,555)
イギリスポンド	UK TSY GILT 0.75%	111,000	110,234.10
	TREASURY 4.5%	841,000	1,185,810.00
	TREASURY 4.25%	93,000	133,510.80
小計		1,045,000	1,429,554.90
			(213,747,048)
スイスフラン	SWISS (GOVT) 2%	50,000	54,810.00
小計		50,000	54,810.00
			(6,248,888)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 3.5%	128,000	142,694.40
小計		128,000	142,694.40
			(11,944,948)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	630,000	693,409.50
小計		630,000	693,409.50
			(9,686,930)
デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 1.75%	1,040,000	1,176,344.00
小計		1,040,000	1,176,344.00
			(20,880,106)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 8.5%	1,830,000	1,855,986.00
	MEXICAN BONOS 10%	1,990,000	2,494,863.00
小計		3,820,000	4,350,849.00
			(25,974,568)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 5.75%	1,080,000	1,231,848.00
	POLAND GOVT BOND 4%	300,000	317,670.00
	POLAND GOVT BOND 5.75%	40,000	49,428.00
小計		1,420,000	1,598,946.00
			(49,871,125)
ユーロ	DEUTSCHLAND REP 6.25%	252,000	423,516.24
	DEUTSCHLAND REP 6.25%	574,000	964,675.88
	DEUTSCHLAND REP 6.25%	35,000	58,821.70
	DEUTSCHLAND REP 6.25%	110,000	184,868.20
	DEUTSCHLAND REP 6.25%	110,000	184,868.20
	BTPS 9%	1,368,000	2,016,158.40
	BTPS 5.75%	70,000	101,619.00
	BTPS 4.75%	200,000	271,460.00
	FRANCE O.A.T. 3.5%	225,000	248,017.50
	FRANCE O.A.T. 3.5%	1,410,000	1,554,243.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	60,000	82,272.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	160,000	219,392.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	40,000	54,848.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	135,000	185,112.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	30,000	41,136.00
	NETHERLANDS GOVT 1.75%	90,000	100,017.00
	NETHERLANDS GOVT 1.75%	80,000	88,904.00
	NETHERLANDS GOVT 2%	470,000	534,202.00
	SPANISH GOV'T 4.8%	155,000	194,370.00
	SPANISH GOV'T 4.8%	107,000	134,178.00
	SPANISH GOV'T 5.9%	385,000	534,457.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	155,000	229,043.50
	BELGIAN 0339 0.2%	205,000	207,849.50
	BELGIAN 0332 2.6%	106,000	123,733.80
	BELGIAN 0332 2.6%	220,000	256,806.00
	BELGIAN 0332 2.6%	90,000	105,057.00
	BELGIAN 0331 3.75%	160,000	238,544.00
	FINNISH GOV'T 0.875%	140,000	147,434.00
	IRISH GOVT 5.4%	160,000	218,944.00
小計		7,302,000	9,704,547.92
			(1,282,553,053)
国債証券計			3,787,602,269
			(3,083,224,839)
合計			3,787,602,269
			(3,083,224,839)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
日本円	国債証券34銘柄	8.4%	8.5%
米ドル	国債証券11銘柄	15.8%	16.1%
カナダドル	国債証券4銘柄	0.8%	0.8%
オーストラリアドル	国債証券4銘柄	0.8%	0.8%
イギリスポンド	国債証券3銘柄	2.5%	2.6%
スイスフラン	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
シンガポールドル	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
ノルウェークローネ	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
デンマーククローネ	国債証券1銘柄	0.3%	0.3%
メキシコペソ	国債証券2銘柄	0.3%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券3銘柄	0.6%	0.6%
ユーロ	国債証券16銘柄	15.2%	15.5%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(平成29年11月9日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	47,658,523	-	47,744,457	△85,934
	ポーランドズロチ	10,563,800	-	10,601,200	△37,400
	ユーロ	37,094,723	-	37,143,257	△48,534
	買建	26,495,783	-	26,529,064	33,281
	ユーロ	26,495,783	-	26,529,064	33,281
合計		-	-	-	△52,653

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。