有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月10日-平成28年11月9日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	当ファンドの特定期間は、平成28年5月10日から平成28年11月9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第21期特定期間末 (平成28年5月9日現在)		第22期特定期間末 (平成28年11月9日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	15,028,796,704口		14,308,579,466口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	3,273,422,703円	元本の欠損	3,759,602,860円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.7822円	1口当たり純資産額	0.7372円
(10,000口当たり純資産額)	(7,822円)	(10,000口当たり純資産額)	(7,372円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21期特定期間 (自 平成27年11月10日     至 平成28年5月9日)	第22期特定期間 (自 平成28年5月10日     至 平成28年11月9日)
分配金の計算過程 第123期(平成27年11月10日から平成27年12月9日まで) 計算期間末における分配対象額421,904,710円(10,000口当たり270円01銭)のうち、15,624,559円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 9,568,964円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 92,097,935円 分配準備積立金額 D 320,237,811円 分配対象額(A+B+C+D) E 421,904,710円 期末受益権口数 F 15,624,559,430口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 270円 01銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 15,624,559円 第124期(平成27年12月10日から平成28年1月12日まで) 計算期間末における分配対象額419,013,041円(10,000口当たり270円88銭)のうち、15,467,473円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 16,415,276円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 91,272,632円 分配準備積立金額 D 311,325,133円 分配対象額(A+B+C+D) E 419,013,041円 期末受益権口数 F 15,467,473,000口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 270円 88銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 15,467,473円	分配金の計算過程 第129期(平成28年5月10日から平成28年6月9日まで) 計算期間末における分配対象額452,449,748円(10,000口当たり303円69銭)のうち、14,897,466円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 21,796,792円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 88,341,068円 分配準備積立金額 D 342,311,888円 分配対象額(A+B+C+D) E 452,449,748円 期末受益権口数 F 14,897,466,202口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 303円 69銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 14,897,466円 第130期(平成28年6月10日から平成28年7月11日まで) 計算期間末における分配対象額451,792,373円(10,000口当たり305円71銭)のうち、14,777,879円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 17,477,320円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 87,725,042円 分配準備積立金額 D 346,590,011円 分配対象額(A+B+C+D) E 451,792,373円 期末受益権口数 F 14,777,879,391口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 305円 71銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 14,777,879円
第125期(平成28年1月13日から平成28年2月9日まで) 計算期間末における分配対象額402,430,472円(10,000口当たり262円56銭)のうち、15,326,846円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 2,276,218円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 90,538,699円 分配準備積立金額 D 309,615,555円 分配対象額(A+B+C+D) E 402,430,472円 期末受益権口数 F 15,326,846,874口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 262円 56銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 15,326,846円 第126期(平成28年2月10日から平成28年3月9日まで) 計算期間末における分配対象額414,822,603円(10,000口当たり272円51銭)のうち、15,221,735円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 30,146,552円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 89,980,881円 分配準備積立金額 D 294,695,170円 分配対象額(A+B+C+D) E 414,822,603円 期末受益権口数 F 15,221,735,412口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 272円 51銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 15,221,735円	第131期(平成28年7月12日から平成28年8月9日まで) 計算期間末における分配対象額448,817,874円(10,000口当たり305円65銭)のうち、14,683,454円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 14,476,940円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 87,262,069円 分配準備積立金額 D 347,078,865円 分配対象額(A+B+C+D) E 448,817,874円 期末受益権口数 F 14,683,454,951口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 305円 65銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 14,683,454円 第132期(平成28年8月10日から平成28年9月9日まで) 計算期間末における分配対象額450,952,976円(10,000口当たり309円40銭)のうち、14,574,290円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 19,816,995円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 86,686,403円 分配準備積立金額 D 344,449,578円 分配対象額(A+B+C+D) E 450,952,976円 期末受益権口数 F 14,574,290,227口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 309円 40銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 14,574,290円
第127期(平成28年3月10日から平成28年4月11日まで) 計算期間末における分配対象額450,236,320円(10,000口当たり298円11銭)のうち、15,102,267円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 53,594,552円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 89,350,337円 分配準備積立金額 D 307,291,431円 分配対象額(A+B+C+D) E 450,236,320円 期末受益権口数 F 15,102,267,943口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 298円 11銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 15,102,267円 第128期(平成28年4月12日から平成28年5月9日まで) 計算期間末における分配対象額449,254,754円(10,000口当たり298円91銭)のうち、15,028,796円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 16,121,680円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 89,045,564円 分配準備積立金額 D 344,087,510円 分配対象額(A+B+C+D) E 449,254,754円 期末受益権口数 F 15,028,796,704口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 298円 91銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 15,028,796円	第133期(平成28年9月10日から平成28年10月11日まで) 計算期間末における分配対象額475,721,283円(10,000口当たり328円55銭)のうち、14,478,881円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 41,977,432円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 86,205,985円 分配準備積立金額 D 347,537,866円 分配対象額(A+B+C+D) E 475,721,283円 期末受益権口数 F 14,478,881,047口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 328円 55銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 14,478,881円 第134期(平成28年10月12日から平成28年11月9日まで) 計算期間末における分配対象額459,681,456円(10,000口当たり321円25銭)のうち、14,308,579円(10,000口当たり10円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,497,544円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 85,275,269円 分配準備積立金額 D 370,908,643円 分配対象額(A+B+C+D) E 459,681,456円 期末受益権口数 F 14,308,579,466口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 321円 25銭 10,000口当たりの分配金額 H 10円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 14,308,579円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第21期特定期間 (自 平成27年11月10日     至 平成28年5月9日)	第22期特定期間 (自 平成28年5月10日     至 平成28年11月9日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドが保有するデリバティブ取引の詳細は「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」の通りであります。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該契約額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21期特定期間 (自 平成27年11月10日     至 平成28年5月9日)	第22期特定期間 (自 平成28年5月10日     至 平成28年11月9日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	投資信託受益証券、投資証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第21期特定期間(自 平成27年11月10日 至 平成28年5月9日)
該当事項はございません。
第22期特定期間(自 平成28年5月10日 至 平成28年11月9日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第21期特定期間 (自 平成27年11月10日     至 平成28年5月9日)	第22期特定期間 (自 平成28年5月10日     至 平成28年11月9日)
期首元本額	15,957,870,473円	15,028,796,704円
期中追加設定元本額	29,269,388円	20,485,807円
期中一部解約元本額	958,343,157円	740,703,045円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第21期特定期間 (自 平成27年11月10日     至 平成28年5月9日)	第22期特定期間 (自 平成28年5月10日     至 平成28年11月9日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	100,130	△1,495,801
投資証券	41,615,147	△48,985,249
親投資信託受益証券	27,656,205	△230,222,192
合計	69,371,482	△280,703,242

3.デリバティブ取引関係
第21期特定期間末(平成28年5月9日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市 場 取 引 以 外 の 取 引	為替予約取引
	売建	5,628,054	-	5,625,340	2,714
	ユーロ	5,628,054	-	5,625,340	2,714
合計		-	-	-	2,714

第22期特定期間末(平成28年11月9日現在)
該当事項はございません。
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②特定期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       *上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年11月9日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年11月9日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資信託受益証券
カナダドル	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	4,200.000	22.64	95,088.00
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	1,800.000	31.85	57,330.00
小計		6,000		152,418.00
				(11,730,089)
香港ドル	LINK REIT	65,500	54.80	3,589,400.00
小計		65,500		3,589,400.00
				(47,308,292)
投資信託受益証券計				59,038,381
				(59,038,381)
投資証券
日本円	日本プロロジスリート投資法人	56	239,400	13,406,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	120	167,700	20,124,000
	日本ビルファンド投資法人	40	615,000	24,600,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	38	597,000	22,686,000
	日本リテールファンド投資法人	78	228,900	17,854,200
	日本プライムリアルティ投資法人	25	448,000	11,200,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	86	172,900	14,869,400
	大和ハウスリート投資法人	41	284,600	11,668,600
小計		484		136,408,600
米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,300	107.08	246,284.00
	BOSTON PROPERTIES INC	4,900	118.08	578,592.00
	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	4,640	44.86	208,150.40
	SL GREEN REALTY CORP	3,228	98.15	316,828.20
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,083	172.92	706,032.36
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,800	82.19	230,132.00
	DUKE REALTY CORP	10,000	25.49	254,900.00
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,000	222.73	445,460.00
	EQUITY RESIDENTIAL	11,300	62.57	707,041.00
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,200	142.15	312,730.00
	HCP INC	14,900	29.71	442,679.00
	KIMCO REALTY CORP	13,200	26.00	343,200.00
	LIBERTY PROPERTY TRUST	4,500	39.93	179,685.00
	MACERICH CO/THE	3,840	68.49	263,001.60
	HOST HOTELS & RESORTS INC	22,467	15.97	358,797.99
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,100	95.23	199,983.00
	REALTY INCOME CORP	8,000	58.94	471,520.00
	REGENCY CENTERS CORP	3,200	70.29	224,928.00
	UDR INC	7,955	35.11	279,300.05
	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,109	183.25	1,852,474.25
	PUBLIC STORAGE	4,700	216.38	1,016,986.00
	VENTAS INC	10,400	63.09	656,136.00
	VORNADO REALTY TRUST	5,359	89.33	478,719.47
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,000	75.38	301,520.00
	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,700	94.88	445,936.00
	PROLOGIS INC	15,300	51.05	781,065.00
	DDR CORP	10,061	15.34	154,335.74
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8,100	24.47	198,207.00
	WELLTOWER INC	10,900	64.97	708,173.00
小計		211,242		13,362,797.06
				(1,365,945,115)
カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,000	26.47	132,350.00
小計		5,000		132,350.00
				(10,185,656)
オーストラリアドル	GPT GROUP	54,243	4.65	252,229.95
	STOCKLAND	74,438	4.37	325,294.06
	DEXUS PROPERTY GROUP	27,868	9.02	251,369.36
	GOODMAN GROUP	49,118	6.82	334,984.76
	SCENTRE GROUP	170,167	4.28	728,314.76
	WESTFIELD CORP	60,673	8.78	532,708.94
	VICINITY CENTERS	101,119	2.86	289,200.34
小計		537,626		2,714,102.17
				(213,111,302)
イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	30,603	5.965	182,546.89
	HAMMERSON PLC	22,488	5.575	125,370.60
	LAND SECURITIES GROUP PLC	22,854	9.945	227,283.03
	SEGRO PLC	24,308	4.248	103,260.38
小計		100,253		638,460.90
				(80,771,688)
シンガポールドル	CAPITALAND MALL TRUST	85,200	2.00	170,400.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	70,900	2.34	165,906.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	73,200	1.555	113,826.00
	SUNTEC REIT	86,200	1.67	143,954.00
小計		315,500		594,086.00
				(43,760,374)
ユーロ	ICADE	1,376	65.26	89,797.76
	KLEPIERRE	6,364	36.61	232,986.04
	GECINA SA	1,202	130.10	156,380.20
	FONCIERE DES REGIONS	1,466	77.46	113,556.36
	UNIBAIL-RODAMCO SE	3,042	214.25	651,748.50
	WERELDHAVE NV	1,176	39.825	46,834.20
	CONFINIMMO	585	105.35	61,629.75
小計		15,211		1,352,932.81
				(152,272,587)
投資証券計				2,002,455,322
				(1,866,046,722)
合計				2,061,493,703
				(1,925,085,103)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スーパーバランス マザーファンド	6,673,106,991	8,253,966,037
合計		6,673,106,991	8,253,966,037

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資証券29銘柄	13.0%	13.2%
カナダドル	投資信託受益証券2銘柄	0.1%	0.1%
	投資証券1銘柄	0.1%	0.1%
オーストラリアドル	投資証券7銘柄	2.0%	2.1%
イギリスポンド	投資証券4銘柄	0.8%	0.8%
香港ドル	投資信託受益証券1銘柄	0.5%	0.5%
シンガポールドル	投資証券4銘柄	0.4%	0.4%
ユーロ	投資証券7銘柄	1.4%	1.5%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

(参考)
当ファンドは「スーパーバランス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

スーパーバランス マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年11月9日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	60,325,457
金銭信託	33,896,587
株式	3,844,493,811
国債証券	4,263,815,245
未収入金	213,877,233
未収配当金	31,896,007
未収利息	37,438,508
前払費用	13,423,360
流動資産合計	8,499,166,208
資産合計	8,499,166,208
負債の部
流動負債
未払金	245,445,303
その他未払費用	9,977
流動負債合計	245,455,280
負債合計	245,455,280
純資産の部
元本等
元本	6,673,106,991
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,580,603,937
元本等合計	8,253,710,928
純資産合計	8,253,710,928
負債純資産合計	8,499,166,208

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成28年11月9日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成28年5月10日から平成28年11月9日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年11月9日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年5月10日 至 平成28年11月9日)の元本状況
期首(平成28年5月10日)の元本額	7,277,948,776円
対象期間中の追加設定元本額	32,647,731円
対象期間中の一部解約元本額	637,489,516円
平成28年11月9日現在の元本額の内訳 ※
スーパーバランス(毎月分配型)	6,673,106,991円
計	6,673,106,991円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.2369円
(10,000口当たり純資産額)	(12,369円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年11月9日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	安藤・間	12,200	743.00	9,064,600
	大林組	12,200	948.00	11,565,600
	清水建設	13,000	903.00	11,739,000
	長谷工コーポレーション	17,700	950.00	16,815,000
	三井住友建設	73,200	95.00	6,954,000
	東洋建設	13,600	382.00	5,195,200
	住友林業	11,400	1,421.00	16,199,400
	日清製粉グループ本社	5,000	1,482.00	7,410,000
	サッポロホールディングス	3,500	2,798.00	9,793,000
	アサヒグループホールディングス	2,700	3,539.00	9,555,300
	キリンホールディングス	10,800	1,812.00	19,569,600
	コカ・コーラウエスト	5,100	3,035.00	15,478,500
	コカ・コーライーストジャパン	4,600	2,237.00	10,290,200
	サントリー食品インターナショナル	2,400	4,555.00	10,932,000
	味の素	5,100	2,067.50	10,544,250
	日本たばこ産業	10,500	3,814.00	40,047,000
	東レ	24,000	860.40	20,649,600
	オンワードホールディングス	3,000	679.00	2,037,000
	王子ホールディングス	16,000	397.00	6,352,000
	クラレ	8,500	1,482.00	12,597,000
	住友化学	20,000	449.00	8,980,000
	日産化学工業	2,900	3,485.00	10,106,500
	トクヤマ	16,000	424.00	6,784,000
	関東電化工業	10,000	805.00	8,050,000
	デンカ	10,000	440.00	4,400,000
	信越化学工業	2,700	7,459.00	20,139,300
	大陽日酸	12,400	993.00	12,313,200
	東京応化工業	2,500	3,540.00	8,850,000
	ダイセル	7,600	1,164.00	8,846,400
	積水化学工業	3,700	1,575.00	5,827,500
	日立化成	7,000	2,307.00	16,149,000
	花王	6,600	5,034.00	33,224,400
	関西ペイント	5,900	2,110.00	12,449,000
	富士フイルムホールディングス	3,400	3,818.00	12,981,200
	ライオン	4,000	1,839.00	7,356,000
	マンダム	800	4,615.00	3,692,000
	コーセー	1,100	8,400.00	9,240,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	1,000	7,860.00	7,860,000
	日東電工	700	6,842.00	4,789,400
	ユニ・チャーム	4,400	2,356.00	10,366,400
	協和発酵キリン	4,400	1,431.00	6,296,400
	武田薬品工業	8,500	4,356.00	37,026,000
	アステラス製薬	26,100	1,479.00	38,601,900
	エーザイ	1,400	6,053.00	8,474,200
	小野薬品工業	2,000	2,447.00	4,894,000
	久光製薬	1,500	5,530.00	8,295,000
	日医工	2,100	1,535.00	3,223,500
	第一三共	11,900	2,217.00	26,382,300
	大塚ホールディングス	6,700	4,446.00	29,788,200
	昭和シェル石油	11,100	918.00	10,189,800
	JXホールディングス	31,500	387.40	12,203,100
	ブリヂストン	900	3,728.00	3,355,200
	太平洋セメント	12,000	286.00	3,432,000
	新日鐵住金	6,600	2,037.50	13,447,500
	日新製鋼	6,600	1,327.00	8,758,200
	大和工業	3,000	2,751.00	8,253,000
	日立金属	3,800	1,292.00	4,909,600
	三井金属鉱業	40,000	213.00	8,520,000
	古河電気工業	3,700	3,020.00	11,174,000
	住友電気工業	13,500	1,356.00	18,306,000
	三和ホールディングス	5,900	996.00	5,876,400
	日本発條	9,000	950.00	8,550,000
	オークマ	7,000	815.00	5,705,000
	アマダホールディングス	13,200	1,106.00	14,599,200
	ディスコ	700	12,150.00	8,505,000
	SMC	300	29,485.00	8,845,500
	小松製作所	12,500	2,179.50	27,243,750
	住友重機械工業	15,000	563.00	8,445,000
	日立建機	4,300	2,072.00	8,909,600
	ダイキン工業	2,600	9,627.00	25,030,200
	栗田工業	4,200	2,304.00	9,676,800
	日本ピストンリング	3,500	1,507.00	5,274,500
	TPR	3,300	2,841.00	9,375,300
	日本精工	6,900	1,043.00	7,196,700
	ジェイテクト	9,600	1,443.00	13,852,800
	イビデン	6,200	1,304.00	8,084,800
	コニカミノルタ	16,500	860.00	14,190,000
	日立製作所	57,000	508.70	28,995,900
	東芝	36,000	351.50	12,654,000
	三菱電機	28,000	1,387.50	38,850,000
	安川電機	5,500	1,569.00	8,629,500
	日本電産	800	9,692.00	7,753,600
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	30,000	421.00	12,630,000
	日本電気	30,000	274.00	8,220,000
	富士通	26,000	577.50	15,015,000
	パナソニック	30,000	951.10	28,533,000
	ソニー	6,000	3,023.00	18,138,000
	TDK	4,200	6,530.00	27,426,000
	フォスター電機	3,000	1,681.00	5,043,000
	TOA	1,800	872.00	1,569,600
	アドバンテスト	4,200	1,381.00	5,800,200
	キーエンス	100	72,760.00	7,276,000
	ファナック	1,800	18,045.00	32,481,000
	ローム	2,300	5,580.00	12,834,000
	京セラ	2,400	4,763.00	11,431,200
	村田製作所	900	12,540.00	11,286,000
	キヤノン	10,000	2,868.50	28,685,000
	リコー	5,300	810.00	4,293,000
	東京エレクトロン	2,000	9,160.00	18,320,000
	三井造船	92,000	138.00	12,696,000
	日産自動車	42,000	973.30	40,878,600
	いすゞ自動車	17,300	1,171.50	20,266,950
	トヨタ自動車	13,100	5,510.00	72,181,000
	ケーヒン	4,200	1,609.00	6,757,800
	アイシン精機	4,500	4,375.00	19,687,500
	本田技研工業	20,000	2,735.50	54,710,000
	スズキ	4,600	3,743.00	17,217,800
	ヨロズ	1,100	1,518.00	1,669,800
	テイ・エス テック	1,100	2,605.00	2,865,500
	テルモ	2,500	3,820.00	9,550,000
	東京精密	1,500	2,599.00	3,898,500
	ニコン	9,500	1,539.00	14,620,500
	HOYA	4,200	4,080.00	17,136,000
	バンダイナムコホールディングス	7,000	3,000.00	21,000,000
	凸版印刷	5,000	932.00	4,660,000
	ヤマハ	4,500	3,280.00	14,760,000
	任天堂	400	22,915.00	9,166,000
	中部電力	7,000	1,490.50	10,433,500
	中国電力	8,200	1,174.00	9,626,800
	電源開発	5,500	2,244.00	12,342,000
	エフオン	10,000	712.00	7,120,000
	メタウォーター	2,300	2,733.00	6,285,900
	東日本旅客鉄道	4,000	8,823.00	35,292,000
	西日本旅客鉄道	3,200	6,169.00	19,740,800
	東海旅客鉄道	2,100	16,680.00	35,028,000
	商船三井	21,000	238.00	4,998,000
	日本航空	5,900	3,111.00	18,354,900
	上組	12,000	908.00	10,896,000
	新日鉄住金ソリューションズ	4,800	1,891.00	9,076,800
	TIS	3,400	2,265.00	7,701,000
	グリー	9,600	582.00	5,587,200
	ネットワンシステムズ	6,200	706.00	4,377,200
	日本電信電話	15,700	4,410.00	69,237,000
	KDDI	8,800	2,853.00	25,106,400
	光通信	1,600	9,230.00	14,768,000
	NTTドコモ	13,500	2,461.00	33,223,500
	東宝	4,800	2,952.00	14,169,600
	エヌ・ティ・ティ・データ	3,700	5,220.00	19,314,000
	コナミホールディングス	3,900	4,100.00	15,990,000
	ソフトバンクグループ	9,700	6,023.00	58,423,100
	メディパルホールディングス	2,400	1,448.00	3,475,200
	シークス	1,500	3,835.00	5,752,500
	伊藤忠商事	20,100	1,330.00	26,733,000
	豊田通商	2,800	2,341.00	6,554,800
	三井物産	18,200	1,361.00	24,770,200
	日立ハイテクノロジーズ	5,700	4,225.00	24,082,500
	住友商事	13,300	1,192.00	15,853,600
	三菱商事	11,300	2,229.50	25,193,350
	因幡電機産業	1,700	3,595.00	6,111,500
	アスクル	1,000	4,215.00	4,215,000
	アダストリア	2,900	2,796.00	8,108,400
	くらコーポレーション	1,300	4,915.00	6,389,500
	エディオン	9,900	981.00	9,711,900
	ビックカメラ	6,400	870.00	5,568,000
	J.フロント リテイリング	14,100	1,337.00	18,851,700
	三越伊勢丹ホールディングス	9,600	1,059.00	10,166,400
	ジョイフル本田	800	2,633.00	2,106,400
	すかいらーく	5,100	1,468.00	7,486,800
	コスモス薬品	200	21,930.00	4,386,000
	セブン&アイ・ホールディングス	5,400	4,181.00	22,577,400
	ツルハホールディングス	700	11,540.00	8,078,000
	クスリのアオキ	1,300	4,990.00	6,487,000
	ドンキホーテホールディングス	4,200	3,955.00	16,611,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,900	6,370.00	12,103,000
	高島屋	15,000	813.00	12,195,000
	エイチ・ツー・オー リテイリング	2,900	1,482.00	4,297,800
	丸井グループ	4,200	1,284.00	5,392,800
	ゆうちょ銀行	6,000	1,174.00	7,044,000
	西日本フィナンシャルホールディングス	8,800	930.00	8,184,000
	新生銀行	76,000	163.00	12,388,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	143,600	501.40	72,001,040
	三井住友トラスト・ホールディングス	900	3,289.00	2,960,100
	三井住友フィナンシャルグループ	18,000	3,355.00	60,390,000
	千葉銀行	16,000	602.00	9,632,000
	静岡銀行	8,000	804.00	6,432,000
	八十二銀行	23,600	541.00	12,767,600
	ほくほくフィナンシャルグループ	7,500	1,418.00	10,635,000
	セブン銀行	18,700	292.00	5,460,400
	みずほフィナンシャルグループ	155,100	166.00	25,746,600
	SBIホールディングス	6,300	1,172.00	7,383,600
	大和証券グループ本社	29,000	564.30	16,364,700
	野村ホールディングス	12,000	483.10	5,797,200
	SOMPOホールディングス	4,000	3,110.00	12,440,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	7,600	2,860.50	21,739,800
	第一生命ホールディングス	22,500	1,419.50	31,938,750
	クレディセゾン	9,000	1,743.00	15,687,000
	日立キャピタル	2,600	2,184.00	5,678,400
	オリックス	15,600	1,555.50	24,265,800
	三菱UFJリース	14,800	441.00	6,526,800
	オープンハウス	2,500	2,139.00	5,347,500
	飯田グループホールディングス	9,600	1,883.00	18,076,800
	三菱地所	9,000	2,009.50	18,085,500
	平和不動産	4,300	1,431.00	6,153,300
	ダイビル	6,700	871.00	5,835,700
	住友不動産	4,000	2,528.50	10,114,000
	レオパレス21	13,900	564.00	7,839,600
	エヌ・ティ・ティ都市開発	11,000	899.00	9,889,000
	綜合警備保障	2,200	4,285.00	9,427,000
	ツクイ	10,800	652.00	7,041,600
	アウトソーシング	1,200	3,595.00	4,314,000
	博報堂DYホールディングス	11,500	1,230.00	14,145,000
	ケネディクス	13,100	416.00	5,449,600
	電通	3,500	4,900.00	17,150,000
	ラウンドワン	7,800	713.00	5,561,400
	リゾートトラスト	2,200	1,992.00	4,382,400
	サイバーエージェント	4,700	2,763.00	12,986,100
	楽天	9,500	1,135.00	10,782,500
	リクルートホールディングス	3,200	4,065.00	13,008,000
	カナモト	3,300	2,296.00	7,576,800
	アサツー ディ・ケイ	1,700	2,757.00	4,686,900
小計		2,289,100		2,939,334,890
米ドル	AMEREN CORPORATION	3,200	51.21	163,872.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,700	47.65	128,655.00
	CENTURYLINK INC	3,800	24.16	91,808.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,700	69.57	187,839.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	2,300	75.33	173,259.00
	DTE ENERGY COMPANY	1,600	96.15	153,840.00
	ENTERGY CORP	1,700	71.73	121,941.00
	REYNOLDS AMERICAN INC	4,800	55.41	265,968.00
	ELI LILLY & CO	2,100	74.02	155,442.00
	SCANA CORP	2,500	73.26	183,150.00
	XCEL ENERGY INC	4,200	41.52	174,384.00
	NISOURCE INC	3,700	22.58	83,546.00
	EXELON CORP	1,900	33.66	63,954.00
	PPL CORPORATION	4,000	34.74	138,960.00
	PFIZER INC	4,200	30.00	126,000.00
	ALTRIA GROUP INC	3,400	65.84	223,856.00
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	8,500	13.92	118,320.00
	MERCK & CO. INC.	2,282	60.51	138,083.82
	SOUTHERN CO	2,800	50.76	142,128.00
	AT&T INC	3,640	36.99	134,643.60
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	9,000	16.645	149,805.00
	DUKE ENERGY CORP	1,600	79.65	127,440.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,643	46.01	75,594.43
	KRAFT HEINZ CO/THE	681	88.34	60,159.54
	WEC ENERGY GROUP INC	2,094	59.01	123,566.94
小計		81,040		3,506,215.33
				(358,405,331)
カナダドル	BANK OF NOVA SCOTIA	1,700	72.21	122,757.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	5,400	26.88	145,152.00
	BCE INC	2,800	59.60	166,880.00
	CI FINANCIAL CORP	4,100	25.31	103,771.00
小計		14,000		538,560.00
				(41,447,577)
オーストラリアドル	TELSTRA CORP LTD	28,904	4.90	141,629.60
	ASX LTD	3,719	46.65	173,491.35
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	4,152	26.27	109,073.04
	AMP LTD	18,555	4.56	84,610.80
	QBE INSURANCE GROUP LTD	4,836	9.82	47,489.52
	TABCORP HOLDINGS LTD	15,599	4.74	73,939.26
	TATTS GROUP LTD	46,441	4.00	185,764.00
	CIMIC GROUP LTD	1,352	28.90	39,072.80
小計		123,558		855,070.37
				(67,140,125)
イギリスポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,437	45.76	111,517.12
	HSBC HOLDINGS PLC	13,393	6.20	83,036.60
	PERSIMMON PLC	2,355	16.63	39,163.65
	BP PLC	2,930	4.5655	13,376.91
	GLAXOSMITHKLINE PLC	5,223	15.57	81,322.11
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	9,000	3.31	29,790.00
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,019	21.65	43,711.35
	NATIONAL GRID PLC	9,937	10.195	101,307.71
	SEVERN TRENT PLC	4,470	22.45	100,351.50
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	30,754	3.532	108,623.12
小計		82,518		712,200.07
				(90,100,430)
スイスフラン	SWISSCOM AG-REG	224	444.60	99,590.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	468	256.60	120,088.80
	SWISS PRIME SITE-REG	1,596	82.10	131,031.60
	SWISS RE AG	1,452	90.90	131,986.80
小計		3,740		482,697.60
				(50,335,705)
香港ドル	CLP HOLDINGS LTD	10,700	79.20	847,440.00
	HANG SENG BANK LTD	5,655	140.00	791,700.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	45,000	26.95	1,212,750.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	125,000	10.44	1,305,000.00
小計		186,355		4,156,890.00
				(54,787,810)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,200	15.33	64,386.00
	SINGAPORE TELECOM LTD	45,300	3.88	175,764.00
	STARHUB LTD	26,100	3.18	82,998.00
小計		75,600		323,148.00
				(23,803,081)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	16,597	9.87	163,812.39
小計		16,597		163,812.39
				(12,385,854)
スウェーデンクローナ	TELIA CO AB	18,102	35.18	636,828.36
	SKANSKA AB-B SHS	6,033	194.90	1,175,831.70
小計		24,135		1,812,660.06
				(20,591,818)
ユーロ	HANNOVER RUECK SE	1,525	99.42	151,615.50
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	615	174.80	107,502.00
	ENEL SPA	20,955	3.868	81,053.94
	SNAM SPA	23,582	3.926	92,582.93
	TERNA SPA	25,011	4.272	106,846.99
	ITALGAS SPA	4,716	3.836	18,090.57
	BOUYGUES SA	3,382	28.905	97,756.71
	ORANGE S.A.	9,206	13.97	128,607.82
	TOTAL SA	1,013	43.205	43,766.66
	SCOR SE	3,816	28.96	110,511.36
	IBERDROLA SA	13,657	6.045	82,556.56
	PROXIMUS	4,312	25.86	111,508.32
	TELEKOM AUSTRIA AG	7,358	5.17	38,040.86
	SAMPO OYJ-A SHS	2,580	40.93	105,599.40
	ELISA OYJ	5,063	30.02	151,991.26
	NOKIAN RENKAAT OYJ	1,700	32.26	54,842.00
	ORION OYJ-CLASS B	4,433	38.61	171,158.13
小計		132,924		1,654,031.01
				(186,161,190)
合計				3,844,493,811
				(905,158,921)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式210銘柄	35.6%	36.3%
米ドル	株式25銘柄	4.3%	4.4%
カナダドル	株式4銘柄	0.5%	0.5%
オーストラリアドル	株式8銘柄	0.8%	0.8%
イギリスポンド	株式10銘柄	1.1%	1.1%
スイスフラン	株式4銘柄	0.6%	0.6%
香港ドル	株式4銘柄	0.7%	0.7%
シンガポールドル	株式3銘柄	0.3%	0.3%
ニュージーランドドル	株式1銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデンクローナ	株式2銘柄	0.2%	0.3%
ユーロ	株式17銘柄	2.3%	2.3%

(2)株式以外の有価証券 (平成28年11月9日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円
国債証券	第370回利付国債(2年)	163,000,000	164,245,320
	第370回利付国債(2年)	30,000,000	30,229,200
	第109回利付国債5年	4,000,000	4,022,560
	第113回利付国債5年	18,000,000	18,172,620
	第116回利付国債5年	24,000,000	24,246,480
	第117回利付国債5年	31,000,000	31,352,470
	第118回利付国債5年	16,000,000	16,199,360
	第120回利付国債5年	26,000,000	26,344,240
	第122回利付国債5年	48,000,000	48,525,600
	第123回利付国債5年	20,000,000	20,233,200
	第124回利付国債5年	3,000,000	3,037,080
	第3回利付国債40年	1,000,000	1,520,740
	第4回利付国債40年	2,000,000	3,064,160
	第5回利付国債40年	2,000,000	2,954,540
	第6回利付国債40年	1,000,000	1,453,010
	第7回利付国債40年	1,000,000	1,393,040
	第8回利付国債40年	8,000,000	10,367,120
	第325回利付国債10年	17,000,000	18,012,860
	第327回利付国債10年	31,000,000	32,926,650
	第328回利付国債10年	5,000,000	5,259,050
	第344回利付国債10年	85,000,000	86,519,800
	第344回利付国債10年	16,000,000	16,286,080
	第344回利付国債10年	30,000,000	30,536,400
	第344回利付国債10年	27,000,000	27,482,760
	第344回利付国債10年	29,000,000	29,518,520
	第344回利付国債10年	28,000,000	28,500,640
	第4回利付国債30年	3,000,000	4,190,730
	第12回利付国債30年	2,000,000	2,634,720
	第17回利付国債30年	1,000,000	1,378,400
	第22回利付国債30年	2,000,000	2,812,520
	第23回利付国債30年	2,000,000	2,819,940
	第24回利付国債30年	1,000,000	1,412,300
	第27回利付国債30年	3,000,000	4,274,550
	第45回利付国債30年	2,000,000	2,549,400
	第48回利付国債30年	15,000,000	18,783,450
	第50回利付国債30年	1,000,000	1,090,740
	第51回利付国債30年	7,000,000	6,664,700
	第51回利付国債30年	15,000,000	14,281,500
	第98回利付国債20年	4,000,000	4,933,440
	第103回利付国債20年	8,000,000	10,158,960
	第123回利付国債20年	15,000,000	19,293,900
	第127回利付国債20年	4,000,000	5,043,800
	第128回利付国債20年	5,000,000	6,318,300
	第129回利付国債20年	2,000,000	2,498,420
	第132回利付国債20年	5,000,000	6,195,150
	第133回利付国債20年	2,000,000	2,507,840
	第140回利付国債20年	7,000,000	8,707,510
	第142回利付国債20年	1,000,000	1,261,470
	第144回利付国債20年	1,000,000	1,215,480
	第146回利付国債20年	22,000,000	27,493,620
	第147回利付国債20年	6,000,000	7,401,660
	第148回利付国債20年	10,000,000	12,180,200
	第150回利付国債20年	10,000,000	12,006,900
	第151回利付国債20年	3,000,000	3,496,710
	第152回利付国債20年	1,000,000	1,164,660
	第157回利付国債20年	4,000,000	3,889,920
	第157回利付国債20年	15,000,000	14,587,200
	第158回利付国債20年	65,000,000	66,810,250
小計		910,000,000	962,461,840
米ドル	US TREASURY N/B 4.25%	250,000	258,906.25
	US TREASURY N/B 4.25%	160,000	165,700.00
	US TREASURY N/B 1.375%	1,150,000	1,131,222.66
	US TREASURY N/B 1.375%	550,000	541,019.53
	US TREASURY N/B 1.375%	700,000	688,570.31
	US TREASURY N/B 3.5%	1,010,000	1,044,403.12
	US TREASURY N/B 8%	110,000	145,328.90
	US TREASURY N/B 8%	3,768,000	4,978,175.64
	US TREASURY N/B 8%	210,000	277,446.09
	US TREASURY N/B 8%	225,000	297,263.67
	US TREASURY N/B 8%	190,000	251,022.65
	US TREASURY N/B 8%	205,000	270,840.23
	US TREASURY N/B 8%	1,050,000	1,387,230.47
	US TREASURY N/B 8%	315,000	416,169.14
	US TREASURY N/B 4.25%	70,000	91,885.93
	US TREASURY N/B 4.75%	70,000	98,497.65
	US TREASURY N/B 3%	100,000	107,781.25
	US TREASURY N/B 3%	90,000	97,003.12
	US TREASURY N/B 3%	15,000	16,167.18
	US TREASURY N/B 3%	140,000	150,893.75
	US TREASURY N/B 3%	220,000	237,118.75
	US TREASURY N/B 3%	680,000	732,912.50
	US TREASURY N/B 3%	30,000	32,334.37
	US TREASURY N/B 3%	780,000	840,693.75
小計		12,088,000	14,258,586.91
			(1,457,512,753)
カナダドル	CANADA-GOV'T 2.75%	475,000	525,445.00
	CANADA-GOV'T 5.75%	30,000	47,210.70
	CANADA-GOV'T 5.75%	20,000	31,473.80
	CANADA-GOV'T 5.75%	45,000	70,816.05
小計		570,000	674,945.55
			(51,943,809)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	197,000	230,243.75
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	320,000	385,680.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	20,000	24,105.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	120,000	128,988.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	90,000	100,998.00
小計		747,000	870,014.75
			(68,313,558)
イギリスポンド	TREASURY 5%	128,000	136,218.88
	TREASURY 8%	85,000	113,898.98
	TREASURY 8%	50,000	66,999.40
	TREASURY 4.5%	855,000	1,220,854.50
	TREASURY 4.25%	217,000	313,456.50
小計		1,335,000	1,851,428.26
			(234,224,189)
スイスフラン	SWISS (GOVT) 2%	80,000	89,976.00
小計		80,000	89,976.00
			(9,382,697)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 3.25%	150,000	161,850.00
小計		150,000	161,850.00
			(11,921,871)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	900,000	1,316,457.00
小計		900,000	1,316,457.00
			(14,954,951)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	550,000	617,100.00
	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	100,000	112,200.00
小計		650,000	729,300.00
			(9,043,320)
デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 1.75%	1,350,000	1,533,735.00
小計		1,350,000	1,533,735.00
			(23,190,073)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 8.5%	4,050,000	4,277,205.00
	MEXICAN BONOS 8.5%	2,390,000	2,799,407.00
	MEXICAN BONOS 8.5%	150,000	175,695.00
小計		6,590,000	7,252,307.00
			(40,612,919)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 5.75%	560,000	652,064.00
	POLAND GOVT BOND 5.75%	90,000	104,796.00
	POLAND GOVT BOND 5.75%	40,000	49,680.00
小計		690,000	806,540.00
			(20,953,909)
南アフリカランド	REP SOUTH AFRICA 7.25%	1,360,000	1,333,752.00
	REP SOUTH AFRICA 7%	450,000	375,525.00
	REP SOUTH AFRICA 7%	690,000	575,805.00
小計		2,500,000	2,285,082.00
			(17,663,683)
ユーロ	DEUTSCHLAND REP 4.75%	50,000	86,255.50
	BTPS 3.5%	1,560,000	1,644,988.80
	BTPS 4.25%	250,000	272,950.00
	BTPS 5%	70,000	85,526.00
	BTPS 5%	388,000	474,058.40
	BTPS 9%	365,000	557,902.50
	BTPS 7.25%	350,000	530,355.00
	BTPS 5%	300,000	424,680.00
	BTPS 5%	6,000	8,493.60
	FRANCE O.A.T. 4.25%	1,347,000	1,410,847.80
	FRANCE O.A.T. 3.5%	390,000	500,097.00
	FRANCE O.A.T. 3.5%	130,000	166,699.00
	FRANCE O.A.T. 3.5%	240,000	307,752.00
	FRANCE O.A.T. 3.5%	420,000	538,566.00
	FRANCE O.A.T. 5.5%	10,000	15,768.00
	FRANCE O.A.T. 4%	190,000	297,578.00
	FRANCE O.A.T. 4.5%	350,000	598,395.00
	FRANCE O.A.T. 4.5%	100,000	170,970.00
	NETHERLANDS GOVT 3.25%	215,000	252,044.50
	NETHERLANDS GOVT 5.5%	40,000	62,796.00
	NETHERLANDS GOVT 5.5%	91,000	142,860.90
	SPANISH GOV'T 4.6%	80,000	90,080.00
	SPANISH GOV'T 4.6%	947,000	1,066,322.00
	SPANISH GOV'T 5.9%	480,000	686,112.00
	SPANISH GOV'T 5.9%	70,000	100,058.00
	SPANISH GOV'T 4.2%	15,000	20,533.50
	SPANISH GOV'T 5.15%	10,000	15,791.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	80,000	126,328.00
	BELGIAN 1.6%	150,000	158,745.00
	REP OF AUSTRIA 4.15%	250,000	405,775.00
	IRISH GOVT 3.9%	80,000	99,540.00
	IRISH GOVT 5.4%	150,000	209,820.00
	IRISH GOVT 5.4%	280,000	391,664.00
小計		9,454,000	11,920,352.50
			(1,341,635,673)
合計			4,263,815,245
			(3,301,353,405)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
日本円	国債証券50銘柄	11.7%	11.9%
米ドル	国債証券7銘柄	17.7%	18.0%
カナダドル	国債証券2銘柄	0.6%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券4銘柄	0.8%	0.8%
イギリスポンド	国債証券4銘柄	2.8%	2.9%
スイスフラン	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
シンガポールドル	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
スウェーデンクローナ	国債証券1銘柄	0.2%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
デンマーククローネ	国債証券1銘柄	0.3%	0.3%
メキシコペソ	国債証券2銘柄	0.5%	0.5%
ポーランドズロチ	国債証券2銘柄	0.3%	0.3%
南アフリカランド	国債証券2銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	国債証券22銘柄	16.3%	16.5%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。